Bab 5.

Risiko Operasional

OLEH
G I T A D A N U PR A N A T A
Manajemen Risiko

Standardized Approach EPI FAI UMY

 The Standardized Approach menggunakan Gross

Income pada tiap busines lines pada bank, karena dapat
mencerminkan volume operasional pada tiap jenis
business liness

 KTSA = Modal yang dipersyaratkan, sesuai the

Standardized Approach
 GI 1-8 = Pendapatan kotor untuk tiap business lines.
 ß 1-8 = Nilai beta untuk tiap business lines
Manajemen Risiko

KRITERIA RISIKO OPERASIONAL

EPI FAI UMY

Kriteria Predikat Predikat

2,5% ≤ gross income Low Sangat Rendah

Di antara 2,5%-5% dari gross income Low to Moderate Rendah

Di antara 5%-7,5% dari gross income Moderate Cukup Tinggi

Di antara 7,5%-10% dari gross income Moderate to High Tinggi

Di atas 10% dari gross income High Sangat Tinggi

PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011

Manajemen Risiko

Contoh Kasus Risiko Operasional

EPI FAI UMY

 Bank Syariah memiliki Gross Income Rp5

Miliar. Bank menerapkan model internal
 Komite manajemen risiko telah menetapkan
Loss given event (LGE) sebesar 15%.
 Probabilitas risiko operasional bank syariah
ditetapkan 0,05
 Hitung expected loss dan total risiko
operasional!
Manajemen Risiko

EPI FAI UMY

Bentuk risiko, Nominal, Dasar

Exposure Indicator
Bentuk Risiko Nominal Exposure Indicator
Proses internal 2 miliar Gross income
Sumber daya insani 4 miliar Biaya SDI
Sistem 3 miliar Gross income
eksternal 1 miliar Gross income
Manajemen Risiko

expected loss dan total risiko

EPI FAI UMY
operasional
Bentuk risiko Prob LGE Exposure Expected
operasonal Indicator Loss
Proses internal 0,05 0,15 2 miliar 15.000.000
Sumber daya insani 0,05 0,15 4 miliar 30.000.000
Sistem 0,05 0,15 3 miliar 22.500.000
eksternal 0,05 0,15 1 miliar 7.500.000
75.000.000

Expected loss: 75.000.000/4 : 18.750.000

Gross Income : 5.000.000.000
Risiko Operasional : 18.750.000/ 5.000.000.000 : 0,38%