Uji Autokorelas

Menurut Ghozali (2011 : 110), uji autokorelasi ini bertujuan “untuk menguji apakah

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).” Autokorelasi dapat terjadi

pada observasi yang menggunakan runtun waktu (time series) dimana penggangu dari data

pada periode sebelumnya akan berpengaruh terhadap data pada periode berikutnya. Model

regresi yang baik harus terbebas dari adanya autokorelasi. Salah satu cara untuk

mengetahui ada atau tidaknya korelasi yaitu dengan melakukan uji DurbinWatson (DW

test). Adapun ketentuan dalam pengujian ini sebagai berikut :

a. Bila nilai Durbin Watson (d) terletak antara batas atas (du) dan 4-du maka koefisien

autokorelasi sama dengan nol (du < d < 4 – du) artinya tidak terjadi autokorelasi positif dan

negative.

b. Bila nilai d < dl (batas bawah) maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol artinya ada

Uji heteroskedastisitas bertujuan “untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari

residual satu pengamatan ke \).

Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan cara

melihat grafik plot antara nilai prediksi antar nilai prediksi variabel terikat dengan

residualnya. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada

tidaknya pola tertentu pada grafik plot dengan dasar analisis Menurut Ghozali (2011 : 139)

yaitu: