Tercermin dalam fungsi bahaya kejut umum 𝜇𝑡𝑐 adalah tidak tumpang tindih, sehingga total

gaya kegagalan (𝑥) yang diberikan oleh:

∗
𝜇𝑥+𝑡 = 𝜇𝑥+𝑡 + 𝜇𝑡𝑐 = 𝜇𝑥+𝑡
∗
+ 𝜆∗ (9.68a)

Demikian pula, gaya kegagalan (𝑦) diberikan oleh

∗
𝜇𝑦+𝑡 = 𝜇𝑦+𝑡 + 𝜇𝑡𝑐 = 𝜇𝑦+𝑡
∗
+ 𝜆∗ (9.68b)

Kemudian total gaya kegagalan beroperasi pada status kehidupan gabungan (𝑥𝑦) yang
diberikan oleh:
∗ ∗
𝜇𝑥+𝑡 ∶ 𝑦+𝑡 = 𝜇𝑥+𝑡 + 𝜇𝑦+𝑡 + 𝜆∗ (9.69)

Tiga gaya bersifat aditif karena masing-masing mewakili faktor bahaya yang saling terpisah
satu sama lain. lebih jauh lagi, gaya total gabungan dari kegagalan hanya mengandung satu 𝜆
(bukan dua) karena kegagalan baik (𝑥) atau (𝑦) disebabkan kejutan umum merupakan
kegagalan dari status kehidupan gabungan.

Fungsi bertahan hidup gabungan dalam model kejut umum kemudian dapat ditemukan dari
gaya kegagalan hidup gabungan. Kita punya
t
   x  r : y  r dr

t p xy e 0
t
  (  *x  r   *y  r   )dr
e 0
t t t
   *x  r dr    *y  r dr    dr
e 0 e 0 e 0
 t p *x  t p *y  e  t .
(9.70)
*
Perhatikan bahwa t p x tidak sama dengan t p x , karena probabilitas bertahan hidup yang
terakhir memperhitungkan faktor-faktor bahaya kejut yang umum tetapi yang pertama tidak.

Ada alternatif, dan setara, cara untuk mengembangkan model kejutan umum. Misalkan 𝑇𝑥∗
dan 𝑇𝑦∗ masing-masing menunjukkan variabel acak seumur hidup untuk (𝑥) dan (𝑦), tanpa
memperhatikan faktor-faktor bahaya kejut umum. Konsisten dengan diskusi di atas, kami
menganggap bahwa 𝑇𝑥∗ dan 𝑇𝑦∗ adalah independen. Biarkan 𝑆 menunjukkan masa depan
depan baik (𝑥) atau (𝑦) sehubungan dengan faktor-faktor bahaya kejut umum saja, di mana
𝑆 tidak tergantung pada 𝑇𝑥∗ dan 𝑇𝑦∗ . Kemudian jika mengikuti bahwa variabel acak seumur
hidup keseluruhan untuk (𝑥) diberikan oleh

𝑇𝑥 = min( 𝑇𝑥∗ , 𝑆), (9.71a)

dan juga variabel acak seumur hidup keseluruhan masa depan untuk (𝑦) diberikan oleh

𝑇𝑦 = min( 𝑇𝑦∗ , 𝑆). (9.71b)

Perhatikan bahwa 𝑇𝑥∗ dan 𝑇𝑦∗ adalah independen, sedangkan 𝑇𝑥 dan 𝑇𝑦 tidak independen
karena keduanya melibatkan faktor-faktor bahaya kejut yang sama dan bergantung pada
variabel acak 𝑆 seumur hidup yang umum di masa depan.

Karena 𝑇𝑥∗ dan 𝑆 bersifat independen, maka SDF dari 𝑇𝑥 adalah produk kepunyaan SDF dari
𝑇𝑥∗ dan 𝑆. Itu adalah

t p x  S T x (t )  S T *x (t )  S S (t )
 t p *x  e t (9.72a)

dimana 𝑆𝑆 (𝑡) = 𝑒 −𝜆𝑡 , karena variabel acak 𝑆 memiliki tingkat bahaya konstan dan oleh
karena itu distribusi eksponensial. Demikian pula, SDF dari 𝑇𝑦 diberikan oleh

t p y  S y (t )  S T *y (t )  S S (t )
 t p *y  e t (9.72b)

Kami mengamati bahwa t p xy , yang diberikan oleh Persamaan (9.70), tidak sama dengan

produk t p x dan t p y yang diberikan oleh Persamaan (9.72a) dan (9.72b), yang masing-
masing menunjukkan bahwa 𝑇𝑥 dan 𝑇𝑦 bukan variabel acak independen.

