UJI REGRESI LINIER

Menurut Sugiyono (2011 : 260) terdapat perbedaan yang mendasar antara analisis korelasi
dan regresi. Analisis korelasi digunakan dengan tujuan untuk mencari arah dan kuatnya suatu
hubungan antara dua variabel atau lebih, baik itu hubungan yang sifatnya simetris, kausal dan
reciprocal, sedangkan analisis regresi digunakan dengan tujuan untuk memprediksikan seberapa
jauh perubahan nilai variabel dependennya, bila nila variabel independen di manipulasi atau
dinaik-turunkan.
Sugiyono (2011 : 260) juga memaparkan manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk
membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui
tindakan peningkatan variabel independen atau tidak. Sebagai contoh, naiknya jumlah penjualan
dapat dilakukan melalui tayangan iklan atau tidak.
Dalam pengujian regresi linier terdapat dua macam pengujian, yaitu :
1. Uji regresi linier sederhana (merujuk pada Misbahuddin dan Hasan, 2013 : 155 – 159)
Uji regresi linier sederhana digunakan untuk menguj signifikan atau tidaknya hubungan
dua variabel melalui koefisien regresinya. Uji regresi linier sederhana, uji statistiknya
menggunakan uji t atau uji F, sebagai berikut.
1) Uji t
Rumus yang digunakan dalam pengujian t adalah :
b−B0
t 0=
Sb
Keterangan :
B0 : mewakili nilai B tertentu, sesuai hipotesisnya
Sb : simpangan baku koefisien regresi b
Dengan :
Se
Sb =
(∑ X )2
√ e
∑X −
n

∑Y 2−a ∙ ∑Y −b ∙ ∑ XY
Se =
√ n−2
Prosedur uji statistiknya sebagai berikut :
a. Menentukan formula hipotesisnya
 1. H 0 :B=B0 (tidak ada hubungan positif antara X dan Y)
H 1 : B> B0 (ada hubungan positif antara X dan Y)
2. H 0 :B< B0 (tidak ada hubungan positif antara X dan Y)
H 1 : B ≠ B 0 (ada hubungan positif antara X dan Y)
b. Menentukan taraf nyata (α ) dan t tabel
1. Taraf nyata yang digunakan biasanya 5 % (0,05) atau 1 % (0,1) untuk uji satu arah
dan 2,5 % (0,025) atau 0,5 % (0,005) untuk uji dua arah
2. Nilai t tabel memiliki derajat bebas ( db )=n−2
t α ; n−2=… ataut α =…
;n−2
2

c. Menentukan kriteria pengujian

1. Untuk H 0 : tidak ada hubungan positif antara X i dan Y
H 1 : ada hubungan positif antara X i dan Y
H 0: diterima ( H 1 ditolak ) apabila t 0 ≤ t α
H 0: ditolak ( H 1 diterima) apabila t 0> t α
2. Untuk H 0 : tidak ada hubungan negatif antara X i dan Y
H 1 : ada hubungan negatif antara X i dan Y
H 0: diterima ( H 1 ditolak ) apabila t 0 ≤ t α
H 0: ditolak ( H 1 diterima) apabila t 0> t α
3. Untuk H 0 : tidak ada hubungan negatif antara X i dan Y
H 1 : ada hubungan negatif antara X i dan Y

H 0: diterima ( H 1 ditolak ) apabila t α ≤ t 0 ≤ t α

2 2

H 0: ditolak ( H 1 diterima) apabila t 0> t α ataut 0 ≤−t α

2

d. Menentukan nilai uji statistk (nilai t 0 ¿

b−B0
t 0=
Sb
e. Menentukan kesimpulan
Menyimpulkan H 0 diterima atau ditolak
2) Uji F
Rumus yang digunakan dalam pengujian F adalah :
 b2 × ∑( X− X́)
F=
S 2e
Prosedur uji statistiknya sebagai berikut
a. Menentukan formulasi hipotesis
H 0 : tidak ada pengaruh X terhadap Y
H 1 : ada pengaruh X terhadap Y
b. Menentukan taraf nyata (α ) dan t tabel
- Taraf nyata yang digunakan 5 % ( 0,05 ) atau 1% (0,01)
- Nilai F tabel memiliki derajat bebas V 1=1 ; V 2=n−2
F α;( V 1
=…
)(V 2)

c. Menentukan kriteria pengujian

H 0 :diterima apabila F 0 ≤ Fα ; ( V ) (V 1 2 )

