Definisi Kovarian

Kovarian dari pasangan peubah acak X dan Y didefinisikan oleh

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸 [(𝑋 − 𝜇𝑋 )(𝑌 − 𝜇𝑌 )]

dimana  X  E X , Y  EY 

Notasi dari kovarian adalah 𝜎𝑋𝑌

Teorema 5.2.4

Jika X dan Y adalah variabel peubah acak dan a dan b adalah konstanta, maka

a. 𝑪𝒐𝒗(𝒂𝑿, 𝒂𝒀) = 𝒂𝒃 𝑪𝒐𝒗(𝑿, 𝒀)

Bukti :
𝐶𝑜𝑣(𝑎𝑋, 𝑏𝑌) = 𝐸 [(𝑎𝑋 − 𝜇𝑎𝑋 )(𝑏𝑌 − 𝜇𝑏𝑌 )]
= 𝐸 [(𝑎𝑋 − 𝐸(𝑎𝑋))(𝑏𝑌 − 𝐸(𝑏𝑌))]
= 𝐸 [(𝑎𝑋 − 𝑎𝐸(𝑋))(𝑏𝑌 − 𝑏𝐸(𝑌))]
= 𝐸 [𝑎(𝑋 − 𝐸(𝑋))𝑏(𝑌 − 𝐸(𝑌))]
= 𝐸 [𝑎𝑏(𝑋 − 𝐸(𝑋))(𝑌 − 𝐸(𝑌))]
= 𝑎𝑏 𝐸 [(𝑋 − 𝜇𝑋 )(𝑌 − 𝜇𝑌 )]
= 𝑎𝑏 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

b. 𝑪𝒐𝒗(𝑿 + 𝒂, 𝒀 + 𝒃) = 𝑪𝒐𝒗(𝑿, 𝒀)

Bukti :
𝐶𝑜𝑣(𝑋 + 𝑎, 𝑌 + 𝑏) = 𝐸 [((𝑋 + 𝑎) − 𝜇𝑋+𝑎 )((𝑌 + 𝑏) − 𝜇𝑌+𝑏 )]
= 𝐸[(𝑋 + 𝑎 − 𝐸(𝑋 + 𝑎))(𝑌 + 𝑏 − 𝐸(𝑌 + 𝑏))]
= 𝐸[(𝑋 + 𝑎 − 𝑎 − 𝐸(𝑋))(𝑌 + 𝑏 − 𝑏 − 𝐸(𝑌))]
= 𝐸[(𝑋 − 𝐸(𝑋))(𝑌 − 𝐸(𝑌))]
= 𝐸 [(𝑋 − 𝜇𝑋 )(𝑌 − 𝜇𝑌 )]
= 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

c. 𝑪𝒐𝒗(𝑿, 𝒂𝑿 + 𝒃) = 𝒂 𝑽𝒂𝒓 (𝑿)

Bukti :
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑎𝑋 + 𝑏) = 𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑋 )((𝑎𝑋 + 𝑏) − 𝜇𝑎𝑋+𝑏 )]
= 𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑋 )(𝑎𝑋 + 𝑏 − 𝐸(𝑎𝑋 + 𝑏)]
= 𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑋 )(𝑎𝑋 + 𝑏 − 𝑎𝐸(𝑋) − 𝑏)]
 = 𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑋 )𝑎(𝑋 − 𝐸(𝑋))]
= 𝑎𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑋 )(𝑋 − 𝜇𝑋 )]
= 𝑎𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑋 )2 ]
= 𝑎 𝑉𝑎𝑟(𝑋)

Teorema 5.2.5

Jika X dan Y adalah variabel peubah acak, maka

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸 (𝑋𝑌) − 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌)

dan 𝐶𝑜𝑣 (𝑋, 𝑌) = 0 ketika X dan Y adalah variabel peubah acak bebas.

Bukti :

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸 [(𝑋 − 𝜇𝑋 )(𝑌 − 𝜇𝑌 )]

= 𝐸(𝑋𝑌) − 𝜇𝑌 𝐸(𝑋) − 𝜇𝑋 𝐸(𝑌) + 𝜇𝑋 𝜇𝑌
= 𝐸(𝑋𝑌) − 𝐸(𝑌)𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) + 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌)
= 𝐸(𝑋𝑌) − 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌)

Teorema 5.2.6

Jika X1 da X2 adalah variabel peubah acak dengan pdf f(x1, x2), maka

𝑉𝑎𝑟(𝑋1 + 𝑋2 ) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋1 ) + 𝑉𝑎𝑟(𝑋2 ) + 2 𝐶𝑜𝑣(𝑋1 , 𝑋2 )

dan

𝑉𝑎𝑟(𝑋1 + 𝑋2 ) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋1 ) + 𝑉𝑎𝑟(𝑋2 )

ketika X1 da X2 adalah variabel peubah acak bebas.

