5

A) Karena ϕ = 0. 7, maka lag 1 = 0. 7, dan lag 5 = ϕ = 0. 16807

B)

Akan dihitung standard error untuk 𝑟1 dan 𝑟5

2
𝑟1 =
1−ϕ
= (1−0.72) = 0. 010625 ≈0. 10
𝑛 48

2 2
𝑟5 =
1 ⎡ 1+ϕ ⎤ = 1 ⎡ 1+0.7 ⎤≈0. 25
𝑛 ⎢ 1−ϕ2 ⎥ 48 ⎢ 1−0.72 ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

Dengan standar error berikut estimasinya dapat dinilai baik

C)

Dengan standar error yang sama, estimasi dapat dibilang cukup baik

D) Histogram 𝑟1 Histogram 𝑟5
 Untuk distribusi sampling 𝑟1, rata-ratanya adalah 0,618 (ρ1= 0,7) dan mediannya
adalah 0,631. Ini setuju dengan kecondongan yang diamati terhadap nilai-nilai yang
lebih rendah. Deviasi standar dalam distribusi ini adalah 0,11 yang sesuai dengan teori
asimtotik (0,10).

Distribusi sampling 𝑟5 memiliki rata-rata 0,033 (ρ5= 0,168) dan median 0,032 dan ini
sesuai dengan simetri distribusi ini. Deviasi standar dalam distribusi ini adalah 0,18
yang cukup sesuai dengan teori asimtotik (0,25).

^ 𝑟1(1−𝑟2) 0.8(1−0.5)
ϕ1 = 2 = 2 = 1. 11
1−𝑟1 1−0.8

^ 𝑟2(1−𝑟1) 0.5−0.8
2
ϕ2 = 2 = 2 =− 0. 389
1−𝑟2 1−0.8

^ ^
( ^ ^
)
θ0 = µ 1 − ϕ1 − ϕ2 = 2(1 − 1. 11 − (− 0. 389)) = 0. 558

2
( ^ ^
) 2
σ𝑒 = 1 − ϕ1𝑟1 − ϕ2𝑟2 𝑠 = [1 − (1. 11)(0. 8) − (− 0. 389)(0. 5)]5 = 1. 5325

^ 6+5+4+6+4
𝑢= 5
= 5
2 2 2 2 2
γ0 = [
^ (6−5) +(5−5) +(4−5) +(6−5) +(4−5) ]
5−1
=1

^ [(6−5)(5−5)+(5−5)(4−5)+(4−5)(6−5)+(6−5)(4−5)] 1
ρ1 = 𝑟1 = 4
=− 2