Nama : Eli Nurliza

Kelas : ll_KPS.5
NIM : 1361305103

Kita mengambil contoh kasus pada uji normalitas, yaitu sebagai berikut: Seorang
mahasiswa bernama Eli Nurliza melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi harga saham pada perusahaan di BEJ. Eli Nurliza dalam penelitiannya ingin
mengetahui hubungan antara rasio keuangan PER dan ROI terhadap harga saham. Dengan ini
Eli Nurliza menganalisis dengan bantuan program SPSS, dan ia juga melakukan penelitian
untuk mengetahui dan mengukur kekuatan (keeratan) suatu hubungan antar variabel dengan
melakukan uji korelasi.

Data-data yang di dapat berupa data rasio dan ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel. Tabulasi Data (Data Fiktif)

Tahun Harga Saham (Rp) PER (%) ROI (%)

1990 8300 4.90 6.47
1991 7500 3.28 3.14
1992 8950 5.05 5.00
1993 8250 4.00 4.75
1994 9000 5.97 6.23
1995 8750 4.24 6.03
1996 10000 8.00 8.75
1997 8200 7.45 7.72
1998 8300 7.47 8.00
1999 10900 12.68 10.40
2000 12800 14.45 12.42
2001 9450 10.50 8.62
2002 13000 17.24 12.07
2003 8000 15.56 5.83
2004 6500 10.85 5.20
2005 9000 16.56 8.53
2006 7600 13.24 7.37
2007 10200 16.98 9.38
UJI REGRESI BERGANDA

Analisis regresi berganda ialah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan
antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Dari
hasil regresi dapat dilihat pada output moddel summary dan disajikan sebagai berikut:

 Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh angka R sebesar 0,879 (87,9%). Hal ini
menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara PER dan ROI
terhadap harga saham.
 Sedangkan untuk mengetahui kemampuan variabel independen menjelaskan
variabel dependen kita dapat melihat pada hasil ouput dari nilai koefisien
determinasi (R²). Dari hasil output diatas dapat kita ketahui bahwa sebesar 74,2%
variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, dan 25,8% dijelaskan
oleh variabel lainnya.

Uji F

Dari hasil output diatas dapat disimpulkan dugaan sementara sebagai berikut.
 Ho = Diduga bahwa variabel PER dan variabel ROI secara bersama-sama tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham.
 Ha = Diduga bahwa variabel PER dan ROI secara bersama-sama berpengaruh secara
signifikan terhadap harga saham.
 Kriteria pengujian
-Ha diterima jika F hitung > F tabel atau kolom sig < α
-Ha ditolak jika F hitung < F tabel atau kolom sig>α
- Ho diterima jika F hitung < F tabel atau kolom sig > α
- Ho ditolak jika F hitung > F tabel atau kolom sig < α

Uji hipotesis
 Tingkat probabilitas menggunakan α = 5% (0,05)
 F hitung = 25,465
 F tabel =
Df1 = k – 1
= 3– 1
= 2
Df2 = n – k
= 18 – 3
= 15
Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,68. Atau dengan Ms Exxel dengan cara pada cell
kosoncvg ketik =finv(0.05,2,15) lalu enter

Kesimpulan
 Perbandingan F hit dan F tabel = 25,465 > 3,68
Ha diterima
Ho ditolak
 Perbandingan Sig dan α = 0,000 < 0,05
Ha diterima
Ho ditolak

Setelah diuji maka dapat disimpulkan bahwa variabel PER dan variabel ROI secara
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham.
 Uji T

Uji T bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh masing masing variabel

independen terhadap variabel dependen.

 Kriteria pengujian
- Ha diterima jika F hitung > F tabel atau kolom sig < α
- Ha ditolak jika F hitung < F tabel atau kolom sig>α
- Ho diterima jika F hitung < F tabel atau kolom sig > α
- Ho ditolak jika F hitung > F tabel atau kolom sig < α

Pengujian koefisien regresi variabel PER

Dari hasil output diatas dapat disimpulkan dugaan sementara pengujian koefisien
regresi variabel ROI sebagai berikut.
Ho2= diduga PER tidak berpengaruh secara signifikan antara terhadap harga saham
Ha2= diduga PER berpengaruh secara signifikan antara terhadap harga saham

UJI HIPOTESIS
 Tingkat probabilitas menggunakan α = 5% (0,05)
 T hitung = -1,259
 T tabel =
Df = n 2
= 18-2
=16
hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,119 (Lihat pada lampiran) atau dapat dicari di
Ms Excel dengan cara pada cell kosong ketik =tinv(0.05,16) lalu enter.
 Kesimpulan
 Perbandingan F hit dan F tabel = -1,259 < 2,119
Ha ditolak
Ho diterima
 Perbandingan Sig dan α = 0,227 > 0,05
Ha ditolak
Ho diterima

Artinya bahwa secara parsial variabel PER tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap harga saham jika ROI di buat tetap. Hal ini dapat berarti terdapat
hubungan yang tidak signifikan, artinya hubungan tersebut tidak dapat berlaku untuk
populasi yaitu perusahaan di BEJ untuk harga saham, tetapi hanya berlaku untuk
sampel. Jadi Setelah diuji maka dapat disimpulkan bahwa PER tidak berhubungan
terhadap harga saham pada perusahaan di BEJ.

Pengujian koefisien regresi variabel ROI

Ho3 : diduga ROI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham
Ha3 : : diduga ROI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham

UJI HIPOTESIS
 Tingkat probabilitas menggunakan α = 5% (0,05)
 T hitung = 5,964
 T tabel =
Df = n – 2
= 18-2
= 16
hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,119 (Lihat pada lampiran) atau dapat dicari di
Ms Excel dengan cara pada cell kosong ketik =tinv(0.05,16) lalu enter.
 Kesimpulan
Membandingkan T hitung dengan T tabel atau sig dengan α
 Perbandingan T hit dan T tabel = 5,964 > 2,119
Ha diterima
Ho ditolak
 Perbandingan Sig dan α = 0,000 < 0,05
Ha diterima
Ho ditolak

Setelah diuji maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel ROI
berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham.

Uji Korelasi

Analisis dari data diatas ialah :

 Perbandingan antara variabel PER terhadap variabel Harga Saham ialah 0,059 > 0,05
(2-tailed dengan α ) yang berarti bahwa Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel PER tidak berkolerasi terhadap variabel harga saham.
 Koefisien korelasi variabel PER dengan harga saham bernilai positif,yaitu 0,454 yang
berarti korelasi antara PER dengan harga saham memiliki keeratan yang kuat
 Perbandingan antara variabel ROI terhadap variabel Harga Saham ialah 0,000 < 0,05
(2-tailed dengan α) yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima,sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel ROI berkoleraasi terhadap variabel harga saham,
 Koefisien korelasi variabel ROI dengan harga saham bernilai positif, yaitu 0,813 yang
berarti korelasi antara ROI dengan harga saham memiliki keeratan yang sangat kuat
 Perbandingan antara variabel ROI terhadap PER ialah 0,02 < 0,05 (2-tailed dengan α)
yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa
variabel ROI berkorelasi terhadap variabel PER,
 Koefisien korelasi variabel ROI dengan PER bernilai positif, yaitu 0,690 yang berarti
korelasi antara ROI dengan PER memiliki keeratan yang kuat