SURVIVAL MODEL

Galuh Oktavia Siswono, S.Si, M.Si, M.Act.Sc, AWP, CRA

Departemen Aktuaria
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
OUTLINE
Objektif pada bab ini adalah untuk memberikan pendahuluan pada:

Survival Model

The Force of Mortality

SURVIVAL MODEL
 SURVIVAL MODEL

¡ Polis asuransi adalah kontrak dimana pemegang

polis membayar premi kepada perusahaan asuransi
sebagai imbalan atas manfaat atau pembayaran di
kemudian hari.
¡ Kontrak menentukan peristiwa apa yang bisa
menyebabkan pembayaran uang pertanggungan.
Peristiwa bisa bersifat acak.
¡ Pada perkuliahan ini, diasumsikan bahwa suku
bunga bersifat deterministik
SURVIVAL MODEL

¡ Pertimbangkan kasus di mana perusahaan asuransi memberikan manfaat setelah

kematian pemegang polis.
¡ Waktu kematian tidak diketahui, jadi perusahaan asuransi (penerbit polis)
membutuhkan, setidaknya, model kematian manusia.
𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖
𝑇!

| \
0 𝑻𝟎
 SURVIVAL MODEL 𝑇!

¡ Definisikan (𝑥) sebagai seseorang yang saat ini berusia 𝑥.

¡ Selain itu, misalkan lamanya hidup (𝑥) di masa depan (future lifetime) sebagai | \
variabel acak kontinu (continuous random variable) 𝑇" . 𝑥 𝑥 + 𝑇!

¡ maka 𝑥 + 𝑇" adalah usia orang tersebut saat meninggal.

¡ Lifetime distribution:
𝐹" 𝑡 = ℙ 𝑇" ≤ 𝑡

¡ Menyatakan probabilitas (𝑥) tidak dapat bertahan hidup melebihi usia 𝑥 + 𝑡 tahun, dan
ini merupakan nilai komplemen dari fungsi kelangsungan hidup (Survival function)

𝑆" 𝑡 = 1 − 𝐹" 𝑡 = ℙ 𝑇" > 𝑡

 SURVIVAL MODEL
¡ Note: dengan menggunakan peluang bersyarat,
ℙ 𝑇! ≤ 𝑡 = ℙ 𝑇" ≤ 𝑥 + 𝑡|𝑇" > 𝑥
ℙ ! $ %! & !'(
= ℙ %!)!
 SURVIVAL MODEL

¡ Note: dengan menggunakan peluang bersyarat,

ℙ 𝑇! ≤ 𝑡 = ℙ 𝑇" ≤ 𝑥 + 𝑡|𝑇" > 𝑥
ℙ ! $ %! & !'(
= ℙ %!)!

¡ sehingga
𝐹" 𝑥 + 𝑡 − 𝐹" (𝑥)
𝐹! 𝑡 =
1 − 𝐹" (𝑥)
 SURVIVAL MODEL

dan
𝑆" (𝑥 + 𝑡)
𝑆! 𝑡 =
𝑆" (𝑥)

atau secara umum untuk (𝑥):

𝑆! 𝑡 + 𝑢 = 𝑆! 𝑡 𝑆!'( (𝑢)

𝑆! (𝑡 + 𝑢)
| \ \
𝑥 𝑥+𝑡 𝑥+𝑡+𝑢

𝑆! (𝑡) 𝑆!'( (𝑢)

 KONDISI-KONDISI DAN ASUMSI-ASUMSI PADA SURVIVAL MODEL

¡ Kondisi-kondisi pada 𝑆! 𝑡 :
¡ 𝑆! 0 = 1
¡ lim 𝑆! (𝑡) = 0 untuk semua 𝑡 ≥ 0 dan 𝑥 ≥ 0
"→$

¡ 𝑆! 𝑡% ≥ 𝑆! (𝑡&) untuk semua 𝑡% ≤ 𝑡& dan 𝑥 ≥ 0 (fungsi tak naik/non-increasing function)

¡ Asumsi-asumsi pada 𝑆! (𝑡):

'
¡ 𝑆 (𝑡) ada ∀𝑡 ∈ ℝ(
'" !

