Ujian Tengah Semester

Pengantar Proses
Stokastik
Adi Sudrajat
20/455489/PA/19704
S1 Matematika – FMIPA Universitas Gadjah Mada
 1

Soal 2

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 2

Soal Nomor 1
Jelaskan tentang apa yang anda ketahui
mengenai proses stokastik, kapan kita perlu
mendefinisikan proses stokastik dan masalah
seperti apa yang dapat diselesaikan dengan
Sumber :
proses stokastik! www.coingecko.com

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 3

 • Proses stokastik adalah himpunan
variabel random yang bergantung
pada “waktu”.
Proses
Stokastik
Proses Stokastik
• Memprediksi himpunan kemungkinan
yang dapat terjadi yang diukur
berdasarkan probabilitas.

Sumber : triv.co.id
Klasifikasi Proses Stokastik
• State space
• Himpunan indeks
• Dependensi antar variabel random
• Dll

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 6

 Berdasarkan Kardinalitas Himpunan Indeks
Discrete Time Stochastic Continuous Time Stochastic
Process Process

Apabila himpunan Apabila himpunan

indeks countable indeks continuum

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 7

Kapan perlu mendefinisikan
proses stokastik?
Ketika model yang hendak kita buat perlu mempertimbangkan sifat
acak atau probablitias dari fenomena yang diteliti.

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 8

Untuk masalah seperti apa?
Masalah probabilistik yang bergantung pada waktu.

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 9

Soal Nomor 2
4 3

2 1 5

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 10

2a.
Definisi :
• Two states i and j are said to communicate if j is reachable from i, and i is
reachable form j.
• Markov chain is said to by irreducible if there is only one class, that is, if all
states communicate with each other.
• A state is periodic with period if k is the smallest number such that all
path leading from state back to state have length that is a multiple of . If
reccurent state is not periodic, it is reffered to as aperiodic.

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 11

 0.4
4 3

0.2 0.5 0.6

1 0.5 Irreducible

0.5 0.5
2 1 5

0.8
Aperiodic

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 12

2b. Vektor probabilitas stasioner dapat dicari
dengan menyelesaikan :
dan
Dengan merupakan vektor probabilitas stasioner.

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 13

Lanjutan

dan
.
Kemudian diperoleh

Dari (1) dan (2) diperoleh,

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 14

Lanjutan
Lebih lanjut,

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 15

Didapat

Jadi, diperoleh stationary probability vector

.

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 16

2c. Suppose the chain starts in state 1.
What is the expected number of steps
until it is in state 1 again?
Dari 2b, diketahui
.
Diperhatikan bahwa , sehingga

Jadi, nilai ekspektasi langkah yang diperlukan dari state 1 ke state 1

adalah 3,7.

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 17

2d. Suppose What is the
expected number of steps until the chain
is in state 4?

Diperhatikan . Diperoleh .

Lebih lanjut, , sehingga

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 18

Lanjutan

4)

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 19

Lanjutan
Kemudian,
.
Diperoleh nilai ekspektasi langkah yang ditempuh dari 1 ke 4
adalah

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 20

2e. Again, suppose . What is the probability that the chain will
enter 5
before it enters state 3?
State 3 dan state 5 dijadikan sebagai absorbing state. Didapat

. Lebih lanjut dan . Kemudian,

Dan
Diperhatikan bahwa . Sehingga, probabilitas langkah sampai sampai ke 5
sebelum masuk ke 3 dari 1 adalah

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 21

Nomor 3
Dari paper yang telah didiskusikan di kelompok anda, jelaskan
tentang
a) Latar belakang penelitian sampai dengan perumusan masalah
dalam paper tersebut,
b) Proses pendefinisian variabel stokastik yang dirumuskan dalam
penelitian tersebut, serta alasan mengapa variabel stokastik
tersebut dirumuskan,
c) Kesimpulan dari penelitian tersebut berdasarkan rumusan
variabel stokastik yang ada.

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 22

Referensi
Ross, S. M. (2016). Stochastic processes. Wiley India.
Ross, S. M. (2012). Introduction to probability models. Cram101
Incorporated.

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 23

 Adi Sudrajat
Thank you adisudrajat@mail.ugm.ac.id

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 24

 Tinggalkanlah apa yang
meragukanmu kepada
apa yang tidak
meragukanmu.
[HR. Tirmidzi]

2/10/2022 UTS Pengantar Proses Stokastik 25

Link ppt kedua :
PPT kedua

9/3/20XX Presentation Title 26