PROBABILITAS BERSYARAT

DAN
EKSPEKTASI BERSYARAT
 Sebelumnya telah dijelaskan mengenai konsep probabilitas
bersyarat untuk subset-subset C dari ruang sampel C.
Akan dijelaskan probabilitas bersyarat untuk subset-subset A
dari ruang sampel A , dimana A adalah ruang nilai dari 1
variabel random atau lebih.
Misalkan P adalah fungsi himpunan probabilitas yang
didefinisikan pada subset-subset dari A . Jika A1 dan A2
adalah subset-subset dari A , maka probabilitas bersyarat
dari kejadian A2 diberikan kejadian A1 adalah :
P ( A1 A2 )
P ( A2 | A1 ) , dimana P(A 1 ) 0.
P ( A1 )
 Probabilitas Bersyarat

Misalkan X1 dan X2 adalah variabel random diskrit dengan pdf

f(x1,x2) dimana f(x1,x2) > 0 untuk (x1,x2) A dan sama dengan
nol untuk yang lainnya. Misalkan f1(x1) adalah pdf marginal
dari X1 dan f2(x2) adalah pdf marginal dari X2 .
Misalkan A1 x1 , x2 : x1 x1 ' , x2 dimana x1 adalah
suatu nilai sedemikian hingga P( A1 ) Pr( X 1 x1 ' ) f1 ( x1 ' ) 0.
Misalkan himpunan A2 x1 , x2 : x1 , x2 x2 '
Berdasarkan definisi probabilitas bersyarat A2 diberikan A1
diperoleh :
P( A1 A2 ) Pr( X 1 x1 ' , X 2 x2 ' ) f ( x1 ' , x2 ' )
P( A2 | A1 )
P( A1 ) Pr( X 1 x1 ' ) f1 ( x1 ' )
 Jadi , jika (x1,x2) adalah suatu titik dimana f1(x1) > 0, maka
probabilitas bersyarat bahwa X2 diberikan X1 = x1 adalah
f ( x1 , x2 ) .
f1 ( x1 )

Dengan x1 tetap dan f1(x1) > 0, maka fungsi dari x2 ini

memenuhi syarat-syarat untuk menjadi suatu pdf dari variabel
random X2 jenis diskrit, karena :
1. f ( x1 , x2 ) 0
f1 ( x1 )
f ( x1 , x2 ) 1 f1 ( x1 )
2.
x2 f ( x )

f ( x )

x2
f ( x1 , x 2 )
f ( x )
1
1 1 1 1 1 1
Notasi :
f ( x1 , x2 )
f ( x2 | x1 ) , dimana f1(x1 ) 0.
f1 ( x1 )
yang disebut sebagai pdf bersyarat dari variabel random X2
tipe diskrit diberikan X1 = x1.
Dengan cara yang sama,
f ( x1 , x2 )
f ( x1 | x2 ) , dimana f 2 ( x2 ) 0
f 2 ( x2 )
disebut sebagai pdf bersyarat dari variabel random X1 tipe
diskrit diberikan X2 = x2.
 Misalkan X1 dan X2 adalah variabel random kontinu yang
mempunyai pdf bersama f(x1,x2) dan pdf marginal masing-
masing f1(x1) dan f2(x2). Pembahasan pdf bersyarat untuk variabel
random kontinu analaog dengan variabel random diskrit.
Jika f1(x1) > 0, f ( x | x )didefinisikan sebagai : f ( x2 | x1 ) f ( x1 , x2 )
2 1 f1 ( x1 )
Dalam hal ini x1 dianggap mempunyai nilai tertentu dimana
f1(x1) > 0.
f ( x2 | x1 ) mempunyai sifat-sifat pdf jenis kontinu dengan 1
variabel random dan disebut pdf bersyarat jenis kontinu dari
variabel random X2 diberikan X1 = x1 karena

1. f ( x | x ) dx f ( x1 , x2 ) dx 1 f1 ( x1 )
2 1 2 f1 ( x1 ) 2 f1 ( x1 ) f ( x1 , x2 ) dx2 f1 ( x1 )
0 karena f1 ( x1 ) 0 dan f ( x1 , x2 ) 0
2. f ( x1 , x2 )
f ( x2 | x1 )
f1 ( x1 )
Jadi, f ( x2 | x1 ) 0 .

