02/06/2020

EKONOMETRIKA
OLEH:
CENDEKIA AD DIEN

LATIHAN SOAL UNTUK

PERSIAPAN UAS

1
 02/06/2020

Model Regresi Linear dengan

Variabel Bebas Kualitatif

Multikolinearitas

Heteroskedastisitas

Materi Autokorelasi
Soal UAS
Pemodelan Ekonometrika

Model Regresi Linear dengan

Variabel Bebas Kualitatif

Model Persamaan Simultan

CENDEKIA AD DIEN

Model Regresi Linear

dengan Variabel Bebas Kualitatif

Soal 1
Manajer personalia suatu perusahaan tekstil melakukan
penelitian terhadap penghasilan rata-rata setiap bulan
karyawannya. Diduga bahwa penghasilan rata-rata karyawan
setiap bulan di perusahaan tersebut (𝑌 ) dipengaruhi oleh
masa kerja (𝑋) dan jenis kelamin (D). Penghasilan rata-rata
karyawan setiap bulan dalam puluhan ribu rupiah, masa kerja
dalam satuan tahun dan jenis kelamin adalah pria dan wanita.
Nilai kuantitatif karyawan pria adalah 1, sedangkan nilai
kuantitatif karyawan wanita adalah 0.

CENDEKIA AD DIEN

2
 02/06/2020

Model Regresi Linear

dengan Variabel Bebas Kualitatif

Soal 1 (lanjutan)
Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut.
Penghasilan Rata-Rata Masa Jenis
Karyawan Kerja Kelamin
400 4 Wanita
200 3 Pria
600 8 Pria
450 5 Wanita
380 4 Pria
720 8 Pria
540 5 Wanita

CENDEKIA AD DIEN

Model Regresi Linear

dengan Variabel Bebas Kualitatif

Soal 1 (lanjutan)
Diminta:
a) Tentukan persamaan regresi dugaannya.
b) Lakukan pengujian terhadap koefisien regresi.
c) Tentukan penaksiran besarnya gaji karyawan pria dengan
masa kerjanya 10 tahun dan gaji karyawan wanita dengan
masa kerjanya 10 tahun menggunakan persamaan regresi
dugaan yang diperoleh di a).

CENDEKIA AD DIEN

3
 02/06/2020

Model Regresi Linear

dengan Variabel Bebas Kualitatif

Solusi Soal 1
• Berdasarkan analisis regresi, diperoleh hasil pengolahan
data menggunakan bantuan SPSS sebagai berikut.

CENDEKIA AD DIEN

Model Regresi Linear

dengan Variabel Bebas Kualitatif

Solusi Soal 1
• Persamaan regresi dugaannya adalah:
𝑌 = 67,121 + 84,903𝑋 − 80,311𝐷

• Pengujian terhadap koefisien regresi berdasarkan nilai p-

value di kolom Sig. dengan tingkat signifikansi 𝛼 =5% =0,05.
• Nilai p-value variabel 𝑋 adalah 0,003 < 𝛼 = 5%. Artinya,
masa kerja berpengaruh terhadap gaji karyawan.
Nilai p-value variabel 𝐷 adalah 0,187 > 𝛼 = 5%. Artinya,
jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap gaji karyawan.
• Besarnya R Square ( 𝑅 2) adalah 0,910 artinya besarnya
variasi gaji karyawan dapat dijelaskan oleh model regresi
dugaannya adalah 90,6%.

CENDEKIA AD DIEN

4
 02/06/2020

Model Regresi Linear

dengan Variabel Bebas Kualitatif

Solusi Soal 1
• Penaksiran gaji karyawan pria yang memiliki masa kerja 10
tahun adalah:
𝑌 = 67,121 + 84,903 10 − 80,311 1 = 835,84
Jadi, gaji karyawan pria yang memiliki masa kerja 10 tahun
ditaksir sebesar Rp 8.358.400.

• Penaksiran gaji karyawan wanita yang memiliki masa kerja

10 tahun adalah:
𝑌 = 67,121 + 84,903 10 − 80,311 0 = 916,151
Jadi, gaji karyawan pria yang memiliki masa kerja 10 tahun
ditaksir sebesar Rp 9.161.510.

