UNIVERSITAS PAMULANG PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN

PERTEMUAN KE 4
NILAI HARAPAN
Team Teaching: Ajimat, S.Si., M.M., Angga Rovita, S.Pd., M.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan nilai harapan dan varians dari variabel acak diskrit.

2. Menjelaskan arti kovarians dan aplikasinya

B. Petunjuk Pembelajaran
Dalam mempelajari materi ini, ada beberapa yang perlu lakukan sebagai
berikut:
1. Pahamilah contoh-contoh soal yang telah disediakan di dalam modul ini,
2. Kerjakanlah soal latihan-latihan yang ada. Apabila dalam mengerjakan
soal anda menemui kesulitan, kembalilah mempelajari materi yang
terkait atau bacalah referensi lain yang berhubungan dengan materi ini.
Dengan membaca referensi lain, anda juga akan mendapatkan
pengetahuan tambahan. Dan apabila anda masih mempunyai kesulitan
yang tidak dapat anda pecahkan, catatlah, kemudian tanyakan kepada
dosen pada saat kegiatan tatap muka

C. Uraian Materi
Nilai Harapan dan Varians dari Variabel Acak Diskrit
Nilai harapan bariabel diskrit merupakan rata-rata (𝜇) tertimbang terhadapa
seluruh kemungkinan hasil di mana penimbangnya adalah nilai probabilitas
yang dihubungkan denga setiap hasil. Nilai harapan dari variable acak diskrit X
yang dinotasikan deng E(X) dirumuskan sebagai berikut:
E(x) = 𝝁𝒙 = ∑𝑵
𝒊=𝟏 𝒙𝒊 𝒑(𝒙𝒊 )

= 𝒙𝟏 𝒑(𝒙𝟏 )+ 𝒙𝟐 𝒑(𝒙𝟐 )+ …. + 𝒙𝑵 𝒑(𝒙𝑵 )

STATISTIKA-2
UNIVERSITAS PAMULANG PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN

Di mana:
xi = nilai ke-I dari variable acak X
𝑝(𝑥𝑖 )= probabilitas terjadinya xi

Contoh : 4.1.
X = banyaknya pesanan barang dalam satuan yang masuk selama 1 minggu.
P(x) = probabilitas terjadinya X=x
x 0 1 2 3
p(x) 0,25 0,5 0,15 0,085
Hitung rata-rata banyaknya pesanan atau pesanan yang diharapkan!

Penyelesaian:
E(x) = 𝜇𝑥 = ∑𝑁
𝑖=1 𝑥𝑖 𝑝(𝑥𝑖 )

= (0)𝑝(0)+ (1)𝑝(1)+ (2)𝑝(2) +(3)𝑝 (3)

= 0(0,25)+1(0,5)+2(0,15)+3(0,085)
= 1,055

Jadi secara rata-rata dapat diharapkan bahwa pesanan yang masuk selama 1
minggu adalah sebanyak 1,055 satuan.

Selain rata-rata ukuran statistic yang lainadalah varians (𝜎 2 ) dan deviasi

standar (𝜎). Varians (𝜎 2 ) dari variable diskrit acak rata-rata tertimbang dari
kuadrat selisih antara setiap kemungkinan hsil danrata-ratanya di mana
penimbangnya adalah probabilitas dari masing-masing hal tersebut.Varians
variabel acak diskrit dapat dirumuskan sebagai berikut:

𝝈 = 𝑬(𝑿 − 𝝁) = ∑(𝑿 − 𝝁)𝟐 𝒑(𝒙𝒊 )

𝟐 𝟐

𝒊=𝟏

Di mana:

xi = nilai ke-i dari variabel acak X

p(xi) = probabilitas terjadinya xi

STATISTIKA-2
UNIVERSITAS PAMULANG PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN

Deviasi Standar 𝜎 diperoleh dengan menarik akar dari 𝝈𝟐

𝝈 = √𝝈𝟐

Contoh : 4.2.

X = banyaknya pesanan barang dalam satuan yang masuk selama 1

minggu. P(x) = probabilitas terjadinya X=x
x 0 1 2 3
p(x) 0,25 0,5 0,15 0,085
Hitung varians dan deviasi standarya!
Penyelesaian:
𝜇𝑥 = ∑𝑁
𝑖=1 𝑥𝑖 𝑝(𝑥𝑖 )

= (0)𝑝(0)+ (1)𝑝(1)+ (2)𝑝(2) +(3)𝑝 (3)

= 0(0,25)+1(0,5)+2(0,15)+3(0,085)
= 1,055
𝜎 2 = 𝐸(𝑋 − 𝜇)2
= E(X-1,055)2
𝑁

= ∑(𝑋 − 1,055)2 𝑝(𝑥𝑖 )

𝑖=1

= (1,11)(0,25)+(0,003)(0,5)+(0,89)(0,15)+ (3,78)(0,085)
= 0,7338

𝜎 = √0,7338 = 0,856

Karena standar deviasinya adalah 0,856 ini berate rata-rata jarak nilai X
terhadap rata-rata = E(x) adalah sebesar 0,856.