Jika f2(x2) >0, pdf bersyarat dari variabel random kontinu X1

diberikan X2 = x2 didefinisikan sebagai
f ( x1 , x2 )
f ( x1 | x2 ) , f 2 ( x2 ) 0.
f 2 ( x2 )
 Karena f ( x1 | x2 ) dan f ( x2 | x1 ) masing-masing merupakan
suatu pdf dari satu variabel random (diskrit /kontinu), maka
masing-masing mempunyai semua sifat-sifat dari suatu pdf.
Sehingga probabilitas dan ekspektasi matematikanya juga
dapat dihitung.
Untuk variabel random kontinu
b
Pr(a X 2 b | X 1 x1 ) f ( x2 | x1 ) dx2
a

yang disebut sebagai probabilitas bersyarat a X 2 b

diberikan X1 = x1 .
Probabilitas bersyarat bahwa c X 1 d diberikan X2=x2
adalah: d
Pr(c X 1 d | X 2 x2 ) f ( x1 | x2 ) dx1
c
Jika u(X2 ) adalah suatu fungsi dari X2, maka :

E (u ( X 2 ) | x1 ) u ( x2 ) f ( x2 | x1 )dx2

disebut ekspektasi bersyarat dari u(X2 ) diberikan X1 = x1 .

 Ekspektasi Khusus:

1.
E ( X 2 | x1 ) Adalah mean dari pdf bersyarat dari X diberikan
2
X1 = x1 .

E{[ X 2 E ( X 2 | x1 )]2 | x1}

2. Adalah variansi dari pdf bersyarat dari
Var ( X 2 | x1 ).
X2 diberikan X1 = x1 dan dinotasikan dengan
E ( X 2 | x1 )
Jadi Var ( X | disebut mean bersyarat dari X 2 diberikan X1 = x1
2 x1 )
dan disebut variansi bersyarat dari X 2 diberikan
X1 = x 1 .
 Dapat ditunjukkan :
2
Var ( X 2 | x1 ) E ( X 2 | x1 ) [ E ( X 2 | x1 )]2

Dengan cara yang sama,

E (u ( X 1 ) | X 2 x2 ) u ( x1 ) f (x1 | x2 ) dx1

Untuk variabel random diskrit, caranya analog hanya

mengganti integral dengan sigma.
 Contoh :
Misalkan X1 dan X2 mempunyai pdf bersama

2, 0 x1 x2 1
f ( x1 , x2 )
0, yang lainnya

Tentukan pdf marginal dari X1 dan X2, pdf bersyarat dari X1

diberikan X2=x2, mean bersyarat dan variansi bersyarat dari
X1 diberikan X2 = x2, Pr(0<X1<1/2 |X2=3/4) dan
Pr(0<X1<1/2).
 Karena E(X2|x1) adalah fungsi dari x1 maka E(X2|X1) adalah
variabel random yang mempunyai distribusi dan dapat
dihitung mean dan variansinya.
Contoh :
Misalkan X1 dan X2 mempunyai pdf
6 x2 , 0 x2 x1 1
f ( x1 , x2 )
0, ( x1 , x2 ) yang lainnya

Dapat ditunjukkan bahwa E ( X 2 | x1 ) 2 x1 , 0 x1 1

3
Tentukan distribusi dari Y E ( X 2 | X 1 ) , kemudian hitung
mean dan variansinya atau E ( E ( X 2 | X 1 )) dan Var ( E ( X 2 | X 1 ))
kemudian bandingkan hasilnya dengan E(X2) dan Var(X2).
 Misalkan X1 dan X2 adalah variabel random jenis kontinu.
Misalkan Y = u(X1,X2), maka Y juga variabel random dan
mempunyai pdf g(y).
Ekspektasi dari Y adalah

