STOKASTIK

Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

4 April 2019

Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si (Mat

Stokastik,
USD) Semester Genap 2018/2019 4 April 2019 1 / 14
 Masalah Kebangkrutan Penjudi

Dua orang penjudi, A dan B, bertaruh dalam permainan  angka atau

gambar.

Mereka bertaruh melalui pelambungan sebuah mata uang logam (koin) yang
seimbang (fair ).

Jika muncul gambar maka A menang $1 dari B dan jika muncul angka maka
B menang $1 dari A.
Diasumsikan pada awal permainan A memiliki $a dan B memiliki $b .

Apabila permainan ini dilakukan terus menerus, tentukan peluang:

(a) A akan bangkrut (uangnya habis)

(b) permainan akan berjalan tanpa ada pemenang

Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si (Mat
Stokastik,
USD) Semester Genap 2018/2019 4 April 2019 2 / 14
 Penyelesaian soal (a)

Misalkan E adalah kejadian bahwa pemain A akan bangkrut jika dia mempunyai
sejumlah $i di awal permainan. Kita misalkan juga

pi = P(E ).

Tujuan kita adalah menghitung: pa

Kita misalkan F adalah kejadian bahwa A memenangkan permainan/putaran
pertama. Jadi,
P(E ) = P(E |F )P(F ) + P(E |F c )P(F c ).
Perhatikan bahwa:

P(E |F ) adalah peluang bahwa A akan bangkrut jika diketahui dia

memenangkan putaran pertama. Dengan kata lain, P(E |F ) adalah peluang
bahwa A akan bangkrut jika diketahui jumlah uangnya sebesar i + 1. Jadi,
P(E |F ) = pi+1 .
P(E |F c ) adalah peluang bahwa A akan bangkrut jika diketahui dia kalah
pada putaran pertama. Dengan kata lain, P(E |F c ) adalah peluang bahwa A
akan bangkrut jika diketahui jumlah uangnya sebesar i − 1. Jadi,
P(E |F c ) = pi−1 .
Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si (Mat
Stokastik,
USD) Semester Genap 2018/2019 4 April 2019 3 / 14
 Jadi, dari
P(E ) = P(E |F )P(F ) + P(E |F c )P(F c ).
kita memperoleh
1 1
pi = pi+1 + pi−1 .
2 2

Kita juga tahu bahwa p0 = 1 sebab jika A di awal mempunyai $0 maka dia sudah
pasti langsung bangkrut. Di lain pihak, jika jumlah uang A mencapai a + b, maka
B yang bangkrut, yakni pa+b = 0.

Dengan demikian, secara matematis kita harus menyelesaikan persamaan dengan

kondisi batas:

1 1
pi = pi+1 + pi−1
2 2
p0 = 1
pa+b = 0.

Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si (Mat

Stokastik,
USD) Semester Genap 2018/2019 4 April 2019 4 / 14
 Dari
1 1
pi = pi+1 + pi−1
2 2

kita memperoleh
pi+1 − pi = pi − pi−1 .
Selanjutnya, kita sebut p1 − P0 = α, maka

pi − pi−1 = pi−1 − pi−2 = pi−2 − pi−3 = · · · = p2 − p1 = p1 − p0 = α.

Jadi,

p1 = p0 + α
p2 = p1 + α = p0 + α + α = p0 + 2α
p3 = p2 + α = p0 + 2α + α = p0 + 3α
.
.
.

pi = p0 + iα
.
.
.

Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si (Mat

Stokastik,
USD) Semester Genap 2018/2019 4 April 2019 5 / 14
 Karena p0 = 1, maka
pi = 1 + iα.
Selanjutnya, pa+b = 0, yang berarti

0 = 1 + (a + b)α.

Kita memperoleh
1
α=− .
a+b
Jadi,
i a+b−i
pi = 1 − = .
a+b a+b
b
Secara khusus, pa = a+b . Dengan kata lain, peluang A mengalami kebangkrutan
b
adalah sebesar
a+b .

Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si (Mat

Stokastik,
USD) Semester Genap 2018/2019 4 April 2019 6 / 14
 Penyelesaian soal (b)

Misalkan qi menyatakan peluang bahwa pemain B akan bangkrut jika dia

mempunyai sejumlah $i di awal permainan, maka dengan cara yang sama dengan
penyelesaian soal (a) kita akan memperoleh

a+b−i
qi = .
a+b
Karena diketahui B memulai permainan dengan modal sebesar $b , maka dia akan
bangkrut dengan peluang
a
qb = .
a+b
Kejadian permainan akan berjalan tanpa ada pemenang adalah komplemen dari
kejadian A bangkrut atau kejadian B bangkrut. Jadi, peluang permainan akan
berjalan tanpa ada pemenang adalah

b a
1 − (pa + qb ) = 1 − − = 0.
a+b a+b
Dengan kata lain, apabila permainan ini diteruskan, maka pada suatu saat akan
terjadi A bangkrut atau B yang bangkrut. (siapa yang peluang bangkrutnya lebih
besar?)
Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si (Mat
Stokastik,
USD) Semester Genap 2018/2019 4 April 2019 7 / 14
 Formulasi dalam Rantai Markov

Misalkan Xi adalah jumlah uang yang dimiliki pemainA setelah bermain i

putaran, dengan i = 0, 1, 2, 3, . . ..
Jelas bahwa X0 = a dan X1 , X2 , X3 , . . . adalah peubah acak diskrit.

Barisan peubah acak (X0 , X1 , X2 , X3 , . . .) mempunyai sifat nilai Xn+1 hanya

ditentukan oleh nilai dari Xn dan tidak ditentukan oleh nilai-nilai sebelumnya,
yaitu Xn−1 , Xn−2 , . . . , X2 , X1 , X0 .

Jadi,
(Xn : n = 0, 1, 2, 3, . . .) = (X0 , X1 , X2 , X3 , . . .)
adalah sebuah rantai Markov.

Pada setiap putaran permainan, pemain A dapat menang $1 dengan peluang

1 1
2 dan kalah $1 dengan peluang
2.
Catat bahwa jumlah uang yang dimiliki A tidak mungkin kurang dari 0
ataupun lebih dari a+b (kapan sama dengan 0? kapan sama dengan a + b ?)
Ruang keadaan/himpunan nilai yang mungkin dari rantai Markov ini adalah

{0, 1, 2, 3, 4, . . . , a + b} .

Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si (Mat

Stokastik,
USD) Semester Genap 2018/2019 4 April 2019 8 / 14
 Pemodelan dengan matriks > Matriks peluang transisi:
 
1 0 0 0 ··· 0 0 0
1 0
1
0 ··· 0 0 0
2 1
2
1

0
2 0
2 ··· 0 0 0
P = .
 
 ..


1 1
 
0 0 0 0 ··· 2 0
2
0 0 0 0 ··· 0 0 1

Contoh:

P (X1 = 0|X0 = 0) = 1

1
P (X1 = 0|X0 = 1) =
2

1
P (X1 = 3|X0 = 2) =
2

P (X1 = a + b − 1|X0 = a + b − 1) = 0

P (X1 = a + b|X0 = a + b) = 1.
Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si (Mat
Stokastik,
USD) Semester Genap 2018/2019 4 April 2019 9 / 14
 Masalah Kebangkrutan Penjudi: Permainan tak Adil
Dua orang penjudi, A dan B, bertaruh dalam permainan  angka atau
gambar.

Mereka bertaruh melalui pelambungan sebuah mata uang logam (koin) yang
tidak seimbang (unfair ). Koin sudah di setting  oleh salah satu pihak.

Jika muncul gambar maka A menang $1 dari B dengan peluang p, dimana

0 < p < 1.
Jika muncul angka maka B menang $1 dari A dengan peluang q, dimana
q = 1 − p.
Dalam perjudian semacam ini siapa yang diuntungkan, A atau B?
Diasumsikan pada awal permainan A memiliki $a dan B memiliki $b .

