Premi Kredibilitas Straub-Bühlmann

Tugas Akhir Mata Kuliah Teori Resiko

Sitti Arraya Tsabitah

1305617019

Program Studi Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Jakarta
2019
DAFTAR ISI
1 Pendahuluan 2
1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Rumusan Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Pembahasan 4
2.1 Teori Kredibilitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1.1 Kredibilitas Fluktuasi Terbatas (Limited Fluctuation
Credibility) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1.2 Pendekatan Bayesian (Bayesian Methodology) . . . . . 4
2.1.3 Pendekatan Kredibilitas Keakuratan Tertinggi (Great-
est Accuracy Credibility) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Kredibilitas Model Straub-Bühlmann . . . . . . . . . . . . . . 5

3 Kesimpulan 7

1
1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pada saat ini, orang-orang pada umumnya mengasuransikan harta benda
mereka yang berharga, seperti mobil, motor, perhiasaan dan lain-lain. Se-
lain itu, orang-orang juga mengasuransikan kesehatan mereka dan juga hari
tua. Oleh karena itu, banyak perusahaan asuransi yang berdiri di Indone-
sia, dan pekerjaan aktuaria semakin diminati. Salah satu tugas aktuaria di
perusahaan asuransi adalah menentukan tarif premi yang layak. Tarif premi
yang layak adalah yang tidak memberatkan calon pemegang polis (bila ter-
lalu mahal tentu tidak akan ada yang membeli polis, sehingga perusahaan
rugi) ataupun terlalu murah dan juga tentu membuat perusahaan rugi.
Salah satu cara menentukan tarif polis adalah dengan teori kredibilitas.
Teori Kredibilitas merupakan salah satu cara untuk menentukan premi di
masa depan berdasarkan pengalaman di masa lalu ataupun dari buku pand-
uan harga premi, dari sekumpulan risiko atau kelompok risiko. Dalam teori
kredibilitas, salah satu pendekatan untuk menentukan perkiraan kredibilitas
adalah faktor kredibilitas (Z). Faktor kredibilitas dapat ditentukan dengan
tiga pendekatan, yaitu pendekatan kredibilitas fluktuasi terbatas (Limited
Fluctuation Credibility), pendekatan Bayesian (Bayesian Methodology) dan
pendekatan keakuratan tertinggi (Greatest Accuracy Credibility).
Model Straub-Bühlmann adalah salah satu model pendekatan kredibil-
itas keakuratan tertinggi, dimana pada pendekatan kredibilitas keakuratan
tertinggi ada parameter θ adalah tingkat risiko masing-masing pemegang po-
lis dalam tiap kelas yang berbeda. Maka X (kerugian/klaim) memiliki fungsi
distribusi bersyarat dengan θ. Pendekatan kredibilitas keakuratan tertinggi
terdiri dari dua model, yaitu model Bühlmann dan model Straub-Bühlmann.
Apakah perbedaan dari kedua model tersebut? Lalu bagaimanakah cara
menentukan kredibilitas dengan model Straub-Bühlmann? Akan dibahas
lebih lanjut mengenai model kredibilitas Straub-Buhlmann.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa itu Teori Kredibilitas? Apa saja jenis-jenis teori kredibilitas?

2. Apa itu Model Kredibilitas Straub-Bühlmann? Apa yang membe-

dakannya dengan model kredibilitas yang lain? Bagiamana cara men-
dapatkan persamaan kredibilitas Straub-Bühlmann?

2
1.3 Tujuan
1. Dapat mengetahui definisi teori kredibilitas dan jenis-jenisnya.

2. Dapat mengetahui model kredibilitas Straub-Bühlmann dan menge-

tahui perbedaannya dengan model kredibilitas yang lain.

3. Dapat mengetahui cara memperoleh persamaan kredibilitas model Straub-

Bühlmann.