¡ lim 𝑡 𝑆! 𝑡 = 0 untuk semua 𝑥 ≥ 0 (𝔼 𝑇! ada)

"→$

¡ lim 𝑡 & 𝑆! 𝑡 = 0 untuk semua 𝑥 ≥ 0 (𝔼 𝑇!& ada)

"→$
CONTOH 1

Diberikan bahwa
(
𝑆" 𝑡 = 1 − , untuk 0 ≤ 𝑡 ≤ 100
*""

a. Periksa apakah 𝑆" (𝑡) adalah sebuah fungsi survival yang valid
b. Dapatkan 𝐹" (𝑡) dan 𝑓" (𝑡)
c. Dapatkan peluang dari 𝑇" lebih besar daripada 20 dan lebih kecil dari 50
 PEMBAHASAN CONTOH 1
?
a. Periksa apakah 𝑆!(𝑡) = 1 − @!! untuk 0 ≤ 𝑡 ≤ 100 adalah
sebuah fungsi survival yang valid
Solusi: Cek apakah memenuhi kondisi-kondisi pada 𝑆!(𝑡)
"
• 𝑆" 0 = 1 − = 1 (memenuhi)
*""

*""
• lim 𝑆" (𝑡) = 𝑆" 𝜔 = 𝑆" 100 = 1 − = 0 (memenuhi)
(→, *""

.
• 𝑆" 𝑡* ≥ 𝑆" 𝑡- , untuk 𝑡* ≤ 𝑡- ditunjukkan dengan membuktikan 𝑆 𝑡 <0
.( !

. ( *
1− =− < 0 (non-increasing function ←memenuhi)
.( *"" *""
 PEMBAHASAN CONTOH 1

b. Dapatkan 𝐹!(𝑡) dan 𝑓!(𝑡)

• 𝐹! 𝑡 = 1 − 𝑆! 𝑡

? ?
= 1 − 1 − @!! = @!! , untuk 0 ≤ 𝑡 ≤ 100

H H
• 𝑓! 𝑡 = H? 𝐹! 𝑡 = − H? 𝑆!(𝑥)

H ? @
= H? @!!
= @!!, untuk 0 ≤ 𝑡 ≤ 100
 PEMBAHASAN CONTOH 1
c. Dapatkan peluang dari 𝑇! lebih besar daripada 20 dan lebih kecil
dari 50
ℙ 20 < 𝑇! < 50 = ℙ 𝑇! > 20 − ℙ(𝑇! > 50 )

= 𝑆! 20 − 𝑆!(50)

I! J!
= 1− − 1− = 0.3
@!! @!!
CONTOH 2

Asumsikan bahwa
"
( #
𝐹" 𝑡 = 1 − 1 − *-"
, untuk 0 ≤ 𝑡 ≤ 120

Dapatkan peluang dari:

a. (0) bertahan hidup lebih dari 30 tahun
b. (30) meninggal sebelum usia 50 tahun
c. (40) bertahan hidup lebih dari usia 65 tahun
PEMBAHASAN CONTOH 2

Diberikan bahwa
!
? "
F! 𝑡 = 1 − 1 − @I! , untuk 0 ≤ 𝑡 ≤ 120

Maka,
? @/M
𝑆! 𝑡 = 1 − @I! , untuk 0 ≤ 𝑡 ≤ 120
 PEMBAHASAN CONTOH 2
a. (0) bertahan hidup lebih dari usia 30 tahun
/" */1
𝑆" (30) = 1 − =0.9532
*-"

b. (30) meninggal sebelum usia 50 tahun

2! !'( 32!(!)
Note: 𝐹! 𝑡 = *32!(!)
* *
50 1 30 1
𝐹" 50 − 𝐹" (30) 1− 1− − 1− 1−
120 120
𝐹/" (20) = = *
=0.0410
1 − 𝐹" (30)
30 1
1− 1− 1−
120
c. (40) bertahan hidup lebih dari usia 65 tahun
6!(!'()
Note: 𝑆! 𝑡 = 6!(!)
"
#$ #
6! 18 *3"%!
𝑆7" 25 = = " = 0.9395
6! 7" &! #
*3"%!
THE FORCE OF MORTALITY
THE FORCE OF MORTALITY

