Analisis Pengaruh Net Interest Margin (NIM), Beban Operasional

Pendapatan Operasional (BOPO), dan Non Performing Loans (NPL)

Terhadap Return On Assets (ROA)
PT Bank DKI Tahun 2012-2019

Nama : Akhmad Fahri Husain

NIM : 3012161060
LATAR BELAKANG

PEREKONOMIAN INDONESIA

BANK

PROFITABILITAS PERBANKAN

NIM BOPO NPL

 KERANGKA KONSEP

NIM ROA NPL

BOPO
KERANGKA KONSEP

NIM
BOPO ROA
NPL
TEKNIK PENGAMBILAN SAMPLE

Purposive sampling

Periode 2012-2019

Laporan keuangan quartal bank dki

NIM BOPO NPL roa

 METODOLOGI PENELITIAN

KUANTITATIF TIME SERIES SEKUNDER

DATA OLAH EXCEL

ANALISA REGRESI BERGANDA (EVIEWS 7.0)

ANALISIS REGRESI
BERGANDA
UJI NORMALITAS

MULTIKOLINIEARITAS
UJI ASUMSI
KLASIK
AUTOKORELASI

UJI REGRESI

UJI T
KOEFISIEN
UJI HIPOTESIS
DETERMINASI
UJI F
 Uji Normalitas

α = 5 % df = 4
Jarque-Bera 1.105988< < 9,49 Chi-Square
Probabilitas 0,575225 > > 0,05 α
Residual dari Model penelitian Terdistribusi Normal
Uji Asumsi Klasik : Multikolinieritas

  NIM BOPO NPL

NIM  1.000000  0.087911  0.299843
NPL  0.299843  0.469378  1.000000
BOPO  0.087911  1.000000  0.469378

Dari hasil uji koefisien korelasi antar variabel independen,

terdapat multikolinieritas pada varibel
– variabel independen BOPO dan NIM

Menurut Agus Widarjono (2013 : 109), adanya masalah multikolinieritas antar variabel bebas,
estimator masih bersifat BLUE sehingga secara individu variabel independen tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen melalui uji t dan uji f. Oleh karena itu tidak dilakukan perubahan pada
variabel yang terkait multikol
 Uji Asumsi Klasik : Autokorelasi
Autokorelasi ragu - ragu Autokorelasi
Tidak ada ragu - ragu
Positif Negatif
autokorelasi

0 dl du 2 4 – du dl – 4 4
1.2437
DW Stat = 1,169987
dl =1.2437 du= 1.6505

ada masalah Autokorelasi Positif antara anggota observasi satu dengan observasi lainnya yang berlainan waktu
dalam penelitian ini. Perlu dilakukan Penyembuhan dengan metode HAC standard errors dan covariance yang
dikembangkan oleh Newey White dan Kenneth yang terdapat pada program Eviews 7.0
Penyembuhan Masalah Autokorelasi Dengan Menggunakan
Metode HAC
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
         
C 7.480009 0.505149 14.80753 0.0000
NIM 0.271546 0.046424 5.849279 0.0000 Sebelum
BOPO -0.082046 0.006022 -13.62379 0.0000
NPL -0.199483 0.050075 -3.983713 0.0004
         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

         
C 7.480009 0.898470 8.325274 0.0000
NIM 0.271546 0.043432 6.252188 0.0000 Sesudah
BOPO -0.082046 0.012077 -6.793521 0.0000
NPL -0.199483 0.080318 -2.483668 0.0193
         
 Uji Analisis Regresi

Variabel Koefisien
C 7.480009
NIM 0.271546
BOPO -0.082046
NPL -0.199483

Y (ROA) = 7.480009 + 0.271546 (NIM) - 0.082046 (BOPO) - 0.199483 (NPL) + e

 Uji Hipotesis : Parsial T
α = 5%, df = 32 (28)
T-tabel = 2.04841

NIM BOPO NPL

Thitung(6.252188) > Thitung(-6.793521) > Thitung(-2.483668) >

Ttabel (2.04841) Ttabel (2.04841) Ttabel (2.04841)

NIM mempunyai BOPO mempunyai NPL mempunyai

pengaruh positif pengaruh Negatif pengaruh Negatif
signifikan terhadap signifikan terhadap signifikan terhadap
ROA ROA ROA
Uji Hipotesis : Simultan F

F-Statistic 111.1437
Probability 0.000000

α = 5%, df=(4-1,32-4)=3,28
F-tabel = 2.95

Fhitung (111,1437) > Ftabel (2.95)

Variabel bebas yang terdiri dari adalah NIM , BOPO dan NPL secara bersama-
sama memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu
ROA
 Koefisien Determinasi
R-squared 0.922530

NIM BOPO NPL

92.2%

7.8%

ROA
 kesimpulan
Y (ROA) = 7.480009 + 0.271546 (NIM) - 0.082046 (BOPO) - 0.199483 (NPL) + e

R-squared = 92.2%

NIM mempunyai pengaruh Positif signifikan terhadap ROA PT Bank DKI

BOPO berpengaruh Negatif signifikan terhadap ROA PT Bank DKI

NPL mempunyai pengaruh Negatif signifikan terhadap ROA PT Bank DKI

NIM, BOPO dan NPL secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA PT
Bank DKI
 Saran

Bagi
Bagi Bagi Peneliti
Bagi Penulis Masyarakat
Perusahaan Lain
atau Investor
Thanks!
Thanks!

Any questions?