¿ EX 1 X 2−E ( X 1 EX 2 )−E ( X 2 EX 1 ) + EX 1 EX 2

¿ EX 1 X 2−EX 1 E X 2−E X 2 EX 1 + EX 1 EX 2

¿ EX 1 X 2−2 EX1 E X 2 + EX 1 E X 2

¿ EX 1 X 2−EX 1 X 2 …. Terbukti

Lemma 2.

Var ( X 1+ X 1 )=¿ Var ( X 1) + ¿ Var ( x 2 ) +2 Cov (X 1 , X 1 )

Bukti: Var ( X 1 + X 2 ¿=E ¿

¿ E ( X 21+ X 22 +2 X 1 X 2) −¿
2 2
¿ EX 1+ EX 2+2 EX 1 X 2−¿
2
¿ EX 1−¿

¿ σ 2X +σ 2X +2 σ X
1 2 1
X2

¿ Var ( X 1) + ¿ Var ( X 2) + 2 Cov (X 1 , X 2 )

Catatan: Jika X 1 dan X 2 saling bebas (stokastik) maka σ X X =0 tetapi jika σ X X =0 belum tentu 1 2 1 2

X 1 dan X 2 bebas stokastik.

Definisi: Koefisien korelasi antara dua peubah acak X 1 , X 2 adalah:

σx x Cov( x 1 , x 2 )
ρx ,x = 1 2
=
1 2
σ x σx
1 2 √ varx1 √ varx2
Contoh: Misalkan (x 1 , x 2) adalah peubah acak 2 dimensi dengan fungsi kepekatan peluang
bersama:

{
1
, jika 0 < x 2< x 1 , 0< x 1< 2
f x , x ( x 1 , x 2 )= 2 x 1
1 2

0 , selainnya

Untuk menentukan koefisien korelasi dari x 1 dan x 2 dapat dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:

Dicari terlebih dahulu fx1 ( x 1 ) =∫ x f x , x ( x1 , x2 )d x

1 1 2 2

x1
1
¿∫ d
0
2 x1 x 2
 ¿
1 x
x 1
2x 2 0
1
(|)
{
1
,∧0< x 1 <2
¿ 2
0 ,∧selainnya

Sehingga E ( x 1 )=∫ x 1 f x ( x 1 ) d x 1 1
−

]
2
1 1 1 2 1
¿ ∫ x 1 d x = . x 1 2= .4=1
20 2 2 0 4 1

]
2
1
¿ ∫ x d = 1 . 1 x 2 2= 1 .4=1
20 1 x 2 2 10 4 1

E ( x 1 )=∫ x 1 f x ( x 1 ) d x
2
1 1
−

]
2
1 1 1 8 4
¿∫ x1
2
d x = . x 31 2= =
0
2 2 3
1
0 6 3
2
Jadi var ( x 1 )=Ex 1−¿

Dicari terlebih dahulu fx 2 ( x 2 ) =∫ x f x , x (x1 , x2 )d x1 1 2 1

1
1
¿∫ d
x2 2 x1 1
2
1
¿ ∫ x1 dx
−1
2x 2
1

1
¿
2
[ ln x 1 ] x2
2

{
1
¿ 2[
ln 2−ln ⁡( x 2) ] , 0< x 2< 2
0 ,∧selainnya

Sehingga E ( x 2 )=∫ x 2 f x ( x 2 ) d x 2 2
−

x1

¿ ∫ x 2 f x ( x 2) d x 2 2
0
 x1

¿∫ x2¿
0

2
x2
¿∫ [ ln ( 2 )−ln (x2 )] d x
0 2 2

ln(2) x 2 2
]
2 2
¿ . 1 ∫ ln (x 2 )d x
2 2 0− 0 2

2
2 2
1 dx 2
¿ ln ( 2 )−
20
∫ ln ( x2 )
2
¿¿
2
1 2 1
¿ ln ( 2 )− (4 ln ( x 2 )−∫ x 2 ¿d x )¿
4 0 x2 2