NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK 8

1. Mohammad Septian Simbala

2. Indar Prawansyah Tubuon

FUNGSI PEMBANGKIT MOMEN GABUNGAN KONTINU

Definisi 7.15: FUNGSI PEMBANGKIT MOMEN GABUNGAN UMUM

Jika X dan Y adalah dua peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit
momen gabungan dari X dan Y dinotasikan dengan M ( t 1 , t 2 ) didefinisikan sebagai:

M ( t 1 , t 2 ) =E [ exp ( t 1 X +t 2 Y ) ]

untuk −h 1<t 1 <h1 ,−h2 <t 2< h2 , h1 >0 , h 2> 0.

Definisi 7.17: FUNGSI PEMBANGKIT MOMEN GABUNGAN KONTINU

Jika x dan y adalah peubah acak kontinyu dengan f(x,y) adalah nilai fungsi densitas gabungan
dari x dan y di (x,y), maka fungsi pembangkit momen gabungan dari x dan y didefinisikan
sebagai:
∞ ∞
M (t 1 , t 2)= ∫ ∫ et x+t 2 y
1
∙ f ( x , y ) dx dy
−∞ −∞

Berdasarkan fungsi pembangkit momen gabungan dari Xdan { kita dapat , menentukan fungsi
pembangkit momen masing-masing dari X dan Y yang dinamakan fwngsi pembangkit momen
marginal dari X dan fungsi pembangkit momen marginal dari Y.

Fungsi pembangkit momen marginal dari X diperoleh dari fungsi pembangkit momen gabungan
dengan mensubstitusikan t 2=0 sehingga:

M (t 1 , 0)=M (t 1)= E [ exp ⁡(t 1 X) ]

Penentuan momen-momen dari peubah acak X berdasarkan fungsi pembangkit momennya

digunakan rumus sebagai berikut.

∂ M ( t 1 , 0 ) ¿ ∂ M (0,0)
μ x =E( X)= =
∂ t 1 t 1=0 ∂ t1
 2 ∂ 2 M (t 1 , 0) ¿ ∂2 M (0,0)
E( X )= =
∂t 12 t 1=0 ∂t 12

Adapun penentuan varians dari X digunakan rumus sebagai berikut.

2
∂ 2 M (0,0) ∂ M ( 0,0)
Var ( X )=σ 2x =
∂t 12
−
[∂ t2 ]
Adapun nilai E(XY) ditentukan dengan rumus sebagai berikut

∂2 M (t 1 , t 2 )
E( XY )=
∂ t1 ∂ t2

Contoh

Misalnya fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk:

f ( x , y )=e− y ; 0< x < y <∞

¿ 0 ; x , y lainnya .

a. Tentukan fungsi pembangkit momen gabungan M (t 1 , t 2).

b. Tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari X, kemudian hitung E(X) dan Var(X).

c. Tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari Y, kemudian hitung E(Y) dan Var (Y)

Jawab:

Kita akan menggambarkan dahulu daerah yang memenuhi 0< x < y < ∞
a. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen gabungan kontinu, maka:
∞ ∞
M ( t 1 , t 2 ) =∫ ∫ e t x +t y ∙ f ( x , y ) dxdy
1 2

−∞ −∞

∞ ∞ ∞ y ∞ ∞
¿ ∫ ∫ et x+t2 y
∙ f ( x , y ) dxdy+ ¿∫ ∫ et x+t 2 y
∙ f ( x , y ) dxdy + ∫ ∫ et x+t 2 y
1 1 1
∙ f ( x , y ) dxdy
−∞ −∞ 0 0 −∞ −∞

0 0 ∞ y 0 0
t 1+t 2
¿ ∫ ∫ (e ) ( 0 ) dx dy+∫ ∫ ( et x+t y ) ( e− y ) dx dy + ∫ ∫ ( et x+t y ) ( 0 ) dx dy
1 2 1 2

−∞ −∞ 0 0 − ∞ −∞

1 tx y
∞
¿ 0+∫ e− y (1−t 2 )
0 ( t1
e ¿ dy +0
x=0
1

)
∞
1
¿ ∫ e− y (1−t −t )−e− y(1−t ) dy
1 2 2

t1 0
b
1
¿ lim ∫ e− y (1−t −t )−e− y(1−t ) dy
1 2 2

t1 b → ∞ 0

1 −1 1 − y(1−t ) b
¿ lim
(
t 1 b → ∞ 1−t 1−t 2
e− y(1−t −t ) +
1−t 2
e ¿
y=0
1 2 2

)
−1
M ( t1 , t2 ) = ; t 1 +t 2 <1 , t 2 <1
( 1−t 1−t 2 ) ( 2−t 2 )
b. Fungsi pembangkit momen marginal dari Y adalah:

1
M ( t 1 , 0 )= ;t <1
1−t 1 1

Rataan dari X adalah:

1
E ( X ) =∂ M ( t 1 , 0 ) ¿ = ¿ =1
t 1=0 ( 1−t 1) 2 t 1=0

Variams dari X adalah:

2
Var ( X )=E ( X 2 )−[ E( X ) ]

2 ∂ M (0 ,t 2) ¿ 2 ¿ =2
E ( X )= =
∂ t2 2
t 2 =0 3
( 1−t 1 ) 1t =0

Jadi:Var ( X )=2−1=1

c. Fungsi pembangkit momen marginal dari Y adalah:

1
M ( 0 ,t 2 )= 2
; t 2 <1
( 1−t 2 )

Rataan dari Y adalah:

∂ M ( 0 ,t 2 ) ¿ 2 ¿
E ( Y )= =
∂ t2 t 2 =0 3
( 1−t 2) ¿
Varians dari Y adalah:
2
Var ( Y )=E ( Y 2 ) −[ E (Y ) ]

∂2 M (0 , t 2 ) ¿ 6 ¿ =6
E ( Y 2 )= =
∂t 2 2
t 2 =0 4
( 1−t 2 ) 2t =0

Jadi:Var ( Y )=6−4=2