Model Penuh

Model linear

yi  β0  β1x1i  β2x 2i  .......  βk x k  εi , i  1,2,....., n

Karena parameternya linear, maka disebut model linear
Reprensentasi matriks
y  Xβ  ε
dimana y nx1  vektor respon
X nx(k1)  matriks peubah terkontrol
ε nx1  vektor peubah acak
βk 1x1  vektor parameter

Model linear disebut model penuh bila r(X)=k+1, jadi |X’X|≠0

 Model Penuh
y  Xβ  ε
Asumsi: Eε  0, Vε   σ 2 I, σ 2 0

Maka E[ y ] = E[ Xβ + ε ] = Xβ + E[ ε ] = X β
ε = y - Xβ = y - E[ y]

 
Bila ada penduga parameter β  b dan ε  e, maka
e  y  Xb

Penduga parameter β dengan metoda kuadrat terkecil
LSE diperoleh dengan meminimumk an e' e
 Model Penuh
Theorema: y  Xβ  ε, r(X)  k  1, Eε  0, Vε   σ 2 I
maka LSE β adalah b  X' X  X' y
1
 e' e
hint :
b

b tidak berbias dan var b  X' X  σ 2

1

Theorema Gauss-Markoff :
y  Xβ  ε, r(X)  k  1, Eε   0, Vε   σ 2 I
maka LSE β adalah b  X' X  X' y.
1

b BLUE untuk β

 
hint : b  X' X  X' B y, B(k 1)xn matriks bilangan nyata
 1

z  A x  Vz   AVX A'

 Model Penuh
Theorema: y  Xβ  ε, r(X)  k  1, Eε   0, Vε   σ 2 I
bila t (k 1)x1 vektor bilangan nyata nonzero
maka BLUE t ' β adalah t ' b, dimana b LSE β
hint : b tidak berbias, var b  X' X  σ 2 , dan Vt ' b  t ' Vb t
1

Penduga ragam:
y  Xβ  ε, r(X)  k  1, Eε   0, Vε   σ 2 I,
b  X' X  X' Y, e  y  X b, maka
1


e' e y  X b  ' y  X b 
2
  
n n



y' I  X X' X  X' y JK Res
1

 , berbias
n n
hint : Ey  μ, Vy  V  Ey' Ay  trAV  μ' Aμ Hint : I  XX' X  X' idempoten, trXY  trYX 
1

JKres
s 
2
, penduga tak berbias  2
n  (k  1)
 Model Penuh
Penduga ta k berbias  2
JKRes JKRes
s 
2
 , bila p  k  1
n  (k  1) n  p
Definisi
z
z  n(0,1) dan y  χ saling bebas 
2
γ  tγ
y
W.S.Gosset, Sudent - t) γ
Theorema
y  Xβ  ε, r(X)  k  1, Eε   0, Vε   σ 2 I,
ε  N 0, σ 2 I , maka LSE β adalah b  X' X  X' y,
1


b  N β, X' X  σ 2
1

n  p  s2 
JK Res
 χ 2
n p
σ2 σ2
Hint : I  XX' X  
X' idempoten, trXY  trYX 
1
 Model Penuh
Theorema:
y  Xβ  ε, r(X)  k  1, Eε   0, Vε   σ 2 I,
ε  N 0, σ 2 I , maka LSE β adalah b  X' X  X' y dan
1

JK res
saling bebas Hint : y  N μ, V , y' A y dan By
σ 2

saling bebas bila BVA  0

Selang Kepercayaan


b  N β, X' X  σ 2
1
  c00 c01 . c0k 
 
 c10 c11 . c1k  2
X' X  σ  
1 2
 
. . . .
 
 c k0 c k1 . c kk 
 Model Penuh
bi  βi
bi  n βi , ciiσ  
2
 n0,1
σ cii
JK res n  p s2
dan 2   χ 2
n  p saling bebas, maka
σ σ 2

bi  βi
σ cii b  βi
 i  t n p 
n  p s n  p  s cii
2

σ2
Selang Kepercayaan (1-α) untuk β i

bi  t np, α/2s cii

 Model Penuh
Fungsi linear koefisien β secara umum dapat ditulis
sebagai a’ β. Penduga BLUE nya adalah a’b ,
Ea ' b  a ' β

