∫ 𝑑(ln 𝑙𝑡 ) = − ∫ 𝜇𝑡 𝑑𝑡
0 0
𝑥
ln 𝑙𝑡 ]0𝑥 = − ∫ 𝜇𝑡 𝑑𝑡
0
𝑥
ln 𝑙𝑥 − ln 𝑙0 = − ∫ 𝜇𝑡 𝑑𝑡
0
𝑥
𝑙𝑥
ln = − ∫ 𝜇𝑡 𝑑𝑡
𝑙0
0
𝑙𝑥 𝑥
= 𝑒 − ∫0 𝜇𝑡𝑑𝑡
𝑙0
𝑥
𝑙𝑥 = 𝑙0 𝑒 − ∫0 𝜇𝑡𝑑𝑡
Jika Persamaan (1) diintegralkan dari 𝛼 ke batas usia tabel mortalitas, dengan 𝑥 = 𝛼 + 𝑡,
maka
𝑤−𝛼 𝑤−𝛼
𝑑𝑙𝛼+𝑡
∫ = − ∫ 𝑙𝛼+𝑡 𝜇𝛼+𝑡 𝑑𝑡
𝑑𝑡
0 0
1
𝑤−𝛼
𝑙𝛼+𝑡 ]𝑤−𝛼
0 = − ∫ 𝑙𝛼+𝑡 𝜇𝛼+𝑡 𝑑𝑡
0
𝑤−𝛼
𝑙𝑤 − 𝑙𝛼 = − ∫ 𝑙𝛼+𝑡 𝜇𝛼+𝑡 𝑑𝑡
0
𝑙𝛼 = ∫ 𝑙𝛼+𝑡 𝜇𝛼+𝑡 𝑑𝑡
0
atau
∞
𝑙𝑥 = ∫0 𝑙𝑥+𝑡 𝜇𝑥+𝑡 𝑑𝑡 (2)
Diketahui 𝑑𝑥 = 𝑙𝑥 − 𝑙𝑥+1 , 𝑑𝑥 adalah jumlah orang yang meninggal dari 𝑙𝑥 orang sebelum
mencapai usia (𝑥 + 1) tahun
1
Jika pada Persamaan (1) diintegralkan dari 𝛼 sampai 𝛼 + 𝑛, dengan 𝑥 adalah 𝛼 + 𝑡, maka
𝑥 = 𝛼 + 𝑡 → 𝑑𝑥 = 𝑑𝑡
𝑥=𝛼 →𝑡=0
𝑥 =𝛼+𝑛 →𝑡 =𝑛
𝑛 𝑛
𝑑
∫ 𝜇𝛼+𝑡 𝑑𝑡 = − ∫ (ln 𝑙𝛼+𝑡 ) 𝑑𝑡
𝑑𝑡
0 0
2
Dari Persamaan (3) diperoleh
𝑛
𝑛𝑝𝑥 = 𝑒 − ∫0 𝜇𝑥+𝑡 𝑑𝑡
dan
𝑛
−∫ 𝜇𝑥+𝑡 𝑑𝑡
𝑛𝑞𝑥 = 1 − 𝑛𝑝𝑥 = 1 − 𝑒 0
atau
𝑛
3
1
𝑙𝑥+𝑡
1𝑞𝑥 =∫ 𝜇 𝑑𝑡
𝑙𝑥 𝑥+𝑡
0
𝑛
𝑞𝑥 = ∫ 𝑡𝑝𝑥 𝜇𝑥+𝑡 𝑑𝑡
0
dan
𝑛+𝑚
𝑛|𝑚𝑞𝑥 = ∫0 𝑡𝑝𝑥 𝜇𝑥+𝑡 𝑑𝑡 (5)
1
Untuk 𝑛 = 1, maka 𝑝𝑥 = 𝑒 − ∫0 𝜇𝑥+𝑡 𝑑𝑡
1
−ln 𝑝𝑥 = ∫ 𝜇𝑥+𝑡 𝑑𝑡
0
1
Integral ∫0 𝜇𝑥+𝑡 𝑑𝑡 merupakan pertengahan harga (mean value) tingkat kematian
sesaat 𝜇𝑥+𝑡 antara 𝑥 dan 𝑥 + 1, dengan diasumsikan 𝜇𝑥+1 , sehingga diperoleh
2
𝜇𝑥+1 = −ln 𝑝𝑥
2
Untuk 2𝑝𝑥−1
1
− ∫ 𝜇𝑥+𝑡 𝑑𝑡
2𝑝𝑥−1 = 𝑒 −1
maka
1
∫ 𝜇𝑥+𝑡 𝑑𝑡 = ln(𝑝𝑥−1 . 𝑝𝑥 )
