1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah............................................................................... 2
1.3 Tujuan Penulisan................................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 keputusan dalam ketidakpastian...............................................................3
2.1.1 Kriteria Laplace................................................................................ 5
2.1.2 Kriteria Minimaks (Maksimin).......................................................... 6
2.1.3 Kriteria Savage.................................................................................. 7
2.1.4 Kriteria Hurwicz................................................................................ 9
2.2 Teori Permainan.....................................................................................10
2.2.1 Pemecahan Optimal Dari Permainan Jumlah-Nol Dua Orang.......... 12
2.2.2 Strategi Campurab............................................................................. 14
2.3 Pemecahan Grafik Dari Permainan (2 x N) Dan (M x 2) ...................... 16
2.4 Pemecahan Permainan (M x N) Dengan Pemrograman Linier................ 19
DAFTAR PUSTAKA
i
BAB I
PENDAHULUAN
1
Permainan bejumlah nol dua pemain merupakan persaingan dari dua pemain
dimana kemenangan yang satu merupakan kekalahan pemain lainnya. Sehingga
jumlah kemenangan dan kekalahan adalah nol.
BAB II
PEMBAHASAN
2
2.1. Keputusan Dalam Ketidakpastian (Uncertainty)
3
pengambil keputsan. Misalnya dalam peperangan, tentara musuh mewakili lawan
yang cerdas. Adanya unsur barn ini memerlukan ketentuan-ketentuan khusus dalam
merancang kriteria yang sesuai.
Sebuah hasil berkaitan dengan setiap tindakan dan setiap keadaan masa
mendatang yang mengevaluasi keuntungan (kerugian) yang dihasilkan dari
pengambilan tindakan tersebut ketika satu keadaan masa mendatang tertentu terjadi.
Jadi, jika a.mewakili tindakan ke-i (i = 1, 2, ..., m) dm Ɵj mewakili keadaan masa
mendatang ke-j (i = 1, 2, n), maka v (ai,, Ɵj,) akan mewakili hasil yang berkaitan.
Secara umum, v (ai, Ɵj) dapat merupakan fungsi kontinyu dan' ai dan Ɵj-. Dalam
kondisi diskrit, informasi ini diamr seperti diperlihatkan dalam matriks berikut ini.
Representasi ini akan menjadi dasar untuk pengembangan kriteria keputusan dalam
ketidakpastian.
4
2.1.1. Kriteria Laplace
Kriteria ini didasari oleh apa yang diketahui sebagai prinsip alasan yang tidak
memadai (principle of insufficient reason). Karena probabilitas yang berkaitan
dengan pemunculan Ɵ1, Ɵ2, dan Ɵn . tidak diketahui, kita tidak memiliki informasi
yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Pmbabililas-probabilitas mi akan barbeda.
Karena jika tidak demikian, kita akan mampu menen tukan probabilitas, dan situasi
ini tidak akan lagi merupakan keputusan dalam ketidakpastian. Jadi karna alasan yang
tidak memadai untuk mempercayai hal yang lainnya, Ɵ 1., Ɵ2, .. .dan Ɵn memiliki
kemungkinan yang setara untuk muncul. Ketika kesimpulan ini dibuat, masalah yang
bersangkut an dikonversikan menjadi sebuah kcputusan dalam risiko, di mana kita
memilih tindakan ai yang menghasilkan manfaat terbesar yang diperkirakan Yaitu,
memilih tindakan ai ,yang bersesuaian dengan
Contoh 1. Sebuah sarana rekreasi hams memntuskan tingkat sediaan yan hams
disimpannya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan Pada salah satu hari libur.
jumlah pelanggan yang pasti tidak dikctahui, tetapi diperkirakan dapat dimasukkan ke
dalam salah satu dari keempat kategori ini: 200, 250, 300, atau 350 pelanggan. Empat
tingkat penawaran karena itu disarankan, dengan tingkat i sebagai tingkat yang ideal
(dari sudut pandang biaya yang dikeluarkan) jika jumlah pelanggan termasuk dalam
kategori i. Deviasi dari tingkat yang ideal tcrsebul mcnghasilkan biaya tambahan baik
karena persediaan yang berlebihan yang disimpan secara tidak perlu atau karena
permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Tabel berikut ini memberikan biaya lerscbut
dalam ribuan dollar.