Nilai Harapan dari Fungsi Probabilitas Bersama

Jika fungsi probabilitas Bersama dinotasikan dengan p(x,y) untuk variabel
acak X dn Y, maka nilai harapan dari variabel acak h(x,y) merupakan fungsi
dari X dan Y sebagai berikut:

STATISTIKA-2
UNIVERSITAS PAMULANG PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN

E[h(x,y)] = ∑ ∑ 𝒉(𝒙, 𝒚)𝒑(𝒙, 𝒚)

Di mana : h(x,y) adalah sembarang fungsi dari X dan Y
p(x,y) adalah probabilitas terjadi X dan Y secara Bersama-sam

Jika 𝒉(𝒙, 𝒚)= xy maka E[h(x,y)] = 𝑬(𝑿𝒀) = ∑ ∑ 𝒙𝒚𝒑(𝒙, 𝒚)

Jika 𝒉(𝒙, 𝒚)= x+y maka E[h(x,y)] = 𝑬(𝑿 + 𝒀) = ∑ ∑(𝒙 + 𝒚)𝒑(𝒙, 𝒚)

Contoh 4.3:
Diketahui p(x,y) sebagai berikut:
y 0 1 2 3 4 p(x)
x
2 0 0,1 0,1 0,2 0 0,4
3 0.1 0 0,1 0 0,2 0,4
4 0,1 0,1 0 0 0 0,2
q(y) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0
a. Carilah nialai E(X+Y)!
b. Carilah nilai E(X)+E(Y), apakah hasilnya sama dengan a!
c. Carilah nilai E(XY)!

Penyelesaian:

a. E(X+Y) = ∑ ∑(𝑥 + 𝑦)𝑝(𝑥, 𝑦)

= 2(0) +
3(0,1)+4(0,1)+5(0,2)+6(0)+3(0,1)+4(0)+5(0,1)+6(0)+7(0,2)+4(0,1)
+5(0,1)+6(0)+7(0,2)+4(0,1)+5(0,1)+6(0)+7(0)+8(0) = 4,8
b. E(X) = ∑ 𝑥𝑝(𝑥)
= 2(0,4)_3(0,4)+4(0,2) =2,8
E(Y) = ∑ 𝑦𝑞(𝑦)
= 0(0,2)+1(0,2)+2(0,2)+3(0,2)+4(0,2) =2
E(X)+E(Y) = 2,8+2 = 4,8 = E(X+Y)
c. E(XY) = ∑ ∑ 𝑥𝑦𝑝(𝑥, 𝑦)
= 0,2+0,4+1,2+0,6+2,4+0,4 = 5,2

STATISTIKA-2
UNIVERSITAS PAMULANG PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN

Aturan-Aturan dalam Menghitung Nilai Harapan

1. E(k) =k, k = bilangan konstan

2. Varians (k) = 0 dan varians (X) = 𝜎 2
3. E(kX) = k E(X)
4. Varians (kX) = k2𝜎 2
5. E(X±Y) = E(X) ± E(Y)
E(∑ 𝑋𝑖 ) = ∑ 𝐸(𝑋𝑖 ), I = 1,2,…,n
E(∑ 𝑘𝑋𝑖 𝑋𝑖 ) = k∑ 𝐸(𝑋𝑖 ) 𝐸(𝑋𝑖 ), I = 1,2,…,n

Konvarians dan Aplikasinya dalam Keuangan

Konvarians

Konvarians adalah suatu pengukuran yang menyatakan variasi bersama dari

dua variabel acak. Konvarians antara dua variabel acak diskrit X dan Y dinotasikan
dengan 𝜎𝑥𝑦 dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

𝝈𝒙𝒚 = ∑𝑵
𝒊=𝟏[𝑿𝒊 − 𝑬(𝑿)](𝒀 − 𝑬(𝒀)] 𝒑(xi,yi)

Di mana:

Xi = nilai variabel acak X ke-i

Yi = nilai variabel acak Y ke-i

p(xi,yi) = probabilitas terjadinya xi dan yi

i = 1,2 ….,N

Contoh 4.4.

