1 Metode Simulasi

PS Sarjana Statistika FMIPA UB

Semester Genap
2 Perlunya Pembangkitan Variabel Acak
Kontinyu
 Beberapa kasus terapan yang hendak dimodelkan/disimulasikan lebih
realistis jika menggunakan variabel acak kontinyu sebagai input.
 Mis: waktu layanan  adalah variabel acak kontinyu, yang umumnya
menyebar eksponensial.
 Pembangkitan variabel acak kontinyu memiliki konsep yang berbeda
dengan pembangkitan bilangan acak diskrit
 Terdapat beberapa algoritma pembangkitan
 Disesuaikan dengan sebaran dari variabel acak yang ingin
dibangkitkan.
 Berbeda efisiensi komputasi dan storage, serta kompleksitas
3 Algoritma yang Paling Umum digunakan

 Inverse Transformation Method (ITM)

 Acceptance-Rejection Method (ARM)
 Metode Konvolusi
4 Inverse Transformation Method
Langkah-langkah
 Langkah 1: Membentuk fungsi sebaran kumulatif sesuai fungsi
kepekatan peluang peubah acak yang akan dibangkitkan

di mana untuk adalah fungsi kepekatan peluang

 Langkah 2: Membangkitkan variabel acak r (dengan random number
generator), di mana
 Langkah 3: Menentukan variabel acak sebagai solusi dari:
5 Contoh 1:
 Membangkitkan variabel acak dari sebaran dengan “a ramp function”

𝑓 𝑥
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
x
6 Contoh 1 (lanjutan) 𝑥
𝑓(𝑥) = 2
0≤𝑥≤2
0 selainnya

 Langkah 1: Membentuk fungsi sebaran kumulatif:

7 Contoh 1 (lanjutan) 𝑥
𝑓(𝑥) = 2
0≤𝑥≤2
0 selainnya

 Langkah 1: Membentuk fungsi sebaran kumulatif:

 0 untuk 𝑥 < 0
8 Contoh 1 (lanjutan) 𝐹(𝑥) =
𝑥
4
, untuk 0 ≤ 𝑥 ≤ 2

1 untuk 𝑥 > 2

 Langkah 2: Membangkitan variable acak r dari U(0,1)

 Langkah 3: Menentukan variabel acak sebagai solusi dari inverse fungsi
sebaran kumulatif

• Karena daerah asal fungsi , hanya nilai positif yang berlaku

9
r sebagai fungsi dari x

r
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
x
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
 10 Pembangkitan dengan Excel untuk Contoh 1

Rumus pembangkitan Rumus

r dari U(0,1) hubungan
dan
11 Histogram untuk 38 Bilangan Hasil Pembangkitan
Bilangan Acak dengan Sebaran ‘ramp function’ di
Contoh 2 (dengan Excel)
Frekuensi X
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 0.5 1 1.5 2 More
12 Pembangkitan dengan R untuk Contoh 1
Baris 1: pendefinisian banyaknya bilangan acak yang akan dibangkitkan
Baris 2: pembangkitan n bilangan 𝑟~𝑈 0,1
Baris 3: membuat vektor nol berukuran 𝑛 × 1, untuk meletakkan bilangan
acak hasil pembangkitan
Baris 4 sampai 6: loop  perulangan agar proses dilakukan n kali, hasil
disimpan pada vektor 𝑦
Baris 7: perintah membentuk histogram bilangan acak hasil
pembangkitan
13
Pembangkitan dengan R untuk Contoh 1,
“ramp function”
14 Contoh 2:
 Membangkitkan variabel acak
dari sebaran Triangular
 Fungsi kepekatan peluang:
f(x)
0.5

0.4

0.3

0.2 f(x)

0.1

0
0 1 2 3 4 5 6
 1
𝑥−2 , 2≤𝑥 ≤3
15 Contoh 2 (lanjutan) 𝑓(𝑥) = 1
2
𝑥
2− , 3≤𝑥 ≤6
2 3
0, selainnya

 Langkah 1: Menentukan sebaran peluang kumulatif:

𝐹 𝑥 = 𝑓 𝑥 𝑑𝑥

yang dihitung sesuai interval fungsi

Untuk 2 ≤ 𝑥 ≤ 3:
1 1
𝐹 𝑥 = 𝑥 − 2 𝑑𝑥 = 𝑥 − 2
2 4
Untuk 3 ≤ 𝑥 ≤ 6:

1 1 𝑥 1
𝐹 𝑥 = 𝑥 − 2 𝑑𝑥 + 2− 𝑑𝑥 = − 𝑥 − 12𝑥 + 24
2 2 3 12
16 Contoh 2 (lanjutan)

 Sebaran peluang kumulatif:

 0, 𝑥<2

Contoh 2
1
17 𝑥−2 , 2≤𝑥≤3
𝐹(𝑥) = 4
(lanjutan)
1
− 𝑥 − 12𝑥 + 24 , 3 ≤ 𝑥 ≤ 6
12
1, 𝑥>6
 Langkah 2 Membangkitan variabel acak r dari U(0,1)
 Langkah 3: Menentukan variabel acak sebagai solusi dari inverse
fungsi sebaran kumulatif
Fungsi inverse sebaran peluang kumulatif juga dibuat berdasarkan
interval x pada fungsi
F(x)
1

