2021B-Modul ARMA Dan ARIMA-Purwanto

AUTOREGRESSIF, MOVING AVERAGE DAN MODEL BOX JENKINS
Koefisien Autokorelasi
Koefisien Autokovariance
Koefisien autokovariance dipakai untuk mengukur asosiasi antara suatu data time series
dengan waktu sebelumnya.
n−k
1
γ k = ∑ ( Z t −Z )(Z t +k −Z ¿ )¿
n t=1
n
γ 0=∑ ¿ ¿=144
t =1
n−1
γ 1=∑ (Z t −Z)( Z t−1−Z ¿)¿=-27
t =1
n−2
γ 2=∑ (Z t −Z)( Z t−2−Z ¿ )¿ =-29
t =1
n −3
γ 3=∑ (Zt −Z)( Z t−3−Z ¿ )¿ =26
t =1
n−3
γ 4 =∑ (Z t −Z )(Z t −4−Z ¿ )¿ =-19
t=1
Sifat-sifat autokovariance
1. |γ k|≤ γ 0 dimana |γ k|≤ 1

2. γ k =−γ k dan ρk =−ρk
Autokorelasi (ACF)
γ −27
ρ1= 1 = =−0.18
γ 0 144
γ 1 −27
ρ1= = =−0.188
γ 0 144
γ 2 −29
ρ 2= = =−0.201
γ 0 144
γ 3 26
ρ3= = =0.181
γ 0 144
γ 4 −19
ρ4 = = =−0.13194
γ 0 144
γ
ρk = k
γ0
γ 1 −27
ρ1= = =−0.18
γ 0 144
ρ1=−0.188
ρ2=−0.201
ρ3=0.181
ρ4 =−0.13194
Koefisien Korelasi Partial (PACF)
Autokorelasi partial digunakan untuk mengukur tingkat keeratan (association) antara Zt dengan
Zt-k , apabila pengaruh dari time lag 1,2,3 ……. sampai dengan k -1 dianggap terpisah.
ϕ 11 =ρ 1=-0.1875
2
ρ2−ρ1
ϕ 22 = 2 =−0.201−¿ ¿=-0.245
1−ρ1
ϕ 21 =ϕ11−ϕ 22 ϕ 11= -0.188-(-0.245)* -0.188=-0.234
ρ 3−ϕ 21 ρ 2−ϕ22 ρ 1 0.181−0.234∗(−0.201 ) −(−0.234 )∗(−0.188)

ϕ 33 = = =0.097
1−ϕ 21 ρ1−ϕ22 ρ2 1−0.234∗(−0.188)−(−0.234)∗(−0.201)
Pengujian Koefisien Autokorelasi

Pengujian secara partial
H o : ρk =0
H 1 : ρk ≠ 0
ρ
t= k
s e(r )
√
k
k
1+2 ∑ r 2j
j=1
se(r )=
k
T
Bandingkan dengan t α/ 2(df =T−1)
Dimana:
se(r ) : standard error autokorelasi pada saat lag k
k
rj ; Koefisien autokorelasi pad saat lag ke-j

k : time lag
T : banyak observasi dalam data time series
ρ1=−0.188
ρ2=−0.201
γ3
ρ3= =0.181
γ0
T = 10
H o : ρ2=0
H o : ρ2 ≠ 0
√
2
1+2 ∑ r 2j
se(r )= j=1
=√ 1+2¿ ¿ ¿
2
T
se(r )=0.328
2
ρk −0.201
t= = =−0.613
s e(r ) 0.328
k
Misalkan digunakan taraf nyata 1%

t 0.005(df =9) =3.25
Keputusan:
Kesimpulan :
Pengujian secara bersama-sama
H o : ρ1=…=ρk =0  koefisien autokorelasi sampai dengan lag-k dapat dianggap sama
dengan nol.
H 1 : ρ1 ≠ … ≠ ρk ≠ 0  sekurang-kurangnya ada 1 koefisien autokorelasi sampai dengan lag-k
tidak sama dengan nol.
Statistik Q Box- Pierce (Portmanteau Test)
k
Q(k)=T ∑ r 2i ≈ χ 2df =k
j=1
Atau
k
Q( k)=n ∑ r i ≈ χ df =k
2 2
j =1
k = panjang lag
2
Tolak Ho jika Q> χ α (df =n)
Ljung and Box (LB)
ρ2k
( )
m
LB=n(n+2) ∑
2
χ df =m
k=1 n−k
Masalah Stationer
Stasioneritas berarti bahwa tidak terdapat perubahan yang drastis pada data. Fluktuasi data
berada di sekitar suatu nilai rata-rata yang konstan, tidak tergantung pada waktu dan variansi
dari fluktuasi tersebut (Makridakis, 1995). Data time series dikatakan stasioner jika rata-rata
dan variansinya konstan, tidak ada unsur trend dalam data, dan tidak ada unsur musiman.
Suatu data time series bersifat stationer apabila proses stochastic yang menjadi dasar dari seri
tidak berubah seiring dengan waktu.
Lebih lanjut, Widarjono (2013) menyatakan bahwa suatu dikatakan stationer, jika memenuhi 3
(tiga) kriteria yaitu : rata-rata dan varian konstan sepanjang waktu dank ovarian antara dua data
runtun waktu hanya tergantung kelambanan antara 2 periode waktu tersebut. Secara statistic
dinyatakan sebagai berikut:
E ( Z t )=μ artinya rata-rata dari Yt konstan sepanjang waktu
Var ( Z t )=E ¿ artinya varian dari Yt konstan sepanjang waktu
γ k =E (Z t −μ)(Z t +k −μ) kovarian
Persamaan terakhir menunjukan bahwa kovarian γ k pada kelambanan (lag) k adalah kovarian
antara Zt dan YZt+k.. Jika nilai k = 0, maka nilai kovarian ( γ 0) akan sama dengan varian dari Zt.
Jika k= 1, maka γ 1 merupakan kovarian natara dua nilai Yt yang berurutan.
Misalkan kita bergerak dari data time series Z1 sampai Zt bergerak menuju Zt+m, , jika data time
series tersebut stationer, maka nilai rata-rata,varian dan kovarian dari data sebelumnya harus
tetap sepanjang waktu.
Penggunaan data yang tidak stationer akan menyebabkan spurious regression dan spurious
correlation. Menurut Ender (2004,171) spurious regression adalah melakukan pemodelan
terhadap sebuah variable dependen dengan menggunakan variable independen sementara
sebenarnya variable independent tersebut tidak memberikan pengaruh apapun terhadap variable
dependent tersebut. Spurious regression akan memberikan nilai R2 yang tinggi dan t statistic
yang terlihat signifikan., namun tidak memberikan arti ekonomi apapun.
Pengujian stationeritas data dilakukan untuk menentukan apakah data time series memiliki
kecenderungan mean dan variance yang konstan.
Stasioneritas dibagi menjadi dua (Wei, 2006) yaitu sebagai berikut.
Stasioner dalam mean
Stasioner dalam mean adalah fluktuasi data berada di sekitar suatu nilai rata- rata yang konstan,
tidak tergantung pada waktu dan variansi dari fluktuasi tersebut. Dari bentuk plot data seringkali
dapat diketahui bahwa data tersebut stasioner atau tidak stasioner. Apabila dilihat dari plot ACF,
maka nilai-nilai autokorelasi dari data stasioner akan turun menuju nol sesudah time lag (selisih
waktu) kedua atau ketiga. Apabila data tidak stasioner, maka perlu dilakukan transformasi untuk
menghasilkan data yang stasioner.
Stasioner dalam varian
Suatu data time series dikatakan stasioner dalam varian apabila struktur data dari waktu ke waktu
mempunyai fluktuasi data yang tetap atau konstan dan tidak berubah-ubah. Secara visual untuk
melihat hal tersebut dapat dibantu dengan menggunakan plot time series, yaitu dengan melihat
fluktuasi data dari waktu ke waktu.
Uji Stationer
1. Correlogram
Menurut Bartlett, suatu data time series, dikatakan bersifat random sehingga bersifat stationer,
maka koefisien SACF (Sample Autocorrelation Function), akan mengikuti distribusi normal
1
dengan rata-rata nol dan variance (Se2) = . Secara statistic, ditulis :
n
1
n
ρk
√
ρk N (0 , ), sehingga diperoleh se = 1
n
Sehingga t=
se
ρ
Jika k signifikan, menunjukkan bahwa data tidak stationer.
Uji Box dan Pierce atau Uji Q
Selain uji individual, Box dan Pierce mengembangkan suatu uji yang bias digunakan
secara serampak (simultan) pada suatu kelmbanan (lag) tertentu.
m
Q=n ∑ ρ2k
k=1
n = ukuran sampel dan m = panjangnya lag
Jika sampel besar, maka akan mengikuti distribusi Chi Square χ 2 dengan derajad bebas
(df) sebesar m. Hipotesis nol Ho untuk uji ini adalah semua nilai koefisien SACF sampai
kelambanan tertentu sama dengan nol, atau data stationer. Sebaliknya, data dianggap tidak
stationer, jika nilai Q lebih besar dari χ 2 (df =m) .
Uji Ljung-Bo atau Uji LB
Adapun formula dari Uji Ljung-Box adalah :
ρ2k
( )
m
LB=n(n+2) ∑
2
χ df =m
k=1 n−k
Jika sampel besar, maka akan mengikuti distribusi Chi Square χ 2 dengan derajad bebas
(df) sebesar m. Hipotesis nol Ho untuk uji ini adalah semua nilai koefisien SACF sampai
kelambanan tertentu sama dengan nol, atau data stationer. Sebaliknya, data dianggap tidak
stationer, jika nilai Q lebih besar dari χ 2 (df =m) .
Uji Akar Unit (Unit Root Test)
Uji akar unit sering dipergunakan untuk menguji masalah stationeritas. Uji ini pertamakali
dikembangkan oleh Dickey-Fuller, sehingga dikenal dengan Uji akar unit Dickey-Fuller.
Ide dasar uji akar unit, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Y t =ρ Y t−1 +ε t
Dimana ε t bersifat random atau stokastik dengan rata-rata sama dengan nol, varian yang konstan
dan tidak terjadi korelasi antara ε t dengan waktu sebelumnya (autokorelasi). Jika ε t memiliki
sifat tersebut dinamakan dengan white noise.
ε t bersifat white noise, yaitu : rata-rata sama dengan nol, varian yang konstan dan tidak terjadi
korelasi antara ε t dengan waktu sebelumnya (autokorelasi)
Jika kedua ruas, dikurangkan dengan Yt-1 maka persamaan menjadi
Y t −Y t −1 =ρY t−1−Y t −1+ ε t
∆ Y t =( ρ−1 ) Y t −1+ ε t
Disubsitusikan : ϕ =ρ−1,menjadi:
∆ Y t =ϕ Y t −1 + ε t
Hipotesis :
Ho: ϕ =0, ada masalah stationer/akar unit,namun masalahnya adalah ε t tidak berdistribusi normal.
Karena itu, DF mengembangkan suatu distribusi yang dinamakan distribusi Mackinnon,
sedangkan ujinya adalah τ (baca : tau).
Lebih lanjut, menyatakan bahwa terdapat 3 model regresi untuk menguji akar unit, yaitu :
Model 1
∆ Y t =a1 Y t −1+ ε t
Model 2
∆ Y t =ao +a1 Y t−1 + ε t
Model 3
∆ Y t =ao +a1 Y t−1 +a 2 t +ε t
Dengan ε t WN ( 0 , σ 2 ) . Jika terima Ho, maka a 1 = 1, menunjukkan bahwa data terdapat akar unit
atau tidak stationer, sebaliknya jika |a 1∨¿ 1 maka data tidak memiliki akar unit atau stationer.
Model 1
∆ Y t =a1 Y t −1+ ε t
Cara 1
t=(n−1)× a1
Tolak Ho, jika | t | > tabel
Artinya data stationer
Gunakan F(a)
Cara 2
a1−1
t=
Sa1

