Analisis Pengaruh Net Interest Margin (NIM), Beban Operasional

Pendapatan Operasional (BOPO), dan Non Performing Loans

(NPL) Terhadap Return On Assets (ROA) PT Bank DKI Tahun
2012-2019

Nama : Akhmad Fahri Husain

NIM : 3012161060

Progam Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas MH. Thamrin
2020
LATAR BELAKANG

Perekonomian Indonesia

BANK

Profitabilitas Perbankan

NIM
NN BOPO
b NPL
n
KERANGKA KONSEP

NIM ROA NPL

BOPO
KERANGKA KONSEP

NIM
BOPO ROA
NPL
TEKNIK PENGAMBILAN
SAMPLE

PURPOSIVE SAMPLING

PERIODE TAHUN 2012-2019

Laporan keuangan quartal

bank dki

NIM BOPO NPL ROA

 METODOLOGI PENELITIAN

KUANTITATIF TIME SERIES SEKUNDER

DATA OLAH EXCEL

ANALISA REGRESI BERGANDA (EVIEWS 7.0)

 ANALISIS REGRESI BERGANDA

UJI NORMALITAS

MULTIKOLINIEARITAS
UJI ASUMSI
KLASIK
AUTOKORELASI

UJI REGRESI

UJI T
KOEFISIEN
UJI HIPOTESIS
DETERMINASI
UJI F
Uji Normalitas
8
Series: Residuals
7 Sample 2012Q1 2019Q4
Observations 32
6
Mean -3.08e-16
5 Median -0.001867
Maximum 0.504784
4 Minimum -0.500000
Std. Dev. 0.193096
3 Skewness 0.012341
Kurtosis 3.910429
2
Jarque-Bera 1.105988
1 Probability 0.575225

0
-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

α =5 % df = 4
Jarque- Bera 1.105988 < 9,49 Chi-Square

Probabilitas 0,575225 > 0,05 α

Residual dari Model penelitian Terdistribusi Normal

Uji Asumsi Klasik : Multikolinieritas

  NIM BOPO NPL

NIM  1.000000  0.087911  0.299843

NPL  0.299843  0.469378  1.000000

BOPO  0.087911  1.000000  0.469378

Dari hasil uji koefisien korelasi antar variabel

independen, terdapat multikolinieritas pada varibel
– variabel independen BOPO dan NIM

Menurut Agus Widarjono (2013 : 109), adanya masalah multikolinieritas antar

variabel bebas, estimator masih bersifat BLUE sehingga secara individu variabel
independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen melalui uji t dan uji
f. Oleh karena itu tidak dilakukan perubahan pada variabel yang terkait multikol
Uji Asumsi Klasik : Autokorelasi

Autokorelasi ragu - ragu Autokorelasi

Tidak ada ragu - ragu
Positif Negatif
autokorelasi

0 dl du 2 4 – du dl – 4 4
1.2437

DW Stat = 1,169987
dl =1.2437 du = 1.6505
ada masalah Autokorelasi Positif antara anggota observasi satu dengan
observasi lainnya yang berlainan waktu dalam penelitian ini. Perlu
dilakukan Penyembuhan dengan metode HAC standard errors dan
covariance yang dikembangkan oleh Newey White dan Kenneth yang
terdapat pada program Eviews 7.0
Uji Analisis Regresi

Variabel Koefisien
C 7.480009
NIM 0.271546
BOPO -0.082046
NPL -0.199483

Y (ROA) = 7.480009 + 0.271546 (NIM) - 0.082046 (BOPO) - 0.199483

(NPL) + e
Uji Hipotesis : Parsial T

α = 5%, df = 44 (40)
T-tabel = 2.021

KURS KURS KURS

Thitung(5.660505) > Ttabel Thitung(5.660505) > Ttabel Thitung(5.660505) > Ttabel

(2.021) (2.021) (2.021)

KURS mempunyai KURS mempunyai KURS mempunyai

pengaruh positif pengaruh positif pengaruh positif
signifikan terhadap signifikan terhadap signifikan terhadap
IDX CONSR IDX CONSR IDX CONSR
Uji Hipotesis : Simultan F

F-Statistic 23.98893
Probability 0.000000

α = 5%, df= 3,44 (40)

F-tabel = 2.84

Fhitung (23.98893) > Ftabel (2.84)

Variabel bebas yang terdiri dari adalah BI RATE, KURS

USD dan INFLASI secara bersama-sama memiliki
hubungan yang signifikan terhadap variabel terikatnya
yaitu IDX CONSR.
Uji Hipotesis : Simultan F

F-Statistic 23.98893
Probability 0.000000

α = 5%, df= 3,44 (40)

F-tabel = 2.84

Fhitung (23.98893) > Ftabel (2.84)

Variabel bebas yang terdiri dari adalah BI RATE, KURS

USD dan INFLASI secara bersama-sama memiliki
hubungan yang signifikan terhadap variabel terikatnya
yaitu IDX CONSR.