E (Y ) yg ( y) dy

atau dapat ditulis

E (u ( X 1 , X 2 )) u ( x , x ) f ( x , x )dx dx

1 2 1 2 1 2

Note : Berlaku juga untuk variabel random diskrit

 Contoh:
8 x1 x2 , 0 x1 x2 1
Misalkan X1 dan X2 mempunyai pdf f ( x1 , x2 ) 0, ( x , x ) yang lain
2 1 2
Tentukan E (7 X 1 X 2 5 X 2 )
1 x2
8
- E ( X 1 X 2 ) x1 x2 f ( x1 , x2 )dx1dx2 8 x1 x2 dx1dx2 21
2 2 2 3

0 0

1 x2
- E ( X 2 ) x2 8 x1 x2 dx1dx2 4
0 0 5
- E (7 X X 2 5 X ) 7 E ( X X 2 ) 5 E ( X ) 7. 8 5. 4
1 2 2 1 2 2
21 5
 Adib :
1. E ( E ( X 2 | X 1 )) E ( X 2 )

2. Var ( E ( X 2 | X 1 )) Var ( X 2 )
 Adib : E ( E ( X 2 | X 1 )) E ( X 2 )

f ( x1 , x2 )
E ( X 2 ) x2 f ( x1 , x2 )dx2 dx1 x2 dx2 f1 ( x1 )dx1

f1 ( x1 )


x2 f ( x2 | x1 )dx2 f1 ( x1 )dx1 E ( X 2 | x1 ) f1 ( x1 )dx1

Jadi E ( X 2 ) E ( E ( X 2 | X 1 ))
 Adib: Var ( E ( X 2 | X 1 )) Var ( X 2 )

Misalkan 2 E ( X 2 )

Var ( X 2 ) E X 2 2
2
E X 2 E( X 2 | X1) E( X 2 | X1) 2
2


E X 2 E ( X 2 | X 1 ) E ( X 2 | X 1 ) 2 2 X 2 E ( X 2 | X 1 ) E ( X 2 | X 1 ) 2
2 2

E X2 E(X2 | X1) E E(X2 | X1) 2 2E X2 E(X2 | X1) E(X2 | X1) 2
2 2
 Perhatikan
E X 2 E ( X 2 | X 1 ) E ( X 2 | X 1 ) 2

x 2 E ( X 2 | x1 ) E ( X 2 | x1 ) 2 f ( x1 , x2 ) dx2 dx1


f ( x1 , x2 )
E ( X 2 | x1 ) 2 x2 E ( X 2 | x1 ) dx2 f1 ( x1 )dx1
f1 ( x1 )

f ( x1 , x2 ) f ( x1 , x2 )
E ( X 2 | x1 ) 2 x2 E ( X 2 | x1 ) dx2 f1 ( x1 )dx1
f1 ( x1 ) f1 ( x1 )




E ( X 2 | x1 ) 2 x2 f ( x2 | x1 )dx2 E ( X 2 | x1 ) f ( x2 | x1 ) dx2 f1 ( x1 )dx1




E ( X 2 | x1 ) 2 E ( X 2 | x1 ) E ( X 2 | x1 ) f ( x2 | x1 )dx2 f1 ( x1 )dx1




E( X 2 | x1 ) 2 .0. f1 ( x1 )dx1 0

Jadi

Var ( X 2 ) E X 2 E ( X 2 | X 1 ) E E ( X 2 | X 1 ) 2
2 2

a. Karena 2 E ( X 2 ) E E ( X 2 | X 1 )
maka E E ( X 2 | X 1 ) 2 2 Var ( E ( X 2 | X 1 ))

b. Karena X 2 E ( X 2 | X 1 ) 2 0 maka E X 2 E ( X 2 | X 1 ) 2 0

Jadi, Var ( X 2 ) Var ( E ( X 2 | X 1 ))