TRANSFORMASI

PEUBAH ACAK
P.MAT 2012
Bahan ajar Statistika Matematis
Oleh: ENDANG LISTYANI

STATISTIKA MATEMATIS
Referensi
INTRODUCTION TO PROBABILITY ANG
MATHEMATICAL STATISTICS
Lee J. Bain
Max Engelhardt
Chapter 6 sd 9

Bab 6Transformasi Peubah Acak dan Statistik Urutan

Bab 7 Distribusi Limit
Bab 8 Distribusi Sampling
Bab 9 Estimasi Titik

Bobot Penilaian
USEM
40%
USIP
35%
TUGAS
25%

Transformasi Peubah Acak

Jika Y = u(X) merupakan fungsi satu-satu, maka
Y mempunyai invers, yaitu X = U 1( y) = w(y)
Teorema. (Untuk Peubah acak Diskret)
Andaikan X peubah acak diskret dengan fp f X (x )
dan Y = u(X) adalah fungsi satu-satu, maka fp
dari Y adalah
fY ( y ) f X ( w( y )) y B, dengan B { y fY ( y) 0}

Transformasi Peubah Acak Diskret

Bukti

fY ( y ) P(Y=y) = P(u(X) =y) P( X u 1( y)) P( X w( y))

f X ( w( y ))
Contoh

Misalkan XGEO(p),

f X ( x) pq x 1 , x 1,2,3,...

Jika Y = X 1, tentukan fungsi peluang untuk Y

Jawab
Y = X 1 fungsi satu-satu sehingga Y mempunyai invers
X = w(y) = y + 1

Transformasi Peubah Acak Diskret

Sehingga

fY ( y ) f X ( w( y )) f X ( y 1)

pq

( y 1) 1

pq

, y 0,1,2,3,...

Transformasi Peubah Acak Diskret

Soal 2
Misalkan X ~ Bin(n,3/4).
Jika Y = 3X, tentukan f.p dari Y
Jawab
n
f X ( x) (3 / 4) x (1 / 4)n x
x

, x 0,1,2,..., n

y
fY ( y ) f X ( )
3

n
(3 / 4) y / 3 (1 / 4)1 y / 3 , y 0,3,6,...,3n
fY ( y )
y / 3

Transformasi Peubah Acak Diskret

Soal 3
Peubah acak X berdistribusi poisson dengan

parameter
Jika Y = X 3, tentukan fungsi peluang dari Y
Jawab

xe

, x 0,1,2,...
f X ( x) x!

0 untuk x yang lain

Transformasi Peubah Acak Diskret

Soal 4
Peubah acak X1 dan X 2 saling bebas

X1 ~ Poiss (1) , X 2 ~ Poiss (2 )

Tentukan fungsi peluang dari

Y X1 X 2

Penyelesaian

Langkah penyelesaian, menentukan:

1. f.p bersama dari X1 dan X 2
2. f.p bersama dari Y dan Z dengan Z = X1
atau Z = X 2
3. f.p batas/marginal dari Y

Penyelesaian

1x1 e 1 2x2 e 2

f X1 , X 2 ( x1, x2 ) x1! . x2 ! , x1 x2 0,1, 2,...

0 untuk x1 dan x2 yang lain

fY , Z ( y, z) P(Y y, Z z )
P( X1 X 2 y, X 2 z )

P( X1 y z, X 2 z )

f X1, X 2 ( y z, z)

Penyelesaian
e(1 2 )1 y z 2 z
fY , Z ( y, z )
( y z )! z!
y e( 1 2 ) y z z
2
1
fY ( y)
( y z )! z!
z 0
e(1 2 )
fY ( y )
y!

y = 0,1,2, . . .
z

z= 0,1,2, . . .

n x n x
Ingat (a b) a b
x 0 x
n

y!
yz z

1
z 0( y z )! z!

e ( 1 2 )

y!

y yz z
1 2
z 0 z
y

e (1 2 )
fY ( y )
(1 2 ) y
y!

Jadi Y ~ Poiss (1 2 )

Transformasi Peubah Acak

Teorema. (Utk p.a. Kontinu)

Andaikan X peubah acak kontinu dengan fkp
dan Y = u(X) adalah fungsi satu-satu dari
A {x f X ( x) 0} ke B { y fY ( y) 0}
dengan fungsi invers x = w(y). Jika turunan
dw( y ) kontinu dan tidak nol pada B, maka fkp
dy

dari Y adalah
fY ( y ) f X ( w( y )) d (w( y)
dy

y B

Transformasi Peubah Acak

Bukti
Jika Y=u(X) monoton naik
FY ( y ) P(Y y) = P(u(X) y)
= P(X u 1( y ) w( y ) )

FX ( w( y ))

fY ( y ) dFY ( y) f X (w( y)). d (w( y))

dy

dy

Y=u(X)

y
u(X)

u 1( y ) w( y )
x

Transformasi Peubah Acak

Jika Y = u(X) monoton turun

FY ( y ) P(Y y) = P(u(X) y)
= P(X > w(y))
= 1 P(X
=1

fY ( y )

w(y) )

- FX ( w( y ))

dw( y)
f X ( w( y )).
dy

y
Y=u(X)
u(X)

u 1( y ) w( y )

Transformasi Peubah Acak

Karena
maka

fY ( y ) 0

dw( y )
fY ( y ) f X ( w( y )).
dy

dx
atau fY ( y ) f X ( w( y ))
dy
Soal 1

Jika X p.a. dengan f.p f X (x ) = 2x untuk 0 < x < 1, dan

Y = 2x, tentukan f.p dari Y

Soal- soal
Soal 2
Jika p.a X mempunyai f.p f(x) = exp(-x) untuk x >0
dan 0 untuk x yang lain, tentukan f.p dari Y =
exp(-x)
Soal 3
Jika p.a X ~ N(, 2) dan Y = a + bX
Tentukan f.p dari Y

