KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN MATEMATIKA
PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA
Kampus: Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Telp. (0761) 7078119 Pekanbaru 28293
PAM22021 PENGANTAR OPTIMISASI, 3 SKS 2 Mei 2020, waktu 120 menit, buka buku
SEMESTER GENAP 2019/2020 #DiRumahAja
DOSEN: DR. M.D.H. GAMAL, M.Sc.

JAWABAN UJIAN AKHIR SEMESTER

1. Untuk himpunan 𝑆 yang diketahui, tentukan apakah fungsi berikut konveks, konkaf, atau tidak keduanya:
(a) 𝑓(𝑥) = 𝑥 𝑎 , 0 ≤ 𝑎 ≤ 1 , 𝑆 = (0, ∞).
(b) 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑥13 + 3𝑥1 𝑥2 + 𝑥22 , 𝑆 = ℝ2
Solusi:
(a) Pertimbangkan fungsi 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑥 𝑎 , 0 ≤ 𝑎 ≤ 1 pada himpunan 𝑆 = (0, ∞).
 Derivatif orde dua dihitung sebagai berikut:
𝑑 𝑎
𝑓 ′ (𝑥) = (𝑥 ) = 𝑎𝑥 𝑎−1 ,
𝑑𝑥
dan
𝑑
𝑓 ′′ (𝑥) =(𝑎𝑥 𝑎−1 ) = 𝑎(𝑎 − 1)𝑥 𝑎−2 .
𝑑𝑥
 Juga nilai 𝑎 adalah 0 ≤ 𝑎 ≤ 1. Sekarang ambil nilai 𝑎 = 0, 𝑓 ′′ (𝑥) = 0. Selanjutnya ambil nilai 𝑎 = 1,
𝑓 ′′ (𝑥) = 0.
 Kemudian ambil nilai 𝑎 diantara 0 dan 1, 𝑓 ′′ (𝑥) < 0.
 Jadi, karena nilai 𝑓 ′′ (𝑥) ≤ 0 pada himpunan 𝑆 = (0, ∞), fungsi 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑥 𝑎 adalah fungsi konkaf.

(b) Pertimbangkan fungsi 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑥13 + 3𝑥1 𝑥2 + 𝑥22 pada himpunan 𝑆 = ℝ2 .

 Karena fungsi ini lebih dari satu variabel, gunakan determinan Hessian.
𝑓1 = 3𝑥12 + 3𝑥2 ; 𝑓11 = 6𝑥1 ; 𝑓12 = 3,
dan juga
𝑓2 = 3𝑥1 + 2𝑥2 ; 𝑓22 = 2 ; 𝑓21 = 3.

 Sekarang nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam determinan Hessian, yaitu

𝑓 𝑓12 6𝑥 3
|𝐇| = | 11 |=| 1 |
𝑓21 𝑓22 3 2
6𝑥 3
 Leading principal minor yang pertama |𝐇1 | = 6𝑥1 dan yang kedua |𝐇2 | = | 1 | = 12𝑥1 − 9.
3 2
 Karena leading principal minor yang pertama |𝐇1 | = 6𝑥1 negatif untuk 𝑥1 < 0 dan positif untuk
𝑥1 > 0, maka 𝑓 tidak konveks dan tidak pula konkaf.

2. [20 poin] Carilah titik-titik stasioner dari fungsi berikut dan tentukanlah apakah titk-titik ini maksimum lokal,
minimum lokal, atau tidak keduanya:
𝑓(𝐱) = 𝑥13 − 𝑥1 𝑥2 + 𝑥22 − 2𝑥1 + 3𝑥2 − 4.
Solusi:
 Untuk menentukan titik stasioner, tetapkan syarat perlu orde satu; yaitu,
𝜕𝑓
= 3𝑥12 − 𝑥2 − 2 = 0 (1)
𝜕𝑥1
𝜕𝑓
= −𝑥1 + 2𝑥2 + 3 = 0. (2)
𝜕𝑥2
  Kemudian, dari (2) diperoleh
𝑥1 = 2𝑥2 + 3. (3)
 Selanjutnya dari (1) dan (3) didapat
3(2𝑥2 + 3)2 − 𝑥2 − 2 = 0
3(4𝑥22 + 12𝑥2 + 9) − 𝑥2 − 2 = 0
12𝑥22 + 35𝑥2 + 25 = 0
(3𝑥2 + 5)(4𝑥2 + 5) = 0
5 5
𝑥2 = − atau 𝑥2 = −
3 4
Dari persamaan (3),
5 1
jika 𝑥2 = − , 𝑥1 = − ,
3 3
5 1
jika 𝑥2 = − , 𝑥1 = .
4 2
 Jadi terdapat dua titik stasioner; yaitu,

