SEMINAR PROPOSAL

ANALISIS VARIABEL YANG MEMPENGARUHI

PROFITABILITAS BANK - BANK GO PUBLIC
DI INDONESIA

Disusun Oleh : Irfan Quadrinata / 03610009

JoGjA

A. Latar Belakang Masalah

Peranan Bank dalam Perekonomian Indonesia

Bank fungsi dasarnya sebagai penghimpun dana dari masyarakat

(simpanan) dan menyalurkannya kepada masyarakat (kredit) adalah
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kinerja Perbankan Secara Umum

Secara umum kondisi perbankan tahun 1998 ditandai dengan

memburuknya indikator-indikator seperti: (1) permodalan yang negatif
dalam jumlah yang besar (negatif CAR yang tinggi); (2) tingginya NPL
baik netto maupun gross;(3) perbankan nasional dalam keadaan merugi.
JoGjA

Tahun 1999 pemerintah melakukan rekapitalisasi perbankan, Hasil

program tersebut, umumnya mulai terlihat pada tahun 2003 dengan
indikator:

(1)membaiknya

struktur

permodalan

perbankan;

(2)

membaiknya CAR (menjadi positif) dan melewati batas minimal 8%, (3)
membaiknya NPL, baik gross maupun net; (4) perbankan nasional mulai
membukukan laba.

Penurunan tingkat suku bunga kredit sampai akhir tahun 2002 tercatat
relatif lambat dibandingkan tingkat suku bunga SBI. Namun pada tahun
2003 respon penurunan tingkat suku bunga kredit dapat lebih cepat.
JoGjA

Uji Bank

Memberikan gambaran mengenai sistematika dalam meningkatan

kinerja perbankan.

ROA dipandang sebagai alat ukur yang berguna karena

mengindikasikan seberapa baik manajemen sumber daya total
yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan profit.

Bank dengan rasio ROA >1,5% memiliki kondisi yang strategis

di dalam memperkuat dan memperluas posisi pasar sehingga
mampu meningkatkan profitabilitas bank.
JoGjA

ROA Sebagai Dasar Analisis Profitabilitas Perbankan

Manajemen perlu mengenali variabel-variabel apa saja yang dapat

mempengaruhi profitabilitas bank.

Variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas dapat diketahui

melalui rasio-rasio keuangan. Melalui rasio tersebut dapat dilakukan
analisis guna mengungkap sistematika guna menghasilkan ROA
maksimum, membantu manajemen dalam implementasi perencanaan
dan

pengendalian

keuangan

sehingga

profitabilitas

dapat

ditingkatkan.
JoGjA

B. Perumusan Masalah

Variabel-variabel apakah yang dapat mempengaruhi

profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta ?

Dari variabel-variabel tersebut, variabel mana yang

berpengaruh terbesar terhadap profitabilitas bank yang
go public di Bursa Efek Jakarta ?

JoGjA

C. Batasan Masalah

Data yang digunakan merupakan laporan keuangan bank

yang telah go public pada periode 2001-2005.

Variabel yang dianalisis adalah pangsa pasar dana pihak

ketiga, rasio biaya operasional, Capital Adequacy Ratio,
Loans to Deposit Ratio dan klasifikasi bank.

JoGjA

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis variabel-variabel yang

mempengaruhi profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek
Jakarta.

Untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh

paling dominan terhadap profitabilitas bank yang go public di
Bursa Efek Jakarta.

JoGjA

Manfaat penelitian

Bagi manajemen bank-bank yang go public di BEJ

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan perbankan

untuk dapat lebih meningkatkan efisiensinya sehingga dapat
memperbesar laba perusahaan, khususnya bank yang go
public.

Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

wawasan dalam aplikasi yang telah diperoleh, serta gambaran
umum mengenai dunia perbankan dan aktivitas di dalamnya.
JoGjA

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Terdahulu

Pramono dan Syafitri (2004) dalam penelitiannya mengenai

Analisis Profitabilitas Bank Di Indonesia obyek dari
penelitiannya adalah bank yang go public di Indonesia mulai
tahun 1995-2003.