0.75

1
𝑥=3⇒𝐹 3 = 3−2 = 0.25 0.5
F(x)
4
0.25

0
0 1 2 3 4 5 6
18 Contoh 2 (lanjutan)
0, 𝑥<2 1
𝐹 2 = 2−2 =0
1 4
𝑥−2 , 2≤𝑥≤3
𝐹(𝑥) = 4 1
1 𝐹 3 = 3 − 2 = 0.25
− 𝑥 − 12𝑥 + 24 , 3 ≤ 𝑥 ≤ 6 4
12 1
1, 𝑥>6 𝐹 3 =− 3 − 12 3 + 24 = 0.25
12
1
𝐹 6 =− 6 − 12 6 + 24 =1
12
 F(x) adalah r
 Selang fungsi berdasarkan nilai r
1
𝑥 − 2 = 𝑟, untuk 0 ≤ 𝑟 < 0.25
4
1
− 𝑥 − 12𝑥 + 24 = 𝑟, untuk 0.25 ≤ 𝑟 ≤ 1
12
 1
𝑥 − 2 = 𝑟, untuk 0 ≤ 𝑟 < 0.25
19 4
1
− 𝑥 − 12𝑥 + 24 = 𝑟, untuk 0.25 ≤ 𝑟 ≤ 1
12

 Inverse fungsi sebaran kumulatif berdasarkan nilai r

1
𝑥−2 = 𝑟, untuk 0 ≤ 𝑟 < 0.25
4

Dengan pengaturan: 𝑥−2 = 4𝑟

Akar kuadrat di kedua ruas: 𝑥 − 2 = ±2 𝑟

𝑥 = 2 ± 2 𝑟, untuk 0 ≤ 𝑟 < 0.25

 1
𝑥 − 2 = 𝑟, untuk 0 ≤ 𝑟 < 0.25
20 4
1
− 𝑥 − 12𝑥 + 24 = 𝑟, untuk 0.25 ≤ 𝑟 ≤ 1
12

 Inverse fungsi sebaran kumulatif berdasarkan nilai r

1
− 𝑥 − 12𝑥 + 24 = 𝑟, untuk 0.25 ≤ 𝑟 ≤ 1
12

Dengan pengaturan: 𝑥 − 12𝑥 + 24 + 12𝑟 = 0

Gunakan rumus akar persamaan kuadrat

𝑥 = 6 ± 2 3 − 3𝑟, untuk 0.25 ≤ 𝑟 ≤ 1

 𝑥 = 2 ± 2 𝑟, untuk 0 ≤ 𝑟 < 0.25

21 Contoh 2 (lanjutan) 𝑥 = 6 ± 2 3 − 3𝑟, untuk 0.25 ≤ 𝑟 ≤ 1

 Nilai x feasibel hanya untuk

 Bangkitkan r, tentukan nilai dari fungsi invers, untuk nilai-nilai yang

feasibel
 Pemilihan akar dengan tanda + atau - harus sesuai dengan daerah feasibel.

x harus  2 𝑥 = 2 + 2 𝑟, untuk 0 ≤ 𝑟 < 0.25

x harus ≤ 6 𝑥 = 6 − 2 3 − 3𝑟, untuk 0.25 ≤ 𝑟 ≤ 1

 Pembangkitan dengan
22 Excel untuk Contoh 2, 2 + 2 𝑟, untuk 0 ≤ 𝑟 < 0.25
Sebaran Triangular 𝑥=
6 − 2 3 − 3𝑟, untuk 0.25 ≤ 𝑟 ≤ 1
23 Histogram untuk 100 Bilangan Hasil Pembangkitan
Bilangan Acak dengan Sebaran ‘Triangular’ di Contoh
2 (dengan Excel)
24 Pembangkitan dengan R untuk Contoh 2,
Sebaran Triangular
Baris 1: pendefinisian banyaknya bilangan acak yang dibangkitkan
Baris 2: pembangkitan n bilangan 𝑟~𝑈 0,1
Baris 3: membuat vektor nol berukuran 𝑛 × 1, untuk meletakkan
bilangan acak hasil pembangkitan

Baris 4 sampai 11: loop  perulangan agar proses dilakukan n

kali, hasil disimpan pada vektor 𝑥,
Perintah “if” sesuai pembagian rentang invers fungsi kumulatif

Baris 7: perintah membentuk histogram bilangan acak hasil

pembangkitan
25 Pembangkitan dengan R untuk Contoh 2,
“Triangular Function”
26 Contoh 3

 Membangkitkan variabel acak dari sebaran eksponensial

 Langkah 1: Menentukan sebaran peluang kumulatif

27 Contoh 3 (lanjut) 𝐹 𝑥 =
0,
1−𝑒
𝑥<0
,𝑥 ≥ 0

 Langkah 2 Membangkitan variabel acak r~U(0,1)

 Langkah 3: Menentukan variabel acak sebagai solusi dari inverse
fungsi sebaran kumulatif

dengan pengaturan:

Transformasi ln pada kedua ruas:

Mencari persamaan bagi :

28 Contoh 3 (lanjut)

 Karena maka
 Sehingga untuk mempermudah perhitungan, dapat diganti
dengan

Diperlukan informasi tentang nilai

29

 Pembangkitan dengan excel maupun R untuk variabel acak yang

menyebar secara eksponensial dengan tertentu, menjadi salah satu
dari tugas untuk minggu ini