5
Kategori Pelanggan
Ɵ1 Ɵ2 Ɵ3 Ɵ4
ai 5 10 18 25
Tingkat penawaran a2 8 7 8 23
a3 21 18 12 21
a4 30 22 19 15
6
Contoh2, pertimbangkan contoh 1 Karena v(ai. Ɵj) mewakili biaya, kriteria minimaks
diterapkan. Perhitungan ini diringkaskan dalam matriks berikut. Strategi minimaks
max {v(ai. Ɵj) }
Ɵ1 Ɵ2 Ɵ3 Ɵ4 Ɵj
ai 5 10 18 25 25
v(aj. Ɵj) a2 8 7 8 23 23
a3 21 18 12 21 21 nilai
minimaks
a4 30 22 19 15 30
Ɵ1 Ɵ2
ai $11.000 $90
Kriteria minimaks yang diterapkan untuk matriks ini menghasilkan a2. Tetapi
kita secara intuitif tergoda untuk memilih a1 , karena terdapat kemungkinan bahwa
jika Ɵ = Ɵ2, hanya $90 yang akan terhilang, sementara dapat dipastikan bahwa a2
akan menghasilkan kerugian sebesar $10.000 baik Ɵ = Ɵ1 atau Ɵ2
7
Kriteria Savage “memperbaiki” hal ini dengan membentuk matriks kerugian yang
baru di mana v(aj. Ɵj) digantikan dengan r(a1, Ɵj), yang didefnisikan dengan
r (ai. Ɵj) = {max{ α max v(a1, Ɵj) + (l - α), min v(ai, Ɵj) } jika v adalah laba
r (ai. Ɵj) = {min { α max v(a1, Ɵj) + (l - α), max v(ai, Ɵj) } jika v adalah kerugian
lni berarti bahwa r(ai,Ɵj) adalah selisih antara pilihan terbaik dalam kolom Ɵ j,dengan
nilai-nilai V(ai, Ɵj) dalam kolom yang sama. Pada intinya, r(ai, Ɵj) adalah
représentasi dari “penyesalan” pengambilan keputusan tersebut sebagai hasil dari
tidak dipilihnya pilihan terbaik yang bersesuaian dengan satu keadaan tenentu di
masa mendatang Ɵj. Fungsi r(a1, Ɵj) disebut sebagai matriks penyesalan (regret
matrix).
Untuk memperlihmkan bagaimana elemen-elemen baru mehghasilkan
kesimpulan yang logis untuk contoh di atas pertimbangkan
Ɵ1 Ɵ2
ai $1000 $0
8
max {r(ai. Ɵj) }
Ɵ1 Ɵ2 Ɵ3 Ɵ4 Ɵj
ai 0 3 10 10 10
minimaks
a3 16 11 4 6 16
a4 25 15 11 0 25
Kriteria ini mewakili satu kisaran sikap dari yang paling optimis sampai yang
paling pesimis. Dalam koudisi yang paling optimis, kita akan memilih tindakan yang
menghasilkan min ai max Ɵj,{ v(ai, Ɵj) } [Diasumsikan bahwa v(ai Ɵ j ) mewakili
manfaat atau laba.) Demikian pula, dalam kondisi yang paling pesimis, tindakan yang
dipilih bersesuaian dcngan min ai max Ɵj,{ v‘(ai, Ɵj) . Kriteria Hurwicz menemukan
kcseimbangan di antara ekstrim pesimisme dan ekstrim optimisme dcngan memberi
bobot pada kedua kondisi di atas dengan bobot masing-masing (1- α), di mana 0 < α
< l. Yaitu, jika v(ai, Ɵj) mewakili laba, pilihlah tindakan yang menghasilkan
max{ α max v(a1, Ɵj) + (l - α), min v(ai, Ɵj) }
Untuk kasus dimana v(ai, Ɵj) mewakili biaya, kriteria ini memilih tindakan yang
menghasilkan
min { α max v(a1, Ɵj) + (l - α), max v(ai, Ɵj) }
9
Parameter α dikenal sebagai indeks optimisme: ketika α = l, kriteria ini “terlalu”
Optimis; ketika a = 0, kriteria ini “terlalu” pesimis. Nilai α antara no1 dan satu dapat
dipilih bergantung pada apakah pengambil keputusan tersebut cederung pesimis atau
optimis. Ketika tidak ada perasaan yang kuat ke arah salah satu dari keduanya, nilai α
= 1/2 tampaknya merupakan pilihan yang wajar.
Contoh 4. Prinsip hurwicz dirapkan untuk contoh 1. Diasumsikan bahwa α = ½.
Perhitungan yang diperlukan diperlihatkan dalam tabel berikut ini . pemecahan
optimum diketahui α1 atau α2.