Gunakan G(a)
Contoh :
Dependent Variable: D(RAALI)

Method: Least Squares
Date: 08/30/21 Time: 21:20
Sample (adjusted): 1/04/2018 3/13/2019
Included observations: 310 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
RAALI(-1) -0.985428 0.056877 -17.32566 0.0000
R-squared 0.492758 Mean dependent var -0.005673

Adjusted R-squared 0.492758 S.D. dependent var 2.957982
S.E. of regression 2.106703 Akaike info criterion 4.331346
Sum squared resid 1371.403 Schwarz criterion 4.343400
Log likelihood -670.3587 Hannan-Quinn criter. 4.336165
Durbin-Watson stat 1.987760
n = 310
a 1=−0.985428
(n -1)*a1 = (310 – 1)*−0.985428 = -304.497
Tabel F(a) dng n = 305 dan α =5% -8.0
|(n -1)*a1| > Tabel F(a) dng n = 305  Tolak Ho, data stationer
a 1=−0.985428; Sa =0.056877
1
a1−1
t= =−34.91
Sa
1

|t| > Tabel G(a) dng n = 305  Tolak Ho, data stationer
Model 2
∆ Y t =a0 +a1 Y t−1 +ε t
t=(n−1)× a1
Gunakan F(b)
a −1
t= 1
Sa
1

Gunakan G(b)

Date: 08/30/21 Time: 21:30
Sample (adjusted): 1/04/2018 3/13/2019
C 0.007093 0.119848 0.059182 0.9528

RAALI(-1) -0.985448 0.056970 -17.29774 0.0000

F-statistic 299.2117 Durbin-Watson stat 1.987744
Prob(F-statistic) 0.000000
n = 310
a 1=−0.985448
(n -1)*a1 = (310 – 1)*−0.985442 = -299.57
|(n -1)*a1| > Tabel F(b) dng n = 305  Tolak Ho, data stationer
a 1=−0.985442; Sa =0.056970
1
a −1
t= 1 =−34.85
Sa1
|t| > Tabel G(b) dng n = 305  Tolak Ho, data stationer
Model 3
∆ Y t =ao +a1 Y t−1 +a 2 t +ε t
t=(n−1)× a1
Gunakan F(c)
a −1
t= 1
Sa1

Gunakan G(c)

Date: 08/30/21 Time: 21:43
Sample (adjusted): 1/04/2018 3/13/2019
C -0.034659 0.241818 -0.143326 0.8861

RAALI(-1) -0.985575 0.057062 -17.27189 0.0000
T 0.000267 0.001341 0.198891 0.8425

n = 310
a 1=−0.985575
(n -1)*a1 = (310 – 1)*−0.985442 = -299.57
|(n -1)*a1| > Tabel F(b) dng n = 305  Tolak Ho, data stationer
a 1=−0.985575; Sa =0.057062
1
a1−1
t= =−34.85
Sa 1

|t| > Tabel G(b) dng n = 305  Tolak Ho, data stationer
Uji akar unit Augmented Dickey-Fuller (ADF)

Tidak semua proses runtun waktu dapat direpresentasikan dengan baik dengan model AR(1)
seperti di atas. Jika Yt merupakan suatu autoregresif tingkat p, dengan p ≥ 1, Dickey dan Fuller
menambahkan tiga statistik-F untuk uji hipotesis gabungan (joint hypotesis) pada koefisien
koefisien model autoregresif yang terbentuk.
Uji akar-akar unit metode Dickey-Fuller untuk model autoregresif tingkat p dengan p ≥ 1 dikenal
sebagai uji dickey-Fuller Diperluas (Augmented Dickey-Fuller Tes).
Misalkan runtun waktu yt mengikuti model AR(p), p ≥ 1
2
Y t =a 0+ a1 Y t−1+ a2 Y t−2 +… … …+ a p Y t− p +ε t ; ε t WN (0 , σ )
Uji Philips-Perron (PP)
Uji PP memasukkan unsur adanya autokorelasi antara error term dengan memasukkan variable
independen berupa kelembanan (lag) differensiasi.
Model dari uji PP sama dengan uji DF:
∆ Y t =a1 Y t −1+ ε t
∆ Y t =ao +a1 Y t−1 + ε t
∆ Y t =ao +a1 Y t−1 +a 2 t +ε t
Dengan ε t WN ( 0 , σ 2 ) .
Model 1
Eviews :
a1
t=
sa
1
Null Hypothesis: RJII has a unit root

Exogenous: None
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=20)
t-Statistic
Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.28692

Test critical values: 1% level -2.567517
5% level -1.941173
10% level -1.616464
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(RJII)
Date: 09/04/21 Time: 21:48
Sample (adjusted): 1/08/2018 8/13/2021
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
RJII(-1) -0.958597 0.058857 -16.28692

D(RJII(-1)) -0.023242 0.046440 -0.500486
D(RJII(-2)) -0.128232 0.032992 -3.886807
R-squared 0.511846 Mean dependent var

Adjusted R-squared 0.510765 S.D. dependent var
S.E. of regression 1.445755 Akaike info criterion
Sum squared resid 1887.457 Schwarz criterion
Log likelihood -1618.036 Hannan-Quinn criter.
Null Hypothesis: RJII has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend
t-Statistic
Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.27981

5% level -3.414782
10% level -3.129555

Dependent Variable: D(RJII)
Date: 09/04/21 Time: 22:01
Sample (adjusted): 1/08/2018 8/13/2021
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
RJII(-1) -0.959608 0.058945 -16.27981

D(RJII(-1)) -0.022567 0.046502 -0.485284
D(RJII(-2)) -0.127861 0.033031 -3.870968
C -0.031991 0.096566 -0.331286
@TREND("1/03/2018") 1.48E-05 0.000184 0.080550
R-squared 0.511999 Mean dependent var

Adjusted R-squared 0.509832 S.D. dependent var
S.E. of regression 1.447132 Akaike info criterion
Sum squared resid 1886.866 Schwarz criterion
Log likelihood -1617.894 Hannan-Quinn criter.
F-statistic 236.3268 Durbin-Watson stat
Null Hypothesis: RAALI has a unit root

Exogenous: None
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -27.04268 0.0000

5% level -1.941172
10% level -1.616465

Date: 08/30/21 Time: 21:46
Sample (adjusted): 1/04/2018 8/13/2021
RAALI(-1) -0.898827 0.033237 -27.04268 0.0000
R-squared 0.446376 Mean dependent var 0.008363

Model 2
Eviews :
a1
t=
sa
1

Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*

5% level -2.864510
10% level -2.568405

Date: 08/30/21 Time: 21:48
Sample (adjusted): 1/04/2018 8/13/2021
RAALI(-1) -0.898839 0.033256 -27.02771 0.0000

C -0.005134 0.084779 -0.060555 0.9517

Model 3
Eviews :
a1
t=
sa
1

t-Statistic Prob.*

5% level -3.414771
10% level -3.129549

Date: 08/30/21 Time: 21:53
Sample (adjusted): 1/04/2018 8/13/2021
RAALI(-1) -0.898833 0.033275 -27.01197 0.0000

C -0.009320 0.169790 -0.054894 0.9562
@TREND("1/03/2018") 9.21E-06 0.000324 0.028464 0.9773

PP
Model 1
Exogenous: None
Bandwidth: 10 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
Adj. t-Stat Prob.*
Phillips-Perron test statistic -27.31676 0.0000

5% level -1.941172
10% level -1.616465
Residual variance (no correction) 6.511673

HAC corrected variance (Bartlett kernel) 7.457881
Phillips-Perron Test Equation

Date: 08/30/21 Time: 21:54
Sample (adjusted): 1/04/2018 8/13/2021
RAALI(-1) -0.898827 0.033237 -27.04268 0.0000

Model 2

Exogenous: Constant
Adj. t-Stat Prob.*

5% level -2.864510
10% level -2.568405


Date: 08/30/21 Time: 21:55
Sample (adjusted): 1/04/2018 8/13/2021
RAALI(-1) -0.898839 0.033256 -27.02771 0.0000

C -0.005134 0.084779 -0.060555 0.9517

Model 3
Adj. t-Stat Prob.*

5% level -3.414771
10% level -3.129549


Date: 08/30/21 Time: 21:56
Sample (adjusted): 1/04/2018 8/13/2021
RAALI(-1) -0.898833 0.033275 -27.01197 0.0000