1 5 1 5
𝐱1∗ = [− , − ] dan 𝐱 2∗ = [ , − ].
3 3 2 4

 Untuk mengetahui apakah titik-titik stasioner ini maksimum lokal, minimum lokal, atau tidak keduanya,
diperiksa syarat cukup orde dua; yaitu, diperiksa kedefinitan Hessian (definiteness of Hessian) pada setiap
titik stasioner. Hessian dari 𝑓 adalah

𝜕 2𝑓 𝜕 2𝑓
𝜕𝑥1 𝜕𝑥1 𝜕𝑥1 𝜕𝑥2 6𝑥 −1
𝐇= =[ 1 ]
𝜕 2𝑓 2
𝜕 𝑓 −1 2
[𝜕𝑥2 𝜕𝑥1 𝜕𝑥2 𝜕𝑥2 ]
1 5
 Pada titik [− 3 , − 3],

−2 −1 |𝐇1 | = −2 < 0, |𝐇2 | = |𝐇| = |−2 −1| = −5 < 0.

𝐇=[ ] ⟹
−1 2 −1 2

Leading principal minor dari H adalah −2 < 0 dan −5 < 0, jadi H tidak definit (indefinite) sehingga titik
1 5
[− 3 , − 3] bukan titik maksimum lokal dan bukan pula titik minimum lokal.

1 5
 Pada titik [2 , − 4],

3 −1 |𝐇1 | = 3 > 0, |𝐇2 | = |𝐇| = | 3 −1| = 5 > 0.

𝐇=[ ] ⟹
−1 2 −1 2

Leading principal minor dari H adalah 3 > 0 dan 5 > 0, jadi H definit positif (positive definite) sehingga
1 5
titik [2 , − 4] adalah titik minimum lokal.

3. [20 poin] Gunakanlah metode pengali Lagrange untuk menyelesaikan program nonlinear berikut:
maks 𝑓(𝐱) = 5𝑥1 − 2𝑥12 + 3𝑥1 𝑥2 − 2𝑥22
kendala 𝑥1 + 𝑥2 = 2.
Kemudian, justifikasi apakah solusi yang didapat itu adalah benar titik maksimum [periksa Hessian terbatas
(bordered Hessian)].
Solusi:
 Fungsi Lagrange diberikan oleh
𝐿(𝐱, 𝜆) = 5𝑥1 − 2𝑥12 + 3𝑥1 𝑥2 − 2𝑥22 + 𝜆 (2 − 𝑥1 − 𝑥2 )
𝜕𝐿
= 5 − 4𝑥1 + 3𝑥2 − 𝜆 = 0 (4)
𝜕𝑥1
𝜕𝐿
= 3𝑥1 − 4𝑥2 − 𝜆 = 0 (5)
𝜕𝑥2
𝜕𝐿
= 2 − 𝑥1 − 𝑥2 = 0 (6)
𝜕𝜆
 Dengan menyelesaikan (6) diperoleh 𝑥1 + 𝑥2 = 2 atau 𝑥1 = 2 − 𝑥2 , dan substitusi pada (5) menghasilkan
3(2 − 𝑥2 ) − 4𝑥2 − 𝜆 = 0
⟹ 𝜆 = 6 − 7𝑥2
6 1
⟹ 𝑥2 = − 𝜆.
7 7

6 1 8 1
 Dari (6), 𝑥1 = 2 − 𝑥2 ⟹ 𝑥1 = 2 − (7 − 7 𝜆) ⟹ 𝑥1 = 7 + 7 𝜆.