CONTOH 9.14

Cara yang mudah untuk menggambarkan model kejut yang umum adalah dengan
mengasumsikan bahwa 𝑇𝑥∗ dan 𝑇𝑦∗ memiliki distribusi eksponensial, dan oleh karena itu
tingkat bahaya konstan 𝜆𝑥 dan 𝜆𝑦 , masing-masing. Di bawah asumsi ini, temukan ungkapan
untuk APV dari asuransi jiwa seumur hidup yang terakhir selamat, dengan tunjangan yang
dibayarkan pada saat kegagalan status.

PENYELESAIAN:

Keseluruhan kekuatan kegagalan untuk (𝑥) adalah 𝜇𝑥+𝑡 = 𝜆𝑥 + 𝜆, di mana 𝜆menunjukkan

bahaya dari goncangan umum, dan kekuatan keseluruhan kegagalan untuk (𝑦) adalah 𝜇𝑦+𝑡 =
𝜆𝑦 + 𝜆. Kekuatan kegagalan untuk status kehidupan bersama (𝑥𝑦) adalah 𝜇𝑥+𝑡∶𝑦+𝑡 = 𝜆𝑥 +
𝜆𝑦 + 𝜆. Menggunakan hasil yang dikembangkan di Bab 5, Kemudian kita miliki

𝜆𝑥 +𝜆
𝐴̅𝑥 = 𝜆 +𝜆+𝛿 ,
𝑥

𝜆𝑦 +𝜆
𝐴̅𝑦 = 𝜆 +𝜆+𝛿,
𝑦
dan
𝜆𝑥 +𝜆𝑦 +𝜆
𝐴̅𝑥𝑦 = 𝜆 +𝜆 +𝜆+𝛿,
𝑥 𝑦

dan 𝐴̅𝑥𝑦 ̅ ̅ ̅
̅̅̅̅ kemudian mengikuti sebagai 𝐴𝑥 + 𝐴𝑦 − 𝐴𝑥𝑦 . □

9.7 LATIHAN

9.1 Model Hidup Gabungan

9-1. Tunjukkan Bahwa

𝑞𝑥𝑦 = 𝑞𝑥 + 𝑝𝑥 . 𝑞𝑦 ,

dengan asumsi independensi dari masa hidup individu 𝑇𝑥 dan 𝑇𝑦 .

9-2. Misalkan 𝑇𝑥 dan 𝑇𝑦 menjadi variabel acak seumur hidup independen. Diberikan 𝑞𝑥 =
.080, 𝑞𝑦 = .004, t p x = 1 − 𝑡 2 . 𝑞𝑥 , dan t p y = 1 − 𝑡 2 . 𝑞𝑦 , keduanya untuk 0 ≤ 𝑡 ≤ 1,
evaluasi PDF dari 𝑇𝑥𝑦 pada 𝑡 = .50.

9-3. Dua model microwave, dinotasikan Tipe I dan Tipe II, mengikuti model bertahan
1
hidup yang didefinisikan oleh 𝜇𝑥𝐼 = ln 1.25, untuk 𝑥 > 0, dan 𝜇𝑥𝐼𝐼 = 9−x, untuk 0 <
𝑥 < 9, masing-masing. Mengingat bahwa kedua model saat ini berusia dua tahun, dan
mereka memiliki masa hidup yang independen, temukan probabilitas bahwa
kegagalan pertama akan terjadi antara usia 3 dan 6 tahun.

9-4. Pada semua usia lebih dari 50, kekuatan kegagalan untuk perokok adalah dua kali
lipat dari yang bukan perokok. Misalkan usia pada kegagalan variabel acak untuk
bukan perokok memiliki distribusi seragam dengan 𝜔 = 75. Jika (65) dan (55)
mempunyai masa hidup independen, dimana (65) adalah bukan perokok dan (55)
adalah perokok, temukan nilai dari 𝑒̇65:55.