Variabel penelitiannya adalah pangsa pasar dana pihak ketiga,

rasio biaya operasional, Capital Adequacy Ratio, Loans to
Deposit Ratio dan klasifikasi bank,
JoGjA

Empat variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank

yang go public adalah pangsa pasar, rasio biaya operasional
, Capital Adequacy Ratio, Loans to Deposit Ratio.

Pada penelitian ini, variabel klasifikasi bank tidak memiliki

pengaruh yang signifikan dan Capital Adequacy Ratio
mempunyai pengaruh dominan terhadap profitabilitas bank.

JoGjA

F. Tinjauan Teori

Dalam analisis tentang profitabilitas bank, rasio Return On Asset

(ROA) merupakan hal yang paling efektif sebagai dasar analisis
untuk mengetahui kinerja suatu perbankan di dalam pemberdayaan
seluruh sumber daya yang dimilikinya (aset) untuk menghasilkan
profit yang maksimum.

Nilai ROA dipengaruhi oleh beberapa variabel pembentuknya. Dari

setiap variabel tersebut akan terdapat dominasi satu variabel terhadap
variabel lainnya yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel
tertentu terhadap pembentukan nilai ROA.
JoGjA

Variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank

antara lain :

Pangsa Pasar dan Dana Pihak Ketiga Yang Dihimpun Oleh Bank

Kecukupan Modal (Capital Adequacy Rasio/ CAR)

Efisiensi

Likuiditas

Klasifikasi Bank

JoGjA

G. Kerangka Konseptual
Pangsa Pasar Dana Pihak
Ketiga (MSDN)
Kecukupan Modal (CAR)
Perbankan
Nasional
(Go Publik)

Analisis
Kinerja
(ROA)

Efisiensi (BOPO)
Likuiditas (LDR)
Klasifikasi Bank (OWNER)

JoGjA

H. Hipotesis

Hi = Pangsa pasar dana pihak ketiga, kecukupan modal,

likuiditas,

efisiensi, dan klasifikasi bank berpengaruh

terhadap profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek

Jakarta.

Hi 1 = Pangsa pasar dana pihak ketiga berpengaruh terhadap

profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.

Hi 2 = Kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas

bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.
JoGjA

Hi 3 = Efisiensi berpengaruh terhadap profitabilitas bank

yang go public di Bursa Efek Jakarta.

Hi 4 = Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas bank

yang go public di Bursa Efek Jakarta.

Hi 5 = Klasifikasi bank berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.

JoGjA

I. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian berupa studi kasus, yaitu menjelaskan

permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dan
pemecahannya berdasarkan data-data yang relevan dengan obyek
penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif berupa

laporan keuangan bank-bank yang go public di Bursa Efek
Jakarta (BEJ) tahun 2001-2005.
JoGjA

Data diperoleh peneliti secara tidak langsung bersumber dari media

perantara yaitu Pojok Bursa Efek Jakarta (Pojok BEJ) Universitas
Muhammadiyah Malang.

Teknik Pengumpulan data

Teknik yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu

mengumpulkan data-data dari arsip maupun dokumentasi perusahaan
yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Cara yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian

adalah dengan cara purposive sampling.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang go public di

Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001-2005 yang berjumlah 25 bank.
JoGjA

Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalnya

Return On Asset (ROA); ROA = Net profit / Total Asset

Pangsa pasar dana pihak ketiga (MSDN); MSDN = Total dana pihak
ketiga bank / Dana pihak ketiga total bank

Kecukupan modal, diukur dari Capital Adequacy Ratio (CAR); CAR

= Total Aktiva Beresiko / Modal Keseluruhan Bank

Efisiensi, diukur dari (BOPO); BOPO = Nilai Output / Nilai Input

Likuiditas, diukur dari Loan to Deposit Ratio (LDR); LDR = Total

kredit / Dana yang diterima bank

Klasifikasi bank (OWNER); Variabel dummy, bernilai 1 jika

merupakan bank pemerintah dan bernilai 0 jika bank swasta.
JoGjA

Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kuantitatif yaitu dengan menggunakan model regresi linier
berganda.

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik :

Uji Normalitas

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

VIF =

1
2

(1 R xt )

atau VIF = 1/tolerance

JoGjA

Uji Autokorelasi

Uji Heterokedastisitas
Uji Hipotesis

Y = bo + b1 X1+ b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e

Koefisien Diterminasi (R2)

Uji F

Uji t

JoGjA