 Dengan mensubstitusikan pernyataan untuk 𝑥1 dan 𝑥2 ke dalam persamaan (4) diperoleh nilai 𝜆; yaitu,
8 1 6 1
5 − 4 ( + 𝜆) + 3 ( − 𝜆) − 𝜆 = 0
7 7 7 7
3 − 2𝜆 = 0
3
𝜆=
2
 Akhirnya
8 1 8 1 3 19
𝑥1 =+ 𝜆= + ( )=
7 7 7 7 2 14
6 1 6 1 3 9
𝑥2 = − 𝜆 = − ( ) = .
7 7 7 7 2 14
19 9
Jadi solusi optimal adalah 𝐱 ∗ = [14 , 14
].

 Akan dijustifikasi solusi ini dengan menggunakan bordered Hessian.

Syarat orde dua (sufficient condition) dapat dinyatakan dalam bordered Hessian H . Untuk suatu fungsi n
variabel f x1 , x2 , , xn  terhadap kendala g x1 , x2 , , xn  ,

𝐿11 𝐿12 ⋯ 𝐿1𝑛 𝑔1 0 𝑔1 𝑔2 ⋯ 𝑔𝑛

𝐿21 𝐿22 ⋯ 𝐿2𝑛 𝑔2 𝑔1 𝐿11 𝐿12 ⋯ 𝐿1𝑛
̅= ⋮
𝐇 ⋮ ⋮ ⋮ ̅ = 𝑔2
⋮ atau 𝐇 𝐿21 𝐿22 ⋯ 𝐿2𝑛 ,
𝐿𝑛1 𝐿𝑛2 ⋯ 𝐿𝑛𝑛 𝑔𝑛 ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
[ 𝑔1 𝑔2 ⋯ 𝑔𝑛 0] [𝑔𝑛 𝐿𝑛1 𝐿𝑛2 ⋯ 𝐿𝑛𝑛 ]

dengan 𝐿𝑖𝑗 = 𝜕 2 𝐿⁄𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗 ; 𝑔𝑗 = 𝜕𝑔⁄𝜕𝑥𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛, yang merupakan Hessian biasa

𝐿11 𝐿12 ⋯ 𝐿1𝑛

𝐿 𝐿22 ⋯ 𝐿2𝑛
𝐇 = [ 21 ]
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝐿𝑛1 𝐿𝑛2 ⋯ 𝐿𝑛𝑛

yang dibatasi oleh turunan pertama dari kendala dengan nol pada diagonal utama. Orde dari bordered
principal minor ditentukan oleh orde dari principal minor yang sedang dibatasi.

 Jika semua principal minor negatif, yaitu jika H 2 , H 3 ,  , H n  0 , Hessian terbatas adalah definit
positif, dan Hessian definit positif selalu memenuhi syarat cukup bagi minimum relatif.
 Jika principal minor berubah tanda secara konsisten dari positif ke negatif, yaitu jika H 2  0 , H 3  0 ,
H 4  0 ,  ,  1 H n  0 , Hessian terbatas adalah definit negatif, dan Hessian definit negatif selalu
n

memenuhi syarat cukup bagi maksimum relatif.

  Kembali ke soal, 𝑔(𝐱) = 𝑥1 + 𝑥2 ; 𝑔1 = 𝑔2 = 1.

𝐿11 𝐿12 𝑔1 −4 3 1
̅ = [𝐿21
𝐇 𝐿22 𝑔2 ] = [ 3 −4 1]
𝑔1 𝑔2 0 1 1 0
−4 3 1
̅ | = | 3 −4 1| = −4 |−4 1| − 3 |3
̅ 2 | = |𝐇
|𝐇 1
| + 1|
3 −4
| = 4 + 3 + 7 = 14 > 0
1 0 1 0 1 1
1 1 0

̅ 2 | > 0, H adalah definit negatif, yang berarti bahwa 𝑓 berada pada maksimum. Karena
Dengan |𝐇
19 9
bordered Hessian-nya adalah tetap (fixed or constant), 𝑓 pada titik [14 , 14
] adalah maksimum global.