¡ Dalam ilmu aktuaria, force of mortality menjelaskan tentang tingkat kematian sesaat pada usia tertentu yang diukur
secara tahunan.
¡ Konsep ini sama dengan failure rate atau fungsi hazard.
¡ Misalkan seorang individu yang saat ini berusia 𝑥 tahun, Force of mortality untuk seorang individu 𝑡 tahun dari
sekarang dinotasikan dengan 𝜇!'( atau 𝜇! (𝑡)
FORCE OF MORTALITY
Bertahan hidup dari waktu 0 ke
waktu 𝑡 Kematian terjadi pada waktu 𝑡
Probabilitas =𝑆! 𝑡 ke 𝑡 + Δ𝑡
Probabilitas ≈ 𝜇!'( Δt

| | |
0 𝑡 𝑡 + Δ𝑡
Meninggal di antara waktu 𝑡 dan 𝑡 + Δ𝑡
Probabilitas (dihitung dari waktu 0)≈ 𝑓! 𝑡 Δt

Dari diagram ini, dapat dikatakan bahwa 𝑓W 𝑡 Δt = 𝑆W 𝑡 𝜇WX? Δ𝑡. Sehingga

𝑓W 𝑡 = 𝑆W 𝑡 𝜇WX?
FORCE OF MORTALITY

¡ Secara umum dapat dinyatakan dengan:

𝑓9 𝑡 𝑆9< 𝑡 𝑑
𝜇9:; = =− =− ln 𝑆9 (𝑡)
𝑆9 (𝑡) 𝑆9 𝑡 𝑑𝑡

¡ Dan dengan melakukan pengintegralan, dapat diperoleh:

:
𝑆9 𝑡 = 𝑒 = ∫9 ?;<= @A
FORCE OF MORTALITY

¡ Tidak semua fungsi bisa digunakan untuk force of mortality, syarat yang dibutuhkan agar force
of mortality valid adalah:

i. 𝜇9:; ≥ 0 untuk semua 𝑥 ≥ 0, 𝑡 ≥ 0

C
ii. ∫B 𝜇9:D 𝑑𝑢 = ∞
 FORCE OF MORTALITY

¡ Berikut adalah dua spesifikasi dari force of mortality yang sering digunakan dalam prakteknya.
¡ Gompertz’ law
𝜇! = 𝐵𝑐 !
¡ Makeham’s law
𝜇! = 𝐴 + 𝐵𝑐 !

Nilai 𝐴, 𝐵, dan 𝑐 konstan sedemikian hingga

𝐴 ≥ −𝐵, 𝐵 > 0, dan 𝑐 > 1
CONTOH 3

Asumsikan bahwa :

( */1
𝐹" 𝑡 = 1 − 1 −
*-"

untuk 0 ≤ 𝑡 ≤ 120. Dapatkan nilai dari 𝜇!

 PEMBAHASAN CONTOH 3

( */1
Note: 𝐹" 𝑡 = 1 − 1 − maka
*-"

( */1
𝑆" 𝑡 = 1 − , untuk 0 ≤ 𝑡 ≤ 120
*-"

Maka force of mortality 𝜇! :

8
1 1 𝑥 31
>
𝑆" 𝑥 − 1 − 1
𝜇! = − = −6 120 120
* =
𝑆" 𝑥 𝑥 1 720 − 6𝑥
1−
120
TERIMA KASIH
PERTEMUAN SELANJUTNYA…

Actuarial
Notation