3
2 Pembahasan
2.1 Teori Kredibilitas
Teori Kredibilitas adalah sekumpulan analisis kuantitatif yang diakses oleh
pemberi asuransi untuk menilai suatu pengalaman prospektif (penentuan
premi di masa depan berdasarkan pengalaman di masa lalu) dari sekumpulan
risiko atau kelompok risiko. [2]

2.1.1 Kredibilitas Fluktuasi Terbatas (Limited Fluctuation Cred-

ibility)
Jika X1 , X2 , . . . , Xn adalah besarnya kerugian atau banyaknya premi, maka
tujuan utama dari teori kredibilitas adalah menentukan nilai ekspektasi dari
besarnya kerugian atau banyaknya klaim saat waktu j. Pendekatan ini adalah
model paling umum dan dijadikan base untuk pendekatan yang lain. Pen-
dekatan ini terdiri dari 3, yaitu premi manual, kredibilitas penuh dan kredi-
bilitas parsial.
Premi manual adalah menentukan nilai kredibilitas dari nilai M , yaitu ni-
lai yang terdapat dalam buku panduan premi dan mengabaikan pengalaman
masa lalu (X̄). Kredibilitas penuh adalah menentukan nilai kredibilitas dari
sepenuhnya pengalaman masa lalu (X̄) dan mengabaikan nilai M . Sedan-
gkan Kredibilitas parsial adalah gabungan dari premi manual dan kredibiltas
penuh, yaitu menggabungkan nilai M dan pengalaman masa lalu (X̄).
Persamaan premi kredibilitas parsial inilah yang digunakan oleh model
model Bühlmann dan model Straub-Bühlmann untuk menghitung nilai pre-
minya. Dimana persamaan kredibilitas parsial adalah
P c = Z X̄ + (1 − Z)M
dengan faktor kredibilitas Z adalah
n
Z=
n+k
dimana nilai k harus ditentukan.

2.1.2 Pendekatan Bayesian (Bayesian Methodology)

Bayesian premium adalah total kehilangan di masa lalu dari amatan X1 , . . . , Xn
untuk menentukan besar kehilangan di amatan berikutnya Xn+1 . X1 , . . . , Xn , Xn+1
conditional independent dan memiliki fungsi distribusi f (x|θ) yang sama dan
π(θ) adalah distribusi karakteristik resiko dalam populasi.[2]

4
2.1.3 Pendekatan Kredibilitas Keakuratan Tertinggi (Greatest Ac-
curacy Credibility)
Pendekatan Kredibilitas Keakuratan Tertinggi terdiri dari dua model, yaitu
model Bühlmann dan model Straub-Bühlmann. Perbedaan antara keduanya
adalah, pada model Bühlmann, kerugian masa lalu masing-masing pemegang
polis (bersyarat pada θ) X1 , . . . , Xn memiliki rataan dan variansi yang sama
dan i.i.d dan bergantung pada θ. Sedangkan pada model Straub-Bühlmann,
variansinya tidak hanya sama, i.i.d, dan bergantung pada θ, namun juga
bergantung pada m, dimana m adalah eksposur total yang terkait dengan
pemegang polis.

2.2 Kredibilitas Model Straub-Bühlmann

Seperti yang telah dijelaskan secara singkat pada poin sebelumnya, pada
dasarnya model Straub-Bühlmann adalah pengembangan dari model Bühlmann.
Karena pada model Bühlmann, variansi yang diperoleh dari variabel acak
yang bersyarat i.i.d (independent identical distribution) dari pengalaman
masa lalu pemegang polis untuk setiap tahun sebelumnya. Padahal keny-
ataannya, untuk memenuhi persyaratan i.i.d cukup sulit. Selain itu, terda-
pat variasi untuk exposure dan ukurannya. Karena keadaan pemegang polis
pada setiap kelas berbeda-beda (memiliki exposure yang berbeda-beda).
Oleh karena itu, pada model Straub-Bühlmann ini, ada konstanta mj
yang mengukur exposure. Dan dikarenakan adanya konstanta mj inilah yang
dapat merubah syarat i.i.d di model Bühlmann menjadi hanya saling bebas
(independent) untuk fungsi distribusinya.
Diberikan X1 , . . . , Xn+1 saling bebas untuk j = 1, 2, . . . , n + 1 dan bersyarat
pada Θ berlaku:

v(Θ)
E[Xj |Θ] = µ(Θ) V ar[Xj |Θ] =
mj

dimana µ(Θ) adalah hypothetical mean dan v(Θ) adalah process variance
Maka dinotasikan