−1
= − ln 𝑝𝑥−1 − ln 𝑝𝑥
1
dan ∫−1 𝜇𝑥+𝑡 𝑑𝑡 = 2𝜇𝑥
Oleh karena itu
2𝜇𝑥 = −(ln 𝑝𝑥−1 + ln 𝑝𝑥 )
4
1
𝜇𝑥 = − (ln 𝑝𝑥−1 + ln 𝑝𝑥 )
2
1
𝜇𝑥 = − ln 𝑝𝑥−1 𝑝𝑥
2
1 𝑙𝑥 𝑙𝑥+1
= − ln ( )
2 𝑙𝑥−1 𝑙𝑥
1 𝑙𝑥+1
= − ln ( )
2 𝑙𝑥−1
1
= − (ln 𝑙𝑥+1 − ln 𝑙𝑥−1 )
2
2. Fungsi polinom
Misal fungsi polinom berderajat 2 diperoleh menggunakan deret Taylor. Dengan
𝑑𝑙𝑥
menggantikan atau 𝑙′𝑥 pada Persamaan (1), tingkat kematian sesaat 𝜇𝑥 .
𝑑𝑥
hampiran, yaitu
1
𝜇𝑥 = − 2𝑙 (𝑙𝑥+1 − 𝑙𝑥−1 )
𝑥
5
1
=− 𝐷𝑙
𝑙𝑥 𝑥
1 1 1
=− (∆𝑙𝑥 − ∆2 𝑙𝑥 + ∆3 𝑙𝑥 − ⋯ )
𝑙𝑥 2 3
1 1 1
=− (𝑑𝑥 − ∆𝑑𝑥 + ∆2 𝑑𝑥 − ⋯ )
𝑙𝑥 2 3
Contoh:
Carilah hampiran tingkat kematian sesaat 𝜇𝑥 dengan 𝑙𝑥 fungsi polinom berderajat 4.
Jawab:
Dengan deret Taylor, untuk polinom berderajat 4
ℎ2 ℎ3 ℎ4
𝑙𝑥+ℎ = 𝑙𝑥 + ℎ 𝑙′𝑥 + 𝑙"𝑥 + 𝑙 ′′′ 𝑥 + 𝑙 ′𝑣 𝑥
2! 3! 4!
4 2
Untuk ℎ = −2, 𝑙𝑥−2 = 𝑙𝑥 − 2 𝑙 ′ 𝑥 + 2 𝑙"𝑥 − 3 𝑙 ′′′ 𝑥 + 3 𝑙 ′𝑣 𝑥
1 1 1
Untuk ℎ = −1, 𝑙𝑥−1 = 𝑙𝑥 − 𝑙 ′ 𝑥 + 2 𝑙"𝑥 − 6 𝑙 ′′′ 𝑥 + 24 𝑙 ′𝑣 𝑥
1 1 1
Untuk ℎ = 1, 𝑙𝑥+1 = 𝑙𝑥 + 𝑙 ′ 𝑥 + 2 𝑙"𝑥 + 6 𝑙 ′′′ 𝑥 + 24 𝑙 ′𝑣 𝑥
4 2
Untuk ℎ = 2, 𝑙𝑥+2 = 𝑙𝑥 + 2 𝑙 ′ 𝑥 + 2 𝑙"𝑥 + 3 𝑙 ′′′ 𝑥 + 3 𝑙 ′𝑣 𝑥
6
1
= (7(𝑑𝑥−1 − 𝑑𝑥 ) − (𝑑𝑥−2 + 𝑑𝑥+1 ))
12𝑙𝑥
Contoh:
Dengan memakai hampiran dari fungsi polinom berderajat 2 dan 4, hitunglah 𝜇40 dengan
𝑙𝑥 mengikuti tabel mortalitas CSO 1941.