C -0.009320 0.169790 -0.054894 0.9562
@TREND("1/03/2018") 9.21E-06 0.000324 0.028464 0.9773

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin
Null Hypothesis: RAALI is stationary
Exogenous: Constant
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic 0.034905

Asymptotic critical values*: 1% level 0.739000
5% level 0.463000
10% level 0.347000
*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

KPSS Test Equation
Dependent Variable: RAALI
Date: 08/30/21 Time: 21:57
Sample: 1/03/2018 8/13/2021
Included observations: 909
C -0.005600 0.085075 -0.065822 0.9475

Model regresi :
RAALI c
a0
t=
sa
0
Null Hypothesis: RAALI is stationary

LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic 0.035003

Asymptotic critical values*: 1% level 0.216000
5% level 0.146000
10% level 0.119000
*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

KPSS Test Equation

Date: 08/30/21 Time: 22:02
Sample: 1/03/2018 8/13/2021

C -0.003558 0.170104 -0.020915 0.9833
@TREND("1/03/2018") -4.50E-06 0.000324 -0.013866 0.9889

Adjusted R-squared -0.001102 S.D. dependent var 2.564987
RAALI c t
Date: 08/30/21 Time: 22:03
Sample: 1/03/2018 8/13/2021
C -0.003553 0.170385 -0.020854 0.9834

T -4.50E-06 0.000324 -0.013866 0.9889

Model Autoregressif (AR)

Y t =θ0 +θ 1 Y t −1 +θ 2 Y t −2 + … … …..+θ k Y t −k +ε t
Model AR(1)
Y t =θ Y t−1 +e t
2
σe
γo = 2
1−θ
γ o =Var (Y )
Syarat stationer :
|θ∨¿ 1
θ × σ 2e
γ 1=θ γ o =
1−θ2
2
k σe
γ k =θ
1−θ 2
γk k
ρk = =θ
γo
Contoh :
Dependent Variable: RIHSG

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 08/30/21 Time: 22:20
Sample: 1/03/2018 8/13/2021
Convergence achieved after 21 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
AR(1) 0.050540 0.017310 2.919667 0.0036

SIGMASQ 1.290925 0.024331 53.05726 0.0000

Inverted AR Roots .05
θ=0.051
2
σ e =1.29
Diuji, apakah |θ|<1
H o :θ=1
H 1 :θ <1
θ−1
t=
Sθ
Tolak Ho, jika t ←t α (df =n−k−1)
2
σ e =1.290925
σ 2e
γo =
1−θ2
2
σe 1.29
γo = 2
= 2
=1.29
1−θ 1−( 0.05 )
θ × σ 2e
γ 1=θ γ o = =0.05 ×1.29=0.0645
1−θ2
γ 1 0.0645
ρ1= = =0.05
γo 1.29
2
ρ2=θ =¿(0.05 ¿2=¿
AR(2)
Y t =θ1 Y t−1 +θ2 Y t−2 +e t
Syarat stationer :
θ1 +θ2 <1
θ2−θ1< 1
¿ θ2∨¿1
The Autocorrelation Function for the AR(2) Process: Yule-Walker equations

γ k =θ 1 γ k−1 +θ2 γ k−2
k=1
γ 1=θ 1 γ 0 +θ2 γ −1
γ 1=γ −1
γ 1=θ 1 γ 0 +θ2 γ 1
γ 1 (1−θ 2)=θ 1 γ 0
γ1 θ1
=
γ o 1−θ2
θ
ρ1= 1
1−θ 2
γ k =θ 1 γ k−1 +θ2 γ k−2
k=2
γ 2=θ 1 γ 1 +θ2 γ 0
θ2 γ 0=γ 2−θ 1 γ 1
γ2 γ1
θ2= −θ 1
γo γo
θ2= ρ2−θ1 ρ1
ρ2=θ 2+ θ1 ρ1
θ1
ρ2=θ 2+ θ1 ×
1−θ2
(1−θ2) θ1
ρ2=θ 2 +θ1 ×
(1−θ2) 1−θ2
(1−θ2 )× θ2 θ12
ρ2= +
(1−θ 2) 1−θ 2
2
( 1−θ2 ) θ 2+ θ1
ρ 2=
(1−θ2 )
Variance:
( )
2
1−θ2 σe
γo =
1+θ2 ( 1−θ 2) 2−θ21
Dependent Variable: RIHSG
Date: 08/31/21 Time: 10:22
Sample: 1/03/2018 8/13/2021
AR(1) 0.054811 0.017821 3.075671 0.0022

AR(2) -0.083067 0.015929 -5.214886 0.0000
SIGMASQ 1.282003 0.025657 49.96706 0.0000

Inverted AR Roots .03-.29i .03+.29i
2
σ e =1.282003
θ1=¿0.054811
θ2=¿-0.083067
( )
2
1−θ2 σe
γo =
1+θ2 ( 1−θ 2) 2−θ21
γo = ( 1−(−0.083067) ) 1.282
1−0.083067 ( 1−(−0.083) ) −( 0.0548 ) 2 2
Moving Average Processes
The First-Order Moving Average Process (MA(1))
Y t =e t−θ et −1
E ( Y t )=0
γ o =Var (Y )
2 2
γ o =σ e (1+θ )
γ 1=−θ × σ 2e
γ1 −θ
ρ1= =
γ o (1+θ 2)
γ k = ρk =0
Untuk k ≥ 2
The Second-Order Moving Average Process (MA(2))

Y t =e t−θ1 et −1−θ2 et −2
2 2 2
γ o =Var ( Y t )=(1+θ1 +θ2 )σ e
2
γ 1=(−θ1 +θ1 θ2)σ e
2
γ 2=−θ 2 σ e
Diperoleh
−θ1 +θ1 θ 2
ρ1=
(1+θ 21+ θ22)
−θ2
ρ 2= 2 2
(1+θ 1+ θ2)
ρk =0 untuk k =3,4…..
Langkah 1
Uji Unit Root
Null Hypothesis: RTLKM has a unit root

Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*

5% level -2.865332
10% level -2.568846

Dependent Variable: D(RTLKM)
Date: 09/05/21 Time: 13:06
Sample (adjusted): 4/05/2018 2/17/2021
RTLKM(-1) -1.190055 0.052755 -22.55800 0.0000

D(RTLKM(-1)) 0.161110 0.036882 4.368225 0.0000
C -0.015966 0.077857 -0.205069 0.8376

Date: 09/05/21 Time: 12:59

Sample: 4/03/2018 2/17/2021
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
.|. | .|. | 1 -0.025 -0.025 0.4471 0.504

*|. | *|. | 2 -0.160 -0.160 19.058 0.000
.|. | .|. | 3 0.073 0.066 22.950 0.000
.|. | .|. | 4 -0.029 -0.053 23.545 0.000
.|. | .|. | 5 -0.041 -0.020 24.747 0.000
.|. | .|. | 6 -0.024 -0.044 25.161 0.000
.|. | .|. | 7 -0.026 -0.033 25.658 0.001
.|. | .|. | 8 0.054 0.046 27.829 0.001
.|. | *|. | 9 -0.059 -0.068 30.363 0.000
.|. | .|. | 10 -0.061 -0.048 33.085 0.000
.|. | *|. | 11 -0.035 -0.072 33.999 0.000
.|. | .|. | 12 0.016 0.006 34.200 0.001
.|. | .|. | 13 0.012 -0.003 34.299 0.001
.|. | .|. | 14 -0.050 -0.050 36.168 0.001
.|. | .|. | 15 0.071 0.063 39.892 0.000
.|. | .|. | 16 0.011 -0.019 39.978 0.001
.|. | .|. | 17 -0.038 -0.009 41.073 0.001
.|. | .|. | 18 0.052 0.037 43.067 0.001
.|. | .|. | 19 -0.018 -0.025 43.305 0.001
.|. | .|. | 20 0.007 0.018 43.340 0.002
.|. | .|. | 21 -0.012 -0.035 43.454 0.003
.|. | .|. | 22 0.044 0.066 44.920 0.003
.|* | .|* | 23 0.093 0.079 51.404 0.001
.|. | .|. | 24 -0.016 0.012 51.605 0.001
*|. | *|. | 25 -0.106 -0.083 60.023 0.000
.|. | .|. | 26 0.065 0.055 63.224 0.000
.|. | .|. | 27 0.003 -0.006 63.231 0.000
.|. | .|. | 28 -0.062 -0.031 66.108 0.000
.|. | .|. | 29 -0.026 -0.025 66.622 0.000
.|. | .|. | 30 0.007 -0.018 66.660 0.000
.|. | .|. | 31 -0.032 -0.042 67.437 0.000
.|. | .|. | 32 -0.035 -0.022 68.363 0.000
.|. | .|. | 33 0.022 0.023 68.716 0.000
.|. | .|. | 34 0.007 -0.009 68.753 0.000
.|. | .|. | 35 0.032 0.028 69.530 0.000
.|. | .|. | 36 -0.008 -0.017 69.575 0.001
Dependent Variable: RTLKM

Date: 09/05/21 Time: 13:17
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
C -0.010080 0.069748 -0.144517 0.8851

AR(2) -0.159455 0.025908 -6.154700 0.0000
SIGMASQ 4.337584 0.138346 31.35312 0.0000

Inverted AR Roots -.00+.40i -.00-.40i

.|. | .|. | 1 -0.018 -0.018 0.2355
.|. | .|. | 2 -0.010 -0.010 0.3034 0.582
.|. | .|. | 3 0.066 0.066 3.4908 0.175
.|. | .|. | 21 -0.001 -0.018 27.261 0.128
.|. | .|. | 22 0.045 0.065 28.792 0.119
.|* | .|. | 23 0.078 0.069 33.335 0.057
.|. | .|. | 24 0.001 0.011 33.335 0.075
*|. | *|. | 25 -0.096 -0.095 40.283 0.020
.|. | .|. | 26 0.056 0.049 42.661 0.015
.|. | .|. | 27 -0.019 0.004 42.932 0.020
.|. | .|. | 28 -0.053 -0.041 45.045 0.016
.|. | .|. | 29 -0.032 -0.033 45.815 0.018
.|. | .|. | 30 -0.008 -0.015 45.862 0.024
.|. | .|. | 31 -0.035 -0.033 46.772 0.026
.|. | .|. | 32 -0.034 -0.021 47.650 0.028
.|. | .|. | 33 0.022 0.033 48.031 0.034
.|. | .|. | 34 0.000 -0.008 48.031 0.044
.|. | .|. | 35 0.038 0.026 49.106 0.045
.|. | .|. | 36 -0.009 -0.023 49.171 0.056
.|. | .|. | 1 -0.013 -0.013 0.1317