4. [20 poin] Dengan menggunakan syarat Kuhn-Tucker selesaikanlah masalah nonlinear berikut:
maks 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) = 3𝑥1 + 𝑥2
kendala 𝑥12 + 𝑥22 ≤ 5
𝑥1 − 𝑥2 ≤ 1.
Sketsalah masalah ini secara geometris.
Solusi:
Perhatikan masalah yang umum
max 𝑧 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )
kendala 𝑔𝑖 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) ≤ 𝑏𝑖 ; untuk 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚.
Syarat Kuhn-Tucker untuk masalah ini adalah
𝑚
𝜕𝑓(𝐱) 𝜕𝑔𝑖 (𝐱)
− ∑ 𝜆𝑖 = 0 ; 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛.
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗
𝑖=1

𝜆𝑖 [𝑏𝑖 − 𝑔𝑖 (𝐱)] = 0 ; 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚.
𝜆𝑖 ≥ 0 ; 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚.

 Syarat Kuhn-Tucker untuk masalah ini adalah

𝜕𝑓(𝐱) 𝜕𝑔1 (𝐱) 𝜕𝑔2 (𝐱)

− 𝜆1 − 𝜆2 =0
𝜕𝑥1 𝜕𝑥1 𝜕𝑥1
𝜕𝑓(𝐱) 𝜕𝑔1 (𝐱) 𝜕𝑔2 (𝐱)
− 𝜆1 − 𝜆2 =0
𝜕𝑥2 𝜕𝑥2 𝜕𝑥2
𝜆1 [5 − 𝑔1 (𝐱)] = 0
𝜆2 [1 − 𝑔2 (𝐱)] = 0
𝜆1 , 𝜆2 ≥ 0

Dengan 𝑔1 (𝐱) = 𝑥12 + 𝑥22 dan 𝑔2 (𝐱) = 𝑥1 − 𝑥2 , syarat Kuhn-Tucker untuk masalah ini adalah

3 − 𝜆1 (2𝑥1 ) − 𝜆2 = 0 (7)
1 − 𝜆1 (2𝑥2 ) + 𝜆2 = 0 (8)
𝜆1 [5 − 𝑥12 − 𝑥22 ] = 0 (9)
𝜆2 [1 − 𝑥1 + 𝑥2 ] = 0 (10)
𝜆1 , 𝜆2 ≥ 0

 Jika 𝜆1 = 0, dua nilai kontradiksi untuk 𝜆2 muncul dari (7) dan (8); oleh sebab itu 𝜆1 ≠ 0 dan dari (9)

𝑥12 + 𝑥22 = 5 (11)

 Jika 𝜆2 = 0, (7) dan (8) menghasilkan
3 1
𝑥1 = , 𝑥2 = ;
2𝜆1 2𝜆1
dengan mensubstitusikan nilai ini ke dalam (11) menghasilkan nonnegativitas dari 𝜆1 (akar negatif
diabaikan disebabkan kendala nonnegatif dari 𝜆1 ),
√2
𝜆1 =
2
sehingga
3 1
𝑥1 = , 𝑥2 = .
√2 √2
Akan tetapi nilai 𝑥1 dan 𝑥2 ini tidak memenuhi kendala kedua, oleh sebab itu 𝜆2 mestilah tidak sama
dengan nol dan (10) memberikan
𝑥1 − 𝑥2 = 1. (12)
 Ada dua solusi untuk (11) dan (12), yaitu
𝑥1 = 2 , 𝑥2 = 1 dan 𝑥1 = −1 , 𝑥2 = −2.
Mensubstitusikan 𝑥1 = −1 , 𝑥2 = −2 ke dalam (7) dan (8) menghasilkan
2
𝜆1 = − ,
3
Sebuah nilai yang tidak diizinkan. Oleh karena itu pilih
𝑥1 = 2 , 𝑥2 = 1
yang memberikan nilai yang dapat diterima
2 1
𝜆1 = , 𝜆2 = ;
3 3
selanjutnya nilai maksimum dari fungsi objektif adalah
𝑓(𝐱) = 7.
 Secara geometris, solusi program nonlinear ini diilustrasikan pada Gambar 1.

Gambar 1: Ilustrasi geometris solusi soal nomor 4