CENDEKIA AD DIEN

Multikolinearitas,
Heteroskedastisitas dan Autokorelasi

Soal 2
Berikut ini adalah data yang diambil dari 20 sampel dimana Y adalah
variabel terikat , X1 dan X2 adalah variabel bebas.
No. Y X1 X2
1 2,04 1,81 1,21
2 2,22 3,69 2,61
3 2,3 5,75 4,17
4 2,21 7,94 5,89
5 2,22 2,2 1,81
6 2,12 4,44 3,68
7 2,03 6,82 5,48
8 1,95 9,19 7,42
9 2,17 2,19 1,84
10 2,25 4,49 3

CENDEKIA AD DIEN

5
 02/06/2020

Multikolinearitas,
Heteroskedastisitas dan Autokorelasi

Soal 2 (lanjutan)
No. Y X1 X2
11 2,22 6,77 5,9
12 2,25 9,08 8,02
13 2,56 1,93 2,2
14 1,79 3,86 4,7
15 1,51 5,87 6,92
16 1,63 7,85 9,37
17 1,77 1,67 2,48
18 0,66 3,4 5,02
19 0,8 4,97 7,68
20 0,17 6,06 9,99
Lakukan uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi pada data
tersebut.
CENDEKIA AD DIEN

Multikolinearitas

Solusi Soal 2
a
Coefficients

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig. Collinearity Statistics

Coefficients
B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) 2,123 ,160 13,257 ,000
1 X1 ,294 ,048 1,149 6,095 ,000 ,351 2,847
X2 -,352 ,044 -1,495 -7,927 ,000 ,351 2,847
a. Dependent Variable: Y

Nilai Tolerance sebesar 0,351 > 0,1.

Nilai VIF sebesar 2,847 < 10.
Ini berarti gejala multikolinearitas tidak terdeteksi karena
nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10.

CENDEKIA AD DIEN

6
 02/06/2020

Multikolinearitas

Solusi Soal 2
a
Collinearity Diagnostics

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions

(Constant) X1 X2
1 2,835 1,000 ,02 ,01 ,01
1 2 ,127 4,731 ,94 ,05 ,13
3 ,038 8,635 ,03 ,94 ,86
a. Dependent Variable: Y

Nilai Eigenvalue pada masing-masing dimensi berturut-turut adalah

2,385; 0,127; 0,038.
Nilai Condition Index pada masing-masing dimensi berturut-turut
adalah 1,000; 4,731; 8,635.
Ini berarti gejala multikolinearitas tidak terdeteksi karena nilai
Eigenvalue > 0,001 dan nilai Condition Index < 30 .

CENDEKIA AD DIEN

Heteroskedastisitas

Solusi Soal 2 (lanjutan)

a
Coefficients

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.

Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) ,158 ,104 1,525 ,146
1 X1 -,025 ,031 -,309 -,789 ,441
X2 ,034 ,029 ,467 1,191 ,250
a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS diperoleh nilai Sig. pada X1 =

0,441 dan nilai Sig. pada X2 = 0,250. Ini berarti karena nilai sig. tersebut
masing-masing lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas pada model regresi dari data tersebut.

CENDEKIA AD DIEN

7
 02/06/2020

Autokorelasi

Solusi Soal 2 (lanjutan)

b
Model Summary

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Durbin-Watson

Square Estimate
a
1 ,888 ,788 ,763 ,30266 1,309

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Nilai 𝑑 = 1,309

CENDEKIA AD DIEN

Autokorelasi

• Nilai 𝑛 (banyaknya pengamatan/sampel) = 20

• Nilai 𝑘 (banyaknya variabel bebas) = 2
• Nilai 𝑑𝐿 = 1,100
• Nilai 𝑑𝑈 = 1,537

CENDEKIA AD DIEN

8
 02/06/2020

Autokorelasi

Solusi Soal 2 (lanjutan)

𝑑 = 1,309

Tolak 𝑯𝟎 Tidak
Tidak Tolak 𝑯𝟎
Dapat
Dapat Disimpul-
Disimpul-
Autokorelasi kan
kan Autokorelasi
Positif Negatif
Terima 𝑯𝟎

Non-Autokorelasi

1,100 1,537 2,463 2,900

CENDEKIA AD DIEN

Autokorelasi

Solusi Soal 2 (lanjutan)