Penyelesaian

Soal 1
Jika X p.a. dengan f.p f(x) = 2x untuk
0 < x < 1, dan Y = 2X, tentukan f.p dari Y
Jawab
w(y) = X= y
dx/dy=
f(y) = 2. y . = y , 0 < y < 2

Penyelesaian

Soal 2
Jika p.a X mempunyai f.p f(x) = exp(-x)
untuk x >0 dan 0 untuk x yang lain,
tentukan f.p dari Y = exp(-x)
Jawab


e x untuk x 0
f X ( x)

0 untuk x yang lain

w(y) = x = - ln y
fY ( y ) f X ( w( y )).

dx/dy = - 1/y
dx
dy

fY ( y ) e( ln y )

1 untuk 0 y 1
fY ( y )
0 untuk y yang lain

1
y

Soal 3
Jika p.a X ~ N(, ) dan Y = a + bX
Tentukan f.p dari Y
Penyelesaian

Jika p.a X ~ N(,

1
f X ( x)
e
2

2)

1 ( x )2

2 2

TRANSFORMASI P.A KONTINU BIVARIAT

Misalkan p.a X1, X 2 saling bebas

dengan fungsi peluang f X 1 ( x1) dan f X 2 ( x2 )

Misalkan Y1 u ( X1, X 2 ) dan Y2 v( X 1, X 2 )

Untuk menentukan fp dari Y1

dan Y2

Dilakukan dengan langkah-langkah sbb

Menentukan 1) fp bersama dari

X1 dan X 2 yaitu f X1, X 2 ( x1, x2 ) f X1 ( x1). f X 2 ( x2 )

2) X1 u 1( y1, y2 ) dan X 2 u 1( y1, y2 )

3) Transformasi Jacobian
x1
y1
J
x2
y1

x1
y2
x2
y2

4) Daerah batas untuk Y1 dan Y2

5) fp bersama dari Y1 dan Y2 yaitu :

1

fY1 ,Y2 ( y1, y2 ) f X1 , X 2 (u ( y1, y2 ), v ( y1, y2 )). J

6) fp m arg inal dari Y1 dan Y2

Contoh
X1 dan X2 p.a salaing bebas dengan f.p
e x1 untuk x1 0
f X1 ( x1)
0 untuk x1 yang lain

2 x2 untuk 0 x2 1
f X 2 ( x2 )
0 untuk x2 yang lain
Tentukan fp dari Y1 = X1 + X2

Penyelesaian
f . p bersama dari X1 dan X 2
f X1 , X 2 ( x1, x2 ) 2e x1 x2
Y1 X 1 X 2

Y2 X 2

x1 0,0 x2 1

x1 y1 y2

3) Transformasi Jacobian
x1
y1
J
x2
y1

x1
y2
x2
y2

1 1

=1
0 1

x2 y2

Daerah batas untuk Y1 dan Y2

x1>0 , 0< x2 <1 maka y1-y2 > 0 dan 0<y2<1
Y2

y1=y2

Y1

F.p bersama dari Y1 dan Y2

fY1 ,Y2 ( y1, y2 ) f X1, X 2 ( y1 y2 . y2 ) J

2e

( y1 y2 )

y2 .1

f . p m arg inal untuk Y1

fY1 ( y1 )

fY1,Y2 ( y1, y 2 )dy2

y2

fY1 ( y1)

y1

( y1 y2 )
2
e
y2 dy2 untuk 0 y1 1

fY1 ( y1) 2e( y1 y2 ) y2 dy2 untuk y1 1

0

2(e y1 y1 1) untuk 0 y1 1

y1
fY1 ( y1 )
2e
untuk y1 1

0
untuk
y
yang
lain
1

Soal
1)

X1 dan X 2 p.a dengan f . p bersama

f X1 , X 2 ( x1, x2 ) e( x1 x2 ) untuk x1 0, x2 0
Tentukan f.p bersama dan f.p masing masing
Y1 X1 X 2
Y2 X1 X 2

Penyelesaian
X1 dan X 2 p.a dengan f . p bersama
f X1 , X 2 ( x1, x2 ) e( x1 x2 ) untuk x1 0, x2 0
Y1 X1 X 2

Y2 X1 X 2

1
1
x1 ( y1 y2 )
x2 ( y1 y2 )
2
2
1/ 2 1/ 2
J
1 / 2
1/ 2 1/ 2

Daerah batas dari Y1 dan Y2

1
x1 0 ( y1 y2 ) 0
2

1
x2 0 ( y1 y2 ) 0
2
Y2

y1=y2

Y1

y1=-y2

f . p bersama dari Y1 dan Y2

1
fY1 ,Y2 ( y1, y 2 ) e y1 1 / 2 e y1
2

f . p marginal dari Y1 adalah

fY1 ( y1 )

y1

fY1,Y2 ( y1, y2 ) dy2 untuk y1 0

y1

f . p marginal dari Y2 :

fY1 ,Y2 ( y1, y2 ) dy1 untuk y2 0

y
fY2 ( y2 ) 2
f
( y , y ) dy1 untuk y2 0
y Y1 ,Y2 1 2
2

y1

1 y1
fY1 ( y1 ) e dy2 y1e y1 untuk y1 0
y1 2
1 y1
1 y2
e dy1 e untuk y2 0
2
y 2 2
fY2 ( y2 )
1 e y1 dy 1 e y2 untuk y 0
1
1
y 2
2
2