Apabila permainan ini dilakukan terus menerus, tentukan peluang:

(a) A akan bangkrut (uangnya habis)

(b) permainan akan berjalan tanpa ada pemenang

Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si (Mat

Stokastik,
USD) Semester Genap 2018/2019 4 April 2019 10 / 14
 Penyelesaian soal (a)

Misalkan E adalah kejadian bahwa pemain A akan bangkrut jika dia mempunyai
sejumlah $i di awal permainan. Kita misalkan juga

pi = P(E ).

Tujuan kita adalah menghitung: pa

Kita mempunyai

pi = p · pi+1 + q · pi−1 , p0 = 1, dan pa+b = 0.

Perhatikan bahwa
pi = (p + q)pi ,
yang memberikan

(p + q)pi = p · pi+1 + q · pi−1

q (pi − pi−1 ) = p (pi+1 − pi )
q
pi+1 − pi = (pi − pi−1 ) .
p
Apabila kita misalkan p1 − p0 = α, maka persamaan terakhir ini
Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si (Mat
Stokastik,
USD) Semester Genap 2018/2019 4 April 2019 11 / 14
 Apabila kita misalkan p1 − p0 = α, maka persamaan terakhir di atas akan
memberikan
 i−1  i−2   !
q q q
pi = + + ··· + + 1 α + p0 .
p p p
Dengan menggunakan fakta p0 = 1 kita memperoleh
 i
q
p −1
pi =   α + 1.
q
p −1

Dari fakta pa+b = 0 kita dapat memperoleh α dan memperoleh

 i  a+b  a+b−i
q
p − qp 1 − p
q
pi =  a+b =  a+b .
q p
1 − p 1 − q

Secara khusus untuk i =a kita mendapatkan

 b
− qp 1
pa =  a+b .
p
1−
q

Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si (Mat

Stokastik,
USD) Semester Genap 2018/2019 4 April 2019 12 / 14
 Penyelesaian soal (b)

Dengan cara yang sama kita dapat menghitung

 a
− qp 1
qb =  a+b .
q
1−
p

Dapat diperiksa dengan mudah bahwa

pa + qb = 1,
yang berarti pada suatu waktu A akan bangkrut atau kalau tidak demikian, B
yang akan bangkrut. Dengan kata lain, tidak mungkin permainan berlangsung
terus tanpa ada pemenang.

Sebagai ilustrasi: Misalkan A dan B keduanya sama-sama mempunyai modal awal

$10.
Jika mereka melakukan permainan yang adil (fair coin), maka peluang A
1 1
bangkrut adalah
2 dan peluang B bangkrut juga adalah
2.
3
Jika mereka melakukan permainan yang tidak adil (unfair coin) dengan p= 4
1
dan q= 4 , maka peluang A bangkrut adalah 0, 00002 dan peluang B
bangkrut juga adalah 0, 99998.
Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si (Mat
Stokastik,
USD) Semester Genap 2018/2019 4 April 2019 13 / 14
 Formulasi rantai Markov

Apabila Xi adalah jumlah uang yang dimiliki pemain A setelah bermain i putaran,
dengan i = 0, 1, 2, 3, . . ., maka

(Xn : n = 0, 1, 2, 3, . . .) = (X0 , X1 , X2 , X3 , . . .)

adalah sebuah rantai Markov dengan matriks peluang transisi:

 
1 0 0 0 ··· 0 0 0
1 − p 0 p 0 ··· 0 0 0
 
 0 1 −p 0 p ··· 0 0 0
P= .
 
 ..


 
 0 0 0 0 ··· 1 −p 0 p
0 0 0 0 ··· 0 0 1

Bagaimana pemodelan/representasi rantai Markov ini dengan graf berarah ?

Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si (Mat

Stokastik,
USD) Semester Genap 2018/2019 4 April 2019 14 / 14