Konsep Dasar

Ekonometrika
Unika Soegijapranata
Gasal 2011/2012

Konsep dasar ekonometri

Definisi Ekonometrika
cabang ilmu yang mengaplikasi metode-metode statistik
dalam ilmu ekonomi.
ilmu yang berhubungan dengan:
(1) mengestimasi hubungan-hubungan
ekonomi;
(2) mencocokkan teori ekonomi dengan dunia
nyata dan untuk menguji hipotesis yang
meliputi perilaku-perilaku ekonomi, dan
(3) meramalkan perilaku dari variabel-variabel
ekonomi.

a.i.r/ekonometrika/2011

Siapa Ahli Ekonometri itu?

Orang yang memiliki keahlian:
1.
Ekonomi
2.
Matematika
3.
Akuntan
4.
Statistik Terapan
5.
Statistik Teoritis

a.i.r/ekonometrika/2011

Tujuan Ekonometrika
1.

2.
3.

Membuktikan atau menguji validitas teoriteori ekonomi

estimasi penaksir-penaksir
peramalan

a.i.r/ekonometrika/2011

Pengertian Model
penyederhanaan dari realitas perilaku ekonomi
menjadi bentuk yang lebih sederhana
dari model yang baik, seorang peneliti dapat
menerangkan dan meramalkan sebagian besar
dari apa yang terjadi dengan realitas
dinyatakan dalam bentuk matematis, grafis,
skema, diagram dan bentuk-bentuk lainnya.

a.i.r/ekonometrika/2011

Dalam ilmu ekonomi:

Model ekonomi adalah suatu konstruksi teoritis
atau kerangka analisis ekonomi yang terdiri
dari himpunan konsep, definisi, anggapan,
persamaan, kesamaan (identitas) dan
ketidaksamaan dari mana kesimpulan akan
diturunkan (Insukindro, 1992: 1).

a.i.r/ekonometrika/2011

Metodologi Ekonometri
1.

Pernyataan teori ekonomi atau hipotesis

harus memiliki dasar teori dulu:

2.

Klasik
Keynes misal konsumsi berhubungan positif
dengan pendapatan. MPC berada antara 0 dan 1
New Classical
New Keynesian

Spesifikasi model matematika

menunjukkan hubungan yang deterministik
atau pasti antar variabel

a.i.r/ekonometrika/2011

Metodologi Ekonometri - cont

3. Spesifikasi model ekonometri kenyataannya
hubungan adalah random perlu tambahkan unsur
disturbance dalam model matematis. Verbeek (2000):

Model ekonometri untuk menjelaskan hubungan saat ini

dengan masa lalu.
Model ekonometri untuk menjelaskan hubunganhubungan antara kuantitas ekonomi sepanjang periode
waktu yang pasti gambarkan fluktuasi
Model ekonometri untuk menjelaskan hubunganhubungan antara variabel yang diukur berbeda pada titik
tertentu dalam waktu yang sama untuk unit yang
berbeda.
Model ekonometri untuk menjelaskan hubunganhubungan antara variabel yang diukur berbeda untuk
unit yang berbeda dengan periode waktu yang lebih
panjang (minimal dua tahun).

4. Pengumpulan data

a.i.r/ekonometrika/2011

Metodologi Ekonometri - cont

5. Estimasi parameter-parameter
* Kriteria a priori ekonomi sejalan dengan teori
tidak?
* Kriteria statistik (first order test) standar
deviasi, standar error, R2
* Kriteria Ekonometrika (second order test)
ketidakbiasan (unbiasedness), konsistensi (consistency), kecukupan
(sufficiency) agar inferensi valid

6.
7.

8.

Uji hipotesis signifikansi

Forecasting n prediction masukkan satuan,
gunakan multiplier
Menggunakan model untuk kontrol atau policy
purposes
a.i.r/ekonometrika/2011

Teori

Fakta
V Ek

V. Non Ek

V. dipilih
V. endogin

V. tak dipilh

V. eksogin

V. kelambanan

Data atau
Observasi

Model
Teoritis
Model
Dinamis
Penurunan

AD
L

Isu
Statistik
Pendekatan
Kointegrasi

Fungsi Biaya

Singel

Multi
PAM +
RE

PAM

ECM

I-ECM

Model
Statistik

Model yang Dapat

Ditaksir
Estimasi
Uji Hipotesis
Seleksi Model

Model Empiris
Prediksi/Peramalan
Evaluasi/Implikasi Kebijakan

Gambar 1 Metodologi Pembentukan Model Ekonometrika

a.i.r/ekonometrika/2011

10

Anggapan dalam Model

Ekonomi
1.
2.
3.