H 0 :ditolak apabila F 0> F α ; (V 1 ) (V 2 )

d. Menentukan nilai uji statistk (nilai F 0 ¿

b2 × ∑( X− X́)
F=
S 2e
e. Membuat kesimpulan
Menyimpulkan H 0 diterima atau ditolak
Contoh soal
Penelitian tentang pengaruh tingkat suku bunga deposito terhadap return saham PT Telkom
selama 5 tahun (1996 – 2000) memberikan data sebagai berikut
No X Y X2 Y2 XY ( X − X́ )
1 16,69 33,67 278,56 1.133,67 561,95 2,26
2 16,28 0,28 256,04 0,08 4,56 3,66
3 21,84 −10,83 476,99 117,29 −236,53 13,31
4 22,35 4,00 499,52 16,00 89,40 17,29
5 13,80 −9,91 190,44 98,21 −136,76 19,29
∑ 90,96 17,21 1.710,55 1.365,25 287,65 55,81
90,96
X́ : =18,19
5
17,21
Ý : =3,44
5
Keterangan :
X = tingkat suku bunga
Y = return saham Telkom
Pertanyaan :
Ujilah taraf nyata 5 %, apakah tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap return PT
Telkom
Penyelesaian :
a. Menentukan formulasi statistic
H 0 : tidak ada pengaruh tingkat suku bunga terhadap return saham
H 1 : ada pengaruh tingkat suku bunga terhadap return saham
b. Menentukan taraf nyata (α ) dan t tabel
- Taraf nyata = 1 %( 0,01)
- Nilai F tabel memiliki derajat bebas V 1=1 ; V 2=5−2=3
F α;( V 1
=34,12 (lihat tabel F pada lampiran)
)(V 2)

c. Menentukan kriteria pengujian

H 0 :diterima ( H 1 ditolak ¿apabila F 0 ≤ 34,12
H 0 :ditolak ( H 1 diterima ¿apabila F 0> 34,12
d. Menentukan nilai uji statistic (nilai F 0 )
∑ XY −n ∙ X́ ∙ Ý
b=
∑ X 2−n∙ X́ 2
282,62−( 5 ) ( 18,19 ) (3,44)
¿
1.710,55−(5)(18,19)2
−30,25
¿
56,17
¿−¿0,5385

a=Ý −b∙ X́
¿ 3,44 — 0,5385(18,19)
¿ 13,2353
 ∑Y 2−a ∙ ∑Y −b ∙ ∑ XY
Se =
√ n−2
1.365,25−( 13,2353 )( 17,21 )− (−0,5385 ) (282,62)
¿
√ 5−2
¿ 20,7337

∑ ( X − X́ ) =55,81

b2 × ∑( X− X́)
F=
S 2e
( 0,5385 )2 ( 55,81 )
¿ 2
( 20,7337 )
¿ 0,038
e. Kesimpulan
Karena F 0=0,038< F 0,01 (1) (3) =34,12 maka H 0 diterima
Jadi, anatara tingkat suku buga dengan returm saham ada hubungan yang signifikan

