FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Mata Kuliah : Syariah Asset Liability Hari/Tanggal : Kamis, 23

Management Juni 2022
Ujian Akhir Semester (UAS)
Semester : 6 Waktu : 07.00 – 9.30
Prodi/Konsentrasi : Perbankan Syariah Jumlah Mhs :
Dosen : Dr.Ir.Trisiladi Supriyanto, M.Si Lokal : Kelas 6 A
Asistan Dosen : - SKS : 3

Soal Type B

1. Diketetahui Bank Syariah Istiqamah menawarkan pembiayaan murabahah motor berharga

Rp 19 juta dengan DP sebesar Rp 500,000,- selama 2 tahun dengan margin profit 23 % p.a.

a. Buat jadwal pembayaran pembiayaan tersebut dengan metode annuitas dan proporsional ?
b. Berapa duration dan convexity dari pembiayaan tersebut diatas ?
c. Jika nasabah ingin melunasi pembiayaan tersebut di bulan ke 15 berapa muqasah yang
diberikan Bank Syariah Istiqamah?

2. Diketahui dari neraca Bank Syariah Istiqamah, data asset dan duration sbb :

Asset asset size asset duration Liability Liability size Liab Duration
Sukuk 1,000,000.00 ? Penerbitan Sukuk 900,000.00 2
cash 1,000,000.00 ? Tabungan Mudharabah 1,000,000.00 ?
Murabahah Financing 3,000,000.00 ? Deposito Mudharabah 2,780,000.00 ?
Equity 320,000.00
5,000,000.00 4,680,000.00
Asset duration Liab Duration

Murabahah Financing diperoleh dari data soal no.1

Diketahui data Asset sukuk
Kupon (Ujroh) 8 pct dibayar quarterly (3 bulanan).
Tenor 5 tahun
Pokok 1,000,000

a. Berapa duration-gap neraca Bank Syariah Istiqamah ?

b. Berapa perubahan dalam modal bank (kerugian) tersebut jika terjadi dampak kenaikan suku
bunga sebesar 1 %?
c. Apa yang harus dilakukan Bank Syariah Istiqmah dalam komposisi asset liabilitynya
(pertanyaan qualitative) dan dampak terhadap profil profit/kerugian bank tersebut?
 3. Dibawah ini adalah data data neraca Bank Syariah Fathonah sbb :

NERACA PT BANK SYARIAH FATHONAH

AKTIVA Jumlah Eq PASIVA Jumlah Eq Rate

Rate

RSA (IMA, SBI, DLL) 600,000 14% RSL (Tab, Dep,dll) 520,000 ?%

Fixed Rate Aset(N-RSA) 80,000 20% Fixed Rate Liability (N- 50,000 12%
RSL)

Non Earning Aset 120,000 0% Pinjaman yg diterima 60,000 7%

(Bangunan)

Capital/Modal 170,000 0%

Total Aktiva 800,000 Total Pasiva 800,000

Pertanyaan :

a. Jika manajemen menginginkan penerimaan net margin sebesar 7 %, berapa bagi hasil
Tabungan? Jika kompoisisi Deposito : Tabungan adalah 350,000 : 170,000 dan bagi hasil
deposito ditarget 8% (Gunakan Model 1)

b. Pada posisi GAP apa, berapa nilai net marginnya (dalam nominal)?

c. Jika rate naik 1 %, berapa nilai net margin ?