Metode Monte Carlo

Simulasi monte carlo adalah sebuah simulasi untuk menentukan suatu angka random dari data sampel
dengan berdistribusi tertentu.Tujuan simulasi monte carlo adalah menemukan nilai yang mendekati nilai
sesungguhnya,atau nilai yang akan tejadi berdasarkan distribusi data dari samplking.Oleh sebab
kemempuanya mampu memprediksi suatu nilai,maka monte carlo ndulu sering di gunakan untuk
kepentingan judi di kasino.

Dalam dunia keuangan dan perbankan,simulasi monte carlo tentu sangant di butuhkan untuk menghitung
resiko financial.Bagi perbankan yang salah satu kegiatan utamanya adalah memberikan kredit kepada
nasabah,tentu monte carlom di butuhkan untuk memprediksi resiko finansial akibat kredit macet.Dalam
dunian investasi,investor dapat memanfaatkan simulasi monte carlo untuk mengetahui resiko gagal bayar
dari suatu instrumrn investasi.Pada dasarnya,dalam dunia keuangan dan perbankan mertode simulasi
monte carlo dapat membantu kita dalam melakukan mitigasoi atas resiko.

Prosedur Monte Carlo

1.Tentukan angka sampling yang akan di simulasikan

2.Temukan distribusi dari data sampling yang ada

3.Simulasi berdasarkan distribusi di atas

Bagaimana melakukan simulasi monte carlo dengan excel

Saat ini kita dapat melakukan simulasi monte carlo dengan bantuan edd in excel dengan Crystal Ball daro
Oracle.Sebagai contoh, seorang aktuaris pada perusahaan asuransi ingin memprediksi tingakat kecelakaan
di jalan tol ruas tertentu.Berdasarkan data statistic sebagai berikut:

Bulan frekuensi kecelakaan Bulan frekuensi kecelakaan Bulan frekuensi kecelakaan

1 9 9 12 17 21

2 8 10 12 18 22

3 43 11 14 19 23

4 12 12 15 20 21

5 16 13 24 21 12

6 32 14 26 22 24

7 13 15 27 23 25

8 4 16 25 24 11
Untuk melakukan simulasi terhadap data kecelakaan di atas perlu di ketahui apa distribusi dari data di
atas.untuk mengetahuinya kita akan menggunakan aad ins crystal ball di excel. Di samping Crystal Ball,
masih terdapat software lain yang dapat di gunakan untuk simulasi monte carlo di antaranya adalah
Matlab atau @Risk.

Monte Carlo 1

Berdasarkan hasil keluaran excel di atas adalah sebagai berikut:

Distribusi Chi-Square P-Value Parameters

Neg Binominal 2.9994 0.083 Probability = 0.10643,Shape = 2

Geometric 8.3675 0.015Probability = 0.5322

Discrete Uniform 9.5238 0.002 Minimum = 2,Maximum = 45

Poisson 14.9961 0.001 Rate = 18.79167

Binomial 17.0778 0.000 Trials = 177, Probability = 0.10617

Berikut merupakan Summary untuk distribusi Neg Binominal:

Data Series:1

Distribution:19.

Best Fit :Neg Binominal

Chi-Square 1,7900

P-Value:0.181

Berdasarkan hasil di atas maka distribusi yang paling fit untuk data di atas adalah dkistribusdi Neg
Binominal.Selanjutnya distribusin ini yang akan menjadi acuan utnuk melakukan simulasi dengan
menggunakan Monte Carlo.

Berikut merupakan langkah-langkah similasinya:

Monte carlo 2

Selanjutnya untuk melihat nilai trial-nya,kita dapat memilih option extract data sesuai kebutuhan.

Monte carlo 3

Maka hasil monte carlo akan di peroleh sebagai berikut:

Trial Values Data Series 1: Best Fit

1 34.

2 10.

3 12.

4 21.

5 16.

6 29.

7 23.

8 24.

……

1000 33.

Tabel di atas menggambarkan hasil untuk simulasi 1000 data.Berdasarkan di atas maka aktuaris
dapat ,menghitung probabilitas data kecelakaan di ruas tol tertentu.Ketika probabilitas perusahaan sudah
di ketahui maka tentunya seoran aktuaris dapat menghitung berpa klaim yaqngn harus di bayarkan oleh
poerusahaan dan berapa premi yang harus di bayarkan oleh nasabah.

Dalam industri perbankan,dengan mengetahui berpa kemungkinan gagal kredit,maka manajemen dapat
mengetahui berapa modal yang harus di cadankan untuk memitigasi resiko tersebut.Hal ini dapat juga di
manfaatkan oleh bank sentral,saat ini OJK(Otoritas Jasa Keuangan),untuk membuat kebijakan dalam
mengawasi resiko kredit perbankan.Sehingga perbankan harus mencadangkan senilai tertentu untuk
resiko kreditnya.Di bidang investasi,ketika seorang investor mengetahui tingkat resiko maksimum dari
investasi di instrument tertentu,maka investor dapat melaakukan langkah mitigasi.

Pada dasarnya simulasi Monte Carlo di lakukan berdasarkan distribusi sampling tertentu.Kuncinya adalah
mengidentifikasi distribusi dari data sampel yang ada.Secara random,di lakukan simulasi terhadap angka-
angka sehingga di hasilkan kombinasi yang mendekti distribusi yang paling fit.