Pengantar Stokhastik

Ekspektasi (Suatu Nilai Harapan)

 Expectation ()
If X is discrete r.v. with pmf P(X=x) and

 x P( X  x) < 
all x

then the expectation of X is

  E[ X ]   xP ( X  x)
all x

Exp = mathematical exp = expected value

Has unit (the same with the unit of r.v. X)
 Expectation ()
Definition
Let X be a rv, if X is continous r.v. with pdf f(x)

and


x f ( x )dx < 

then the expectation of X is


  E[ X ]   xf ( x)dx

Is There a Probability Function
that Does Not Have Expected Value
?
1
Cauchy Distribution: 𝑓 ( 𝑥 )=
𝜋 1+ 𝑥 )
( 2

= undefined
 Example (Simetris)
{
1
(𝑥 − 1) , 1 < 𝑥 ≤ 3
4
Let X is a continuous r.v with pdf: 𝑓 ( 𝑥 )= 1 (
− 𝑥 +5 ) , 3 < 𝑥 ≤ 5
4
0 , 𝑥 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎

Look at the picture and the note below !

0.6 ∞

0.5 𝜇=𝐸 [ 𝑋 ] =∫ 𝑥𝑓 ( 𝑥 ) 𝑑𝑥
−∞
0.4

0.3

0.2

0.1

0
0 1 2 3 4 5 6

Ternyata  adalah nilai x yang membagi

dua daerah di atas sumbu x sama besar
 Example (Not Simetris)

{
1
𝑥 , 0< 𝑥 ≤ 1
2
Let X is a continuous r.v with pdf: 𝑓 ( 𝑥 )= 2 𝑥
− 1< 𝑥 ≤ 3
3 6
0 , 𝑥 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
Look at the picture and the note below !

∞
𝜇=𝐸 [ 𝑋 ] =∫ 𝑥𝑓 ( 𝑥 ) 𝑑𝑥
−∞

𝜇
 More Examples
Normal Distribution

Uniform Distribution

𝜇 𝜇

Exponential Distribution

𝜇 𝜇
 Makna Ekspektasi
Merupakan
• Suatu ukuran pusat distribusi
• Nilai Harapan atas peubah acak X
• Suatu parameter dari nilai tengah distribusi
• Pada data empiris ekspektasi dihampiri
dengan Rata-rata
Distribusi Seragam Kontinu
Misalkan adalah suatu peubah acak seragam
kontinu yang terdefinisi di selang tutup [a,b] atau .
Fungsi peluangnya adalah

{
1
, 𝑥 ∈[ 𝑎 , 𝑏]
𝑓 ( 𝑥 )= 𝑏 −𝑎
0 , 𝑥 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎

Maka

¿
1
2( 𝑏− 𝑎) |
2 𝑏 1
𝑥 = (𝑎+𝑏)
𝑎 2
 Contoh Soal 1
Misalkan di suatu pabrik teh botol, pengisian setiap botol
dilakukan oleh mesin. Walaupun mesin sudah diset untuk
mengisi setiap botol dengan volume tertentu tetapi
biasanya dimungkinkan mesin melakukan kesalahan
pengisian dengan toleransi 0,5 ml. Artinya kesalahan
yang terjadi adalah mesin kelebihan atau kurang mengisi
teh botol sebanyak 0,5 ml. Jika X adalah p.a.
kelebihan/kekurangan volume isi teh botol (yang bersifat
p.a seragam kontinu), tentukanlah ekspektasi dari peubah
acak kontinu X
 Jawab
X adalah peubah acak yang menyatakan volume
kelebihan atau kekurangan pengisian teh botol yang
berada pada toleransi 0,5 ml atau ditulis . Fungsi
peluangnya untuk p.a seragam kontinu adalah

{ [ ]
1 1
1, 𝑥∈ − ,
(
𝑓 𝑥=) 2 2
0 , 𝑥 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎

Maka
 Contoh Soal 2
Misalkan pada contoh soal 1, kisaran kelebihan
pengisian teh botol adalah antara -2ml hingga 4 ml
dengan fungsi peluang untuk peubah acak X adalah