Sebuah permainan dengan dua pemain, dimana keuntungan satu pemain sama
dengan kerugiian pemain lainnya, dikenal sebagai permainaan jumlah-nol dua-orang
10
(two-person zero-sum game). Dalam permainan seperti ini, hasil dapat dinyatakaan
dalam bentuk hasil untuk salah satu pemain. Sebuah matriks yang serupa dengan
matriks yang dipergunakan dalam Bagian 12.3 biasanya dipergunakan untuk
meringkas hasil kepada pemain yang strateginya dinyatakan dalam baris-baris matriks
yang bersangkutan. Bagian ini akan terutama membahas permainan jumlah-noldua-
orang.
Contoh:
Untuk mengiliustrasikan defenisi permainaan jumlah-nol dua-orang, pertimbangkan
situasi pelemparan uang logam dimana masing-masing dari dua orang pemain A dan
B memilih muka (H) atau belakang (T). Jika hasilnya benar (yaitu, H untuk H, atau T
untuk T), pemain A memenangkan $1,00 untuk diberikan ke B. Dalam permainan ini
setiap pemain memiliki dua strategi (H atau T), yang menghasilkan matriks
permainan 2x2 berikut ini yang diekspresikan dalam bentuk hasil untuk A:
Pemain B
H T
Pemain A H 1 -1
T -1 1
Pemecahan “optimal” untuk permainan seperti ini kemungkinan
mengharuskan setiap pemain untuk memainkan strategi murni (pure strategy,
misalnya H atau T) atau gabungan dari beberaapa strategi murni. Kasus terakhir ini
dikenal sebagai pemilihan strategi campuran (mixed strategy).
11
memecaahkan permainan jumlah-nol dua-orang. Kriteria ini diperkenalkan dalam
Bagian 12.3.2. Perbedaan yang terpenting adalah bahwa, dalam bagian itu “alam”
tidak dipandang sebagai lawan yang aktif ( atau bermusuhan), sementara dalam teori
permainan, setiap pemain adalah cerdas dan karena itu secara aktif mencoba
mengalahkan lawannya.
Untuk menampung fakta bahwa setiap lawan berusaha mengejar sasarannya
dengan mengorbankan kepentingan lawan lainnya, kriteria minimaks memilih strategi
(campuran atau murni) yang menghasilkan hasil terbaik diantara yang terburuk yang
mungkin. Pemecahan optimal dikatakan dicapai jika tidak satupun pemain akan
memperoleh manfaat dari perubahan strateginya. Dalam kasus ini, permainan tersebut
dikatakan stabil atau dalam keadaan ekuilibrium.
Karena matriks permainan biasanya diekspresikan dalam bentuk hasil untuk
pemain A (yang strateginya diperlihatkan dalam baris-baris), kriteria (konservatif)
tersebut mengharuskan A untuk memilih strategi (campuran atau murni) yang
memaksimumkan hasil minimumnya, dimana hasil minimum tersebut telah
memperhitungkan semua strategi permainan B. Dengan penalaran yang sama, pemain
B memilih strategi yang meminimumkan kerugian maksimumnya. Sekali lagi,
kerugian maksimum tersebut memperhitungkan semua strategi A.
Contoh berikut ini mengilustrasikan perhitungan nilai minimaks dan
maksimin dari sebuah permainan.
Contoh:
Pertimbangkan matriks hasil berikut ini, yang mewakili keuntungan pemain A.
Perhitungan nilai maksimaks dan maksimin diperlihatkan dalam matriks ini.
Pemain B
1 2 3 4 Minimum dari baris
1 8 2 9 5 2
Pemain A 2 6 5 7 18 5 Maksimin
3 7 3 -4 10 -4
12
Maksimum dari kolom 8 5 9 18
Minimaks
13
bahwa tidak satupun pemain dapat memperbaiki posisinya dengan memilih strategi
lainnya.
B
1 2 3 4 Minimum dari baris
1 5 -10 9 0 -10
A 2 6 7 8 1 1
3 8 7 15 2 2 Maksimin
4 3 4 -1 4 -1
Nilai minimaks (= 4) adalah lebih besar daripada nilai maksimin (= 2). Jadi
permainan ini tidak memiliki titik keseimbangan dan strategi maksimin-minimaks
mumi tidak optimal. Hal ini terjadi karena setiap pemain dapat meningkatkan
hasilnya dengan memilih strategi yang berbeda. Dalam kasus ini, permainan tersebut
dikatakan bersifat tidak stabil.