Va ' b   V a ' X' X  X' y
1

 V X X' X  a  ' y 
1

 a ' X' X  X' V y X X' X  a

1 1

 a ' X' X  X'  2 I X X' X  a

1 1

 a ' X' X  a  2
1

a ' b  n a ' β, a ' X' X aσ 2 

 1

a' b  a' β
 n 0,1
a ' X' X  aσ
1 2
 Model Penuh
a' b  a' β
 n 0,1
a ' X' X  aσ 2
1

n  p s2  χ 2n  p
σ2
a' b  a' β
a ' X' X  aσ 2
1
a' b  a' β
  t n p 
n  p s2 n  p  s a ' X' X  a
1

σ
2

Selang kepercayaan 1 - α  untuk a' β adalah

a ' b  t np,α 2  s a ' X' X  a

1
 Model Penuh

' '
Rataan nilai dugaan y untuk x adalah x b * *

Ex * ' b  x * ' β

 
Vx * ' b   V x * ' X' X  X' y
1

 V X X' X  x  ' y 

1
*

 x * ' X' X  X' V y X X' X  x *

1 1

 x '* X' X  X'  2 I X X' X  x *

1 1

 x * ' X' X  x *  2
1


x * ' b  n x * ' β, x * ' X' X  x *σ 2
1

x* ' b  x* ' β
 n 0,1
x * ' X' X  x *σ 2
1
 Model Penuh
x* ' b  x* ' β
 n 0,1
x * ' X' X  x *σ 2
1

n  p s2  χ 2n  p
σ2
x* ' b  x* ' β
x * ' X' X  x *σ 2
1
x* ' b  x* ' β
  t n p 
n  p s2 n  p  s x * ' X' X  x *
1

σ
2

Selang kepercayaan 1 - α untuk x* ' β adalah

x* ' b  t np,α 2  s x* ' X' X  x*

1
 Model

Penuh
' '
Satu nilai dugaan Y untuk x adalah x b * *
y*  x * ' β  ε Hint : y  Xβ  ε, r(X)  p ,
 ε  N 0, σ 2 I ,
y*  x * ' b 
b  N β, X' X  σ 2
1


 y*  y*  x * ' β  ε  x * ' b
Y  Y     

*   n 0, 1  x * '  X ' X  x * 
1
 *
2


E  y*  y*   E x * ' β  ε  x * ' b 

 
 
0 n  ps2  χ 2n p
V y*  y*   V x * ' β  ε  x * ' b 

σ 2

  
Y*  Y*
 σ  x * ' X' X  x *σ
2 1 2
  tn  p 

 1  x * ' X' X  x * σ 2
1
 s 1  x '  X ' X 
*
1
x* 

Selang kepercayaan 1 - α untuk satu x* ' β adalah

x* ' b  t np,α 2  s 1  x* ' X' X  x*

1
 Model Penuh
Definisi Bila χ 2γ1  χ 2γ2 dan saling bebas, maka
χ 2
γ1 γ1
 F γ1 ,γ2 
χ 2
γ2 γ2
Daerah kepercayaan β
y  Xβ  ε, r(X)  p, Hint : y  N μ , V 

ε  N 0, σ 2 I ,
y' V 1 y  χ 2r, λ ,
r  r V   p ,


b  N β, X' X  σ 2
1
 1
λ  μ ' V 1 μ
2

b  β  N 0, X' X   1

σ Hint :
n  p s2
 χ 2n p
σ2
1
σ 2
b  β ' X' X  b  β   χ 2
λ, r ,

 
r  r X' X   p, λ  0
1

b  β' X' X b  β  σ2p
 Fp,n p 
n  ps 2
σ n  p 
2
 Model Penuh
Daerah kepercayaan β
 
P b  β ' X' X b  β  s2 p  f α  1  α
Pb  β ' X' X b  β   s pf   1  α
2
β1 α

BAβ1

BBβ1

β0
BBβ0 BAβ0