Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi

Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit

Andre Armanda Ginting (NIM. 215091000111020)

Arifin Hardiyanto (NIM. 215091000111030)
Muhammad Farhan Alfurqoon (NIM. 215091001111029)
Rijal Ramli (NIM. 215091007111010)

Universitas Brawijaya

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 1 / 18
Daftar Isi

1 Pendahuluan
• Latar Belakang
• Rumusan Masalah
• Tujuan Penelitian
• Manfaat Penelitian
2 Dasar Teori
3 Metodologi Penelitian
4 Daftar Pustaka

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 2 / 18
BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG

Risiko Asuransi Jiwa

Tabel Mortalita Suku Bunga

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 3 / 18
 Dalam kondisi simpan pinjam, risiko
yang dianggap paling serius adalah
kematian dari nasabah. Ada beber-
apa cara yang dilakukan untuk men-
gatasi permasalahan pelunasan pem-
injaman akibat risiko tersebut. Salah
satunya, mengasuransikan nasabah
dengan membebankan pengeluaran
tambahan kepada nasabah

Dari penelitian ini, akan dihitung

premi yang harus dibayarkan oleh
nasabah dalam mengatasi risiko
tersebut. Perhitungan premi asuransi
jiwa kredit ini menggunakan tabel
mortalita terbaru yaitu tahun 2019.

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 4 / 18
2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana nilai premi asuransi jiwa kredit dapat ditentukan

menggunakan konsep aktuaria pada asuransi jiwa berjangka?

2. Bagaimana perhitungan premi pada produk asuransi jiwa ber-

jangka menggunakan tabel mortalita tahun 2019?

3. Bagaimana pengaruh usia dan jenis kelamin terhadap nilai premi

asuransi jiwa kredit?

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 5 / 18
3. TUJUAN PENELITIAN

1. Menentukan nilai premi asuransi jiwa kredit menggunakan kon-

sep aktuaria pada asuransi jiwa berjangka.

2. Melakukan perhitungan premi pada produk asuransi jiwa ber-

jangka menggunakan tabel mortalita tahun 2019.

3. Menganalisis pengaruh usia dan jenis kelamin terhadap nilai

premi asuransi jiwa kredit.

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 6 / 18
4. MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan wawasan mengenai penentuan nilai premi asuransi

jiwa kredit menggunakan konsep aktuaria pada asuransi jiwa ber-
jangka.

2. Memberikan gambaran perhitungan premi pada produk asur-

ansi jiwa berjangka berdasarkan tabel mortalita tahun 2019 secara
lengkap dan jelas.

3. Memberikan pemahaman tentang pengaruh usia dan jenis ke-

lamin terhadap nilai premi asuransi jiwa kredit.

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 7 / 18
BAB II DASAR TEORI

• Model Survival

Model survival digunakan untuk menganalisis probabilitas

kelangsungan hidup seseorang selama satu atau lebih dari periode
tertentu.
S(x) = P r(T > t) = 1 − P r(T ≤ t) (1)
Asumsikan seseorang berusia x, yang kita simbolkan dengan (x) dan
X merupakan usia ketika individu tersebut meninggal. Sehingga
masa hidup yang tersisa dari (x) hingga X − x dilambangkan T (x).
Dengan menggunakan model survival ini, diperoleh,

t qx = P r[T (x) ≤ t], t ≥ 0 (2)

t px = 1 − t qx = P r[T (x) > t], t ≥ 0 (3)

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 8 / 18
BAB II DASAR TEORI

• Fungsi Hazard

Fungsi hazard adalah cara untuk menggambarkan tingkat kematian

atau kegagalan yang terjadi dalam rentang waktu tertentu, yaitu dari
waktu t hingga t + ∆, dengan subjek yang sedang diamati dan
masih hidup hingga waktu t.

P r(t ≤ T ≤ t + ∆t|T ≥ t)
λ(t) = lim , (4)
∆t→0 ∆t
Fungsi hazard juga dikenal sebagai percepatan mortalitas, yang
diwakili oleh simbol µ(x).

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 9 / 18
BAB II DASAR TEORI

• Asumsi Linear Mortalitas

Semakin seseorang menua, peluang kematian (t qx ) cenderung
meningkat, sementara peluang hidup (t px ) cenderung menurun.
Dengan asumsi linear, persamaan untuk peluang kematian, peluang
hidup, dan percepatan mortalitas masing-masing menjadi,

S(x + t)
t qx = 1 − t px = 1 − (5)
S(x)
S(x + t)
t px = = 1 − t qx (6)
S(x)
x−t p0
t px = = 1 − t.qx (7)
x p0
qx
qx+t = (8)
1 − tqx
−S ′ (x + t) qx
µx+t = = . (9)
S(x + t) 1 − t.qx

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 10 / 18
BAB II DASAR TEORI

• Asuransi Berjangka
Fungsi manfaat kematian menggunakan model zt yang
menggambarkan nilai sekarang dari manfaat pembayaran kematian,
baik secara kontinu maupun diskrit. Ekspektasi dari variabel acak
nilai sekarang ini dikenal sebagai nilai sekarang aktuaria atau
actuarial present value (APV). Persamaan untuk asuransinya adalah
sebagai berikut,
∫ ∞ ∫ n
Ā1x:n = E(z) = zi fT dt = v t t px µx (t) dt (10)
∫ n 0 0

Ā1x:n = e−δt t px µx (t) dt (11)

0
∑
n−1
A1x:n = E(z) = v k+1 k px qx+k (12)
k=0

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 11 / 18
BAB II DASAR TEORI

• Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa

Premi tunggal bersih adalah pembayaran satu kali yang dikeluarkan
oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi dalam pertukaran
jaminan finansial yang akan diberikan kepada ahli warisnya setelah
kematian pemegang polis.

