TUGAS PRAKTIKUM

MATA KULIAH : EKONOMETRIKA

Soal : Buatlah data hipotetis (mengararng sendiri) atau menggunakan data yang ada di skripsi
atau sumber lainnya yang menunjukkan bahwa data tersebut dianalisis dengan Regresi Linear
Baerganda.

Ketentuan data :

 Jumlah sampel pengamatan (n) minimal sebanyak 30

 Jumlah peubah bebas (X) minimal sebanyak 5, dan boleh salah satu peubah bebas
sebagai peubah Dummy (D)
 Data tidak boleh sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya.

Ketentuan Jawaban :

1. Lakukan analisis korelasi dan regresi dari soal hipotetis tersebut

2. Lakukan pengujian apakah terjadi penyimpangan asumsi klasik
3. Lakukan pengujian model
4. Pilih model terbaik dan jelaskan kriteria yang anda pergunakan dalam memilih model
terbaik tersebut
5. Beriakan interpretasi atas koefisien penduga dari model terbaik.

Analsisi bisa menggunakan SPSS, Eviews atau software lainnya.

JAWABAN DIKUMPUL SELAMBAT-LAMBATNYA HARI MINGGU, TANGGAL 18 JUNI 2023

PUKUL 24.00 MELALUI GOOGLE DRIVE YANG LINK NYA AKAN DIKIRIMKAN MENYUSUL.

Selamat Bekerja

NO INDEPENDENT DEPENDE
 N
X1 X2 X3 X4 X5 Y
1 10 3,5 7,2 0,8 5,1 25
2 12 2,8 6,5 1,2 4,9 30
3 8 4,1 7,8 0,9 5,5 22
4 6 3,9 7 1 5,2 18
5 9 2,5 6,3 1,3 4,8 28
6 11 4 7,1 1,1 5,3 27
7 10 3 7,5 1,2 4,7 23
8 7 3,8 7,9 0,8 5 19
9 8 2,7 6,8 1,3 5,4 26
10 9 3,3 6,2 1,1 4,9 29
11 12 3,6 7,4 1 5,6 21
12 6 3,5 7,6 1,4 5,1 16
13 10 2,9 6,7 1,2 4,8 24
14 11 3,7 7,3 0,9 5,3 20
15 8 3,4 6,9 1,3 5,7 17
16 7 2,6 6,6 1,1 5 27
17 9 4,2 7,7 1 4,6 22
18 12 3,1 6,4 1,4 5,2 25
19 6 3,3 7,2 1,2 4,7 18
20 8 2,8 6,1 1,1 5,3 30
21 11 4,1 7,9 1,3 5,5 23
22 9 3,9 7,5 0,8 4,9 29
23 10 2,5 6,8 1,2 5,2 19
24 7 4 7,1 1 4,8 26
25 6 3 7,3 1,3 5,6 21
26 12 3,8 7,6 0,9 5,1 16
27 9 2,7 6,7 1,4 4,8 24
28 11 3,5 7,8 1,1 5,3 20
29 8 3 6,9 1,3 5,7 17
30 7 2,6 6,6 1,1 5 27

Jawaban No.1
Lakukan analisis korelasi dan regresi dari soal hipotetis tersebut :
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Biaya Promosi 30 6,00 12,00 8,9667 1,97368