.|. | .|. | 2 -0.012 -0.012 0.2347
.|. | .|. | 3 0.067 0.067 3.5121 0.061
.|. | .|. | 4 -0.063 -0.061 6.3759 0.041
.|. | .|. | 5 -0.035 -0.035 7.2844 0.063
.|. | .|. | 6 -0.027 -0.034 7.8039 0.099
.|. | .|. | 7 -0.041 -0.034 9.0182 0.108
.|. | .|. | 8 0.044 0.043 10.413 0.108
*|. | *|. | 9 -0.072 -0.073 14.189 0.048
.|. | .|. | 10 -0.043 -0.045 15.574 0.049
.|. | *|. | 11 -0.050 -0.066 17.402 0.043
.|. | .|. | 12 0.002 0.011 17.405 0.066
.|. | .|. | 13 0.017 0.014 17.623 0.091
.|. | .|. | 14 -0.052 -0.055 19.635 0.074
.|. | .|. | 15 0.067 0.055 22.982 0.042
.|. | .|. | 16 0.003 -0.014 22.988 0.060
.|. | .|. | 17 -0.030 -0.020 23.679 0.071
.|. | .|. | 18 0.053 0.035 25.772 0.057
.|. | .|. | 19 -0.030 -0.027 26.428 0.067
.|. | .|. | 20 0.020 0.017 26.729 0.084
.|. | .|. | 21 -0.008 -0.025 26.777 0.110
.|. | .|. | 22 0.049 0.068 28.609 0.096
.|* | .|. | 23 0.078 0.066 33.133 0.045
.|. | .|. | 24 -0.005 0.006 33.152 0.060
.|. | .|. | 25 -0.004 -0.005 33.164 0.078
.|. | .|. | 26 0.058 0.054 35.709 0.059
.|. | .|. | 27 -0.032 -0.009 36.491 0.064
.|. | .|. | 28 -0.050 -0.051 38.360 0.056
.|. | .|. | 29 -0.033 -0.022 39.176 0.061
.|. | .|. | 30 -0.016 -0.016 39.371 0.075
.|. | .|. | 31 -0.038 -0.033 40.442 0.077
.|. | .|. | 32 -0.039 -0.022 41.602 0.077
.|. | .|. | 33 0.028 0.030 42.201 0.086
.|. | .|. | 34 -0.001 0.001 42.203 0.107
.|. | .|. | 35 0.030 0.028 42.880 0.116
.|. | .|. | 36 -0.007 -0.012 42.923 0.140

Date: 09/05/21 Time: 13:39
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
AR(2) -0.150893 0.025411 -5.938199 0.0000

AR(25) -0.094058 0.035152 -2.675743 0.0076
SIGMASQ 4.298122 0.135462 31.72943 0.0000

Inverted AR Roots .90-.11i .90+.11i .84-.34i .84+.34i

.73+.54i .73-.54i .58-.71i .58+.71i
.38-.83i .38+.83i .17+.90i .17-.90i
-.06-.92i -.06+.92i -.28-.87i -.28+.87i
-.48-.77i -.48+.77i -.66+.63i -.66-.63i
-.79+.44i -.79-.44i -.88+.23i -.88-.23i
-.90

Date: 09/05/21 Time: 13:43
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
AR(2) -0.152552 0.025797 -5.913498 0.0000

AR(25) -0.093205 0.034911 -2.669839 0.0078
AR(9) -0.061707 0.029752 -2.074060 0.0384
SIGMASQ 4.280960 0.138944 30.81073 0.0000

Inverted AR Roots .89+.12i .89-.12i .84+.34i .84-.34i

.73+.53i .73-.53i .57+.71i .57-.71i
.39-.83i .39+.83i .17-.89i .17+.89i
-.06-.92i -.06+.92i -.27-.87i -.27+.87i
-.48-.77i -.48+.77i -.66+.63i -.66-.63i
-.79+.44i -.79-.44i -.87+.22i -.87-.22i
-.91
Date: 09/05/21 Time: 13:45
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
Q-statistic probabilities adjusted for 3 ARMA terms
.|. | .|. | 1 -0.013 -0.013 0.1323

.|. | .|. | 2 -0.016 -0.016 0.3150
.|. | .|. | 3 0.066 0.066 3.5088
.|. | .|. | 4 -0.065 -0.063 6.5633 0.010
.|. | .|. | 5 -0.042 -0.042 7.8669 0.020
.|. | .|. | 6 -0.018 -0.025 8.0954 0.044
.|. | .|. | 7 -0.041 -0.035 9.3459 0.053
.|. | .|. | 8 0.040 0.041 10.549 0.061
.|. | .|. | 9 -0.007 -0.010 10.588 0.102
.|. | .|. | 10 -0.046 -0.045 12.136 0.096
.|. | *|. | 11 -0.060 -0.074 14.792 0.063
.|. | .|. | 12 0.005 0.004 14.808 0.096
.|. | .|. | 13 0.019 0.024 15.064 0.130
.|. | .|. | 14 -0.050 -0.048 16.938 0.110
.|. | .|. | 15 0.066 0.056 20.150 0.064
.|. | .|. | 16 0.000 -0.013 20.150 0.092
.|. | .|. | 17 -0.024 -0.019 20.578 0.113
.|. | .|. | 18 0.048 0.035 22.278 0.101
.|. | .|. | 19 -0.036 -0.027 23.269 0.107
.|. | .|. | 20 0.016 0.021 23.472 0.135
.|. | .|. | 21 -0.008 -0.027 23.519 0.171
.|. | .|. | 22 0.049 0.063 25.298 0.151
.|. | .|. | 23 0.073 0.068 29.317 0.082
.|. | .|. | 24 0.000 0.005 29.317 0.107
.|. | .|. | 25 -0.005 -0.006 29.333 0.136
.|. | .|. | 26 0.058 0.057 31.832 0.104
.|. | .|. | 27 -0.030 -0.012 32.496 0.115
.|. | .|. | 28 -0.051 -0.048 34.454 0.099
.|. | .|. | 29 -0.033 -0.026 35.294 0.105
.|. | .|. | 30 -0.015 -0.013 35.471 0.127
.|. | .|. | 31 -0.034 -0.036 36.359 0.134
.|. | .|. | 32 -0.036 -0.029 37.343 0.138
.|. | .|. | 33 0.026 0.028 37.860 0.153
.|. | .|. | 34 -0.010 -0.005 37.933 0.183
.|. | .|. | 35 0.033 0.025 38.786 0.190
.|. | .|. | 36 -0.007 -0.010 38.820 0.224

Date: 09/05/21 Time: 13:46
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
AR(2) -0.161745 0.026819 -6.031050 0.0000

AR(25) -0.092954 0.035257 -2.636448 0.0086
AR(9) -0.064269 0.029883 -2.150713 0.0318
AR(4) -0.057421 0.024847 -2.310996 0.0211
SIGMASQ 4.266453 0.138560 30.79140 0.0000

Inverted AR Roots .89+.12i .89-.12i .84-.34i .84+.34i

.73-.54i .73+.54i .57+.71i .57-.71i
.39+.83i .39-.83i .17+.89i .17-.89i
-.06+.91i -.06-.91i -.28+.87i -.28-.87i
-.49+.77i -.49-.77i -.66+.63i -.66-.63i
-.79-.45i -.79+.45i -.87-.22i -.87+.22i
-.91
Date: 09/05/21 Time: 13:48

Sample: 4/03/2018 2/17/2021
.|. | .|. | 1 -0.011 -0.011 0.0842

.|. | .|. | 2 -0.009 -0.009 0.1425
.|. | .|. | 3 0.062 0.062 2.9828
.|. | .|. | 4 -0.007 -0.006 3.0158
.|. | .|. | 5 -0.043 -0.042 4.3728 0.037
.|. | .|. | 6 -0.030 -0.035 5.0368 0.081
.|. | .|. | 7 -0.042 -0.043 6.3260 0.097
.|. | .|. | 8 0.039 0.043 7.4272 0.115
.|. | .|. | 9 -0.008 -0.004 7.4784 0.187
.|. | .|. | 10 -0.050 -0.047 9.3039 0.157
.|. | *|. | 11 -0.060 -0.070 11.921 0.103
.|. | .|. | 12 0.006 0.000 11.949 0.154
.|. | .|. | 13 0.014 0.021 12.098 0.208
.|. | .|. | 14 -0.051 -0.043 14.024 0.172
.|. | .|. | 15 0.063 0.060 16.933 0.110
.|. | .|. | 16 0.001 -0.012 16.934 0.152
.|. | .|. | 17 -0.023 -0.024 17.336 0.184
.|. | .|. | 18 0.049 0.041 19.113 0.161
.|. | .|. | 19 -0.029 -0.026 19.755 0.182
.|. | .|. | 20 0.018 0.022 19.986 0.221
.|. | .|. | 21 -0.010 -0.024 20.061 0.271
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.|. | .|. | 25 -0.006 -0.007 26.165 0.200
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.|. | .|. | 36 -0.008 -0.008 36.327 0.274

Date: 09/05/21 Time: 13:55
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-.91
Date: 09/05/21 Time: 13:56

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.|. | .|. | 36 -0.010 -0.008 35.847 0.251

Date: 09/05/21 Time: 13:58
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Date: 09/05/21 Time: 14:01
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-.91
Date: 09/05/21 Time: 14:02

Sample: 4/03/2018 2/17/2021
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.|. | .|. | 36 -0.014 -0.008 33.025 0.277

Date: 09/05/21 Time: 14:04
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-.91
Date: 09/05/21 Time: 14:06

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.|. | .|. | 1 -0.012 -0.012 0.1038

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.|. | *|. | 11 -0.065 -0.066 8.2837 0.040
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.|. | .|. | 36 -0.011 -0.011 32.902 0.239