Jawab:
Untuk 𝑙𝑥 fungsi polinom berderajat 2
1
𝜇𝑥 = − (𝑙 − 𝑙𝑥−1 )
2𝑙𝑥 𝑥+1
1
𝜇40 = − (𝑙 − 𝑙39 )
2𝑙40 41
888504 − 877883
=
2(883342)
= 0,006011
Untuk 𝑙𝑥 fungsi polinom berderajat 4
1
𝜇𝑥 = (8(𝑙𝑥−1 − 𝑙𝑥+1 ) − (𝑙𝑥−2 − 𝑙𝑥+2 ))
12𝑙𝑥
1
𝜇40 = (8(𝑙39 − 𝑙41 ) − (𝑙38 − 𝑙42 ))
12𝑙40
8(888504 − 877883) − (893382 − 872098)
=
12(883342)
= 0,006007
7
dengan 0 ≤ 𝑡 ≤ 1 dan 𝑥 usia bulat. Dari persamaan tersebut, dapat diketahui 𝑡𝑝𝑥 dan 𝑡𝑞𝑥
sebagai berikut,
𝑙𝑥+𝑡
𝑡𝑝𝑥 =
𝑙𝑥
𝑙𝑥 − 𝑡𝑑𝑥
=
𝑙𝑥
𝑑𝑥
=1−𝑡
𝑙𝑥
= 1 − 𝑡𝑞𝑥
Contoh:
Buktikan bahwa 𝑑𝑥+𝑡 = (1 − 𝑡)𝑑𝑥 + 𝑡𝑑𝑥+1
Jawab:
𝑑𝑥+𝑡 = 𝑙𝑥+𝑡 − 𝑙𝑥+𝑡+1
= (1 − 𝑡)𝑙𝑥 + 𝑡𝑙𝑥+1 − (1 − 𝑡)𝑙𝑥+1 − 𝑡𝑙𝑥+2
= (1 − 𝑡)(𝑙𝑥 − 𝑙𝑥+1 ) + 𝑡(𝑙𝑥+1 − 𝑙𝑥+2 )
= (1 − 𝑡) 𝑑𝑥 + 𝑡 𝑑𝑥+1
8
Contoh:
Jika 𝑡𝑞𝑥 = 𝑡𝑞𝑥 , buktikan bahwa
𝑥 𝑞
a. 𝜇𝑥+𝑡 = 1−𝑡𝑞
𝑥
b. 𝑡𝑝𝑥 𝜇𝑥+𝑡 = 𝑞𝑥
Jawab:
a. 𝑡𝑞𝑥 = 𝑡𝑞𝑥 , maka 𝑙𝑥+𝑡 = 𝑙𝑥 − 𝑡𝑑𝑥
𝑙𝑥+𝑡
𝑡𝑝𝑥 =
𝑙𝑥
𝑙𝑥 − 𝑡𝑑𝑥
=
𝑙𝑥
= 1 − 𝑡𝑞𝑥
Hukum Mortalitas
1. Hukum Mortalitas Gompertz
Pada tahun 1825, Gompertz menyatakan bahwa tingkat kematian sesaat
𝜇𝑥 = 𝐵𝑐 𝑥
dengan 𝐵 dan 𝑐 adalah konstanta positif
Sehingga
𝑥 𝑥
∫ 𝜇𝑡 𝑑𝑡 = ∫ 𝐵𝑐 𝑡 𝑑𝑡
0 0
𝑥
𝐵𝑐 𝑡
= ]
ln 𝑐 0
𝐵𝑐 𝑥 𝐵
= −
ln 𝑐 ln 𝑐
𝐵
= −(𝑐 𝑥 − 1) (− )
ln 𝑐
9
= −(𝑐 𝑥 − 1) ln 𝑔
𝐵
dengan ln 𝑔 = − ln 𝑐
Jadi
𝑥
𝑥 −1
∫ 𝜇𝑥 𝑑𝑡 = ln 𝑔𝑐
0
Sehingga
10
𝑥
𝑙𝑥 = 𝑙0 𝑒 − ∫0 𝜇𝑡𝑑𝑡
𝑥 +ln 𝑔𝑐𝑥 −1
= 𝑙0 𝑒 ln 𝑠
𝑥 −1)
= 𝑙0 𝑠 𝑥 𝑔(𝑐
𝑥
= 𝑘𝑠 𝑥 𝑔𝑐
𝑙0
dengan 𝑘 = 𝑔
11
Latihan 1
𝑥
1. Jika diketahui 𝑛𝑝𝑥 = 𝑥+𝑛, carilah tingkat kematian sesaat 𝜇𝑥
Tes Formatif 1
1. Dengan memakai tabel mortalitas CSO 1941, hitunglah 𝜇701
2
A. 0,05930
B. 0,97035
C. 0,06111
D. 0,79835
2. Jika 𝑙𝑥 = 1000√100 − 𝑥, hitunglah hampiran dari 𝜇84
A. 0,0423
B. 0,01327
C. 0,7012
D. 0,03127
3. Jika diketahui 𝑙𝑥+𝑡 = 𝑙𝑥 − 𝑡𝑑𝑥 untuk 0 ≤ 𝑡 ≤ 1, hitunglah 1 𝑞25 dengan 𝑙26 = 94957,
4
tingkat kematian sesaat dari 𝜇60 , jika 𝑙𝑥 fungsi polinom berderajat dua.