Rasionalitas (rationality)
Ceteris paribus
Penyederhanaan

a.i.r/ekonometrika/2011

11

Persamaan dan Identitas dalam

Model Ekonomi
Misal:
C = a + a Y + a Y + a R + a R
t
0
1
t
2
t-1
3
t
4
t-1

It = b0 + b1 Yt-1 + b2 Yt-2 + b3 Rt + b4 Rt-1

Yt = C t + I t + G t

0 < a1 < 1; 0 < a2 < 1; a3, a4, b3 dan b4 < 0; b1 dan b2

>0

a.i.r/ekonometrika/2011

12

(lanjutan.)
di mana:
C = pengeluaran konsumsi masyarakat pada
t
periode t
I = investasi masyarakat pada periode t
t

Yt = pendapatan masyarakat pada periode t

Rt = suku bunga pada periode t

Gt = pengeluaran pemerintah pada periode t

a.i.r/ekonometrika/2011

13

Dari persamaan dan identitas tersebut dapat

diklasifikasi variabel-variabel yang ada
menjadi:
1. Variabel endogin: Ct, It dan Yt
2. Variabel eksogin: Rt dan Gt
3. Variabel endogin kelambanan: Yt-1
dan Yt-2
4. Variabel eksogin kelambanan: Rt-1

a.i.r/ekonometrika/2011

14

Penggambaran Model
:

Simbol untuk variabel pilot (endogin) yang

beradal di sebelah kiri persamaan

Simbol untuk variabel endogin yang berada di

sebelah kiri identitas

Simbol untuk variabel eksogin dan variabel

eksogin kelambanan

Simbol untuk variabel endogin kelambanan

Simbol variabel kontrol/variabel kebijakan

Simbol arah hubungan antar variabel

Gambar 1.2 Hubungan Antar variabel dalam suatu Model Struktural

a.i.r/ekonometrika/2011

15

Yt-2

Yt-1

Rt

It

Rt-1

Gt

Ct

Yt

Gambar 1.3 Penggambaran Model Struktural

a.i.r/ekonometrika/2011

16

Permasalahan dalam
Pembentukan Model Ekonomi
1.
2.

3.

Pemilihan Teori
Bentuk Fungsi dari Model linier dalam
parameter atau variabel atau tidak linier. OLS:
linier in paramater. Bila tidak parameter tidak
linier maka gunakan NLLS (non linier least
square)
Definisi dan Cara Pengukuran Data

a.i.r/ekonometrika/2011

17

Permasalahan dalam
Pembentukan Model Ekonomi
4. Kelangkaan dan Kekembaran Data
* tipe data TS, CS, Panel
* sumber dan akurasi data
* Agregasi data.
* Interpolasi data
* Ukuran skala data
5. Implikasi Kuantitatif dan Kualitatif
6. Struktur Kelambanan (Lag Structure)

a.i.r/ekonometrika/2011

18

Ciri-Ciri Model Ekonometri Yang

baik
Secara teoritis adalah masuk akal
(theoretical plausibility)
2.
Kemampuan menjelaskan (explanatory
ability)
3.
Keakuratan taksiran atau estimasi dari
parameter (accuracy of the estimated of the
parameters)
4.
Kemampuan peramalan (forecasting ability)
5.
Kesederhanaan (simplicity)
1.

a.i.r/ekonometrika/2011

19

Keterbatasan Ekonometrika

Meskipun ekonometrika sudah merupakan

campuran dan perpaduan dari empat jenis ilmu,
namun, ekonometrika bukan merupakan metode
ataupun ilmu yang mampu bekerja dalam semua
situasi.
Ekonometrika bukanlah dewa yang serba bisa.
Ekonometrika hanyalah salah satu metode di
antara berbagai metode untuk membuktikan
teori-teori ekonomi - dan bukan merupakan satusatunya metode

a.i.r/ekonometrika/2011

20