Date: 09/05/21 Time: 14:07
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AR(7) -0.044159 0.033446 -1.320300 0.1872
AR(8) 0.045685 0.030597 1.493108 0.1359
AR(11) -0.070822 0.031902 -2.219990 0.0267
SIGMASQ 4.220317 0.148710 28.37957 0.0000


.73-.54i .73+.54i .58+.71i .58-.71i
.39+.82i .39-.82i .16+.90i .16-.90i
-.05+.92i -.05-.92i -.28+.87i -.28-.87i
-.48-.77i -.48+.77i -.67+.63i -.67-.63i
-.78+.45i -.78-.45i -.86+.21i -.86-.21i
-.92
Date: 09/05/21 Time: 14:09

Sample: 4/03/2018 2/17/2021

.|. | .|. | 1 -0.014 -0.014 0.1445
.|. | .|. | 2 -0.001 -0.001 0.1452
.|. | .|. | 3 0.064 0.064 3.0984
.|. | .|. | 4 -0.001 0.001 3.0992
.|. | .|. | 5 -0.008 -0.008 3.1465
.|. | .|. | 6 -0.001 -0.005 3.1468
.|. | .|. | 7 -0.007 -0.007 3.1844
.|. | .|. | 8 -0.006 -0.005 3.2111
.|. | .|. | 9 0.002 0.002 3.2132
.|. | .|. | 10 -0.048 -0.047 4.8941 0.027
.|. | .|. | 11 0.007 0.007 4.9350 0.085
.|. | .|. | 12 0.007 0.007 4.9688 0.174
.|. | .|. | 13 0.007 0.013 5.0044 0.287
.|. | .|. | 14 -0.054 -0.055 7.1787 0.208
.|. | .|. | 15 0.063 0.060 10.118 0.120
.|. | .|. | 16 -0.007 -0.007 10.158 0.180
.|. | .|. | 17 -0.022 -0.016 10.519 0.230
.|. | .|. | 18 0.046 0.038 12.103 0.208
.|. | .|. | 19 -0.025 -0.024 12.563 0.249
.|. | .|. | 20 0.016 0.017 12.757 0.310
.|. | .|. | 21 -0.016 -0.021 12.947 0.373
.|. | .|. | 22 0.056 0.060 15.295 0.289
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.|. | .|. | 24 0.002 -0.000 18.670 0.229
.|. | .|. | 25 -0.012 -0.012 18.770 0.281
.|. | .|. | 26 0.060 0.051 21.498 0.205
.|. | .|. | 27 -0.029 -0.029 22.130 0.226
.|. | .|. | 28 -0.049 -0.048 23.945 0.198
.|. | .|. | 29 -0.032 -0.036 24.710 0.213
.|. | .|. | 30 -0.019 -0.017 24.970 0.248
.|. | .|. | 31 -0.039 -0.038 26.144 0.246
.|. | .|. | 32 -0.046 -0.031 27.719 0.227
.|. | .|. | 33 0.034 0.033 28.586 0.236
.|. | .|. | 34 -0.014 -0.005 28.737 0.275
.|. | .|. | 35 0.029 0.027 29.375 0.294
.|. | .|. | 36 -0.021 -0.016 29.717 0.327

Date: 09/05/21 Time: 14:10
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
AR(2) -0.163688 0.031263 -5.235890 0.0000

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AR(4) -0.063884 0.025571 -2.498327 0.0127
AR(5) -0.045763 0.036383 -1.257821 0.2089
AR(6) -0.033753 0.033401 -1.010536 0.3126
AR(7) -0.041330 0.033900 -1.219154 0.2232
AR(8) 0.038217 0.030751 1.242763 0.2144
AR(11) -0.071534 0.031541 -2.267986 0.0236
AR(10) -0.045052 0.032814 -1.372927 0.1702
SIGMASQ 4.211580 0.148109 28.43569 0.0000


.72-.53i .72+.53i .58+.72i .58-.72i
.39+.81i .39-.81i .16+.90i .16-.90i
-.05+.92i -.05-.92i -.28+.87i -.28-.87i
-.48+.77i -.48-.77i -.66-.63i -.66+.63i
-.78+.45i -.78-.45i -.87+.22i -.87-.22i
-.91
Date: 09/05/21 Time: 14:14

Sample: 4/03/2018 2/17/2021
.|. | .|. | 1 -0.014 -0.014 0.1510

.|. | .|. | 2 -0.003 -0.003 0.1560
.|. | .|. | 3 0.064 0.064 3.1093
.|. | .|. | 4 -0.002 0.000 3.1117
.|. | .|. | 5 -0.004 -0.004 3.1234
.|. | .|. | 6 0.001 -0.003 3.1238
.|. | .|. | 7 -0.007 -0.007 3.1631
.|. | .|. | 8 0.003 0.003 3.1685
.|. | .|. | 9 0.001 0.001 3.1689
.|. | .|. | 10 -0.004 -0.003 3.1831
.|. | .|. | 11 0.007 0.006 3.2163 0.073
.|. | .|. | 12 0.002 0.002 3.2191 0.200
.|. | .|. | 13 0.012 0.013 3.3275 0.344
.|. | .|. | 14 -0.056 -0.056 5.6221 0.229
.|. | .|. | 15 0.060 0.059 8.3030 0.140
.|. | .|. | 16 -0.005 -0.005 8.3225 0.215
.|. | .|. | 17 -0.025 -0.018 8.7804 0.269
.|. | .|. | 18 0.046 0.039 10.368 0.240
.|. | .|. | 19 -0.029 -0.028 10.998 0.276
.|. | .|. | 20 0.012 0.015 11.111 0.349
.|. | .|. | 21 -0.019 -0.025 11.371 0.413
.|. | .|. | 22 0.054 0.059 13.596 0.327
.|. | .|. | 23 0.070 0.070 17.231 0.189
.|. | .|. | 24 -0.001 0.002 17.231 0.244
.|. | .|. | 25 -0.010 -0.015 17.309 0.301
.|. | .|. | 26 0.060 0.050 20.063 0.217
.|. | .|. | 27 -0.029 -0.027 20.712 0.239
.|. | .|. | 28 -0.048 -0.051 22.451 0.213
.|. | .|. | 29 -0.032 -0.034 23.234 0.227
.|. | .|. | 30 -0.017 -0.017 23.464 0.267
.|. | .|. | 31 -0.040 -0.039 24.685 0.261
.|. | .|. | 32 -0.044 -0.035 26.174 0.244
.|. | .|. | 33 0.034 0.028 27.066 0.253
.|. | .|. | 34 -0.014 -0.006 27.226 0.294
.|. | .|. | 35 0.024 0.025 27.680 0.323
.|. | .|. | 36 -0.020 -0.019 27.976 0.360
AR(2) -0.163688 0.031263 -5.235889 0.0000

AR(25) -0.089193 0.035877 -2.486096 0.0131
AR(9) -0.081536 0.031537 -2.585453 0.0099
AR(4) -0.063884 0.025571 -2.498326 0.0127
AR(5) -0.045763 0.036383 -1.257821 0.2089
AR(6) -0.033753 0.033401 -1.010535 0.3126
AR(7) -0.041330 0.033900 -1.219153 0.2232
AR(8) 0.038217 0.030751 1.242763 0.2144
AR(11) -0.071534 0.031541 -2.267985 0.0236
AR(10) -0.045052 0.032814 -1.372926 0.1702
SIGMASQ 4.211580 0.148109 28.43569 0.0000


.72-.53i .72+.53i .58+.72i .58-.72i
.39+.81i .39-.81i .16+.90i .16-.90i
-.05+.92i -.05-.92i -.28+.87i -.28-.87i
-.48+.77i -.48-.77i -.66-.63i -.66+.63i
-.78+.45i -.78-.45i -.87+.22i -.87-.22i
-.91

Date: 09/05/21 Time: 14:20
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
C -0.008980 0.077897 -0.115276 0.9083

MA(1) -0.036053 0.025927 -1.390584 0.1648
SIGMASQ 4.447606 0.140640 31.62395 0.0000

Inverted MA Roots .04
Date: 09/05/21 Time: 14:23

Sample: 4/03/2018 2/17/2021
Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term
.|. | .|. | 1 0.005 0.005 0.0220

*|. | *|. | 2 -0.157 -0.157 18.011 0.000
.|. | .|. | 3 0.066 0.070 21.227 0.000
.|. | .|. | 4 -0.028 -0.056 21.788 0.000
.|. | .|. | 5 -0.042 -0.020 23.106 0.000
.|. | .|. | 6 -0.026 -0.045 23.612 0.000
.|. | .|. | 7 -0.025 -0.029 24.079 0.001
.|. | .|. | 8 0.051 0.045 26.010 0.001
.|. | *|. | 9 -0.059 -0.071 28.581 0.000
.|. | .|. | 10 -0.064 -0.048 31.621 0.000
.|. | *|. | 11 -0.037 -0.070 32.626 0.000
.|. | .|. | 12 0.016 0.009 32.805 0.001
.|. | .|. | 13 0.010 -0.005 32.884 0.001
.|. | .|. | 14 -0.047 -0.048 34.552 0.001
.|. | .|. | 15 0.070 0.064 38.146 0.000
.|. | .|. | 16 0.012 -0.021 38.253 0.001
.|. | .|. | 17 -0.036 -0.007 39.224 0.001
.|. | .|. | 18 0.050 0.036 41.063 0.001
.|. | .|. | 19 -0.016 -0.025 41.251 0.001
.|. | .|. | 20 0.006 0.018 41.278 0.002
.|. | .|. | 21 -0.010 -0.033 41.360 0.003
.|. | .|. | 22 0.047 0.070 43.024 0.003
.|* | .|* | 23 0.094 0.077 49.664 0.001
.|. | .|. | 24 -0.017 0.006 49.872 0.001
*|. | *|. | 25 -0.104 -0.081 58.018 0.000
.|. | .|. | 26 0.061 0.058 60.864 0.000
.|. | .|. | 27 0.003 -0.009 60.870 0.000
.|. | .|. | 28 -0.062 -0.032 63.821 0.000
.|. | .|. | 29 -0.028 -0.025 64.419 0.000
.|. | .|. | 30 0.005 -0.019 64.436 0.000
.|. | .|. | 31 -0.033 -0.042 65.268 0.000
.|. | .|. | 32 -0.035 -0.020 66.212 0.000
.|. | .|. | 33 0.021 0.024 66.535 0.000
.|. | .|. | 34 0.009 -0.009 66.594 0.000
.|. | .|. | 35 0.032 0.028 67.376 0.001
.|. | .|. | 36 -0.006 -0.017 67.408 0.001