A. 0,11724
B. 0,17821
C. 0,03451
D. 0,02589
12
1 𝑙0
5. Carilah 𝑙𝑥 , jika diketahui 𝜇𝑥 = 100−𝑥 dan 𝑘 = 100
𝑘(100−𝑥)
A. 100
B. 𝑘(100 − 𝑥)
C. 𝑘(1000 − 10𝑥)
D. 𝑘(10𝑥 − 1000)
13
Anuitas Kontinu
Sebelumnya pada Asuransi telah dinyatakan bahwa anuitas yang pembayarannya 𝑚 kali
dalam setahun dinotasikan 𝑎(𝑚) atau 𝑎̈ (𝑚) . Jika anuitas tersebut dapat dibayarkan setiap saat
dan jumlah pembayaran setahun adalah 1, maka kita dihadapkan dengan apa yang disebut
anuitas kontinu. Simbol untuk nilai tunai anuitas kontinu untuk seorang berusia 𝑥 adalah 𝑎̅𝑥 .
Karena 𝑚 dibayar setiap saat atau 𝑚 → ∞, maka
1 1
𝑎̅𝑥 = 𝑎𝑥 + 2 − 12 (𝜇𝑥 + 𝛿) (6)
1
𝑎̅𝑥 = 𝑎𝑥 + (7)
2
Rumus yang tepat (akurat) anuitas kontinu, jika dinyatakan dalam bentuk integral adalah
∞
𝑎̅𝑥 = ∫ 𝑣 𝑡 𝑡𝑝𝑥 𝑑𝑡
0
∞ 𝐷𝑥+𝑡
= ∫0 𝐷𝑥
𝑑𝑡 (8)
dan
∞ ∞
̅𝑥 = ∑ 𝐷
𝑁 ̅𝑥+𝑡 = ∫ 𝐷𝑥+𝑡 𝑑𝑡
𝑡=0 0
Maka dari Persamaan (8) anuitas kontinu 𝑎̅𝑥 , jika dilambangkan dengan simbol komutasi
adalah
∞ 𝐷𝑥+𝑡 ̅
𝑁
𝑎̅𝑥 = ∫0 𝑑𝑡 = 𝐷𝑥 (9)
𝐷𝑥 𝑥
14
∞
1
= ∑ (𝐷𝑥+𝑡 + 𝐷𝑥+𝑡+1 )
2
𝑡=0
1
= (𝐷𝑥 + 𝐷𝑥+1 + ⋯ + 𝐷𝑥+1 + 𝐷𝑥+2 + ⋯ )
2
1
= 𝐷𝑥 + 𝑁𝑥+1
2
1
= 𝑁𝑥 − 𝐷𝑥
2
1
= (𝑁𝑥 + 𝑁𝑥+1 )
2
Dengan cara yang sama maka diperoleh nilai tunai anuitas kontinu jangka waktu 𝑛 tahun
untuk seorang berusia 𝑥 adalah
𝑛 ̅𝑥 − 𝑁
𝑁 ̅𝑥+𝑛
𝑎̅𝑥:𝑛 = ∫ 𝑣 𝑡 𝑡𝑝𝑥 𝑑𝑡 =
0 𝐷𝑥
nilai tunai anuitas kontinu ditunda 𝑛 tahun untuk seorang berusia 𝑥 adalah
∞ ̅𝑥+𝑛
𝑁
𝑛 |𝑎
̅𝑥 = ∫ 𝑣 𝑡 𝑡𝑝𝑥 𝑑𝑡 =
𝑛 𝐷𝑥
dengan
1 1
̅𝑥 = 𝐷𝑥 + 𝑁𝑥+1 = 𝑁𝑥 − 𝐷𝑥
𝑁
2 2
Maka dapat dibuktikam rumus hampiran untuk
1
𝑎̅𝑥:𝑛 = (𝑎𝑥:𝑛 + 𝑎̈ 𝑥:𝑛 )
2
Contoh:
Hitunglah 𝑎̅47 dengan menggunakan tabel mortalitas CSO 1941
Jawab:
̅𝑥
𝑁 1
Dari persamaan dinyatakan bahwa 𝑎̅𝑥 = ̅𝑥 = 𝑁𝑥 − 𝐷𝑥 , serta dari tabel mortalitas