Biaya CSR 30 2,50 4,20 3,3267 ,54452
Struktur Modal 30 6,10 7,90 7,0800 ,52549
Financial Leverage 30 ,80 1,40 1,1233 ,18323
Biaya R&D 30 4,60 5,70 5,1333 ,31441
Pergantian Auditor 30 ,00 1,00 ,5333 ,50742
Profitabilitas 30 16,00 30,00 22,9667 4,35877
Valid N (listwise) 30
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel biaya Promosi (X 1), dengan jumlah data (N)
sebanyak 30 memilki nilai rata-rata (mean) sebesar 8,967 dengan nilai minimum sebesar 6,00 dan
nilai maksimum sebesar 12,00 sedangkan standar deviasinya 1,974.
Biaya CSR (X2), dengan jumlah data (N) sebanyak 30 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 3,327
dengan nilai minimum sebesar 2,50 dan nilai maksimum sebesar 4,20 sedangkan standar deviasinya
0,545.
Struktur modal (X3), dengan jumlah data (N) sebanyak 30 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar
7,08 dengan nilai minimum sebesar 6,10 dan nilai maksimum sebesar 7,90 sedangkan standar
deviasinya 0,525.
Financial leverage (X4), dengan jumlah data (N) sebanyak 30 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar
1,123 dengan nilai minimum sebesar 0,80 dan nilai maksimum sebesar 1,40 sedangkan standar
deviasinya 0,183.
Biaya research & development (X5), dengan jumlah data (N) sebanyak 30 memiliki nilai rata-rata
(mean) sebesar 5,133dengan nilai minimum sebesar 4,60 dan nilai maksimum sebesar 5,70
sedangkan standar deviasinya 0,314.
Profitabilitas (Y), dengan jumlah data (N) sebanyak 30 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar
22,967 dengan nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maksimum sebesar 30,00 sedangkan standar
deviasinya 4,359.

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.

Coefficients

B Std. Error Beta

1
(Constant) 79,221 14,747 5,372 ,000

Biaya Promosi ,392 ,333 ,178 1,179 ,250

 Biaya CSR ,688 1,917 ,086 ,359 ,723

Struktur Modal -5,602 1,796 -,675 -3,119 ,005

Financial Leverage -5,181 4,376 -,218 -1,184 ,248

Biaya R&D -3,229 2,147 -,233 -1,504 ,146

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Dari tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Ŷ = 79,221+0,392X1+0,688X2+(-5,602)X3+(-5,181)X4+(-3,229)X5

JAWABAN NO.2

Uji Asumsi Klasik :

- Uji Normalitas
o Probability Plot

Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan normal Probability Plot dapat dilihat
pada gambar di atas, dijelaskan bahwa titik-titik tersebut menyebar mengikuti
arah sumbu. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam model regresi ini
berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan Normalitas.

o Histogram
o One Sample Kolmogrov Smirnov
- Uji Multikolinearitas
 Coefficients a

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

(Constant)

Biaya Promosi ,986 1,015

Biaya CSR ,390 2,565

1
Struktur Modal ,477 2,097

Financial Leverage ,661 1,514

Biaya R&D ,932 1,073

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance biaya Promosi (X1),
biaya CSR (X2), struktur modal (X3), financial leverage (X4), biaya research & development
(X5) >0,10 dan nilai VIFnya <10. Hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukkan tidak
ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hal ini menunjukkan
bahwa hasil penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas (Penyimpangan) di antara semua
variabel independen dalam penelitian.

- Uji Heteroskedastisitas
o Uji Scatterplot
 Pada grafik scatterplot Digambar di atas menunjukkan titik-titik yang menyebar di atas dan
di bawah atau sekitar angka 0, titik-titik tersebut tidak mengumpul hanya di atas atau di
bawah saja, serta penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar
kemudian menyempit. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak
terjadi heteroskedastisitas (Tidak Terjadi Penyimpangan).

o Uji Glejser
- Uji Autokorelasi
o Durbin Watson
-
Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Durbin-Watson

Square Estimate

1 ,681a ,463 ,352 3,50965 2,072

a. Predictors: (Constant), Biaya R&D, Biaya Promosi, Biaya CSR, Financial Leverage, Struktur Modal
b. Dependent Variable: Profitabilitas

Dari tabel di atas tersebut dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,072.
Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 30, serta k = 5 (k
adalah jumlah dari variabel independen penelitian) diperoleh nilai dL sebesar 1,071 dan nilai
dU sebesar 1,833. Sehingga dapat dihitung 4-dU = 2,167 dan 4-dL = 2,929. Adapun kriteria
yang akan ditentukan untuk memenuhi syarat uji autokorelasi bila ada DW terletak dU<d<4-
dU atau (1,833<d<2,167) (Tidak Terjadi Penyimpangan).

o Uji Run Test

- Uji Hipotesis
o Uji Statistik t
o Uji Statistik F
- Uji Koefisien Determinasi
JAWABAN No.3
Lakukan pengujian model