{
𝑥+2
, 𝑥 ∈ [− 2 , 4 ]
𝑓 ( 𝑥 )= 18
0 , 𝑥 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎

tentukanlah ekspektasi dari peubah acak X tersebut

 Jawab
4 4
𝐸 [ 𝑋 ]=∫ 𝑥𝑓 ( 𝑥 ) 𝑑𝑥 =∫ 𝑥
−2 −2
(
𝑥+ 2
18 )𝑑𝑥

¿
18 3[
1 1 3
𝑥 +𝑥
2
]4
=
−2 18
1
[( ) ( )]
37
1
3
− 6
2
3

92
¿ =1,7
54
 Soal 3
Misal T adalah peubah acak yang menyatakan
banyaknya mahasiswa dari sepasang
mahasiswa yang moodnya sedang baik yang
didefinisikan bernilai T = {0, 1, 2}
fungsi padat peluang T adalah:

{
1
, 𝑡 =0
9
3
𝑃 ( 𝑇 = 𝑡 )= , 𝑡 =1
9
5
, 𝑡 =2
9

Tentukan nilai harapan dari peubah acak T

 Jawab
T 0 1 2
P(T=t) 1/9 3/9 5/9

2
1 3 5 4
𝐸 [ 𝑇 ] =∑ 𝑡(𝑇 =𝑡)=(0) +(1) +(2) =1
𝑡=0 9 9 9 9
 Sifat Ekspektasi
jika X, Y adalah dua buah peubah acak, dan
a,b adalah dua buah konstanta

𝑬 [ 𝒂 ] =𝒂 untuk setiap konstanta Real 𝑎

 Variansi
Jika diambil g(x) = (X-)2, maka E[(X-)2]
disebut variansi variabel acak X
2 2
  Var ( X )  E[( X   ) ]
 E[ X 2  2 E[ X ]   2 ]
2 2
 E[ X ]  
2 2
 E[ X ]  ( E[ X ])
𝑁𝑜𝑡𝑒: √𝑉𝑎𝑟 ( 𝑋)=𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖(𝜎 )
 Sifat Variansi
• Bila Y = aX + b, a dan b tetapan, maka
Var(Y) = a2Var(X)
• Bila X suatu peubah acak dan g suatu
fungsi bernilai riil, maka:
2
Var(g(x)) = E[( g ( x )   ) ]
  ( g ( x)   ) 2 P ( X  x), jika X peubah acak diskrit
 semua x
=  
  ( g ( x)   ) 2 f ( x) dx , jika X peubah acak kontinu
 
 Makna dari Variansi
Merupakan
• Ukuran dari suatu sebaran distribusi
• Nilai harapan atas kuadrat simpangan
• Rata-rata dari kuadrat simpangan
• Parameter atas sebaran data
• Realisasi dari variansi dihampiri oleh kuadrat
dari simpangan baku
Makna dari  pada Dist. Normal
Quality Control untuk Produk
berdasarkan Sigma Normal
Ukuran  # Cacat # Produk
1 32 100
2 5 100
3 3 1,000
4 1 10,000
5 1 1,000,000
6 2 1,000,000,000
 Contoh Soal 4
Misal X adalah kesalahan dalam pengukuran untuk
suatu …….. (dalam mm). Jika ditetapkan fungsi
peluang sbb:
 x2
 , 1  x  2
f ( x)   3
 0, x yang lain
Tentukan: 
a. Rataan dan variansi dari kesalahan pengukuran di
atas.
b. Jika dibangun Y = 4X + 3, tentukan rataan dan
variansi dari Y ini.
 Jawab:
a. Rataan dari X Variansi dari X
2
x2  5 
2
E  X    x dx
3 Var  X   E  X   
1
 4  
2
1 x 
4
2 2 2
    5 x
3  4  1  x  dx
1 
4 3
1
 16  1  0.6375
12
5

4
b. E Y   E 4 X  3 Var Y   E  4 X  3  8  
 2

 
 4E  X   3
 E 4 X  5 
 2
2
x2  
 4  x dx  3 2
3 x2
   4 x  5
2
1
dx
2 3
4 x  2 1
   38 51
3  4  1 
5
 Soal 1
Hitunglah variansi untuk contoh soal 1,2,3
 SOAL 2
Suatu produk asuransi motor memiliki aturan klaim sbb:
-Penggantian motor hilang sebesar Rp.20.000.000
-Perbaikan besar untuk motor yang kecelakaan parah
sebesar Rp. 10.000.000
-Perbaikan kecil untuk motor yang kecelakaan ringan
sebesar Rp.1000.000
Peluang untuk masing-masing keadaan adalah 0.002,
0.008, dan 0.01.
Jika premi dasar ditentukan oleh suatu harga
Ekspektasi, hitunglah harga premi tersebut !