Kegagalan strategi minimaks-maksimin (murni), pada umumnya, unruk
memberikan pemecahan Optimal pada permainan telah mengarah pada gagasan
penggunaan strategi campuran. Setiap pemain bukannya hanya memilih satu strategi
murni, melainkan dapat memainkan semua strateginya sesuai dengan sekelompok
probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Anggaplah x1, x2, ..., xm dan y1, y2,
14
..., yn" adalah probabilitas baris dan kolom yang darinya A dan B, secara berurutan,
memilih strategi murni mereka. Jadi
Jadi jika aij mewakili entri ke-(i,j) dari matriks permainan ini, x i dany1 akan tampak
seperti dalam matriks berikut ini :
B
y1 y2 … yn
x1 a11 a12 … a1n
A x2 a21 a22 … a2n
Xm am1 am2 … amn
Max {min
Min {max
15
Nilai-nilai ini secara bcxturut-tumt disebut sebagai nilai maksimin dan minimaks
yang diperkiraan.
Seperti dalam kasus strategi murni, hubungan
Hasil minimaks yang diperkiraan > hasil maksimin yang diperkiraan
berlaku. Ketika x; dan y,bersesuaian dengan pem.ecahan optimal, persamaan berlaku
dan nilai-nilai yang dihasilkan menjadi sama dengan nilai (optlmal) yang
diperkirakan dari permainan itu.Hasi1 ini disimpulkan dari teorema minimaks dan
dinyatakan di sini tanpa bukti (lihat Pcrtanyaan 12-31) jika xj ᵋ dan yjᵋ adalah
pemecahan Optimal untuk kedua pemain, setiap elcmen hasil a5,akan berkaitan
dengan probabilitas (x i y i). Jadi nilai optimal yang diperkirakan dari permainan ini
adalah
Pemecahan graflk hanya dapat diterapkan untuk permainan 4i main? setidaknya satu
pemain hanya memiliki dua strategi. Pertimbangkan permainan (2 x n) benkut ini.
16
B
y1 y2 … yn
x1 a11 a12 … a1n
A x2 = 1-x1 a21 a22 … a2n
.
Diasumsikan bahwa permainan ini tidak memiliki titik sadel. Karena A memiliki dua
strategi, disimpulkan bahwa x2 = 1- xl; x1 > 0, x2 > 0 hasil yang diperkirakan yang
bersesuaian dengan strategi mumi dari B diketahui
Tabel ini memperlihatkan bahwa hasil rata-rata A bervariasi secara linier dengan x1.
Sesuai kritera minimaks untuk permainan slrategi campuran, pemain A harus
memilih nilai x1 yang memaksimumkan basil minimum yang diperkirakan. Hal ini
dapat dilakukan dengan manggambar garis-garis lurus sebagai fungsi dari xj. Contoh
berikut ini mengilustrasikan prosedur ini.
Contoh, pertimbangkan permainan (2 x 4) berikut ini
B
1 2 3 4
1 2 2 3 -1
A 2 4 3 2 6
.
17
Permainan ini tidak memiliki titik sadel. Jadi, hasil, yang diperkiakan A yang
bersesuaian dengan strategi murni B diketahui sebagai berikut :
Empat garis lurus ini lalu digambar sebagai fungsi dari x1. Maksimin terjadi di x I =
1/2. Ini adalah titik potong dari dua garis di antara garis 2. 3, dan 4. Akibatnya,
strategi optimal A adalah (x I = 1/2, x2 = 1/2), dan hilai permajnan ini diperoleh
dengan mensuhstitusi x1 ke dalam persamaan dari salah satu garis yang melalui titik
maksimin ini. Ini membelikan
-1/2 + 3 = 5/2
V= -1/2 + 2 = 5/2
-7 (1/2 ) + 6 = 5/2
Untuk menentukan strategi optimal B, Perlu dicatat bahwa tiga garis melalui titik
maksimum adalah indikasi bahwa B dapat mencampur ketiga stratetgi ini. Setiap dua
baris yang memiliki; tanda yang berlawanan untuk kemiringan mereka
mendefnisinkan pemecahan optimum altentif.
Contoh ;
pertimbangkan permainan (4x2) berikut ini
B
1 2
1 2 4
A 2 2 3
.3 3 2
4 -2 6
18
Permainan ini tidak memiliki titik sadel. Anggaplah y1 dan y2 (= 1 – y1)
adalah strategi campuran B. Jadi
Keempat garis ini diperlihatkan dalam Dalam kasus ini, titik minimaks ditentukan
sebagai titik terendah dan ketiga titik potong di bagian atas dad gambar ini. Nilai y i*
diperoleh sebagai titik potong dari garis 1 dan 3. Ini menghasilkan y i* = 2/3 dan v* =
8/3.
