SOAL A

TES KE II
MATA UJIAN
: LAB. DEALING ROOM
PROGRAM
: PELATIHAN SERTIFIKASI
HARI/TANGGAL : KAMIS/ 5 SEPTEMBER 2013
WAKTU
: 13.00 - 14.00
===========================================================
1. Diketahui data sbb:
CURRENCY
SPOT
USD/IDR
8995 9355
EUR/USD
1.2772 73
EUR/GBP
0.6642-45
EUR/CHF
1.5745-48
AUD/USD
1.0230 35
USD/SGD
1.2876 86
USD/JPY
77.9400 98
GBP/USD
1.5726 30
NZD/USD
0.7725 29
USD/HKD
7.7826 36
Dari tabel diatas tentukan nilai cross rate BUY & SELL dari:
a. GBP/JPY
=
b. EUR/IDR
=
c. HKD/IDR
=
d. AUD/NZD
=
e. GBP/CHF
=
2. Diketahui data-data sebagai berikut
Saldo bank C: USD 600 mio, kurs rata-rata IDR 9.050 setiap 1 USD
Saldo bank C: EUR 600 mio, kurs rata-rata JPY 115.00 setiap 1 EUR
Pada hari ini bank C melakukan transaksi:
9.20 Wib jual USD 50 mio at IDR 9.100 dengan bank B
9.25 Wib jual USD 100 mio at IDR 9.050 dengan bank A
9.35 Wib beli USD 70 mio at IDR 9.210 dengan bank D
9.15 Wib beli EUR 200 mio at JPY 115.00 dengan bank F
9.20 Wib jual EUR 200 mio at JPY 115.10 dengan bank Z
9.30 Wib beli EUR 50 mio at JPY 116.20 dengan bank G
Pada akhir perdagangan, square position dengan pasar dimana market quote
IDR 8.920-9.180
EUR 1.4635-40
JPY 80.3200-3800
Kerjakan:
a. Buat Blotter transaksi USD/IDR dan EUR/JPY
b. Hitung laba rugi tiap transaksi penjualan
c. Square position dengan pasar
d. Hitung laba rugi secara keseluruhan

3. PT. BV Plantation Indonesia mengimpor peralatan perkebunan dari Eropa. Nilai

impor sebesar GBP 8,000,000.
Diketahui spot rate di pasar:
GBP
: 1.6428 - 38
IDR
: 8520 - 50
Atas transaksi tersebut PT. BV Plantation Indonesia membeli GBP untuk
pembayaran impor dari Bank Mandiri Jakarta dengan mata uang Rupiah.
Diminta:
a. Hitunglah harga break event Bank Mandiri.
b. Berapakah harga yang akan ditetapkan Bank Mandiri jika Bank Mandiri
menghendaki profit sebesar IDR 5 setiap 1 GBP.
c. Berapa Rupiah jumlah uang yang harus dibayar PT. BV Plantation
Indonesia atas transaksi impor diatas.
d. Hitunglah laba/rugi yang diperoleh Bank Mandiri atas transaksi tersebut.
4. Today is May 6, 2012
ABN Amro Amsterdam call Bank BNI Jakarta:
Good Morning, Spot AUD 50 mio pls
*) Bank BNI replay AUD/USD 1.0165 - 71
Buy AUD 50 mio, my AUD pls to HSBC Singapore A/C no. 1898.60 ABN
Amro Amsterdam, your USD pls?
*) Ok done, I sell AUD 50 mio at 1.0171, my USD to Chase New York A/C
9989.19 Bank BNI Jakarta, Tku bi bi now
A few minutes later Market quote AUD/USD in the following:
- Citibank NA
: 1.0167 - 1.0169
- HSBC Singapore
: 1.0172 - 1.0175
- OCBC NISP
: 1.0165 - 1.0167
- Bank Of Tokyo
: 1.0169 - 1.0171
Question:
a. What Bank BNI Jakarta Forex Exposure?
b. To whom Bank BNI going to square if position FX Exposure?
c. Can Bank BNI makes money on this FX transaction? and how much Bank
BNI makes money?
d. When the value date/delivery date?
e. Where is ABN Amro Amsterdam AUD nostro account?
f. Where Bank BNI USD nostro account?
5. Diketahui Spot USD/IDR : 9000 - 9120
USD deposit 1 bulan
: 3.08 % - 6.80 % p.a
IDR deposit 1 bulan
: 6.73 % - 13.11 % p.a
Hitunglah rate forward USD/IDR untuk penyerahan 1 bulan (30 hari) yang akan
datang untuk harga bid offer.
6. Jawablah dengan singkat dan jelas:
a. Kondisi makro dan industri apa sajakah yang mempengaruhi pergerakan kurs
valas di pasar?
b. Jelaskan pengaruh tingkat bunga terhadap harga instrumen fixed income!
SELAMAT MENGERJAKAN

1
GBP/JPY
EUR/IDR
HKD/IDR
AUD/NZD
GBP/CHF
3

BUY
122.5684
11488.4140
1155.6349
1.3236
2.3695

SELL
122.6150
11949.1415
1202.0404
1.3249
2.3710

a) Break event Bank Mandiri

14,054.4900
b) Harga yang akan ditetapkan Mandiri
14,059.4900
c) Jml uang yg hrs dibayar PT BVP Ind
Rp 112,475,920,000
d) Laba/rugi yang diperoleh Bank Mandiri atas transaksi tersebut
BELI GBP
8,000,000
JUAL USD USD 13150400
BELI USD Rp
112,435,920,000
LABA
RP
40,000,000