2. Uji regresi linier berganda (merujuk pada Misbahuddin dan Hasan, 2013 : 159 – 166)
Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan
dua variabel melalui koefisien regresinya.
Untuk regresi linier berganda, uji statistiknya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
sebagai berikut :
1) Uji serentak
Uji serentak, yaitu statistic bagi koefisien regresi yang serentak atau bersama-
sama mempengaruhi Y, uji ini menggunakan uji F

atau

Keterangan :
 n : jumlah subjek
k : jumlah variabel bebas
∑ y 2 : jumlah kuadrat variabel Y
Proses uji statistiknya adalah sebagai berikut
a. Menentukan formulasi hipotesis
H 0 : tidak ada pengaruh X 1 , X 2 , X 3 ,… , X n terhadap Y
H 1 : ada pengaruh antara X 1 , X 2 , X 3 ,… , X n terhadap Y
b. Menentukan taraf nyata (α ) dan F tabel
1. Taraf nyata yang digunakan biasanya 5 % (0,05) atau 1 %( 0,01)
2. Nilai F tabel memiliki derajat bebas ( db ) , V 1=m−1; V 2=n−m
F α;( V 1
=…
)(V 2)

c. Menentukan kriteria pengujian

H 0 :diterima ( H 1ditolak¿ apabila F 0 ≤ Fα ; ( V ) (V
1 2 )

H 0 :ditolak ( H 1diterima¿ apabila F 0> F α ; (V 1 ) (V 2 )

d. Menentukan nilai uji statistik

R 2 (n−k−1)
F 0=
k (1−R 2)
e. Membuat kesimpulan
Menyimpulkan H 0diterima atau ditolak
2) Uji individual
Uji individual, yaitu uji statistik bagi koefisien regresi dengan hanya satu koefisien
regresi yang mempengaruhi Y, uji ini menggunkan uji t

Dimana i=1,2,3 , …

Khusus untuk regresi yang hanya melibatkan dua variabel bebas, nilai Sb 1 dan Sb 2
sebagai berikut

∑ x 22
√
Sb 1= S 2
e
( ∑ x12)( ∑ x22 )−( ∑ x1 x 2)2
 ∑ x 21
Sb 2= S
√ 2
e
( ∑ x 21)( ∑ x 22)−( ∑ x1 x 2)2
∑e 2i
Se =
√ n−3
∑ y 2−b1 ∑ x 1 y−b2 ∑ x 2 y
Se =
√ n−3
Prosedur statistiknya adalah sebagai berikut :
a. Menentukan formulasi hipotesisnya
H 0 :Bi =B 0(tidak ada hubungan positif antara X i dan Y)
H 1 : Bi > B0(ada hubungan positif antara X i dan Y)
H 0 :Bi < B0 (tidak ada hubungan positif antara X i dan Y)
H 1 : Bi ≠ B0 (ada hubungan positif antara X i dan Y)
b. Menentukan taraf nyata (α ) dan t tabel
1. Taraf nyata yang digunakan biasanya 5 % (0,05) atau 1 % (0,1) untuk uji satu arah
dan 2,5 % (0,025) atau 0,5 % (0,005) untuk uji dua arah
2. Nilai t tabel memiliki derajat bebas ( db )=n−2
t α ; n−2=… ataut α =…
;n−2
2

c. Menentukan kriteria pengujian

1. Untuk H 0 : tidak ada hubungan positif antara X i dan Y
H 1 : ada hubungan positif antara X i dan Y
H 0: diterima ( H 1 ditolak ) apabila t 0 ≤ t α
H 1: ditolak ( H 1 diterima) apabila t 0> t α
2. Untuk H 0 : tidak ada hubungan negatif antara X i dan Y
H 1 : ada hubungan negatif antara X i dan Y
H 0: diterima ( H 1 ditolak ) apabila t 0 ≤−t α
H 0: ditolak ( H 1 diterima) apabila t 0>−t α
3. Untuk H 0 : tidak ada hubungan negatif antara X i dan Y
H 1 : ada hubungan negatif antara X i dan Y