Premi Tunggal Bersih = bt Ā1x:n (13)

dengan bt adalah nilai manfaat, atau dalam kasus ini adalah jumlah
pinjaman. Lamanya jangka waktu akan memiliki dampak pada nilai
APV, dengan nilai APV cenderung meningkat seiring dengan
bertambahnya durasi.

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 12 / 18
BAB II DASAR TEORI

• Tabel Mortalita 2019

Usia Laki-Laki Perempuan

0 0,00524 0,00266
1 0,00053 0,00041
2 0.00042 0,00031
.. .. ..
. . .
109 0,55733 0,54477
110 0,59244 0,58702
111 1,00000 1,00000

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 13 / 18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data yang
digunakan yaitu tabel mortalitas Indonesia tahun 2019

Tahapan Penelitian
1 Menentukan usia nasabah dan menentukan periode pinjaman.
2 Menganalisis probabilitas kematian berdasarkan usia dan jenis
kelamin dengan menggunakan data mortalitas tahun 2019.
3 Menentukan metode perhitungan.
4 Menentukan tingkat suku bunga.
5 Menghitung nilai kini atau actuarial present value (APV).
6 Mengasumsikan jumlah pinjaman.
7 Menghitung nilai premi tunggal bersih.

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 14 / 18
Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 15 / 18
DAFTAR PUSTAKA
Alviani, F., O. Rohaeni, dan E. Kurniati.
2016. Menentukan Nilai Premi Tung-
gal Bersih Asuransi Jiwa Seumur
Hidup dengan Pembayaran Tertunda
Menggunakan Mortality Table CSO
1941 dan Mortality Table CSO 1958.
Prosiding Matematika. 2(1).
Ariasih, M. P., K. Jayanegara, I. N. Widana,
dan I. P. E. N. Kencana. 2015. Pe-
nentuan Cadangan Premi Untuk Asur-
ansi Pendidikan. E-Jurnal Matem-
atika. 4(1).
Bowers, N. L., H. U. Gerber, K. C. Hickman, D.
A. Jones, dan C. J. Nesbitt. 1997. Ac-
tuarial Mathematics. Edisi ke-2. The
Society of Actuaries. Schaumburg.
Churchill, C. F., D. Liber, M. J. McCord, dan J.
Roth. 2003. Making Insurance Work:
for Microfinance Institutions. Interna-
tional Labour Organization. Switzer-
land.
Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit
Effendie, A. R. 2015. Matematika Aktuaria
dengan Software R. Gadjah Mada Uni-
versity Press. Yogyakarta.
Huggins, K. dan R. D. Land. 1992. Op-
erations of Life and Health Insurance
Companies. FLMI Insurance Educa-
tion Program, Life Management Insti-
tute LOMA. ISBN: 0939921413. Ibi-
woye, A. 2012. An Actuarial Analy-
sis of the Payout Options in Nigeria’s
Contributory Pension Scheme. Inter-
national Journal of Business Adminis-
tration. 3(6). ISSN: 1923-4007.
Kleinow, T. dan A. Cairns. 2013. Mortal-
ity and Smoking Prevalence: An Em-
pirical Investigation in Ten Developed
Countries. British Actuarial Journal.
18(2): 452-466.
16 / 18
DAFTAR PUSTAKA
Kresnawati, E. S. 2013. Premi Tunggal Bersih
Asuransi Jiwa Berjangka dengan Fak-
tor Penebusan. Prosiding Seminar
Nasional Matematika dan Pendidikan
Matematika. ISBN: 978-979-16353-9-
4.
Lawless, J. L. 1982. Statistical Models and
Methods for Lifetimes Data. John Wi-
ley and Sons. London.
London, D. 1988. Survival Models and Their
Estimation. Edisi ke-3. ACTEX. Con-
necticut.
Putra, L. E. 2014. Penentuan Premi Untuk Po-
lis Asuransi Bersama. Jurnal Matem-
atika UNAND. 3(1): 115-122. ISSN:
2303-2910.
Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld. Mi-
croeconomics. Sixth Edition. New Jer-
sey: Pearson Education, Inc., 2005.
Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit
Tenesa, C., A. Stokes, dan S. Preston. 2014.
Factors Responsible for Mortality Vari-
ation in The United States: A Laten
Variable Analysis. Demographic Re-
search. 2(2): 27-70.
Utami, A. H. B., Y. Wulandari, dan T. Wuryan-
dari. 2012. Penggunaan Metode Pro-
jected Unit Credit dan Entry Age Nor-
mal Dalam Pembiayaan Pensiun. Jur-
nal Gaussian. 1(1).
Wulandari, W. S., N. Satyahadewi, dan E.
Sulistyaningsih. 2014. Premi Tung-
gal Bersih Untuk Kontrak Asuransi
Jiwa Seumur Hidup. Buletin Ilmiah
Mat.Stat dan Terapannya (Bimaster).
3(1). www.bi.go.id. Diakses 4 Okto-
ber 2023.
17 / 18
 Terima Kasih!

Implementasi Metode Aktuaria dalam Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit 18 / 18