µ = E[µ(Θ)] v = E[v(Θ)]
v
a = V ar(µ(Θ)) k=
a
Nilai ekspektasi Xj tidak bersyarat dengan Θ adalah

E[Xj ] = E[E[Xj |Θ]] = E[µ(Θ)] = µ

5
 Nilai kovarian (Xi , Xj ) untuk i 6= j adalah

Cov(Xi , Xj ) = E[Xi Xj ] − E[Xi ]E[Xj ]

= E [E[Xi Xj |Θ]] − µ2
= E [E[Xi |Θ]E[Xj |Θ]] − µ2
= E[µ(Θ)2 ] − (E[µ(Θ)])2
= V ar(µ(Θ))
=a

Nilai Ekspektasi tidak bersyarat dan nilai kovarian masih sama seperti
pada model Bühlmann, namun

V ar(Xj ) = V ar (E[Xj |Θ]) + E [V ar(Xj |Θ)]

 
v(θ)
= V ar (µ(Θ)) + E
mj
v
= +a
mj

Selanjutnya, menurunkan persamaan normal berikut:

n
X
E[Xn+1 ] = α0 + α1 E[Xj ]
i=j
n
X
Cov(Xn+1 , Xi ) = αj Cov(Xi Xj )
j=1

Pn
Misalkan j=1 mj = m, maka diperoleh
n
X
µ = α0 + αi µ
i=1

n
X α0
αi = 1 − (1)
i=1
µ
n   n
X v X vαi
a= αj a − αi a + αi +a = αj a + , i = 1, 2, . . . , n
j=1
mi j=1
mi
n
!
ami X
→ αi = 1− αj
v j=1

6
 Dengan menggunakan persamaan [1] diperoleh
ami α0 α0 mi
αi = · = (2)
v µ kµ

n n n
X X α0 mi
α0 X α0
→ αi = = mi = m
i=1 i=1
kµ kµ i=1 kµ
α0 α0
→ m=1−
kµ µ
k
→ α0 =
µ (3)
m+k
Dengan menggunakan persamaan [2] dan [3] diperoleh
mi
αi = i = 1, 2, . . . , n
m+k
credibility premium berbentuk:
n
X
α0 + αj Xj
j=1

Subtitusi nilai α0 dan αi diperoleh:

n n
X k X mj
α0 + αj Xj = µ+ Xj
j=1
m+k j=1
m+k
m
Maka didapat nilai Z = m+k
, sehingga diperoleh credibility premium

(1 − Z)µ + Z X̄, (4)

Pn mj Xj
dengan X̄ = j=1 m

3 Kesimpulan
Dari pembahasan diatas, didapat bahwa model kredibilitas Straub-Bühlmann
memiliki variabel acak X1 , X2 , . . . , Xn independen (tidak perlu i.i.d), nilai
ekspektasi dan variansi yang bergantung pada Θ, dan nilai variansinya juga
bergantung pada konstanta mj yaitu yang mengukur exposure dari variansi
tiap kelas pemegang polis. Selain syarat pada variabel acak yang hanya sal-
ing bebas, tidak perlu i.i.d seperti dalam model Bühlmann, nilai mj yang

7
terdapat dalam variansinya inilah yang membuat syarat variabel acak model
Straub-Bühlmann tidak sesulit model Bühlmann. Oleh karena itu harus di-
cari nilai persamaan kredibilitasnya, menggunakan nilai ekspektasi dan var-
iansinya, lalu diperoleh persamaan [4] yang dapat diuraikan sesuai dengan
persamaan kredibilitas parsial, sehingga dapat dicari nilai kredibilitasnya.

References
[1] S. A. Klugman, “Loss Models: From Data to Decision,” 4th edition, H.
H. Panjer, G. E. Willmot, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2012.

[2] I. Maulidi, “TEORI KREDIBILITAS UNTUK AKTUARIS DENGAN

PUSTAKA ACTUAR DALAM R,” unpublished.