H 0: diterima ( H 1 ditolak ) apabila −t α ≤ t 0 ≤ t α

2 2
 H 0: ditolak ( H 1 diterima) apabila t 0> t α ataut 0 ≤−t α
2

f. Menentukan nilai uji statistk (nilai t 0 ¿

i=1,2,3 , …

g. Menentukan kesimpulan
Menyimpulkan H 0 diterima atau ditolak
Contoh soal
Penelitian mengenai pengaruh indeks pasar dan tingkat suku bunga deposito terhdap return
saham PT Hero supermarket selama 5 tahun (1996 – 2000), yang memberikan data sebagai
berikut.
X1 X2 Y X 21 X 22 Y2 X1 X2 X1 Y X2 Y
24,48 16,69 −70,3 599,27 278,56 4.974,48 408,57 −1.726,27 −1.117,15
1,42 16,28 −12,12 2,02 205,64 146,89 23,12 −17,21 −197,31
−31,45 21,84 −31,03 989,10 476,99 962,86 −686,87 975,89 −677,70
32,61 22,35 152,50 1.063,41 499,52 23.256,25 728,83 4.973,03 3.408,38
−9,13 13,80 −59,40 83,36 190,44 3.528,36 −125,99 542,32 −819,72
17,93 90,96 −20,58 2.737,16 1.710,55 32.868,84 347,66 4.747,46 536,50
Ý :−4,12
X́ 1 :3,59
X́ 2 :18,19
Keterangan :
X 1 =¿Indeks pasar
X 2 =¿ Suku bunga
Y = Return saham
Pertanyaan :
Ujilah pada taraf 5 % . Apakah indeks pasar dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan
terhadap return saham PT Hero supermarket (gunakan uji serentak dan uji individual)
Jawab :
 2 (∑ X 1)2
2
∑ x =∑ x −
1 1
n
(17,93)2
¿ 2.737,16−
5
¿ 2.672,86

2 (∑ X 2)2
2
∑ x =∑ x −
2 2
n
( 90,96)2
¿ 1.710,55−
5
¿ 55,81

( ∑ X 1) (∑ X 2 )
∑ ( x 1 x 2 )=∑ ( X 1 X 2 )−
n
( 17,93 ) (90,96)
¿ 347,66−
5
¿ 21,48

( ∑ X 1 ) (∑Y )
∑ ( x 1 y ) =∑ ( X 1 Y ) −
n
( 17,93 ) (−20,58)
¿ 4.747,46−
5
¿ 910,89

( ∑ X 2 ) (∑Y )
∑ ( x 2 y )=∑ ( X 2 Y ) −
n
( 90,96 )(−20,58)
¿ 536,80−
5
¿ 910,89

(∑ Y )2
∑ y 2=∑Y 2 −
5
 (−20,58)2
¿ 32.868,84−
5
¿ 32.748,13
( ∑ x 22) ( ∑ x 1 y )−( ∑ x 2 y ) (∑ x 1 x 2)
b 1=
(∑ x 21 )( ∑ x 22 )−(∑ x 1 x 2)2
(55,81 ) ( 4.821,26 )−( 910,89 ) (21,48)
¿
( 2.672,86 )( 55,81 )−(21,48)2
249.508,60
¿
148.710,93
¿ 1,68

( ∑ x 21) ( ∑ x 2 y )−( ∑x 1 y ) (∑ x 1 x 2)
b 2=
(∑ x 21 )(∑ x 22 )−(∑ x 1 x 2)2
( 2.672,86 )( 910,89 )−( 4.821,26 ) (21,48)
¿
(2.672,86 )( 55,81 )−(21,48)2
2.331.120,78
¿
148.710,93
¿ 15,68

∑ y 2−b1 ∑ x 1 y−b2 ∑ x 2 y
Se =
√ n−m
32.784,13−( 1,68 )( 4.821,26 )− (15,68 )(910,86)
¿
√ 5−3
¿ 72,12

(S ¿ ¿ e 2)(∑ x 22 )
Sb 1=
√ (∑ x 21 )(∑ x 22 )−(∑ x 1 x 2)2
¿

( 72,12 )2 (55,81)
¿
√ ( 2.672,86 )( 55,81 )−(21,48)2
290.284,24
¿
√ 148.710,93
¿ 1,3971
 (S 2e )(∑ x 21 )
Sb 2=
√ (∑ x 21 )(∑ x 22 )−(∑ x 1 x 2)2
( 72,12 )2 (2.672,86)
¿
√ ( 2.672,86 )( 55,81 )−(21,48)2
13.902 .331,75
¿
√ 148.710,93
¿ 9,6688

b1 ∑ x 1 y +b 2 ∑ x 2 y
R=
√ ∑y
2

( 1,68 ) ( 4.821,26 )+ (15,68 ) (910,98)