Date: 09/05/21 Time: 14:36
Sample: 4/03/2018 2/17/2021

C -0.010147 0.066885 -0.151713 0.8795
MA(2) -0.175444 0.021747 -8.067457 0.0000
SIGMASQ 4.326271 0.138886 31.14973 0.0000

Inverted MA Roots .42 -.42

Date: 09/05/21 Time: 14:51
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
MA(2) -0.175381 0.021022 -8.342655 0.0000

SIGMASQ 4.326423 0.137935 31.36560 0.0000

Inverted MA Roots .42 -.42
Date: 09/05/21 Time: 14:53

Sample: 4/03/2018 2/17/2021
Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term
.|. | .|. | 1 -0.017 -0.017 0.1996

.|. | .|. | 2 0.005 0.005 0.2170 0.641
.|* | .|. | 23 0.075 0.068 31.258 0.091
.|. | .|. | 24 0.002 0.008 31.260 0.117
*|. | *|. | 25 -0.096 -0.096 38.263 0.033
.|. | .|. | 26 0.057 0.046 40.680 0.025
.|. | .|. | 27 -0.020 0.002 40.978 0.031
.|. | .|. | 28 -0.053 -0.043 43.114 0.025
.|. | .|. | 29 -0.035 -0.030 44.036 0.028
.|. | .|. | 30 -0.008 -0.016 44.081 0.036
.|. | .|. | 31 -0.034 -0.031 44.975 0.039
.|. | .|. | 32 -0.036 -0.020 45.954 0.041
.|. | .|. | 33 0.022 0.035 46.314 0.049
.|. | .|. | 34 -0.001 -0.009 46.315 0.062
.|. | .|. | 35 0.038 0.027 47.392 0.063
.|. | .|. | 36 -0.010 -0.023 47.476 0.078

Date: 09/05/21 Time: 14:56
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
MA(2) -0.172588 0.021070 -8.191091 0.0000

MA(25) -0.094449 0.032334 -2.921062 0.0036
SIGMASQ 4.283794 0.137890 31.06671 0.0000

Inverted MA Roots .92 .89-.22i .89+.22i .80+.43i

.80-.43i .67-.62i .67+.62i .49+.76i
.49-.76i .28+.86i .28-.86i .06+.90i
.06-.90i -.17-.89i -.17+.89i -.39+.82i
-.39-.82i -.58-.70i -.58+.70i -.74-.53i
-.74+.53i -.85-.33i -.85+.33i -.91+.11i
-.91-.11i
Date: 09/05/21 Time: 14:57

Sample: 4/03/2018 2/17/2021
.|. | .|. | 1 -0.012 -0.012 0.0968

.|. | .|. | 2 0.007 0.007 0.1306
.|. | .|. | 3 0.063 0.064 3.0733 0.080
.|. | .|. | 4 -0.035 -0.033 3.9560 0.138
.|. | .|. | 5 -0.037 -0.039 4.9695 0.174
.|. | .|. | 6 -0.027 -0.032 5.5086 0.239
.|. | .|. | 7 -0.042 -0.038 6.8314 0.233
.|. | .|. | 8 0.041 0.045 8.0868 0.232
*|. | *|. | 9 -0.073 -0.071 11.981 0.101
.|. | .|. | 10 -0.046 -0.047 13.513 0.095
.|. | .|. | 11 -0.050 -0.062 15.388 0.081
.|. | .|. | 12 0.003 0.010 15.394 0.118
.|. | .|. | 13 0.014 0.017 15.538 0.159
.|. | .|. | 14 -0.053 -0.055 17.606 0.128
.|. | .|. | 15 0.064 0.055 20.669 0.080
.|. | .|. | 16 0.001 -0.014 20.670 0.110
.|. | .|. | 17 -0.031 -0.025 21.400 0.125
.|. | .|. | 18 0.051 0.037 23.333 0.105
.|. | .|. | 19 -0.027 -0.027 23.864 0.123
.|. | .|. | 20 0.019 0.015 24.137 0.151
.|. | .|. | 21 -0.009 -0.024 24.198 0.189
.|. | .|. | 22 0.050 0.064 26.059 0.164
.|* | .|. | 23 0.076 0.067 30.386 0.085
.|. | .|. | 24 -0.001 0.006 30.386 0.109
.|. | .|. | 25 -0.003 -0.006 30.394 0.138
.|. | .|. | 26 0.058 0.049 32.888 0.106
.|. | .|. | 27 -0.001 0.018 32.890 0.134
.|. | .|. | 28 -0.051 -0.053 34.857 0.115
.|. | .|. | 29 -0.033 -0.021 35.688 0.122
.|. | .|. | 30 -0.015 -0.019 35.855 0.146
.|. | .|. | 31 -0.037 -0.029 36.899 0.149
.|. | .|. | 32 -0.040 -0.017 38.135 0.146
.|. | .|. | 33 0.025 0.031 38.617 0.163
.|. | .|. | 34 -0.003 0.003 38.623 0.195
.|. | .|. | 35 0.030 0.027 39.331 0.207
.|. | .|. | 36 -0.010 -0.009 39.413 0.241

Date: 09/05/21 Time: 15:00
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
C -0.008941 0.053453 -0.167270 0.8672

AR(1) 0.804926 0.077607 10.37183 0.0000
MA(1) -0.873017 0.062970 -13.86391 0.0000
SIGMASQ 4.393562 0.145927 30.10798 0.0000


Date: 09/05/21 Time: 15:02
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
AR(1) 0.804535 0.077621 10.36498 0.0000

MA(1) -0.872629 0.063100 -13.82921 0.0000
SIGMASQ 4.393751 0.144843 30.33458 0.0000


Date: 09/05/21 Time: 15:03

Sample: 4/03/2018 2/17/2021
.|. | .|. | 1 0.030 0.030 0.6364

*|. | *|. | 2 -0.108 -0.109 9.0710
.|* | .|* | 3 0.104 0.112 16.951 0.000
.|. | .|. | 4 0.001 -0.019 16.952 0.000
.|. | .|. | 5 -0.016 0.009 17.141 0.001
.|. | .|. | 6 -0.005 -0.019 17.161 0.002
.|. | .|. | 7 -0.011 -0.009 17.253 0.004
.|. | .|. | 8 0.061 0.062 20.012 0.003
.|. | .|. | 9 -0.048 -0.055 21.700 0.003
.|. | .|. | 10 -0.052 -0.032 23.702 0.003
.|. | .|. | 11 -0.029 -0.052 24.310 0.004
.|. | .|. | 12 0.020 0.028 24.616 0.006
.|. | .|. | 13 0.015 0.014 24.791 0.010
.|. | .|. | 14 -0.043 -0.033 26.135 0.010
.|. | .|* | 15 0.072 0.077 30.017 0.005
.|. | .|. | 16 0.016 -0.010 30.204 0.007
.|. | .|. | 17 -0.031 0.000 30.908 0.009
.|. | .|. | 18 0.053 0.042 33.037 0.007
.|. | .|. | 19 -0.012 -0.021 33.147 0.011
.|. | .|. | 20 0.011 0.022 33.240 0.016
.|. | .|. | 21 -0.007 -0.030 33.277 0.022
.|. | .|. | 22 0.046 0.069 34.852 0.021
.|* | .|. | 23 0.091 0.071 41.028 0.006
.|. | .|. | 24 -0.014 -0.003 41.185 0.008
*|. | *|. | 25 -0.101 -0.091 48.843 0.001
.|. | .|. | 26 0.058 0.049 51.418 0.001
.|. | .|. | 27 -0.002 -0.017 51.420 0.001
.|. | .|. | 28 -0.064 -0.039 54.489 0.001
.|. | .|. | 29 -0.031 -0.029 55.206 0.001
.|. | .|. | 30 0.000 -0.020 55.206 0.002
.|. | .|. | 31 -0.037 -0.040 56.230 0.002
.|. | .|. | 32 -0.038 -0.017 57.352 0.002
.|. | .|. | 33 0.015 0.027 57.535 0.003
.|. | .|. | 34 0.002 -0.008 57.538 0.004
.|. | .|. | 35 0.026 0.027 58.058 0.005
.|. | .|. | 36 -0.011 -0.021 58.155 0.006
.|. | .|. | 1 0.030 0.030 0.6364

*|. | *|. | 2 -0.108 -0.109 9.0710
.|* | .|* | 3 0.104 0.112 16.951 0.000
.|. | .|. | 4 0.001 -0.019 16.952 0.000
.|. | .|. | 5 -0.016 0.009 17.141 0.001
.|. | .|. | 6 -0.005 -0.019 17.161 0.002
.|. | .|. | 7 -0.011 -0.009 17.253 0.004
.|. | .|. | 8 0.061 0.062 20.012 0.003
.|. | .|. | 9 -0.048 -0.055 21.700 0.003
.|. | .|. | 10 -0.052 -0.032 23.702 0.003
.|. | .|. | 11 -0.029 -0.052 24.310 0.004
.|. | .|. | 12 0.020 0.028 24.616 0.006
.|. | .|. | 13 0.015 0.014 24.791 0.010
.|. | .|. | 14 -0.043 -0.033 26.135 0.010
.|. | .|* | 15 0.072 0.077 30.017 0.005
.|. | .|. | 16 0.016 -0.010 30.204 0.007
.|. | .|. | 17 -0.031 0.000 30.908 0.009
.|. | .|. | 18 0.053 0.042 33.037 0.007
.|. | .|. | 19 -0.012 -0.021 33.147 0.011
.|. | .|. | 20 0.011 0.022 33.240 0.016

Date: 09/05/21 Time: 15:08
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
AR(1) 0.812793 0.071082 11.43451 0.0000