9-5. Misalkan 𝑇𝑥 dan 𝑇𝑦 menjadi variabel acak seumur hidup independen, masing-masing
dengan distribusi eksponensial dengan rata-rata 20. Temukan nilai dari 𝑉𝑎𝑟(𝑇𝑥𝑦 ).

9.2 Model Selamat Terakhir

9-6. Misalkan 𝑇80 dan 𝑇85 menjadi variabel acak independen dengan distribusi seragam
dengan 𝜔 = 100. Temukan probabilitas bahwa kegagalan kedua terjadi dalam lima
tahun dari sekarang.

9-7. Turunkan masing-masing identitas berikut. Yang mana di antara mereka memerlukan
asumsi independensi 𝑇𝑥 dan 𝑇𝑦 ?

(a) t q xy  t q x  t q y  t q xy
 (b) f xy (t )  t q x .t p y  y t  t q y .t p x  x t
(c) n q xy  n q x . n q y  n q y . n q x  n q x . n q y

9-8. Jika 𝑇𝑥 dan 𝑇𝑦 independen, dan masing-masing didistribusikan secara seragam setiap
tahun secara terpisah, tunjukkan bahwa

18(1 / 3 q xy )  12(1 / 2 q xy )  q xy .

9-9. Untuk kehidupan mandiri (𝑥) dan (𝑦), kekuatan kegagalan adalah konstan setiap
tahun. Temukan nilai 35 p x  25cy 25 , diberikan 𝑞𝑥 = .08 dan 𝑞𝑦 = .06.

9-10. Untuk model pada Latihan 9-5, temukan nilai dari 𝐶𝑜𝑣(𝑇𝑥𝑦 , 𝑇𝑥𝑦
̅̅̅̅ ).

9.3 Fungsi Probabilitas Kontingen

1.80
9-11. Pembuat Kopi I mengikuti model bertahan hidup yang didefinisikan oleh 𝜇𝑥𝐼 = ,
9−x
untuk 0 < 𝑥 < 9, dan Pembuat Kopi II mengikuti model bertahan hidup yang
1.50
didefinisikan oleh 𝜇𝑥𝐼𝐼 = , untuk 0 < 𝑥 < 9. Dua pembuat kopi memiliki masa
9−x
hidup mandiri. Temukan probabilitas bahwa Pembuat Kopi I gagal sebelum Pembuat
Kopi II.

9.4 Kontrak Kontingen yang Melibatkan Status Multi-Life

9-12. Misalkan 𝑍 menunjukkan variabel acak nilai sekarang untuk kontrak kontingen yang
membayar manfaat unit pada akhir tahun kegagalan pertama antara (𝑥) dan (𝑦), dan
manfaat unit lainnya pada akhir tahun kegagalan kedua . Temukan nilai𝐸[𝑍], dengan
diberikan nilai-nilai berikut:

𝑎𝑥 = 9 𝑎𝑦 = 13 𝑖 = .04

9-13. Misalkan 𝑌 menunjukkan variabel acak nilai sekarang untuk anuitas kontingen yang
jatuh tempo dengan pembayaran unit yang dilakukan selama 15 tahun pertama jika
setidaknya satu dari (𝑥) dan (𝑦) bertahan, tetapi dilakukan setelah 15 tahun pertama
hanya jika tepat satu dari (𝑥) dan (𝑦) bertahan hidup. Temukan nilai 𝐸[𝑌], dengan
diberikan nilai-nilai berikut:

𝑎̈ 𝑥 = 9.80 𝑎̈ 𝑦 = 11.60 𝑎̈ 𝑥𝑦 = 7.60 15 𝑎̈ 𝑥𝑦 = 3.70

9-14. Misalkan 𝐾𝑥𝑦 menunjukkan tahun kegagalan status kehidupan gabungan (𝑥𝑦).
Temukan nilai tingkat diskonto 𝑑, dengan diberikan nilai-nilai berikut:

2
𝑉𝑎𝑟 (𝑎̈ ̅̅̅̅̅̅̅
𝐾𝑥𝑦 | ) = 27 𝑎̈ 𝑥𝑦 = 10 𝑎̈ 𝑥𝑦 = 7
9-15. Dua kehidupan (𝑥) dan (𝑦) memiliki masa depan yang independen dan terdistribusi
secara identik. Diberi nilai 𝑃𝑥 = 𝑃𝑦 = .10, 𝑃𝑥𝑦
̅̅̅̅ = .06, dan 𝑑 = .06, temukan nilai dari
𝑃𝑥𝑦 .

