Tugas Kelompok Pertama – Capital Market & Investment Management

Aturan:
1. Kerjakan kasus di bawah secara berkelompok dan presentasikan!
2. File yang dikumpulkan di elearning berupa Word (Nama File: Tgs1Word_Klpk) dan
PPT (Nama File: Tgs1PPT_Klpk)
3. Tidak diperkenankan MENYALIN JAWABAN secara langsung dari sumber
manapun, kecuali jika kalian melakukan SITASI!
4. Penilaian tidak hanya berdasarkan jawaban yang tepat, melainkan juga kekritisan dan
kerapian jawaban.

Kasus Pertama

Seorang Investor berencana membentuk portofolio dua buah saham, yaitu saham ABC dan
saham XYZ. Masing-masing saham tersebut memiliki standar deviasi sebesar 0,5 dan 0,3.
Kedua saham tersebut memiliki korelasi positif yang sempurna. Saham-saham tersebut
memiliki tingkat return yang sama. Menurut kalian, pilihan kombinasi manakah di bawah ini
yang terbaik untuk investor tersebut, dan alasannya apa?
a. 100% saham A
b. 50% saham A dan 50% saham B
c. 100% saham B
d. 30% saham A dan 70% saham B
e. 70% saham A dan 30% saham B

Kasus Kedua

Anggap return tahunan saham YYY, obligasi MMM, dan portofolio pasar pada suatu indeks
harga saham adalah sebagai berikut:

Hitunglah rata-rata return dan deviasi standar untuk saham YYY, dan obligasi MMM selama
tujuh tahun tersebut.

Kasus Ketiga

Selama dua pertemuan ini saya pernah mengungkapkan kalimat seperti ini “Hubungan antara
risiko dan return yang diharapkan bersifat searah” Apakah Anda setuju dengan pernyataan
tersebut? Berikan Alasannya?