dan 𝑁
𝐷𝑥 2
15
Asuransi Kontinu
Dalam asuransi diasumsikan bahwa uang pertanggungan (uang asuransi/manfaat asuransi)
dibayar pada akhir tahun polis. Akan tetapi dalam prakteknya pembayaran uang asuransi
tersebut tidaklah demikian. Simbol yang diberikan dimana asuransi dibayarkan pada saat
meninggal adalah 𝐴̅𝑥 .
Peluang dari seorang berusia 𝑥 yang meninggal diantara usia 𝑥 + 𝑡 dan 𝑥 + 𝑡 𝑑𝑡 adalah
Jadi jelas bahwa nilai tunai ataupun premi tunggal bersih 𝐴̅𝑥 diperoleh dengan mengalikan
1
faktor diskonto 𝑣 𝑡 (𝑣 = 1+𝑖), kemudian diintegralkan atas 𝑡 dari 0 sampai ∞.
Dengan cara yang sama maka diperoleh nilai tunai asuransi kontinu jangka waktu 𝑛 tahun
untuk seorang berusia 𝑥 adalah
̅𝑥 − 𝑀
𝑀 ̅𝑥+𝑛
𝐴̅′𝑥:𝑛 =
𝐷𝑥
nilai tunai asuransi kontinu ditunda 𝑛 tahun untuk seorang berusia 𝑥 adalah
̅𝑥+𝑛
𝑀
𝑛|𝐴𝑥
̅ =
𝐷𝑥
nilai tunai asuransi kontinu endowment 𝑛 tahun untuk seorang berusia 𝑥 adalah
̅𝑥 − 𝑀
𝑀 ̅𝑥+𝑛 + 𝐷
̅𝑥+𝑛
𝐴̅𝑥:𝑛 =
𝐷𝑥
Jika diasumsikan 𝑡𝑞𝑥 = 𝑡𝑞𝑥 , maka 𝑡𝑝𝑥 𝜇𝑥+𝑡 = 𝑞𝑥 , sehingga
1 𝑖𝑣 𝑖
𝐴̅′𝑥:1 = 𝑞𝑥 ∫0 𝑣 𝑡 𝑑𝑡 = 𝑞𝑥 𝛿 = 𝛿 𝐴′𝑥:1
16
1
𝐴̅′𝑥:1 = (1 + 𝑖)2 𝐴′𝑥:1
atau
𝑖
𝐴̅′𝑥:1 = (1 + ) 𝐴′𝑥:1
2
Bentuk umum dari hampiran tersebut adalah
𝑖
𝐴̅′𝑥:𝑛 = 𝛿 𝐴′𝑥:𝑛 (11)
atau
1
𝐴̅′𝑥:𝑛 = (1 + 𝑖)2 𝐴′𝑥:𝑛 (12)
atau
𝑖
𝐴̅′𝑥:𝑛 = (1 + 2) 𝐴′𝑥:𝑛 (13)
Dari beberapa hampiran tersebut yang sering dipakai dalam praktek adalah Persamaan (13)
Perlu diketahui bahwa
𝑖
𝐴̅𝑥:𝑛 ≠ (1 + ) 𝐴𝑥:𝑛
2
Tetapi
̅𝑥 − 𝑀
𝑀 ̅𝑥+𝑛 + 𝐷
̅𝑥+𝑛
𝐴̅𝑥:𝑛 =
𝐷𝑥
atau
𝑖
𝐴̅𝑥:𝑛 = (1 + ) 𝐴′𝑥:𝑛 + 𝐴′𝑥:𝑛
2
Contoh:
̅ 𝑥 , dengan 𝑎′
Dengan mengikuti hukum mortalitas Gompertz, buktikan bahwa 𝐴̅𝑥 = 𝜇𝑥 𝑎′ ̅𝑥
1+𝑖
adalah anuitas kontinu dengan 𝑖 ′ = − 1.
𝑐
Jawab:
Asuransi kontinu
∞
𝐴̅𝑥 = ∫ 𝑣 𝑡 𝑡𝑝𝑥 𝜇𝑥+𝑡 𝑑𝑡
0
∞
= ∫ 𝑣 𝑡 𝑡𝑝𝑥 𝐵𝑐 𝑥+𝑡 𝑑𝑡
0
Sehingga
∞
𝐴̅𝑥 = 𝐵𝑐 𝑥 ∫ (𝑣𝑐)𝑡 𝑡𝑝𝑥 𝑑𝑡
0
17
dengan 𝑣𝑐 = 𝑣′, maka asuransi kontinu
̅𝑥
𝐴̅𝑥 = 𝜇𝑥 𝑎′
Pengambilan 𝑣𝑐 = 𝑣′, mengakibatkan
𝑣𝑐 = 𝑣′
1 1
𝑐=
1+𝑖 1 + 𝑖′
1+𝑖
1 + 𝑖′ =
𝑐
1+𝑖
dengan 𝑖 ′ = −1
𝑐
Contoh :
Buktikan bahwa 𝐴̅𝑥 = 1 − 𝛿𝑎̅𝑥 , dengan 𝛿 = ln(1 + 𝑖)
Jawab:
∞
𝐴̅𝑥 = ∫ 𝑣 𝑡 𝑡𝑝𝑥 𝜇𝑥+𝑡 𝑑𝑡
0
∞
𝑑
= ∫ 𝑣𝑡 (− 𝑡𝑝𝑥 ) 𝑑𝑡
0 𝑑𝑡
∞
𝑡 ∞
= −𝑣 . 𝑡𝑝𝑥 ]0 − ∫ (− 𝑡𝑝𝑥 )𝑣 𝑡 ln 𝑣 𝑑𝑡
0
= 1 − 𝛿𝑎̅𝑥
dengan −ln 𝑣 = ln(1 + 𝑖) = δ
Cadangan Kontinu
Cadangan premi untuk asuransi kontinu, penulisannya tidak berbeda jika dibandingkan
dengan cadangan premi asuransi tidak kontinu. Misalkan untuk asuransi seumur hidup,
cadangan asuransi seuumur hidup tidak kontinu metode prospektif adalah
18
𝑁𝑥 − 𝑁𝑥+𝑡 𝑀𝑥 − 𝑀𝑥+𝑡
𝑡𝑉(𝐴𝑥 ) = 𝑃(𝐴𝑥 ) −
𝐷𝑥+𝑡 𝐷𝑥+𝑡
atau
𝑁𝑥 − 𝑁𝑥+𝑡 𝑀𝑥 − 𝑀𝑥+𝑡
𝑡𝑉𝑥 = 𝑃𝑥 −
𝐷𝑥+𝑡 𝐷𝑥+𝑡
Cadangan metode restrospektifnya untuk asuransi seumur hidup dengan pembayaran premi
setiap saat (kontinu) adalah
̅𝑥 − 𝑁
𝑁 ̅𝑥+𝑡 𝑀̅𝑥 − 𝑀
̅𝑥+𝑡
̅ = 𝑃𝑥
𝑡𝑉𝑥 −
𝐷𝑥+𝑡 𝐷𝑥+𝑡
Dapat diturunkan juga cadangan kontinu dari beberapa jenis asuransi, misalnya
Asuransi Dwiguna
̅
𝑡𝑉 (𝐴𝑥:𝑛 )
̅ = 𝐴̅𝑥+𝑡:𝑛−𝑡 − 𝑃̅ (𝐴̅𝑥:𝑛 ). 𝑎̅𝑥+𝑡:𝑛−𝑡 , 𝑡 < 𝑛
= 1, 𝑡 = 𝑛
Asuransi Berjangka
̅ ̅
𝑡𝑉 (𝐴′𝑥:𝑛 ) = 𝐴̅′𝑥+𝑡:𝑛−𝑡 − 𝑃̅(𝐴̅′𝑥:𝑛 ). 𝑎̅𝑥+𝑡:𝑛−𝑡 , 𝑡 < 𝑛
= 1, 𝑡 = 𝑛
Contoh :
Hitunglah 20𝑉̅ (𝐴̅50 ) dengan memakai tabel mortalitas CSO 1941 dan tingkat bunga aktuaria
2,5%.
