JERZY NEYMAN

Jerzy Neyman adalah seorang matematikawan dan statistikawan Polandia-Amerika

yang memiliki banyak kontribusi dalam pengembangan statistik modern. Salah satu
sumbangsih utamanya adalah pengembangan uji hipotesis Neyman-Pearson, yang membantu
mengubah cara kita memahami dan menggunakan statistik dalam pengambilan keputusan dan
penelitian ilmiah.

Uji hipotesis Neyman-Pearson memungkinkan kita untuk menguji hipotesis yang

diajukan dengan menghitung probabilitas bahwa hasil pengujian yang diperoleh tidak terjadi
secara kebetulan semata. Pendekatan ini sangat penting dalam mengambil keputusan yang
didasarkan pada data, terutama dalam kasus-kasus di mana keputusan yang diambil dapat
memiliki konsekuensi yang signifikan.

Selain pengembangan uji hipotesis, Neyman juga dikenal sebagai pengembang

konsep estimasi maksimum likelihood. Metode ini membantu memperkirakan parameter
dalam model statistik dengan memaksimalkan kemungkinan bahwa data yang diamati akan
terjadi, dengan memperhitungkan parameter yang tidak diketahui.

Neyman juga memainkan peran penting dalam pengembangan teori pengambilan

keputusan, yang merupakan bidang studi yang menggabungkan matematika, statistik, dan
ekonomi. Teori ini berfokus pada pengambilan keputusan yang optimal, yang
mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan probabilitas. Neyman telah menerbitkan
banyak makalah dan buku tentang matematika dan statistik, termasuk "Foundations of the
Theory of Probability" (1933) dan "Statistics: An Appraisal and a Critique" (1957), yang
merupakan karya penting dalam bidangnya.
 Rumus yang terkenal dalam uji hipotesis Neyman-Pearson adalah rasio kemungkinan
(likelihood ratio), yang digunakan untuk membandingkan kemungkinan terjadinya data yang
diamati di bawah hipotesis nol dan hipotesis alternatif.

Rumus rasio kemungkinan adalah:

LR = L ( x | H1 ) / L ( x | H 0 )

LR = rasio kemungkinan,
X = data yang diobservasi,
H1 = adalah hipotesis alternatif
H0 = adalah hipotesis nol.

Rasio kemungkinan ini kemudian digunakan untuk menghitung statistik uji yang
disebut rasio kemungkinan statistik (likelihood ratio statistic). Jika nilai rasio kemungkinan
statistik lebih besar dari nilai ambang batas yang ditetapkan sebelumnya, maka hipotesis nol
ditolak.

Uji hipotesis Neyman-Pearson juga melibatkan penggunaan level signifikansi dan

power uji. Level signifikansi adalah tingkat kesalahan yang dapat diterima dalam menolak
hipotesis nol, sedangkan power uji adalah kemampuan uji untuk mendeteksi perbedaan antara
hipotesis nol dan hipotesis alternatif.

Dalam uji hipotesis Neyman-Pearson, tujuan utama adalah untuk meminimalkan

risiko kesalahan, yaitu risiko untuk salah menerima atau menolak hipotesis nol. Dengan
demikian, uji hipotesis Neyman-Pearson membantu kita untuk mengambil keputusan yang
lebih tepat dan berdasarkan bukti statistik yang kuat.

SUMBER :
 Robert V. Hogg, Elliot A. Tanis & Dale Zimmerman.Probability and Statistical
Inference (1978) (8.7 LIKEHOOD RATIO TEST)
 Wikipedia Jerzy Neyman