7.

RANTAI MARKOV
WAKTU KONTINU
(Kelahiran&Kematian Murni)

Prostok-7-firda 1
Definisi
Misal  X (t ) , t  0 proses stokastik dengan waktu
kontinu dan ruang keadaan diskrit S .
Jika untuk i, j  S ,
P  X (t  s)  j | X (s)  i, X (u )  x(u ), 0  u  s

 P  X (t  s)  j | X (s)  i
 s, t  0,
maka proses disebut rantai Markov waktu kontinu.

Prostok-7-firda 2
7.1 Proses Kelahiran Murni
Definisi 1 (Shunji Osaki)
Jika proses menghitung N (t ), t  0 adalah
rantai Markov dengan peluang transisi stasioner
dan memenuhi:
1. N (0)  0
2. P( N (t  h)  N (t )  1| N (t )  k )  k h  o(h)
3. P( N (t  h)  N (t )  2 | N (t )  k )  o(h)
maka proses dinamakan proses kelahiran murni
dengan parameter k , k  0,1, 2,...
Prostok-7-firda 3
 N (t )

Realisasi proses kelahiran murni sebagai

proses menghitung.
Prostok-7-firda 4
 Tulis peluang transisi stasioner:
Pij (t )  P  N (t )  j | N (0)  i (i, j  0,1, 2,...)
merupakan peluang transisi dari state i ke state j.

Dengan kondisi awal N (0)  0, maka

Pk (t )  P N (t )  k | N (0)  0 (k  0,1,2,...)

(menyatakan peluang bahwa ada k kejadian yang

terjadi pada interval (0,t].

Prostok-7-firda 5
Untuk k = 0,

P0 t  h  PN (t  h)  0

 PN (t )  0, N (t  h)  N (t )  0 kenaikan
bebas

 PN (t )  0PN (t  h)  N (t )  0
kenaikan
stasioner
 P0 (t ) P0 (h)

 P0 (t )(1  0 h  o(h)) Sifat (2),(3)

 P0 (t )  0 hP0 (t )  o(h)
Prostok-7-firda 6
Dari bentuk

P0  t  h   P0 (t )  0 hP0 (t )  o(h)

diperoleh :

P0 (t  h)  P0 (t )
P0 '  t   lim
h0 h
o( h)
 lim  0 P0 (t ) 
h 0 h
 t
P0 '(t )  0 P0 (t )  P0 (t )  Ce .
 0t
Dengan syarat awal P0 (0)  1  P0 (t ) e .
Prostok-7-firda 7
Untuk k  1,

Pk t  h  PN (t  h)  k 
 P  N (t )  k , N (t  h)  N (t )  0 
 P  N (t )  k  1, N (t  h)  N (t )  1
 P  N (t )  k  2, N (t  h)  N (t )  2 
 P( N (t )  k ) P( N (h)  0)  P( N (t )  k  1) P( N (h)  1)
 P( N (t )  k  2) P( N (h)  2)

 Pk (t ) P0 (h)  Pk 1 (t ) P1 (h)  o(h)

 Pk (t )(1  k h  o(h))  Pk 1 (t )(k 1h  o(h))  o(h)
Prostok-7-firda 8
atau
Pk  t  h   (1  k h)Pk (t )  k 1hPk 1 (t )  o(h)

Dari sini diperoleh :

Pk (t  h)  Pk (t )
P 'k  t   lim   k Pk (t )  k 1 Pk 1 (t )
h 0 h
Atau ditulis, PDB linear

P 'k (t )  k Pk (t )  k 1 Pk 1 (t )

 t

Pk (t )  k 1e   e Pk 1 ( x)dx  , k  1, 2,... (*)
 k t k x

0 
Prostok-7-firda 9
Jika i   j untuk i  j maka persamaan (*)
memberikan hasil
 0t
(1) P0 (t )  e .
 1  0t 1  1t 
(2) P1 (t )  0  e  e .
 1  0 0  1 
Pk (t )  P  N (t )  k | X (0)  0