Jawab:
𝑖
̅
𝑡𝑉 (𝐴𝑥 )
̅ = (1 + ) 𝑡𝑉𝑥
2
̅ ̅
20𝑉 (𝐴50 ) = (1 + 0,0125) 20𝑉50
𝑎̈ 70
= 1,0125 (1 − )
𝑎̈ 50
= 0,502164
Premi Kontinu
Tarif premi asuransi jiwa dibayarkan sesuai keinginan pemegang polis (tertanggung), yang
dapat dibayarkan dalam tahunan, per enam bulanan (semester), bulanan atau mingguan.
Berikut adalah beberapa simbol premi
𝑃̅𝑥 adalah premi bersih kontinu asuransi seumur hidup.
Uang asuransi (uang pertanggunggan) dibayarkan pada akhir tahun polis
19
𝑃̅(𝐴̅𝑥 ) adalah premi bersih kontinu asuransi seumur hidup.
Uang asuransi (uang pertanggunggan) dibayarkan pada saat tertanggung meninggal
Dari dua penulisan yang berbeda tersebut, dapat dikatakan pembayaran premi keduanya
kontinu, dimana prakteknya tidak dilakukan.
Pada waktu mata kuliah Asuransi
𝐴 𝑀𝑥 1
𝑃(𝐴𝑥 ) = 𝑃𝑥 = 𝑎̈ 𝑥 = = 𝑎̈ − 𝑑
𝑥 𝑁𝑥 𝑥
maka
𝐴̅𝑥
𝑃̅(𝐴̅𝑥 ) =
𝑎̅𝑥
1
= −𝛿
𝑎̅𝑥
̅𝑥
𝑀
=
̅𝑥
𝑁
(𝑚) (𝑚)
Ingat 𝐴̅𝑥 = 1 − 𝛿𝑎̅𝑥 tidak berbeda dengan 𝐴𝑥 = 1 − 𝑑𝑎̈ 𝑥 atau 𝐴𝑥 = 1 − 𝑑 (𝑚) 𝑎̈ 𝑥
Untuk asuransi dwiguna, premi bersih kontinu diberi simbol 𝑃̅(𝐴̅𝑥:𝑛 ), dengan
𝐴̅𝑥:𝑛
𝑃̅(𝐴̅𝑥:𝑛 ) =
𝑎̅𝑥:𝑛
1 − 𝛿𝑎̅𝑥:𝑛
=
𝑎̅𝑥:𝑛
1
= −𝛿
𝑎̅𝑥:𝑛
Catatan:
Beberapa perumusan premi kontinu dan diskrit adalah sebagai berikut:
Kontinu Diskrit
Jenis Asuransi Semi Kontinu
(Fully Continuos) (Fully Discrete)
𝐴𝑥:𝑛
𝑃̅(𝐴̅𝑥:𝑛 ) 𝑃𝑥:𝑛 𝑃̅𝑥:𝑛 =
𝑎̅𝑥:𝑛
Dwiguna ̅𝑥 − 𝑀
𝑀 ̅𝑥+𝑛 + 𝐷𝑥+𝑛 𝑀𝑥 − 𝑀𝑥+𝑛 + 𝐷𝑥+𝑛
= = 𝑀𝑥 − 𝑀𝑥+𝑛 + 𝐷𝑥+𝑛
𝑁̅𝑥 − 𝑁
̅𝑥+𝑛 𝑁𝑥 − 𝑁𝑥+𝑛 =
𝑁̅𝑥 − 𝑁
̅𝑥+𝑛
̅𝑥
𝑀 𝑀𝑥 𝐴𝑥 𝑀𝑥
Seumur Hidup 𝑃̅(𝐴̅𝑥 ) = 𝑃𝑥 = 𝑃̅𝑥 = =
̅𝑥
𝑁 𝑁𝑥 𝑎̅𝑥 𝑁̅𝑥
𝐴′ 𝑥:𝑛
𝑃̅′𝑥:𝑛 =
̅𝑥 − 𝑀
𝑀 ̅𝑥+𝑛 𝑀𝑥 − 𝑀𝑥+𝑛 𝑎̅𝑥:𝑛