9-16. Kontrak kontingen benefit unit diskrit dikeluarkan untuk status selamat terakhir (𝑥𝑥
̅̅̅),
di mana dua variabel acak seumur hidup 𝑇𝑥 independen. Kontrak ini didanai oleh
premi tahunan bersih diskrit, yang berkurang 25% setelah kegagalan pertama.
Temukan nilai premi tahunan bersih awal, berdasarkan prinsip kesetaraan, dengan
diberikan nilai-nilai berikut:

𝐴𝑥 = .40 𝐴𝑥𝑥 = .55 𝑎̈ 𝑥 = 10.00

9-17. Dua anuitas seumur hidup yang berkelanjutan memiliki nilai sekarang aktuarial 1180.
Anuitas dibayar pada tingkat tahunan 100 sementara (𝑥) dan (𝑦) keduanya bertahan
hidup, 70 sementara (𝑥) bertahan setelah kegagalan (𝑦), dan 50 sementara (𝑦)
bertahan setelah kegagalan (𝑥). Temukan nilai dari 𝑎̅𝑥𝑦
̅̅̅̅ , diberikan 𝑎
̅𝑥 = 12 dan 𝑎̅𝑦 =
10.

9.5 Analisis Variabel Acak Umum

9-18. Pertimbangkan fungsi kerapatan sambungan 𝑇𝑥 dan 𝑇𝑦 yang diberikan oleh

4
𝑓𝑇𝑥 ,𝑇𝑦 (𝑡𝑥 , 𝑡𝑦 ) = 3 ,
(1+𝑡𝑥 +2𝑡𝑦 )
Untuk 𝑡𝑥 > 0 dan 𝑡𝑦 > 0. Tunjukkan bahwa 𝑇𝑥 dan 𝑇𝑦 tidak independen.

9-19. Untuk model survival dari Latihan 9-18, temukan 𝑆𝑇𝑥 (𝑡), fungsi marginal survival
dari 𝑇𝑥 .

9-20. Untuk model survival dari Latihan 9-18, evaluasilah 𝐹𝑇𝑥 ,𝑇𝑦 (1,2).

9-21. Untuk model survival dari Latihan 9-18, evaluasilah 𝑆𝑇𝑥 ,𝑇𝑦 (1,2).

9-22. Untuk model survival dari Latihan 9-18, carilah bentuk ekspresi untuk n p xy .

9-23. Untuk model survival dari Latihan 9-18, carilah bentuk ekspresi untuk n q xy .

9.6 Kejutan Umum - Model Ketergantungan Seumur Hidup

9-24. APV untuk asuransi seumur hidup terakhir yang bertahan hidup pada (𝑥𝑦̅̅̅), dengan
unit benefit dibayarkan pada saat kegagalan status, dihitung dengan asumsi masa
depan yang independen untuk (𝑥) dan (𝑦) dengan tingkat bahaya konstan .06 untuk
masing-masing.Sekarang diketahui bahwa walaupun tingkat bahaya total .06 benar,
kedua masa hidupnya tidak independen karena masing-masing mencakup faktor
bahaya biasa dengan gaya konstan .02. Kekuatan bunga yang digunakan dalam
perhitungan adalah 𝛿 = .05. Hitunglah kenaikan APV yang dihasilkan dari
pengenalan elemen kejutan umum.
9-25. Masa hidup (𝑥) dan (𝑦) masing-masing memiliki variabel acak masa depan seumur
hidup eksponensial yang independen 𝑇𝑥∗ dan 𝑇𝑦∗ sehubungan dengan faktor risiko yang
unik untuk (𝑥) dan (𝑦), masing-masing. Juga, baik (𝑥) dan (𝑦) tunduk pada tingkat
bahaya umum konstan 𝜆 = .01. Diberikan 𝑝𝑥 = .96 dan 𝑝𝑦 = .97, hitunglah nilai dari
5 p xy .