P
(3) k (t )   
0 1 ...k 1 B 
0, k e  0t
 ...  Bk ,k e 
 k t
,k 1
dimana Prostok-7-firda 10
 1
B0,k  ,
 1  0  ...  k  0 
1
Bi ,k  ,
 0  i  ... i1  i  i 1  i  ... k  i 
1
Bk ,k  .
 0  k  ... k 1  k 

Prostok-7-firda 11
Teorema 1
Untuk proses kelahiran murni N (t ), t  0 dengan
parameter k , k  0,1, 2,...,
Waktu antar kedatangan (waktu antar kelahiran)
X k 1  k  0,1, 2,...
saling bebas dan berdistribusi eksponensial
dengan parameter k  mean  1/ k  .

Prostok-7-firda 12
Teorema 2
Untuk proses kelahiran murni N (t ), t  0 dengan
parameter k , k  0,1, 2,...,


 P (t )  1  t  0,
k 0
k


1
jika dan hanya jika 
k 0
 .
k

Prostok-7-firda 13
7.2 Contoh Proses Kelahiran Murni

1. Proses Poisson yang mempunyai laju

kelahiran konstan, n   , n  0.
Dalam hal ini,
 t  e
k  t

Pk (t )  , k  0,1, 2,...
k!
dimana,
  laju kelahiran per unit waktu
E ( N (t ))  t  jumlah kelahiran yang diperkirakan
E ( X (t ))  1/   rata  rata kelahiran
Prostok-7-firda 14
 Contoh
Pada kantor catatan sipil, pengeluaran akte
kelahiran mengikuti proses Poisson dengan
laju 5,5 akte/jam.
Tentukan:
a. Peluang tidak ada akte yang dikeluarkan dalam 1 jam.
b. Jika dalam periode 3 jam dikeluarkan 35 akte, tentukan
peluang pengeluaran akte pada 1 jam terakhir jika telah
dikeluarkan 25 akte pada 2 jam pertama.
c. Tentukan peluang bahwa selang waktu antara
pengeluaran akte ke 4 dan akte ke 5 tidak lebih dari
½ jam.

Prostok-7-firda 15
 Misal
N (t )  Jumlah akte yang dikeluarkan dalam waktu t.

a. Peluang tidak akte yang dikeluarkan dalam 1 jam.

  5,5 0
5,5 e
P0 (1)  P( N (1)  0)   e5,5 .
0!

b. P  N (3)  N  2  35  25  P  N (1)  10

 5,5 e5,5
10

P10 (1)  .
10!

Prostok-7-firda 16
c. Jika waktu antar pengeluaran akte = X(t)

P( X k  t )  1  P( X k  t )  1  P( N (t )  0)  1  e  t

P( X 5  0,5)  1  P( X 5  0,5)
 1  P( N (0,5)  0)
5,5(0,5)
 1 e
1  e2,75 .

Prostok-7-firda 17
Contoh

Sebuah proses kelahiran murni dengan N(0)=0

yang mempunyai parameter
0  1, 1  3, 2  2.
Tentukan Pk (t ), k  0,1, 2
Jawab:

Untuk k=0,1, gunakan persamaan (1),(2) slide 12.

0t 1.t t
P0 (t )  e e e .
Prostok-7-firda 18
  1  0t 1  1t 
P1 (t )  0  e  e .
 1  0 0  1 

 1 t 1 3t 
 1 e  e .
 3 1 1 3 

  e  e 3t  .
1 t
2

  P0 (t )  e 3t  .
1
2

Prostok-7-firda 19
Untuk k=2, gunakan persamaan (3) slide 12,


P2 (t )  0 1 B0,2 e  0t
 B1,2 e  1t
 B2,2 e  2t

dimana
1 1 1
B0,2    ,
 1  0  2  0  (3  1)(2  1) 2
1 1 1
B1,2    ,
 0  1  2  1  (1  3)(2  3) 2
1 1
B2,2    1.
 0  2  1  2  (1  2)(3  2)

Prostok-7-firda 20
Sehingga,

 1  t 1 3t 2 t 
P2 (t )  1(3)  e  e  e 
2 2 
  e  e 3t  2e 2t 
3 t
2

Prostok-7-firda 21
2. Proses Yule

Jika N (t ) menyatakan jumlah populasi pada

saat t, maka
 N (t ), t  0 adalah proses kelahiran murni
dengan laju n  n , n  0.