Runs Test

Unstandardized Residual
a
Test Value -,02883
Cases < Test Value 10
Cases >= Test Value 10
Total Cases 20
Number of Runs 7
Z -1,608
Asymp. Sig. (2-tailed) ,108

a. Median

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,108. Ini berarti karena nilai

Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka tidak terjadi
masalah autokorelasi pada model regresi.
CENDEKIA AD DIEN

9
 02/06/2020

Pemodelan Ekonometrika

Soal 3
Kriteria model yang baik adalah sebagai berikut:
• Data harus dapat diterima
• Konsisten dengan teori
• Memiliki variabel bebas yang lemah dimana variabel bebas
tidak boleh berkorelasi dengan faktor error.
• Menunjukkan reliabilitas parameter
• Menunjukkan koherensi data
• Harus meliputi seluruh model lain

CENDEKIA AD DIEN

Pemodelan Ekonometrika

Soal 3
Kriteria pemilihan model adalah sebagai berikut:
1. 𝑅2 Criterion
2. Adjusted 𝑅2
3. Akaike Information Criterion (AIC)
4. Schwarz Information Criterion (SIC)
5. Mallow’s 𝐶𝑝 Criterion
6. Forecast 𝜒 2 (Chi-Square)

CENDEKIA AD DIEN

10
 02/06/2020

Model Regresi Linear

dengan Variabel Terikat Kualitatif

Soal 4
Peneliti ingin mengetahui pengaruh nilai IPK (X1) dan dan
keikutsertaan dalam pelatihan kepemimpinan (X3) terhadap hasil
kelulusan rekrutmen (Y) untuk karyawan baru di perusahaan PQR.
Nilai kuantitatif calon karyawan yang lulus rekrutmen adalah 1,
sedangkan nilai kuantitatif calon karyawan yang tidak lulus rekrutmen
adalah 0. Data yang diperoleh dari 26 calon karyawan baru selanjutnya
diolah dengan analisis logistik biner sehingga diperoleh hasil sebagai
berikut.
Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B)

Lower Upper
X1 2,492 1,224 4,141 1 ,042 12,081 1,096 133,169
a
Step 1 X3 -2,166 1,082 4,009 1 ,045 ,115 ,014 ,955
Constant -7,482 3,867 3,743 1 ,053 ,001
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X3.

CENDEKIA AD DIEN

Model Regresi Linear

dengan Variabel Terikat Kualitatif

Soal 4
Diminta:
a) Tentukan model logit dari hasil pengolahan data tersebut.
b) Interpretasikan nilai odds ratio masing-masng variabel.
c) Tentukan probabilitas lulus rekrutmen apabila calon
karyawan baru memiliki IPK = 3,60 dan mengikuti
pelatihan kepemimpinan.

CENDEKIA AD DIEN

11
 02/06/2020

Model Regresi Linear

dengan Variabel Terikat Kualitatif

Solusi Soal 4
a) Lihat kolom B untuk menentukan model logit
Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B)

Lower Upper
X1 2,492 1,224 4,141 1 ,042 12,081 1,096 133,169
a
Step 1 X3 -2,166 1,082 4,009 1 ,045 ,115 ,014 ,955
Constant -7,482 3,867 3,743 1 ,053 ,001
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X3.

𝐿𝑖 = −7,482 + 2,492𝑋1 − 2,166𝑋3

𝐿𝑖 = −7,482 + 2,492 𝐼𝑃𝐾 − 2,166 𝐾𝑒𝑖𝑘𝑢𝑡𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ𝑎𝑛

CENDEKIA AD DIEN

Model Regresi Linear

dengan Variabel Terikat Kualitatif

Solusi Soal 4 (lanjutan)

b) Interpretasi nilai odds ratio yang ditunjukkan oleh Exp (B)
Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B)

Lower Upper
X1 2,492 1,224 4,141 1 ,042 12,081 1,096 133,169
a
Step 1 X3 -2,166 1,082 4,009 1 ,045 ,115 ,014 ,955
Constant -7,482 3,867 3,743 1 ,053 ,001
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X3.

• Probabilitas hasil rekrutmen karyawan di perusahaan PQR

akan memberikan keputusan lulus berdasarkan nilai IPK
adalah sebesar 12,081 kali lipat.