Uji Asumsi Klasik :

- Uji Normalitas
o Probability Plot

Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan normal Probability Plot dapat dilihat
pada gambar di atas, dijelaskan bahwa titik-titik tersebut menyebar mengikuti
arah sumbu. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam model regresi ini
berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan Normalitas.
 o Histogram

Berdasarkan tampilan output chart di atas kita dapat melihat grafik histogram. Dimana
grafik histogram memberikan pola distribusi yang condong ke kanan yang artinya bahwa
data tersebut berdistribusi normal.

o One Sample Kolmogrov Smirnov

-
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 30
Mean 0E-7
Normal Parametersa,b
Std. Deviation 3,19279018
Absolute ,090
Most Extreme Differences Positive ,090
Negative -,074
Kolmogorov-Smirnov Z ,495
Asymp. Sig. (2-tailed) ,967

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Untuk lebih meyakinkan dari beberapa model Uji Normalitas di atas, maka dilakukan Uji one
Sample, Kolmogrov – Smirnov, berdasarkan hasil pengujian pada tabel tersebut, tingkat
signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,967 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai
residual terdistribusi normal atau memenuhi syarat uji normalitas.
 - Uji Multikolinearitas

Coefficients a

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

(Constant)

Biaya Promosi ,986 1,015

Biaya CSR ,390 2,565

1
Struktur Modal ,477 2,097

Financial Leverage ,661 1,514

Biaya R&D ,932 1,073

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance biaya Promosi (X1),
biaya CSR (X2), struktur modal (X3), financial leverage (X4), biaya research & development
(X5) >0,10 dan nilai VIFnya <10. Hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukkan tidak
ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hal ini menunjukkan
bahwa hasil penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas (Penyimpangan) di antara semua
variabel independen dalam penelitian.

- Uji Heteroskedastisitas
o Uji Scatterplot
 Pada grafik scatterplot Digambar di atas menunjukkan titik-titik yang menyebar di atas dan
di bawah atau sekitar angka 0, titik-titik tersebut tidak mengumpul hanya di atas atau di
bawah saja, serta penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar
kemudian menyempit. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak
terjadi heteroskedastisitas (Tidak Terjadi Penyimpangan).

o Uji Glejser

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 79,221 14,747 5,372 ,000

Biaya Promosi ,392 ,333 ,178 1,179 ,250

Biaya CSR ,688 1,917 ,086 ,359 ,723

1
Struktur Modal -5,602 1,796 -,675 -3,119 ,005

Financial Leverage -5,181 4,376 -,218 -1,184 ,248

Biaya R&D -3,229 2,147 -,233 -1,504 ,146

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Untuk lebih meyakinkan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas maka
dapat dilakukan Uji Glejser, Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel di atas dapat diketahui
bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel biaya Struktur Modal (X 3) adalah 0,005, maka
dapat disimpulkan variabel ini terjadi gejala heteroskedastisitas
Sedangkan untuk nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel biaya promosi (X 1) adalah 0,250,
untuk variabel Biaya CSR X2 adalah 0,723, untuk variabel biaya Financial Leverage (X4) adalah
0,248, dan untuk variabel Biaya R&D (X5) adalah 0,146 maka dapat disimpulkan keempat
variabel tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

- Uji Autokorelasi
o Durbin Watson

Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Durbin-Watson
Square Estimate

1 ,681a ,463 ,352 3,50965 2,072

a. Predictors: (Constant), Biaya R&D, Biaya Promosi, Biaya CSR, Financial Leverage, Struktur Modal
b. Dependent Variable: Profitabilitas

Dari tabel di atas tersebut dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,072.
Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 30, serta k = 5 (k
adalah jumlah dari variabel independen penelitian) diperoleh nilai dL sebesar 1,071 dan nilai
dU sebesar 1,833. Sehingga dapat dihitung 4-dU = 2,167 dan 4-dL = 2,929. Adapun kriteria
yang akan ditentukan untuk memenuhi syarat uji autokorelasi bila ada DW terletak dU<d<4-
dU atau (1,833<d<2,167) (Tidak Terjadi Penyimpangan).

