FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN

DAN APLIKASINYA PADA PREDIKSI HARGA SAHAM JAKARTA ISLAMIC

INDEX (JKII)

disusun oleh : Nafisah Putri

Dosen Pembimbing :
Prof. Dr. Ir. I Wayan Mangku, M.Sc.
Dr. Ir. Hadi Sumarno, M.S.
PENDAHULUAN
 Latar Belakang
Saham menjadi salah satu topik Mengerti pergerakan harga saham Salah satu cara mengatasi
yang populer di kalangan dengan pergerakan indeks sangat hal tersebut adalah dengan
masyarakat karena dapat penting karena menggambarkan teknik peramalan dan salah
memberikan tingkat kondisi pasar kedepannya dan satu metode peramalan
keuntungan yang menarik menjadi indikator bagi investor yang dapat digunakan
sehingga banyak diminati. menetukan sahamnya akan di adalah Fuzzy Time Series
dijual, ditahan, atau menambah Markov Chain (FTSMC).
saham lagi. Situasi seperti ini
tentunya menyulitkan investor
untuk melihat prospek saham yang
diharapkan apakah memberikan
keuntungan atau kerugian.
 Tujuan Penelitian

Memprediksi atau meramal harga saham pada Jakarta Islamic

Index (JKII) menggunakan metode fuzzy time series Markov
chain.

Mengetahui ketepatan model fuzzy time series Markov chain

dalam peramalan harga saham pada Saham Jakarta Islamic
Index (JKII).
METODE PENELITIAN
 tahapan penelitian

Indeks harga saham Jakarta

Islamic Indeks (JKII) periode
Januari 2016 sampai Maret
2022.

https://finance.yahoo.com/
FUZZY TIME
SERIES MARKOV
CHAIN
 Fuzzy Time Series

Penelitian terbaru yang

dilakukan oleh Tsaur (2012)
memperkenalkan metode
Fuzzy Time Series Markov
Chain yang diaplikasikan
pada kasus peramalan
penerimaan mahasiswa
baru di Universitas Alabama
dan memperoleh hasil
peramalan lebih akurat Rantai Markov
dibanding dengan metode-
metode sebelumnya dengan
kesalahan peramalan
terkecil.

(Siswanto 2007)
Menurut Chen (1996) berikut adalah langkah-langkah peramalan dengan menggunakan Fuzzy Time Series Markov Chain.

Menentukan Semesta Himpunan Fuzzy pada Semesta

Pembicaraan dan Panjang Interval Pembicara U

Adapun banyak intervalnya adalah :

Tuliskan di sini

dimana N adalah banyaknya data historis, dan

rumus panjang intervalnya
 Fuzzyfikasi Data Historis Peramalan
1.Peluang Transisi Markov

Fuzzy Logical Relation dan Fuzzy Logical Relation Group

Matriks peluang transisi ditulis sebagai:

Tuliskan di sini

(Tsaur 2004)
2.Menghitung Hasil Ramalan 3.Mengatur Penyesuaian Pada
Peramalan (Adjusted Value)

Tuliskan di sini

(Tsaur 2004)
 4. Menentukan Hasil Ramalan
dengan Penyesuaian
Kecenderungan Nilai Peramalan

Tuliskan di sini

(Tsaur 2004)
 5. Menentukan Hasil Ramalan dengan
Penyesuaian Kecenderungan Nilai
Peramalan

Tuliskan di sini

(Tsaur 2004)
HASIL DAN
PEMBAHASAN
Deskripsi Data

Nilai Min : 476.3900

Nilai Maks : 787.1199
Rata-rata : 650.8479
Mencari Interval Semesta Pembicara U dan Menghitung Panjang Interval

Membagi semesta pembicara U menjadi 7 (tujuh) bagian:

n=1+3.322\log N
dimana N adalah banyaknya data historis,
n=1+3.322\log 75 = 7.2289.

Selanjutnya menentukan panjang intervalnya yaitu :

Pembagian Semesta Pembicara
A. Menghitung Himpunan Fuzzy
Fuzzyfikasi
Himpunan fuzzy ada 7 (tujuh) yang terbentuk berdasarkan
jumlah interval u. Berikut adalah himpuan fuzzy:
B. Fuzzyfikasi Data Historis
C. Menentukan Fuzzy Logical Relationship (FLR)
D. Menetukan Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG)
Menghitung Hasil Peramalan
Tahap 1. Membuat Matriks Transisi
Tahap 2. Peramalan Tahap Pertama
Tahap 3. Menghitung Nilai Penyesuaian Pada
Ramalan dan Peramalan Tahap Akhir
Berdasarkan gambar didapati
bahwa nilai peramalan Harga
Penutupan saham pada JKII
untuk 1 periode ke depan (April
2022) adalah 580.5576. Setelah
didapatkan nilai peramalannya,
lalu dibandingkan dengan data
aktualnya yaitu 619.2000.
Selisihnya sebesar 38.6424.
Menghitung Nilai MAPE Grafik Pembanding Data Aktual
dan Data Peramalan

Nilai MAPE yang didapatkan

sebesar 2.2263%, yaitu sangat
bagus sesuai menurut Zainun
dan Majid (2003) dalam
Raharja et al. (2010) dimana
suatu model mempunyai
kinerja sangat bagus jika nilai
MAPE berada di bawah 10%. Gambar 8 Grafik perbandingan data aktual dengan peramalan.
SIMPULAN DAN SARAN
 simpulan
Hasil peramalan menggunakan aplikasi R untuk
75 data Harga Penutupan Saham pada Jakarta
Islamic Index (JKII) dengan metode fuzzy time
series Markov chain yang dilakukan dengan
menggunakan 7 himpunan fuzzy, didapat hasil
peramalan harga penutupan saham sebesar
580.5576 untuk bulan April 2022.
Tingkat penyimpangan pada model peramalan
menggunakan metode fuzzy time series Markov
chain (FTSMC) sebesar 2.2263% dari data aktual,
itu berarti metode ini bagus dan akurat.
saran
Untuk penelitian selanjutnya
mungkin dapat menambahkan
variabel yang mempengaruhi
naik atau turunnya indeks harga
saham. Selain itu mencoba
membandingkan dengan
metode lain untuk prediksi nilai
indeks harga saham.
DAFTAR PUSTAKA
 Daftar
Pustaka
 Daftar
Pustaka
 Daftar
Pustaka
LAMPIRAN
Syntax Program R
Syntax Program R
Syntax Program R
Syntax Program R
Syntax Program R
--- TERIMAKASIH