Anda akan memutuskan dua pilihan investasi pada tahun mendatang. Kedua macam
investasi tersebut ditanamkan pada 2 jenis perusahaan yang sudah go public,
katakanlah perusahaan A dan perusahaan B. Misalkan anda meperkirakan
pengembalian investasi (untuk setiap investasi $1.000) dalam 3 kondisi

STATISTIKA-2
UNIVERSITAS PAMULANG PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN

perekonomian di mana setiap kondisi perekonomian diberikan nilai

probabilitasnya,

p(x,y) Kondisi Investasi

Perekonomian A B
(0,2) Resesi -$100 -$50
(0,5) Perekonomian +$50 +$50
yang stabil
(0,3) Perekonomian +$300 +$200
berkembang pesat
Hitung nilai harapan dari pengembalian investasi untuk setiap investasi dan
kovarians dari investasi tersebut!

Penyelesasin:

Jika X = Investasi di perusahaan A

Y = investasi perusahaan B

E(X) = 𝜇𝑥 = (-100)(0,2)+(50)(0,5)+(300)(0,3) = $95

E(Y) = 𝜇𝑦 = (-50)(0,2)+(50)(0,5)+(200)(0,3) = $75

Var (X) = 𝜎𝑥2 = (-100-95)2(0,2)+(50-95)2(0,5)+(300-95)2(0,3)=21225

𝜎𝑥 = 145,7

Var (Y) = 𝜎𝑦2 =(-50-75)2(0,2)+(50-75)2(0,5)+(200-75)2(0,3) = 8125

𝜎𝑦 = 90,138

Kov(xy) =𝜎𝑥𝑦 = (-50-75) (-100-95) (0,2)+(50-75) (50-95) (0,5)+(200-75) (300-95)

(0,3) =13125

Jadi perusahaan A memiliki harapan pengembalian investasi lebih tinggi

dibandingkan perusahaan B dan juga mempunyai standar deviasi rendah. Nilai

STATISTIKA-2
UNIVERSITAS PAMULANG PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN

konvariasn sebesar 13125 antara kedua jenis investasi menunjukkan ada hubungan
positif yang kuat di mana kedua jenis investasi saling berhubungan satu sam lain
dalam arah yang sama. Apabila investasi A meningkat maka investasi B juga
meningkat.

Nilai Harapan dari penjumlahan dua variabel

Nilai harapan dari penjumlahan dua variabel acak adalah sama dengan penjumlahan
dari nilai harapan masing-masing variabel acak.

E(X+Y) = E(X)+E(Y)

Varians dari penjumlaham dua variabel

Varians dari penjumlahan dua variabel acak adalah sama dengan jumlah varians
dari masing-masing variabel ditambah 2 kali kovarians

Var(x+y) = 𝝈𝟐𝒙𝒚 = 𝝈𝟐𝒙 + 𝝈𝟐𝒚 + 2 𝝈𝒙𝒚

Deviasi Standar dari penjumlahan dua variabel

𝝈𝒙+𝒚 = R 𝝈𝟐𝒙+𝒚

Contoh 4.5
Berdasarkan contoh 4.4 hitunglah nilai harapan varians dan deviasi standar
dari penjumlahan kedua investasi tersebut!
Penyelesaian:
Jika X = investasi perusahaan A
Y = investasi perusahaan B
E(X+Y) = 95+75 = $170
2
𝜎𝑥𝑦 = 𝜎𝑥2 + 𝜎𝑦2 + 2 𝜎𝑥𝑦 = 21225 + 8125 +2(13125) = $55600

𝜎𝑥+𝑦 = $235,8
Pengembalian investasi dari penjumlahan investasi kedua perusahaan tersebut
alah $170 dengan deviasi standar $235,8.

STATISTIKA-2
UNIVERSITAS PAMULANG PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN

Portofolio Expected Return dan Portofilio Risk

Portifolio expected return untuk investasi 2 aset sama dengan penimbang bagi
asset X dikalikan dengan expected return dari asset X ditambah dengan
penimbang asset Y dikalikan dengan expected return asset Y. Rumus sebagai
berikut:

E(P) = 𝝎 E(X) + (1- 𝝎)(E(Y)

di mana
E(P) = Portifolio expected return
𝜔 = proporsi nilai portofolio dari asset X
(1 − 𝜔) = proporsi nilai portofolio dari asset Y
E(X) = Portifolio expected return Aset X
E(Y) = Portifolio expected return asset Y

Portifolio Risk

𝝈𝒑 = √𝝎𝟐 𝝈𝟐 + (𝟏 − 𝝎)𝟐 𝝈𝟐𝒚 + 𝟐𝝎(𝟏 − 𝝎)𝝈𝒙𝒚

Contoh 4.6.