AR(15) 0.035104 0.017628 1.991351 0.0468
MA(1) -0.882068 0.058594 -15.05385 0.0000
SIGMASQ 4.377524 0.144658 30.26124 0.0000

Inverted AR Roots .92 .81+.28i .81-.28i .59-.56i

.59+.56i .29+.74i .29-.74i -.04+.78i
-.04-.78i -.36+.68i -.36-.68i -.61-.46i
-.61+.46i -.74-.16i -.74+.16i

Date: 09/05/21 Time: 15:09
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
Convergence not achieved after 500 iterations
AR(1) 0.873890 0.065374 13.36750 0.0000

AR(15) 0.099480 0.048549 2.049076 0.0408
MA(1) -0.942389 0.111930 -8.419426 0.0000
MA(15) -0.057380 0.033728 -1.701269 0.0893
SIGMASQ 4.345992 0.233593 18.60496 0.0000


.64+.60i .32+.79i .32-.79i -.04+.83i
-.04-.83i -.39+.73i -.39-.73i -.65-.50i
-.65+.50i -.80-.18i -.80+.18i
Inverted MA Roots 1.00 .85-.27i .85+.27i .62+.57i
.62-.57i .31-.76i .31+.76i -.04-.80i
-.04+.80i -.37+.70i -.37-.70i -.63-.48i
-.63+.48i -.77-.17i -.77+.17i
Date: 09/05/21 Time: 15:10

Sample: 4/03/2018 2/17/2021
.|. | .|. | 1 0.031 0.031 0.7012

*|. | *|. | 2 -0.106 -0.108 8.9662
.|* | .|* | 3 0.104 0.112 16.802
.|. | .|. | 4 0.004 -0.017 16.812 0.000
.|. | .|. | 5 -0.013 0.012 16.933 0.000
.|. | .|. | 6 -0.001 -0.014 16.933 0.001
.|. | .|. | 7 -0.010 -0.008 17.004 0.002
.|. | .|. | 8 0.065 0.066 20.075 0.001
.|. | .|. | 9 -0.041 -0.050 21.327 0.002
.|. | .|. | 10 -0.045 -0.024 22.820 0.002
.|. | .|. | 11 -0.025 -0.048 23.293 0.003
.|. | .|. | 12 0.023 0.030 23.670 0.005
.|. | .|. | 13 0.022 0.020 24.043 0.007
.|. | .|. | 14 -0.039 -0.030 25.157 0.009
.|. | .|. | 15 0.041 0.046 26.409 0.009
.|. | .|. | 16 -0.010 -0.034 26.483 0.015
.|. | .|. | 17 -0.049 -0.024 28.258 0.013
.|. | .|. | 18 0.035 0.026 29.155 0.015
.|. | .|. | 19 -0.027 -0.033 29.694 0.020
.|. | .|. | 20 0.000 0.013 29.694 0.029
.|. | .|. | 21 -0.015 -0.037 29.856 0.039
.|. | .|. | 22 0.041 0.063 31.086 0.040
.|* | .|. | 23 0.085 0.070 36.549 0.013
.|. | .|. | 24 -0.017 -0.006 36.778 0.018
*|. | *|. | 25 -0.101 -0.093 44.415 0.003
.|. | .|. | 26 0.061 0.046 47.234 0.002
.|. | .|. | 27 0.000 -0.018 47.234 0.003
.|. | .|. | 28 -0.063 -0.039 50.227 0.002
.|. | .|. | 29 -0.029 -0.031 50.886 0.002
.|. | .|. | 30 -0.001 -0.019 50.887 0.004
.|. | .|. | 31 -0.037 -0.040 51.938 0.004
.|. | .|. | 32 -0.038 -0.017 53.014 0.004
.|. | .|. | 33 0.013 0.027 53.145 0.006
.|. | .|. | 34 0.000 -0.010 53.145 0.008
.|. | .|. | 35 0.024 0.025 53.567 0.010
.|. | .|. | 36 -0.013 -0.023 53.693 0.013

Date: 09/05/21 Time: 15:14
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
Failure to improve objective (non-zero gradients) after 66 iterations
AR(1) -0.578061 0.091258 -6.334327 0.0000

AR(15) 0.049159 0.024066 2.042699 0.0414
AR(8) 0.443192 0.089858 4.932112 0.0000
MA(1) 0.649094 0.115980 5.596594 0.0000
MA(8) -0.350906 0.062933 -5.575884 0.0000
SIGMASQ 4.343213 0.159951 27.15333 0.0000


.59+.65i .17+.69i .17-.69i -.08+.90i
-.08-.90i -.44-.57i -.44+.57i -.73
-.74+.60i -.74-.60i -.99
Inverted MA Roots .82 .56-.61i .56+.61i -.07-.85i
-.07+.85i -.72-.59i -.72+.59i -1.00
Date: 09/05/21 Time: 15:15

Sample: 4/03/2018 2/17/2021
*|. | *|. | 1 -0.070 -0.070 3.5316

*|. | *|. | 2 -0.119 -0.125 13.928
.|. | .|. | 3 0.063 0.046 16.825
.|. | .|. | 4 -0.020 -0.027 17.107
.|. | .|. | 5 -0.050 -0.041 18.957
.|. | .|. | 6 0.008 -0.008 18.999 0.000
.|. | .|. | 7 -0.035 -0.044 19.889 0.000
.|. | .|. | 8 -0.042 -0.045 21.209 0.000
.|. | .|. | 9 -0.015 -0.034 21.364 0.000
.|. | .|. | 10 -0.048 -0.063 23.077 0.000
.|. | .|. | 11 -0.050 -0.064 24.901 0.000
.|. | .|. | 12 0.023 -0.003 25.301 0.001
.|. | .|. | 13 0.022 0.009 25.665 0.001
.|. | .|. | 14 -0.044 -0.043 27.093 0.001
.|. | .|. | 15 0.014 -0.002 27.246 0.002
.|. | .|. | 16 0.005 -0.017 27.261 0.004
.|. | .|. | 17 -0.001 -0.004 27.262 0.007
.|. | .|. | 18 0.040 0.027 28.430 0.008
.|. | .|. | 19 -0.018 -0.025 28.675 0.012
.|. | .|. | 20 0.017 0.018 28.880 0.017
.|. | .|. | 21 -0.015 -0.029 29.041 0.024
.|. | .|. | 22 0.053 0.055 31.108 0.019
.|. | .|. | 23 0.059 0.067 33.747 0.014
.|. | .|. | 24 0.008 0.031 33.796 0.019
*|. | *|. | 25 -0.106 -0.096 42.219 0.003
.|. | .|. | 26 0.062 0.052 45.134 0.002
.|. | .|. | 27 0.004 -0.001 45.149 0.003
.|. | .|. | 28 -0.060 -0.030 47.883 0.002
.|. | .|. | 29 -0.021 -0.031 48.230 0.002
.|. | .|. | 30 0.002 -0.012 48.234 0.003
.|. | .|. | 31 -0.047 -0.040 49.914 0.003
.|. | .|. | 32 -0.017 -0.021 50.145 0.004
.|. | .|. | 33 0.026 0.015 50.670 0.005
.|. | .|. | 34 -0.002 0.004 50.673 0.008
.|. | .|. | 35 0.040 0.029 51.901 0.008
.|. | .|. | 36 -0.010 -0.022 51.975 0.011

Date: 09/05/21 Time: 15:19
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
AR(1) -0.352013 0.122179 -2.881124 0.0041

AR(15) 0.069495 0.029079 2.389821 0.0171
AR(8) 0.212426 0.137115 1.549257 0.1218
AR(2) -0.167629 0.026845 -6.244320 0.0000
MA(1) 0.334698 0.125767 2.661262 0.0080
MA(8) -0.144647 0.144665 -0.999874 0.3177
SIGMASQ 4.265259 0.149022 28.62173 0.0000


.57+.65i .20-.76i .20+.76i -.09-.89i
-.09+.89i -.46-.68i -.46+.68i -.68+.56i
-.68-.56i -.84+.12i -.84-.12i
Inverted MA Roots .75 .52+.55i .52-.55i -.04+.78i
-.04-.78i -.60-.55i -.60+.55i -.84
Date: 09/05/21 Time: 15:21

Sample: 4/03/2018 2/17/2021
.|. | .|. | 1 0.008 0.008 0.0441

.|. | .|. | 2 -0.001 -0.001 0.0443
.|. | .|. | 3 0.010 0.010 0.1146
.|. | .|. | 4 -0.032 -0.032 0.8552
.|. | .|. | 5 -0.042 -0.042 2.1731
.|. | .|. | 6 -0.013 -0.012 2.2909
.|. | .|. | 7 -0.046 -0.046 3.8780 0.049
.|. | .|. | 8 -0.024 -0.024 4.3185 0.115
.|. | .|. | 9 -0.044 -0.046 5.7186 0.126
.|. | .|. | 10 -0.024 -0.026 6.1482 0.188
*|. | *|. | 11 -0.068 -0.073 9.5859 0.088
.|. | .|. | 12 0.006 0.001 9.6129 0.142
.|. | .|. | 13 0.027 0.020 10.155 0.180
.|. | .|. | 14 -0.044 -0.052 11.578 0.171
.|. | .|. | 15 -0.007 -0.018 11.616 0.236
.|. | .|. | 16 0.024 0.012 12.046 0.282
.|. | .|. | 17 -0.005 -0.009 12.062 0.359
.|. | .|. | 18 0.049 0.039 13.866 0.309
.|. | .|. | 19 -0.028 -0.039 14.444 0.343
.|. | .|. | 20 0.024 0.020 14.882 0.386
.|. | .|. | 21 -0.005 -0.012 14.903 0.458
.|. | .|. | 22 0.061 0.060 17.657 0.344
.|. | .|. | 23 0.061 0.062 20.466 0.251
.|. | .|. | 24 0.012 0.013 20.568 0.302
*|. | *|. | 25 -0.091 -0.095 26.868 0.108
.|. | .|. | 26 0.051 0.055 28.863 0.090
.|. | .|. | 27 -0.017 0.000 29.089 0.112
.|. | .|. | 28 -0.046 -0.040 30.695 0.103
.|. | .|. | 29 -0.036 -0.033 31.702 0.107
.|. | .|. | 30 -0.014 -0.013 31.858 0.131
.|. | .|. | 31 -0.040 -0.030 33.057 0.130
.|. | .|. | 32 -0.026 -0.024 33.573 0.146
.|. | .|. | 33 0.027 0.031 34.114 0.163
.|. | .|. | 34 -0.001 -0.005 34.114 0.197
.|. | .|. | 35 0.042 0.032 35.448 0.190
.|. | .|. | 36 -0.006 -0.030 35.478 0.226

