1.

Pada waktu melakukan analisis portofolio, terdspat dua parameter yaitu

a. Tingkat keuntungan yang di harapkan dan deviasi tingkat portofolio yang
efisien
b. Saham-saham yang membentuk portofolio dan koefisien korelasi antar tingkat
keuntungan
c. Tingkat keuntungan yang di harapkan dan koefisien korelasi yang efisien
d. Variabel-variabel dimasa yang akan datang dan dan korelasi antar tingkat keuntungan
Jawab : pada buku Teori Portofolio & Analisis Sekuritas hal 87 di jelaskan bahwa
sewaktu kita melakukan analisis portofolio, perhatikan kita akan terpusat pada dua
parameter yaitu Tingkat keuntungan yang di harapkan dan deviasi tingkat portofolio
yang efisien
2. Untuk kepentingan analisis portofolio memang disyaratkan bahwa data yang digunakan
mempunyai sifat
a. Koefisien
b. Variance
c. Normalitas
d. Stationary
Jawab : pada buku Teori Portofolio & Analisis Sekuritas hal 88 di jelaskan bahwa
untuk kepentingan analisis portofolio memang disyaratkan bahwa data yang
digunakan mempunyai sifat Stationary
3. Untuk mengurangi jumlah variabel yang harus ditaksir disebut
a. Model indeks ganda
b. Menaksir beta
c. Model indeks tunggal
d. Beta fundamental
Jawab : pada buku Teori Portofolio & Analisis Sekuritas hal 90 di jelaskan bahwa
salah satu di pergunakan indeks model tunggal adalah untuk mengurangi jumlah
variabel yang harus ditaksir