Berdasrakan contoh 4.4 dan 4.5, misalakn kita hendak membentuk m=sebuah
portofolio dari dua investasi dengan menanamkan investasi yang sama dalam
setiap asset tersebut. Hitunglah Portifolio expected return dan portofolio risk!

Penyelesaian:

Dengan menggunakan persamaan Portifolio expected return dan portifolio risk

di mana 𝜔 = 0,50

, E(X) = 95

E(Y) = 75

𝜎𝑥2 = 21225

STATISTIKA-2
UNIVERSITAS PAMULANG PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN

𝜎𝑦2 = 8125

𝜎𝑥𝑦 = 13125

Maka E(P) = 0,5 (95) + (1- 0,5) (75) = $85

𝜎𝑝 = √(0,5)2 21225 + (0,5)2 8125 + 2(0,5)(0,5)13125 = $117,89

Jadi Portifolio expected return sebesar $85 untuk setiap investasi sebesar $
1000 tetapi memiliki portofolio risk sebesar $117,89. Dalam hal ini portofolio
risknya lebih tinggi daripada Portifolio expected return

D. Latihan soal/Tugas
1. Distribusi variable acak x ditabelkan sebagai berikut
X p(x)
20 0,20
25 0,15
30 0,25
35 0,40
Total 1,00
a. Hitung E(x) (nilai harapan dari x)
b. Hitung 𝜎 2
c. Hitung 𝜎
2. Berdasarkan laporan badan pusat statistika, rata-rata jumlah kepemilikan Tv
di kota Jakarta adalah 1,5. Asumsikan bahwa distribusi probabilitas jumlah
TV perumah tangga seperti ditunjukkan pada table berikut:
x p(x)
0 0,40
1 0,21
2 0,21
3 0,08
4 0,06

STATISTIKA-2
UNIVERSITAS PAMULANG PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN

5 0,04
a. Hitung nilai harapan dari jumlah kepemilikan TV per rumah tangga dan
bandingkan hasil perhitungan Anda dengan laporan Badan Pusat
statistika tersebut di atas!
b. Hasil varians dan deviasi standar jumlah tv per rumah tangga!
3. Diketahui fungsi distribusi probabilitas bersama X dan Y sebagai berikut:
Y 1 2 3 4
X
1 0,10 0,10 0,05 0,05
2 0,05 0,10 0,05 0,10
3 0,05 0,05 0,20 0,10
a. Cari Var(x)
b. Cari Vari (y)
c. Cari Kovarians
4. Seorang yang berusaha dibidang perdaganan dalam skala kecil pada sebuah
stadium local harus menentukan apakah akan menjual eskrim atau minuman
dingin pada pertandingan yang akan dating. Dia memperkirakan
keuntungan berikut yang dibuat berdasarkan pengalaman masa lalu dalam
kondisi cuaca dingin dan panas
P(kejadian) Kejadian Menjual Menjual Es krim
minuman dingin
0,4 Cuaca dingin Rp.50.000 Rp.30.000
0,6 Cuaca panas Rp, 60.000 Rp.90.000
Hitung:
a. Expected return penjualan minuman dingin
b. Expected return penjualan es krim
c. Deviasi standar penjualan minuman dingin
d. Deviasi standar penjualan es krim
e. Konvarians dari penjualan minuman dingin
f. Menurut anda, pedagang tersebut harus menjual minuman dingin atau
es krim?jelaskan!

STATISTIKA-2
UNIVERSITAS PAMULANG PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN

g. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan antara penjualan minuman

dingin dan penjualan es krim!

E. Daftar Pustaka

Bain, L.J. dan Engelhardt, M. 1992. Introduction to Probability and

Mathematical Statistics. USA: Duxbury Press.
Bower, dkk. 1997. Actuarial Mathematics. 2nd edition. Schaumburg, Illinois:
The Society of Actuaries.
Freund & Miller.1992. Probability and Statistics for Engineers, 3rd Ed.,
Macmillan Publishing Company Singapore.
Herrhyanto, Nar&Tuti Gantini. 2009. Pengantar Statistika Matematis.
Bandung: Yrama Widya.
Murray R. Spiegel, John Schiller, & R Alu Srinivasan.2000. Probabilitas
dan Statistik. Edisi 2, Jakarta : Erlangga
Suyono, 2012. Diktat mata kuliah Statistika Matematika . UNJ. Tidak
Diterbitkan
Supranto,J.2015. Statistika Teori & Aplikasi, Edisi 8 Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
Widhiharih, Tatik. 2009. Buku Ajar Statistika Matematika II. Semarang:
Universitas Diponegoro.
Ross, S.M. (2005). A First Course in Probability. Seventh Edition.

STATISTIKA-2