Date: 09/05/21 Time: 15:23
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
AR(1) -0.355937 0.146863 -2.423606 0.0156

AR(15) 0.069513 0.029380 2.366005 0.0182
AR(8) 0.209616 0.139950 1.497784 0.1346
AR(2) -0.173049 0.142828 -1.211590 0.2261
MA(1) 0.338980 0.150400 2.253858 0.0245
MA(8) -0.141918 0.147267 -0.963683 0.3355
MA(2) 0.005652 0.143816 0.039299 0.9687
SIGMASQ 4.265253 0.149046 28.61696 0.0000
Inverted AR Roots .85 .70-.33i .70+.33i .56+.65i

.56-.65i .20+.77i .20-.77i -.09-.89i
-.09+.89i -.46+.68i -.46-.68i -.68+.56i
-.68-.56i -.84-.12i -.84+.12i
-.04-.78i -.60-.55i -.60+.55i -.83

Date: 09/05/21 Time: 15:24
Sample: 4/03/2018 2/17/2021
AR(1) -0.356279 0.122931 -2.898213 0.0039

AR(15) 0.076644 0.030551 2.508705 0.0123
AR(8) 0.198870 0.137274 1.448704 0.1479
AR(2) -0.168545 0.027491 -6.130855 0.0000
AR(7) -0.035868 0.031365 -1.143554 0.2532
MA(1) 0.337702 0.126424 2.671187 0.0077
MA(8) -0.142175 0.143710 -0.989322 0.3228
SIGMASQ 4.259529 0.152582 27.91639 0.0000

Inverted AR Roots .84 .71+.34i .71-.34i .56+.65i

.56-.65i .20-.78i .20+.78i -.09-.89i
-.09+.89i -.47-.69i -.47+.69i -.68+.56i
-.68-.56i -.84+.12i -.84-.12i
-.04-.78i -.60-.55i -.60+.55i -.84
Date: 09/05/21 Time: 15:26

Sample: 4/03/2018 2/17/2021
.|. | .|. | 1 0.008 0.008 0.0444

.|. | .|. | 2 -0.003 -0.003 0.0492
.|. | .|. | 3 0.007 0.007 0.0847
.|. | .|. | 4 -0.033 -0.034 0.9029
.|. | .|. | 5 -0.042 -0.042 2.2088
.|. | .|. | 6 -0.012 -0.011 2.3090
.|. | .|. | 7 -0.013 -0.012 2.4290
.|. | .|. | 8 -0.026 -0.027 2.9323 0.087
.|. | .|. | 9 -0.048 -0.051 4.6522 0.098
.|. | .|. | 10 -0.023 -0.025 5.0270 0.170
*|. | *|. | 11 -0.068 -0.070 8.4232 0.077
.|. | .|. | 12 0.003 0.001 8.4314 0.134
.|. | .|. | 13 0.027 0.021 8.9894 0.174
.|. | .|. | 14 -0.046 -0.053 10.561 0.159
.|. | .|. | 15 -0.006 -0.015 10.586 0.226
.|. | .|. | 16 0.025 0.016 11.069 0.271
.|. | .|. | 17 -0.006 -0.010 11.098 0.350
.|. | .|. | 18 0.044 0.038 12.560 0.323
.|. | .|. | 19 -0.026 -0.037 13.055 0.365
.|. | .|. | 20 0.025 0.018 13.518 0.409
.|. | .|. | 21 -0.008 -0.011 13.569 0.482
.|. | .|. | 22 0.062 0.061 16.426 0.354
.|. | .|. | 23 0.062 0.060 19.273 0.255
.|. | .|. | 24 0.009 0.011 19.340 0.309
*|. | *|. | 25 -0.091 -0.097 25.530 0.111
.|. | .|. | 26 0.051 0.058 27.511 0.093
.|. | .|. | 27 -0.017 -0.000 27.728 0.116
.|. | .|. | 28 -0.045 -0.039 29.234 0.109
.|. | .|. | 29 -0.035 -0.035 30.143 0.115
.|. | .|. | 30 -0.012 -0.014 30.249 0.142
.|. | .|. | 31 -0.041 -0.032 31.533 0.139
.|. | .|. | 32 -0.029 -0.021 32.182 0.153
.|. | .|. | 33 0.030 0.030 32.857 0.166
.|. | .|. | 34 -0.002 -0.006 32.860 0.202
.|. | .|. | 35 0.039 0.033 34.027 0.200
.|. | .|. | 36 -0.009 -0.030 34.083 0.236
AR(2) -0.163688 0.031263 -5.235889 0.0000

AR(25) -0.089193 0.035877 -2.486096 0.0131
AR(9) -0.081536 0.031537 -2.585453 0.0099
AR(4) -0.063884 0.025571 -2.498326 0.0127
AR(5) -0.045763 0.036383 -1.257821 0.2089
AR(6) -0.033753 0.033401 -1.010535 0.3126
AR(7) -0.041330 0.033900 -1.219154 0.2232
AR(8) 0.038217 0.030751 1.242763 0.2144
AR(11) -0.071534 0.031541 -2.267985 0.0236
AR(10) -0.045052 0.032814 -1.372926 0.1702
SIGMASQ 4.211580 0.148109 28.43569 0.0000
MA(2) -0.172588 0.021070 -8.191091 0.0000

MA(25) -0.094449 0.032334 -2.921062 0.0036
SIGMASQ 4.283794 0.137890 31.06671 0.0000

Inverted MA Roots .92 .89-.22i .89+.22i .80+.43i

.80-.43i .67-.62i .67+.62i .49+.76i
.49-.76i .28+.86i .28-.86i .06+.90i
.06-.90i -.17-.89i -.17+.89i -.39+.82i
-.39-.82i -.58-.70i -.58+.70i -.74-.53i
-.74+.53i -.85-.33i -.85+.33i -.91+.11i
-.91-.11i
AR(1) -0.356279 0.122931 -2.898213 0.0039

AR(15) 0.076644 0.030551 2.508705 0.0123
AR(8) 0.198870 0.137274 1.448704 0.1479
AR(2) -0.168545 0.027491 -6.130855 0.0000
AR(7) -0.035868 0.031365 -1.143554 0.2532
MA(1) 0.337702 0.126424 2.671187 0.0077
MA(8) -0.142175 0.143710 -0.989322 0.3228
SIGMASQ 4.259529 0.152582 27.91639 0.0000

Model Adjusted R- Akaike info Schwarz Hannan-
squared criterion criterion Quinn criter.
AR 0.040670 4.306807 4.376391 4.333662
MA 0.035033 4.301505 4.320483 4.308829
ARMA 0.033808 4.309512 4.360118 4.329042
t-Statistic Prob.*

5% level -1.941260
10% level -1.616406
Null Hypothesis: UNVR has a unit root

Exogenous: None
t-Statistic Prob.*

5% level -1.941260
10% level -1.616406

Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*

5% level -2.865310
10% level -2.568834

t-Statistic Prob.*

5% level -3.416027
10% level -3.130293

Exogenous: None
Adj. t-Stat Prob.*

5% level -1.941259
10% level -1.616406


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AUTOREGRESSIF, MOVING AVERAGE DAN MODEL BOX JENKINS

1. |γ k|≤ γ 0 dimana |γ k|≤ 1

ϕ 21 =ϕ11−ϕ 22 ϕ 11= -0.188-(-0.245)* -0.188=-0.234

ρ 3−ϕ 21 ρ 2−ϕ22 ρ 1 0.181−0.234∗(−0.201 ) −(−0.234 )∗(−0.188)

Pengujian Koefisien Autokorelasi

rj ; Koefisien autokorelasi pad saat lag ke-j

Misalkan digunakan taraf nyata 1%

Tolak Ho, jika | t | > tabel

Dependent Variable: D(RAALI)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

RAALI(-1) -0.985428 0.056877 -17.32566 0.0000

R-squared 0.492758 Mean dependent var -0.005673

Tabel F(a) dng n = 305 dan α =5% -1.95

Tolak Ho, jika | t | > tabel

Dependent Variable: D(RAALI)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.007093 0.119848 0.059182 0.9528

R-squared 0.492763 Mean dependent var -0.005673

Tolak Ho, jika | t | > tabel

Dependent Variable: D(RAALI)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.034659 0.241818 -0.143326 0.8861

R-squared 0.492829 Mean dependent var -0.005673

Tabel F(a) dng n = 305 dan α =5% -2.88

Uji akar unit Augmented Dickey-Fuller (ADF)

Null Hypothesis: RJII has a unit root

Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.28692

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic

RJII(-1) -0.958597 0.058857 -16.28692

R-squared 0.511846 Mean dependent var

Null Hypothesis: RJII has a unit root

Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.27981

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic

RJII(-1) -0.959608 0.058945 -16.27981

R-squared 0.511999 Mean dependent var

Null Hypothesis: RAALI has a unit root

Augmented Dickey-Fuller test statistic -27.04268 0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

RAALI(-1) -0.898827 0.033237 -27.04268 0.0000

R-squared 0.446376 Mean dependent var 0.008363

Null Hypothesis: RAALI has a unit root

Augmented Dickey-Fuller test statistic -27.02771 0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

RAALI(-1) -0.898839 0.033256 -27.02771 0.0000

R-squared 0.446379 Mean dependent var 0.008363

Null Hypothesis: RAALI has a unit root

Augmented Dickey-Fuller test statistic -27.01197 0.0000

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

RAALI(-1) -0.898833 0.033275 -27.01197 0.0000

R-squared 0.446379 Mean dependent var 0.008363

Adj. t-Stat Prob.*

Phillips-Perron test statistic -27.31676 0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction) 6.511673

Phillips-Perron Test Equation