Bukti :

Definisikan nilai ekspektsi dari X1 da X2 oleh 𝜇𝑖 = 𝐸(𝑋𝐼 ); 𝑖 = 1.2

𝑉𝑎𝑟(𝑋1 + 𝑋2 ) = 𝐸[(𝑋1 + 𝑋2 ) − (𝜇1 + 𝜇2 )]2

= 𝐸[(𝑋1 − 𝜇1 ) + (𝑋1 − 𝜇2 )]2

= 𝐸[(𝑋1 − 𝜇1 )2 ] + 𝐸[(𝑋1 − 𝜇2 )2 ] + 2𝐸[(𝑋1 − 𝜇1 )(𝑋1 − 𝜇2 )]

= 𝑉𝑎𝑟(𝑋1 ) + 𝑉𝑎𝑟(𝑋2 ) + 2 𝐶𝑜𝑣(𝑋1 , 𝑋2 )

Jika X1, ....... , Xk adalah peubah acak dan a1, ......... , an adalah konstanta, maka
 𝑘 𝑘

𝑉𝑎𝑟 (∑ 𝑎𝑖 𝑋𝑖 ) = ∑ 𝑎𝑖2 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖 ) + 2 ∑ ∑ 𝑎𝑖 𝑎𝑗 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 )

𝑖=1 𝑖=1 𝑖<𝑗

Dan jika X1, ....... , Xk saling bebas, maka

𝑘 𝑘

𝑉𝑎𝑟 (∑ 𝑎𝑖 𝑋𝑖 ) = ∑ 𝑎𝑖2 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖 )

𝑖=1 𝑖=1
Contoh :

No. 3 (halaman 189)

Andaikan X dan Y adalah variabel peubah acak kontinu dengan pdf f(x,y) = 24xy jika 0 < x,
0 < y, dan x + y < 1, dan 0 untuk yang lainnya.

a. Tentukan covarian dari X dan Y

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸 [(𝑋 − 𝜇𝑋 )(𝑌 − 𝜇𝑌 )]
dimana
 X  E X , Y  EY 
Penyelesaian :
Langkah 1 : menentukan pdf marginal dari X dan Y
pdf marginal dari X
1−𝑥
𝑓(𝑥) = ∫ 24𝑥𝑦 𝑑𝑦
0
1−𝑥
= 12𝑥𝑦 2 | = 12𝑥(1 − 𝑥)2
0

pdf marginal dari Y

1−𝑦
𝑓(𝑦) = ∫ 24𝑥𝑦 𝑑𝑥
0
1−𝑦
= 12𝑥 2 𝑦 | = 12𝑦(1 − 𝑦)2
0

Langkah 2 : mencari 𝜇𝑥 = 𝐸(𝑋) , 𝜇𝑦 = 𝐸(𝑌) 𝑑𝑎𝑛

1
𝜇𝑥 = 𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥 12𝑥(1 − 𝑥)2 𝑑𝑥
0
1
= ∫ (12𝑥 2 − 24𝑥 3 + 12𝑥 4 ) 𝑑𝑥
0
12 4 1
= 4𝑥 3 + 6𝑥 4 + 𝑥 |
5 0
62
=
5

1
𝜇𝑦 = 𝐸(𝑌) = ∫ 𝑦 12𝑦(1 − 𝑦)2 𝑑𝑦
0
1
= ∫ (12𝑦 2 − 24𝑦 3 + 12𝑦 4 ) 𝑑𝑦
0
12 4 1
= 4𝑦 3 + 6𝑦 4 + 𝑦 |
5 0
62
=
5
 b. Tentukan Cov (3X,5Y)
c. Tentukan Cov (X + 1, Y – 2)

No. 4 (halaman 189)

Misalkan X dan Y variabel peubah acak diskrit dengan pdf f(x,y) = 4/(5xy) jika x = 1, 2 dan y
= 2, 3 dan 0 untuk yang lain. Tentukan :

a. E(X)
Langkah 1 : menentukan pdf marginal dari X
3
4 4 4 20
𝑓(𝑥) = ∑ = + = 𝑗𝑖𝑘𝑎 x = 1, 2 dan 0 untuk yang lain
5𝑥𝑦 10𝑥 15𝑥 30𝑥
𝑦=2

Langkah 2 : menentukan E(X)

2
20 2 2 4
𝐸(𝑋) = ∑ 𝑥 = + =
30𝑥 3 3 3
𝑥=1
4
Jadi, 𝐸(𝑋) = 3

b. E(Y)
Langkah 1 : menentukan pdf marginal dari Y
2
4 4 4 12
𝑓(𝑦) = ∑ = + = 𝑗𝑖𝑘𝑎 y = 2,3 dan 0 untuk yang lain
5𝑥𝑦 5𝑦 10𝑦 10𝑦
𝑥=1

Langkah 2 : menentukan E(Y)

3
12 12 12 24 12
𝐸(𝑌) = ∑ 𝑦 = + = =
10𝑦 10 10 10 5
𝑦=2
12
Jadi, 𝐸(𝑋) = 5

c. E(XY)
4 12 16
𝐸(𝑋𝑌) = 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) = × =
3 5 5
d. Cov(X,Y)
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸 [(𝑋 − 𝜇𝑋 )(𝑌 − 𝜇𝑌 )]
= 𝐸(𝑋𝑌) − 𝜇𝑌 𝐸(𝑋) − 𝜇𝑋 𝐸(𝑌) + 𝜇𝑋 𝜇𝑌
16 12 4 4 12 4 12
= −( × )−( × )+( × )
5 5 3 3 5 3 5
=0
e. Cov(2X,3Y)
𝐶𝑜𝑣(2𝑋, 3𝑌) = 2 × 3 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)
= 6 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)
=6×0
=0