¿
√ 32.784,13
¿ 0,8262

1) Uji serentak koefisien regresi b 1dan b 2

Prosedur uji statistik sebagai berikut :
a. Menentukan formulasi hipotesis
H 0 : tidak ada pengaruh indeks pasar dan suku bunga terhadap return saham
H 1 : ada pengaruh indeks pasar dan suku bunga terhadap return saham
b. Menentukan taraf nyata (α ) dan F tabel
- Taraf nyata = 5 % (0,05)
- Nilai F tabel memiliki derajat bebas ( db ) , V 1=3−1=2 ; V 2=5−3=2
F α;( V 1
=19,00 (lihat pada tabel F yang terlampir)
)(V 2)

c. Menentukan kriteria pengujian

H 0 :diterima ( H 1ditolak¿ apabila F 0 ≤ 19,00
H 0 :ditolak ( H 1diterima¿ apabila F 0> 19,00
d. Menentukan nilai uji statistik
R 2 (n−k−1)
F 0=
k (1−R 2)
 ( 0,8262 )2 ( 2 )
¿
2 ( 1−0,82622 )
¿ 2,151
e. Membuat kesimpulan
Karena F 0=2,151< F α ; ( V ) (V )=19,00 maka H 0diterima
1 2

Jadi, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara indeks pasar dengan tingkat suku
bunga PT Hero supermarket

2) Uji individual
- Uji individual koefisien regresi b 1
Proses uji statistiknya adalah sebagai berikut
a. Menentukan formulasi hipotesisnya
H 0 :B=B0(tidak ada hubungan antara indeks pasar dan return saham)
H 1 : B> B0(ada hubungan antara indeks pasar dan return saham)
b. Menentukan taraf nyata (α ) dan t tabel
- Taraf nyata yang digunakan 5 % (0,05)
- Nilai t tabel memiliki derajat bebas ( db )=n−2=5−2=3
t α ; n−2=3,182
c. Menentukan kriteria pengujian
H 0: diterima ( H 1 ditolak ) apabila t 0 ≤ 3,182
H 1: ditolak ( H 1 diterima) apabila t 0> 3,182
d. Menentukan nilai uji statistk (nilai t 0 ¿
b 1=1,68 Sb 1=1,3971
b1−B1
t 0=
Sb1
1,68−0
¿
1,3971
¿ 1,2024
e. Menentukan kesimpulan
Karena t 0=1,2024< t α ;n−2=3,182 maka H 0diterima
 Jadi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara indeks pasar dengan return PT
Hero supermarket
- Uji individual koefisien regresi b 2
Prosedur uji statistiknya adalah sebagai berikut :
a. Menentukan formulasi hipotesisnya
H 0 :B=B0(tidak ada hubungan antara indeks pasar dan return saham)
H 1 : B> B0(ada hubungan antara indeks pasar dan return saham)
b. Menentukan taraf nyata (α ) dan t tabel
- Taraf nyata yang digunakan 5 % (0,05)
- Nilai t tabel memiliki derajat bebas ( db )=n−2=5−2=3
t α ; n−2=3,182
c. Menentukan kriteria pengujian
H 0: diterima ( H 1 ditolak ) apabila t 0 ≤ 3,182
H 1: ditolak ( H 1 diterima) apabila t 0> 3,182
d. Menentukan nilai uji statistk (nilai t 0 ¿
b 1=15,68 Sb 1=9,6688
b1−B1
t 0=
Sb1
15,68−0
¿
9,6688
¿ 1,6217
e. Menentukan kesimpulan
Karena t 0=1,6217<t α ;n−2=3,182 maka H 0diterima
Jadi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara indeks pasar dengan return PT
Hero supermarket