Prostok-7-firda 22
 Soal latihan
1. Sebuah proses kelahiran murni dengan
N(0)=0 yang mempunyai parameter
0  2, 1  3, 2  1, 3  4.

Tentukan Pk (t ), k  0,1, 2, 3.

Prostok-7-firda 23
2. Sebuah proses Yule dengan imigrasi yang
mempunyai parameter kelahiran k    k 
untuk k=0, 1, 2,… dimana  merupakan
kelajuan imigrasi dalam populasi dan β
sebagai kelajuan kelahiran individu.
Asumsikan bahwa N(0)=0,
Tentukan P2 (t ).

Prostok-7-firda 24
 Contoh Proses Kelahiran Murni
Kelahiran bayi mengikuti distribusi eksponensial
dengan rata-rata satu kelahiran 12 menit.
Tentukan :
a)Rata-rata kelahiran per tahun.
b)Peluang tidak adanya kelahiran dalam satu hari.
c) Peluang pengeluaran 50 akte kelahiran diakhir
periode yang terdiri dari 3 jam dengan diketahui
bahwa 40 akte dikeluarkan dalam 2 jam
pertama.
d)Asumsikan pegawai memasukkan data akte
kelahiran ke komputer setelah terkumpul 5 akte
kelahiran. Berapa peluang pegawai akan
memasukkan sekumpulan data baru setiap jam.
Prostok-7-firda 25
Jawab :
Misal N (t ) menyatakan banyaknya kelahiran.
X (t ) menyatakan waktu antar kelahiran.
1
X (t ) EXP( )  E ( X (t ))   12 menit .

a) rata-rata kelahiran per tahun  E  N (t )
1
   60  24  12 0 kelahiran per hari.
12
t  1 tahun  365 hari
 E  N (t )    t  120  365  43.800
Jadi rata-rata kelahiran bayi 43.800 bayi/tahun.26
Prostok-7-firda
b) Peluang tidak ada kelahiran perhari

 
  t
k
t e
Pk (t )  , k  0,1, 2,...
k!

t  1, k  0,   120
  120
0
120 e
 P0 (1)   e120  0.
0!

Jadi dalam satu hari mustahil tidak ada kelahiran.

Prostok-7-firda 27
c) Peluang pengeluaran 50 akte di akhir
periode (3jam), dengan diketahui ada
40 akte di 2 jam pertama.
P  N (3)  N (2)  50  40 ,   12 / menit  5/ jam

  e 
10

 P  N (1)  10   P10 (1)  ,  5

10!
  5
10
5 e
  0, 01813.
10!
Jadi pengeluaran 10 akte pada 1 jam terakhir
kira kira 1,8%. Prostok-7-firda 28
d) Jika data akte di entri setelah terkumpul
5 data akte, berapa peluang pegawai akan
mengentri sekumpulan data baru setiap jam?
 Minimal 5 data akte  k=0,1,2,3,4,5
P  N (t )  5  1  P  N (t )  5
 1  P0 (1)  P1 (1)  P2 (1)  P3 (1)  P4 (1)
 50
51
52
53
54

 1  e        0,559.
5

 0! 1! 2! 3! 4! 
Jadi kemungkinan pegawai akan mengentri setiap
jam setelah terkumpul paling sedikit 5 data akte
adalah 60%.
Prostok-7-firda 29
7.3 Proses Kematian Murni
Definisi 1 (Shunji Osaki)
Jika proses stokastik  X (t ), t  0 adalah
rantai Markov dengan peluang transisi stasioner,
ruang keadaan k , k  0,1, 2,..., n , memenuhi:
1. X (0)  n
2. P( X (t  h)  X (t )  1| X (t )  k )  k h  o(h)
3. P( X (t  h)  X (t )  2 | X (t )  k )  o(h)
maka proses dinamakan proses kematian murni
dengan parameter k , k  1, 2,..., n.
Prostok-7-firda 30
X (t )

Realisasi proses kematian murni

Prostok-7-firda 31
Tulis peluang transisi dengan kondisi awal X (0)  n,

Pk (t )  P N (t )  k | X (0)  n (k  0,1, 2,...)

