Abstrak

Selama ini yang kita ketahui bahwa varian dipengaruhi oleh financial time series, tetapi tidak
banyak yang mengetahui bahwa makro ekonomi time series juga mempengaruhi varian secara
signifikan. Sembilan makro ekonomi time series tersebut meliputi harga, ketersediaan uang
dan tingkat suku bunga. Unsur-unsur tersebut mempunyai implikasi dalam praktek time series
pada umumnya, untuk penyesuaian musiman dan membuat kebijakan.

Pendahuluan
Seblumnya, beberapa pengamat menganggap bahwa unsur-unsur musiman pada varian tidak
terlalu berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi time series. Seiring berjalannya waktu,
beberapa pengamat ekonomi beranggapan bahwa unsur-unsur musiman pada varian sangatlah
penting dalam pertumbuhan ekonomi yang biasa disebut dengan varian makro ekonomi.
Pengujian atas varian makro ekonomi dilakukan untuk menentukan rata-rata musiman. Unsur-
unsur makro ekonomi yang diujikan antara lain pengukuran harga, tingkat suku bunga,
ketersediaan uang, output, laba, dan tingkat pengangguran. Hasil-hasil dari pengujian-
pengujian unsur tersebut sangatlah berguna untuk internal perusahaan dan membuat kebijakan.
Dari pengujian didapatkan bahwa unsur-unsur makro ekonomi tidak secara konstan
berpengaruh atas pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, karena biasanya terdapat outlier yang
muncul pada waktu-waktu tertentu.

Teori yang Mendasari

a. Detrending Time Series berfungsi untuk menghilangkan nilai rata-rata atau trend linear
dari sebuah matriks.
b. Stationarity Time Series merupakan data pada satu titik tidak berkorelasi dengan titik
lainnya.
c.