2 2X1 + 2
19
J.Von Neumann bapak teori permainan, ketika pertama kali diperkenalkan dengan
metode simpleks dai pemrogaman linier dengan segera mengenal hubungan dan
selanjutnya menunjukkan dan menekankan konsep dualitas dalam pemrograman
linier. Bagian tersebut mengilustrasikan pemecahan masalah-masalah permainan oleh
pemrograman linier. Ini berguna terutama untuk permainan dengan matriks besar.
Strategi campuran optimum A memenuhi
Max {min
Dengan batasan
X1 + X2+……+ Xm =1
X1 ≥ 0, i=1,2,….,m
Masalah ini dapat ditempatkan dalam bentuk pemrograman linier sebagai berikut.
Anggaplah
V= Max {min
Memaksimumkan z = v
Dengan batasan
≥ v, j = 1,2,……., n
X1 ≥ 0, untuk semua i
Dimana semua v mewakili nilai permainan dalam kasus ini.
Perumusan pemrograman linier dapat disederanakan dengan membagi semua (n + 1)
batasan dengan v. Pembagian ini adalah tepat selama v > 0. Jika tidak demikian, jika
v < 0 , arah batasan pertidaksamaan harus dibalik. Jika v = 0 persamaan itu tidak
abash. Nilai sebenarnya dari permainan ini ditentukan dengan mengurangkan K dari
20
nilai permainan yang telah dimodifikasi tersebut. Secara umum, jika nilai maksimin
dari sebuah permainan adalah tidak negative, nilai pemainan tersebut tidak memiliki
titik sadel.
Jadi, dengan asumsi bahwa v > 0, batasan – batasan dari program linier ini menjadi
a11x1/v + a21x2/v + ….+ am1xm/v ≥ 1
a12x1/v + a22x2/v + ….+ am2xm/v ≥ 1
a1nx1/v + a2nx2/v + ….+ amnxm/v ≥ 1
x1/v + x2/v + ….+ xm/v = 1/v
anggaplah x1 = x1/v, I = 1,2,…,m. karena
max v = min 1/v = min{ X1 + ….+ Xm }
masalah ini menjadi
minimumkan z = X1 + X2 + ….. Xm
dengan batasan
a11x1 + a21x2 + ….+ am1xm ≥ 1
a12x1 + a22x2 + ….+ am2xm ≥ 1
a1nx1 + a2nx2 + ….+ amnxm ≥ 1
x1 + x2 + ….+ xm ≥ 0
masalah pemain B diketahui
Max {min
Dengan batasan
Y1 + Y2+……+ Yn =1
Yj ≥ 0, j=1,2,….,n
Ini juga dapat dinyatakan sebagai sebuah program linier sebagai berikut
Maksimumkan w = Y1 + Y2+……+ Yn
Dengan batasan
a11y1 + a21y2 + ….+ an1yn ≤ 1
a12y1 + a22y2 + ….+ an2yn ≤ 1
am1y1 + am2y2 + ….+ amnyn ≤ 1
21
y1, y2, …, yn ≥ 0
dimana
w = 1/v, Yj= Yj/v, j = 1,2,…,n
masalah B pada kenyataannya merupakan masalah dual dari A. Jadi pemecahan
optimal dai satu masalah secara otomatis menghasilkan pemecahan optimal untuk
masalah lainnya. Masalah pemain B dapat dipecahkan dengan metode simpleks biasa,
dan masalah pemain A dipecahkan dengan metode simpleks dual. Pilihan salah satu
metode ini akan begantung pada masalah mana yang memiliki jumlah batasan yang
lebih sedikit, yang pada gilirannya bergantung pada jumlah strategi murni dari
masing-masing pemain.
22
BAB III
KESIMPULAN
3.1 Kesimpulan
Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan suasana
keputusan dimana probabilitas hasil-hasil potensial tidak diketahui atau tidak
diperkirakan. Dalam suasana ketidakpastian pengambil keputusan sadar akan hasil-
hasil alternative dalam bermacam-macam peristwa, namun pengambil keputusa tidak
dapat menetapkan probabilitas peristiwa. Metode-metode dalam
ketidakpastian Kriteria Laplace, Krileria Minimaks, Kriteria Savage. Kriteria
Hurwicz. ' Perbedaan mama di antara kriteria ini dicerminkam dengan seberapa
konvervatifnya pengambil keputusan tersebut dalam menangani kondisi
ketidakpastian yang terjadi.
23
DAFTAR PUSTAKA
24