(menyatakan peluang bahwa ada k unit yang

tersisa pada interval (0,t].

Seperti proses kelahiran murni, dengan persamaan

Kolmogorov diperoleh:

Pn (t )  n Pn (t )
'

Pk ' (t )  k Pk (t )  k 1 Pk 1 (t ) (k  1, 2,..., n  1)

P0' (t )  1 P1 (t )
Prostok-7-firda 32
Khusus jika k   (k  1, 2,..., n) , Pn (0)  1,
Pk (0)  0 (k  1, 2,..., n  1), maka

 t  e
nk  t

Pk (t )  , (k  1, 2,..., n)
 n  k !
dan
 t 
nk
n n e t
P0 (t )  1   Pk (t )  1  
k 1 k 1  n  k !
 t   t
k
n 1 e
1 
k 0 k!
Prostok-7-firda 33
Jika parameter kematian  k berbeda untuk setiap k,
artinya k   j  k  j , maka
 N t
PN (t )  e
Untuk n  N ,
Pn (t )  P  X (t )  n | X (0)  N 
 n t  N t

 n 1 n  2 ... N  An,n e  ...  AN ,n e 
dimana
1
Ak ,n 
( N  k )...(k 1  k )(k 1  k )...(n  k )
Prostok-7-firda 34
 7.4 Contoh Kematian Murni

1. Sebuah toko bunga memiliki persediaan 18

lusin bunga mawar setiap awal pekan, rata-rata
toko tersebut menjual 3 lusin mawar per hari,
dengan permintaan yang mengikuti distribusi
Poisson. Ketika persediaan mencapai 5 lusin,
pesanan baru akan ditempatkan di awal pekan
selanjutnya. Semua mawar yang tersisa di akhir
pekan akan dibuang.

Prostok-7-firda 35
• Tentukan:

a)Peluang mawar yang tersisa paling banyak 5

lusin.
b)Peluang persediaan habis dalam waktu 3 hari
c) Rata-rata (lusin) mawar yang tersisa di akhir hari
kedua
d)Peluang tidak ada mawar yang terjual selama
hari pertama

Prostok-7-firda 36
Jawab:
 N  banyak mawar di awal pekan = 18 lusin
   laju permintaan = 3 per hari

•Peluang n unit yang tersisa selama periode t :

 t 
N n
e  t
Pn (t )  , ( n  1, 2,..., N )
 N  n !
 t 
N n
n e t
P0 (t )  1  
k 1  N  n !
Prostok-7-firda 37
a) Peluang mawar tersisa paling banyak 5 lusin

P  N (t )  5  Pn5 (t )
 P0 (t )  P1 (t )  P2 (t )  P3 (t )  P4 (t )  P5 (t )

 3t   3t 
18  n 3t 18  i
18 e 5 e 3t
1  
18  n  !
n 1 i 1 18  i  !
  e
18  n 3t
18 3t
1 
n  6 18  n  !

Prostok-7-firda 38
 4
Pn5 (1)  3,116  10
Pn5 (2)  9,3213  103
Pn5 (3)  0,124768
Pn5 (4)  0, 4243
Pn5 (5)  0, 7323
Pn5 (6)  0, 9085

Pn5 (7)  0, 9754

Prostok-7-firda 39
b) Peluang persediaan habis dalam waktu
3 hari

Jadi, peluang persediaan habis dalam 3 hari

adalah 0,00608 40
c) Rata-rata (lusin) mawar yang tersisa di akhir
hari kedua

Tabel berikut meringkas perhitungan dengan diketahui

µt=6
n 0 1 … 18

Pn(2) 3,932x10-5 1,1796x10-4 2,4787x10-3

Jadi, rata-rata kurang dari 12 lusin mawar yang tersisa di

akhir hari kedua
Prostok-7-firda 41
d) Peluang tidak ada mawar yang terjual
pada hari pertama

Jadi, peluang tidak ada mawar yang terjual

pada hari pertama adalah 0,049 (4,9%).
Prostok-7-firda 42
 Contoh Proses Kematian Murni

2. Suatu proses kematian murni dimulai dari X(0)=3,

dengan parameter kematian
0  0, 1  3, 2  2, 3  5.

Tentukan Pn (t ), untuk n  0,1, 2, 3.

Prostok-7-firda 43
Jawab:

 untuk n=0,

P0 (t )  P  X (t )  0 | X (0)  3

 1 2 3  A0,0 e 0t  A1,0 e 1t  A2,0 e 2t  A3,0 e 3t 

dimana:
1
A0,0 
(3  0 )(2  0 )(1  0 )
1 1
 
(5  0)(2  0)(3  0) 30
Prostok-7-firda 44
 1 1 1
A1,0   
(3  1 )(2  1 )(0  1 ) 2(1)(3) 6

1 1 1
A2,0   
(3  2 )( 1  2 )(0  2 ) 3.1.(2) 6

1 1 1
A3,0   
(2  3 )(1  3 )(0  3 ) (3)(2)(5) 30

Jadi
 1 0t 1 3t 1 2t 1 5t 
P0 (t )  3.2.5  e  e  e  e 
 30 6 6 30 
 1  5e3t  5e2t  e5t
Prostok-7-firda 45
 untuk n=1,

P1 (t )  P  X (t )  1| X (0)  3
 1t  2 t  3t

 2 3  A1,1e  A2,1e  A3,1e 

dimana:
1 1 1
A1,1    .
( 3  1 )( 2  1 ) 2(1) 2

1 1 1
A2,1    .
(3  2 )(1  2 ) 3.1 3

Prostok-7-firda 46
 1 1 1
A3,1    .
(2  3 )(1  3 ) (3)(2) 6

Jadi

 1 3t 1 2t 1 5t 

P1 (t )  2.5   e  e  e 
 2 3 6 
3t 10 2t 10 5t
 5e  e  e
3 6

Prostok-7-firda 47
 untuk n=2,

P2 (t )  P  X (t )  2 | X (0)  3
 2 t  3t

 3  A2,2 e  A3,2 e 

dimana:
1 1
A2,2   .
(3  2 ) 3
1 1
A3,2   .
(2  3 ) 3

Prostok-7-firda 48
Jadi
 1 2t 1 5t 
P2 (t )  5  e  e 
3 3 
 untuk n=3,

P3 (t )  P  X (t )  3| X (0)  3
 3t
e
5t
e .

Prostok-7-firda 49
 PROSES KELAHIRAN DAN KEMATIAN

Definisi (Shunji Osaki)

 
Jika proses stokastik X (t ), t  0 adalah
rantai Markov dengan peluang transisi stasioner ,
dan memenuhi:
1. X (0)  i
2. P( X (t  h)  X (t )  1| X (t )  k )  k h  o(h)
3. P( X (t  h)  X (t )  1| X (t )  k )  k h  o(h)
4. P(dua atau lebih kejadian terjadi pada (t , t  h) | X (t )  k )  o(h)
maka proses dinamakan proses kelahiran dan kematian
dengan parameter {k , k 1 , k  0,1, 2,3,....}
50
X (t )

t
Realisasi proses kelahiran dan kematian

Prostok-7-firda 51
Misal
Pij (t )  P  N (t )  j | N (0)  i (i, j  0,1, 2,...)
merupakan peluang transisi dari state i ke state j .
Dengan menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov
Pi 0  t  h   P  X (t  h)  0 | X (t )  i 
 Pi 0 (t ) P  X (t  h)  X (t )  0 | X (t )  0 
 Pi1 (t ) P  X (t  h)  X (t )  1| X (t )  1