Berjangka 𝑃̅(𝐴̅′𝑥:𝑛 ) = 𝑃′𝑥:𝑛 =
̅𝑥 − 𝑁
𝑁 ̅𝑥+𝑛 𝑁𝑥 − 𝑁𝑥+𝑛 𝑀𝑥 − 𝑀𝑥+𝑛
=
̅𝑥 − 𝑁
𝑁 ̅𝑥+𝑛
20
Latihan 2
1. Buktikan bahwa 𝐶𝑥̅ + 𝛿𝐷
̅𝑥 = 𝐷𝑥 − 𝐷𝑥+1
Petunjuk : Gunakan perumusan untuk 𝐶𝑥̅ dan 𝐷
̅𝑥 , serta 𝛿
𝑑𝑎̅𝑥 𝑑𝐴̅𝑥
2. Buktikan (1 + ) 𝑃̅ (𝐴̅𝑥 ) − = 𝜇𝑥
𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝑑𝑎̅𝑥 𝑑𝐴̅𝑥
Petunjuk : Carilah dulu dan
𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝑖
3. Buktikan bahwa 𝐴̅𝑥:𝑛 = (1 + 2) 𝐴′𝑥:𝑛 + 𝑛𝐸𝑥
̅ 𝑥:𝑛 + 𝐴̅𝑥 dan 𝐴̅𝑥 = ∫∞ 𝑣 𝑡 𝑡𝑝𝑥 𝜇𝑥+𝑡 𝑑𝑡
Petunjuk : Gunakan relasi 𝐴̅𝑥:𝑛 = 𝐴′ 0
4. Hitunglah 𝐴̅𝑥:1
5. Dengan mengikuti hukum Mortalitas Makeham (𝜇𝑥 = 𝐴 + 𝐵𝑐 𝑥 ), maka 𝐴̅𝑥 dan tingkat
bunga aktuaria 𝑖′ berturut turut adalah
1+𝑖
𝐴𝑎̅𝑥 + (𝜇𝑥 − 𝐴)𝑎̅′𝑥 dan 𝑐
−1
Catatan : untuk soal No. 5 adalah anuitas kontinu dengan tingkat suku bunga aktuari
baru
Tes Formatif 2
1. Nyatakanlah dalam simbol komutasi 20𝑃̅ (𝐴̅𝑥:30 )
̅ x −M
M ̅ x+30 +D
̅ x+30
A. ̅ x −N
̅ x+30
N
̅ x −M
M ̅ x+30 +D
̅ x+30
B. ̅ ̅
Nx −Nx+20
̅ x −M
M ̅ x+20 +D
̅ x+20
C. ̅ x −N
̅ x+30
N
̅ x −M
M ̅ x+20 +D
̅ x+20
D. ̅ x −N
̅ x+20
N
21
A. 0,237832
B. 0,416667
C. 0,092099
D. 0,055321
4. ̅ ̅
10𝑉 (𝐴40:20 ) adalah sama dengan
A. 𝐴̅50
B. 𝐴̅50:10 − 𝑃̅(𝐴̅50:10 ). 𝑎̅50:10
C. 𝐴̅50:10 − 𝑃̅(𝐴̅40:20 ). 𝑎̅50:10
D. 𝐴̅50:10
5. Premi bersih tahunan yang dibayarkan kontinu selam 20 tahun yang menyediakan
santunan asuransi sampai usia 60 tahun dari seseorangberusia 25 tahun
̅ 𝑀25 −𝑀60
A. 20𝑃′25:35 = ̅25 −𝑁
𝑁 ̅45
𝑀25 −𝑀60
B. 20𝑃′25:35 = 𝑁25 −𝑁45
̅25 −𝑀
𝑀 ̅60 +𝐷60
̅
C. 20𝑃′25:35 = ̅25 −𝑁
𝑁 ̅45
̅60
𝑀
D. ̅
𝑁60
22