o Uji Run- Test

-
Runs Test

Unstandardized
Residual

Test Value a
,31647
Cases < Test Value 15
Cases >= Test Value 15
Total Cases 30
Number of Runs 15
Z -,186
Asymp. Sig. (2-tailed) ,853
a. Median

Untuk lebih meyakinkan bahwa data penelitian tidak terjadi Autokorelasi maka dapat
dilakukan Uji Run-Test, Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada kolom Unstandardized
Residial bahwa diperoleh nilai asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,853 > 0,05 yang menunjukkan
bahwa tidak terdapat autokorelasi (Tidak Terjadi Penyimpangan).
JAWABAN No.4
Pilih model terbaik dan jelaskan kriteria yang anda pergunakan dalam memilih model terbaik
tersebut

Uji Normalitas :
- Uji One Sample Kolmogrov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 30
Mean 0E-7
Normal Parametersa,b
Std. Deviation 3,19279018
Absolute ,090
Most Extreme Differences Positive ,090
Negative -,074
Kolmogorov-Smirnov Z ,495
Asymp. Sig. (2-tailed) ,967

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Mulitkolinearitas :
- Uji VIF (Tolerance)
Coefficients a

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1
(Constant)

Biaya Promosi ,986 1,015

 Biaya CSR ,390 2,565

Struktur Modal ,477 2,097

Financial Leverage ,661 1,514

Biaya R&D ,932 1,073

c. Dependent Variable: Profitabilitas

Uji Heteroskedastisitas
- Uji Glejser
Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 79,221 14,747 5,372 ,000

Biaya Promosi ,392 ,333 ,178 1,179 ,250

Biaya CSR ,688 1,917 ,086 ,359 ,723

1
Struktur Modal -5,602 1,796 -,675 -3,119 ,005

Financial Leverage -5,181 4,376 -,218 -1,184 ,248

Biaya R&D -3,229 2,147 -,233 -1,504 ,146

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Uji Autokorelasi
- Uji Durbin Watson
Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Durbin-Watson

Square Estimate

1 ,681a ,463 ,352 3,50965 2,072

a. Predictors: (Constant), Biaya R&D, Biaya Promosi, Biaya CSR, Financial Leverage, Struktur Modal
b. Dependent Variable: Profitabilitas

Jawaban No.5

Berikan interpretasi atas koefisien penduga dari model terbaik.

Uji Normalitas :
- Uji Kolmogrov Smirnov
berdasarkan hasil pengujian pada tabel, tingkat signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,967
> 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal atau memenuhi
syarat uji normalitas.

Uji Multikolinearitas
- Uji VIF (Tolerancce)
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance biaya Promosi (X1),
biaya CSR (X2), struktur modal (X3), financial leverage (X4), biaya research & development
(X5) >0,10 dan nilai VIFnya <10. Hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukkan tidak
ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hal ini menunjukkan
bahwa hasil penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas (Penyimpangan) di antara semua
variabel independen dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas
- (Uji Glejser)
Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.)
untuk variabel biaya Struktur Modal (X 3) adalah 0,005, maka dapat disimpulkan variabel ini
terjadi gejala heteroskedastisitas
Sedangkan untuk nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel biaya promosi (X 1) adalah 0,250,
untuk variabel Biaya CSR X2 adalah 0,723, untuk variabel biaya Financial Leverage (X4) adalah
0,248, dan untuk variabel Biaya R&D (X5) adalah 0,146 maka dapat disimpulkan keempat
variabel tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi
- Uji Durbin Watson
Dari tabel di atas tersebut dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,072.
Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 30, serta k = 5 (k
adalah jumlah dari variabel independen penelitian) diperoleh nilai dL sebesar 1,071 dan nilai
dU sebesar 1,833. Sehingga dapat dihitung 4-dU = 2,167 dan 4-dL = 2,929. Adapun kriteria
yang akan ditentukan untuk memenuhi syarat uji autokorelasi bila ada DW terletak dU<d<4-
dU atau (1,833<d<2,167) (Tidak Terjadi Penyimpangan).