 Pik (t ) P  X (t  h)  X (t )  k | X (t )  k 
k 2

 Pi 0 (t )[1  0 h  o(h)]  Pi1 (t )[ 1h  o(h)]  o(h)

Prostok-7-firda 52
Dengan menyusun ruas kiri dan kanan serta
mengambil h  0 diperoleh
Pi 0' (t )  0 Pi 0 (t )  1Pi1 (t )
Secara umum
Pij t  h   P  X (t  h)  j | X (t )  i 
 Pij (t ) P  X (t  h)  X (t )  0 | X (t )  j 
 Pij 1 (t ) P  X (t  h)  X (t )  1| X (t )  j  1
 Pij 1 (t ) P  X (t  h)  X (t )  1| X (t )  j  1


k 1
 Pik (t ) P  X (t  h)  X (t )  j  k | X (t )  k 
k  j 1, k  j 1

 Pi , j 1 (t )[ j 1h  o(h)]  Pij (t )[1  ( j   j )h  o(h)]  Pi , j 1 (t )[  j 1h  o(h)]  o(h)

53
  j 1h  o(h)
o(h) 1  ( j   j ) h  o( h)
j+1

j j
i
j-1
o(h)

0 t t+h

 j 1h  o(h)
Dengan menyusun ruas kiri dan kanan serta
mengambil h  0 diperoleh

Pij' (t )   j 1 Pi , j 1 (t )  ( j   j ) Pij (t )   j 1 Pi , j 1 (t ), j  1, 2,...

Prostok-7-firda 54
Blok Diagram Proses Kelahiran dan Kematian

0 1  j 1 j
Pio (t ) Pi1 (t ) Pij (t )

1 2 j  j 1

Contoh : Proses pertumbuhan linear

k  k  , k 1  (k  1) , k  0,1, 2,....
Sehingga
Pi 0' (t )  1Pi1 (t )
Pij' (t )  ( j  1) Pi , j 1 (t )  (   ) jPij (t )  ( j  1)  Pi , j 1 (t ), j  1, 2,...

Prostok-7-firda 55
Nilai rata-rata pada saat t

M (t )  E ( X (t ))   jPij (t )
j 0

jika persamaan Pij' (t )dikalikan dgn j pada kedua ruas

dan dijumlahkan terhadap j diperoleh

M '(t )  (   ) M (t ) (*)

Dengan nilai awal M(0) = i , dgn asumsi X(0) = i

M (t )  ie(   )t
jika t  
 0, (   )

lim M (t )   i, (   )
t 
, (   )
 56
Bukti (*)

Pij' (t )  ( j  1) Pi , j 1 (t )  (   ) jPij (t )  ( j  1)  Pi , j 1 (t )

jika persamaan Pij' (t )dikalikan dgn j pada kedua ruas

dan dijumlahkan terhadap j diperoleh
   

 jP (t )   j( j  1) P
j 0
'
ij
j 0
i , j 1 (t )   j (   ) jPij (t )   j ( j  1)  Pi , j 1 (t )
j 0 j 0

Nyatakan suku pertama dalam Pij(t)

Misal k  j  1  j  k  1
  


j 0
j ( j  1) Pi , j 1 (t )   (k  1) k Pik (t )   (k 2   k ) Pik (t )
k 0 k 0

  ( j 2   j ) Pij (t )
j 0

Prostok-7-firda 57
Nyatakan suku ketiga dalam Pij(t)
Misal k  j  1  j  k  1
  


j 0
j ( j  1)  Pi , j 1 (t )   (k  1) k  Pik (t )   ( k 2   k  ) Pik (t )
k 1 k 0

  ( j 2   j ) Pij (t )
j 0

sehingga
   

 jP (t )   j ( j  1) P
j 0
'
ij
j 0
i, j (t )   j (   ) jPij (t )   j ( j  1)  Pi , j (t )
j 0 j 0
  
  j Pi , j (t )   j Pi , j (t )  (   ) jPij (t )
j 0 j 0 j 0

atau

M '(t )  (   ) M (t )
58
Distribusi

Prostok-7-firda 59