UJI AUTOKORELASI

ARTIKEL TEORIONLINE TUTORIAL SPSS

BY HENDRY
email : openstatistik@yahoo.co,id
http://teorionline.wordpress.com/
===================================================================

Tentang Uji Autokorelasi

Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series. Hal ini karena observasi-observasi pada
data timeserie mengukuti urutan alamiah antarwaktu sehingga observasi-observasi secara
berturut-turut mengandung interkorelasi, khususnya jika rentang waktu diantara observasi
yang berurutan adalah rentang waktu yang pendek, seperti hari, minggi atau bulan. Gujarati
(2012)

Istilah autokorelasi adalah korelasi di antara anggota seri dari observasi-observasi yang
diurutkan berdasarkan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan
korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lain.

Konsekuensi Autokorelasi

Menurut Gujarati (2012), keberadaan autokorelasi pada OLS memiliki konsekuensi antara
lain : estimasi OL masih linier dan tidak bias, serta konsisten dan secara asumtotis
terdistribusi secara normal, namun estimator-estrimator tersebut tidak lagi efisien (memiliki
varian terkecil).

Widarjono (2009) melanjutkan, jika varian tidak minimum, maka menyebabkan perhitungan
standar error metode OLS tidak lagi dipercaya kebenarannya. Selanjutnya, interval estimasi
maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak lagi bisa dipercaya
untuk evaluasi hasil regresi.

Pengujian dengan SPSS

Untuk SPSS, pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan teknik
Durbin-Watson, LM Test, dan Run Test. Dalam tutorial ini akan dijelaskan
teknik yaitu DW-Test.

DATA
Berikut tabulasi data Current Ration (CR), Debt to Equity Ratio (DER) dan
ROA. (data adalah data fiktif dan hanya dipergunakan untuk tutorial)

CR DER ROA
3.25 1.99 0.97
2.10 2.24 -6.68
1.25 2.20 1.41
1.25 2.86 -6.81
1.09 2.46 2.47
1.06 1.16 8.63
1.84 1.46 6.43
1.02 1.22 10.28

Teorionline tutorial SPSS by Hendry. Page 1

 1.01 1.26 11.40
1.22 1.05 11.31
3.71 0.76 9.23
2.75 0.62 9.33
1.20 0.53 3.19
1.13 0.50 4.24
1.17 0.44 1.56
1.86 0.92 6.01
2.93 0.66 1.22
3.98 0.57 2.54
1.19 0.53 5.69
2.44 0.28 5.36
1.28 0.71 -1.44
1.15 0.67 5.60
0.35 0.99 7.33
0.49 2.50 0.70
1.10 1.76 1.76
1.33 2.73 1.66
1.94 2.46 1.65
1.15 2.59 1.09
0.47 4.33 -7.15
1.53 2.37 10.03
1.32 2.15 9.16
1.11 2.53 3.29
1.22 2.73 4.13
2.40 2.05 13.91
1.57 1.24 15.66
1.06 21.28 0.85
1.44 20.95 0.05
1.60 27.09 0.05
1.75 17.83 0.43
1.75 10.21 2.33
1.21 5.94 -1.25
1.22 6.18 0.46
1.77 6.66 1.67
1.02 7.50 3.49
1.00 2.80 9.48
1.24 1.85 2.09
2.37 1.73 0.87
1.45 1.88 1.12
1.15 2.51 2.04
1.75 1.96 3.62
1.79 0.93 -9.64
2.20 0.82 -0.84
1.70 0.84 12.97

Teorionline tutorial SPSS by Hendry. Page 2

 1.30 1.26 2.62
1.27 0.54 7.42
2.25 1.33 1.63
2.28 1.53 3.49
2.55 2.23 1.77
2.04 1.69 0.50
1.10 1.53 1.19
1.23 3.38 0.84
1.08 3.73 -0.45
1.50 3.24 0.53
1.33 3.89 -2.65
1.08 1.53 1.19
1.96 0.60 9.93
1.99 0.58 9.25
0.71 0.71 9.70
0.82 0.68 9.86
0.59 0.85 14.13
2.24 0.66 -17.07
2.02 0.36 0.70
1.93 0.38 6.61
1.59 0.17 4.06
5.43 0.06 -6.13
0.20 3.49 4.76
0.15 3.29 0.80
2.15 2.96 5.69
4.41 2.55 6.86
1.34 0.82 17.55
1.55 1.63 9.90
1.33 1.49 8.29
1.34 1.31 11.50
0.64 1.10 11.67
0.66 0.81 15.66

Teorionline tutorial SPSS by Hendry. Page 3

Persiapan
Copy data di atas ke dalam Worksheet SPSS seperti tampilan berikut ini :

Uji Durbin-Watson Test

Dari Menu
Analyze
Regression
Linear

Masukkan CR dan DER ke box independent variable, dan ROA ke

dependent variable

Teorionline tutorial SPSS by Hendry. Page 4

Aktifkan plihan Durbin Watson seperti gambar di bawah

Klik Continue, lalu pilih OK

Teorionline tutorial SPSS by Hendry. Page 5

HASIL
Regression

Variables Entered/Removedb

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 DER, CRa . Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: ROA

Model Summaryb

Adjusted Std. Error of Durbin-

Model R R Square R Square the Estimate Watson
1 .277a .077 .054 5.71240 1.338
a. Predictors: (Constant), DER, CR
b. Dependent Variable: ROA

ANOVAb

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 222.688 2 111.344 3.412 .038a
Residual 2675.784 82 32.632
Total 2898.472 84
a. Predictors: (Constant), DER, CR
b. Dependent Variable: ROA

Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 6.719 1.392 4.826 .000
CR -1.198 .719 -.178 -1.667 .099
DER -.295 .136 -.231 -2.168 .033
a. Dependent Variable: ROA

Penjelasan

Nilai DW adalah sebesar 1.338. Nilai DW hitung ini kemudian akan

dibandingkan dengan DW Tabel. Dengan signifikansi 5%, jumlah sampel 84,
dan jumlah variabel independen adalah 2, maka diperoleh DW hitung
sebesar dl 1.600 dan du 1.696.

Teorionline tutorial SPSS by Hendry. Page 6

 dl 1.600
du 1.696
4-dl 2.4
4-du 2.304

Hipotesis :
Ho : tidak terdapat autokorelasi positif dalam model regresi

Pedoman penolakan Ho adalah :

Hipotesis Keputusan Jika

Tidak ada autokorelasi Tolak 0 < d < dl
positif
Tidak ada autokorelasi No Decision dl d du
positif
Tidak ada autokorelasi Tolak 4-dl < d < 4
negative
Tidak ada autokorelasi No Decision 4-du d 4-dl
negative
Tidak ada autokorelasi Tdk ditolak du < d < 4-du
positif atau negatif
Sumber : Imam Ghozali. 2009. Analisis Multivariate dengan SPSS, hal 100

Karena DW hitung lebih kecil dibanding dl atau 0 < d < dl, maka dapat
dinyatakan bahwa model terkena masalah autokorelasi

Referensi :

Gujarati dan Porter. (2012). Dasar_Dasar Ekonometrika. Buku 2. Jakarta :

Salemba Empat.

Agus Widarjono. (2009). Ekonometrika, pengantar dan aplikasi. Yogyakarta :

Ekonisia

Imam Ghozali. 2009. ANalisis Multivariate dengan SPSS. Semarang : BP-

UNDIP

Teorionline tutorial SPSS by Hendry. Page 7