CENDEKIA AD DIEN

12
 02/06/2020

Model Regresi Linear

dengan Variabel Terikat Kualitatif

Solusi Soal 4 (lanjutan)

b) Interpretasi nilai odds ratio yang ditunjukkan oleh Exp (B)
Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B)

Lower Upper
X1 2,492 1,224 4,141 1 ,042 12,081 1,096 133,169
a
Step 1 X3 -2,166 1,082 4,009 1 ,045 ,115 ,014 ,955
Constant -7,482 3,867 3,743 1 ,053 ,001
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X3.

• Probabilitas hasil rekrutmen karyawan di perusahaan PQR

akan memberikan keputusan lulus apabila mengikuti
pelatihan kepemimpinan adalah sebesar 0,115 kali lipat
dibandingkan dengan yang tidak mengikuti pelatihan.

CENDEKIA AD DIEN

Model Regresi Linear

dengan Variabel Terikat Kualitatif

Solusi Soal 4 (lanjutan)

c) Menentukan persamaan probabilitas
𝑒 ;7,482:2,492𝑋1 ;2,166𝑋3
𝑃𝑖 =
1 + 𝑒 ;7,482:2,492𝑋1 ;2,166𝑋3

Substitusi X1 = 3,60 dan X3 = 1 ke dalam 𝑃𝑖

𝑒 ;7,482:2,492(3,60);2,166(1)
𝑃𝑖 =
1 + 𝑒 ;7,482:2,492(3,60);2,166(1)

𝑒 ;0,6768
𝑃𝑖 =
1 + 𝑒 ;1,06768

CENDEKIA AD DIEN

13
 02/06/2020

Model Regresi Linear

dengan Variabel Terikat Kualitatif

Solusi Soal 4 (lanjutan)

c) Menentukan persamaan probabilitas
0,508
𝑃𝑖 =
1 + 0,508

𝑃𝑖 = 0,337

Jadi, probabilitas lulus rekrutmen apabila calon karyawan

baru memiliki IPK = 3,60 dan mengikuti pelatihan
kepemimpinan adalah 0,337.

CENDEKIA AD DIEN

Model Persamaan Simultan

Soal 5
Berikut ini adalah model pendapatan Keynesian:
𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑡 + 𝑢𝑡 dengan 0 < 𝛽1 < 1
𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 (= 𝑆𝑡 )
Dimana:
𝐶 = konsumsi
𝑌 = pendapatan
𝐼 = investasi
𝑆 = tabungan
𝑡 = waktu
𝑢 = variabel error/stocastic disturbance term
𝛽0 dan 𝛽1 = parameter struktural

CENDEKIA AD DIEN

14
 02/06/2020

Model Persamaan Simultan

Soal 5 (lanjutan)
Diminta:
a) Tentukan variabel yang tergolong sebagai endogenous
variable dan predetermined variabel dalam model
pendapatan Keynesian tersebut.
b) Tentukan persamaan reduced-form dari dua persamaan
tersebut.
c) Berdasarkan uji order condition, apakah kedua persamaan
tersebut dapat diidentifikasi? Jelaskan.
d) Metode apa yang tepat untuk mengestimasi kedua
persamaan tersebut ? Jelaskan!

CENDEKIA AD DIEN

Model Persamaan Simultan

Solusi Soal 5
a) 𝐶𝑡 dan 𝑌𝑡 adalah endogenous variable, sedangkan 𝐼𝑡 adalah
predetermined variabel.
b) Mencari persamaan reduced-form pada fungsi konsumsi:
• Substitusi 𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 ke dalam 𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑡 + 𝑢𝑡
𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑌𝑡 + 𝑢𝑡
𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 ) + 𝑢𝑡
𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑡 + 𝛽1 𝐼𝑡 + 𝑢𝑡
𝐶𝑡 − 𝛽1𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝑡 + 𝑢𝑡
1 − 𝛽1 𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝑡 + 𝑢𝑡
𝛽0 𝛽1 𝑢𝑡
𝐶𝑡 = + 𝐼𝑡 +
1 − 𝛽1 1 − 𝛽1 1 − 𝛽1
CENDEKIA AD DIEN

15
 02/06/2020

Model Persamaan Simultan

Solusi Soal 5 (lanjutan)

b) Jadi, persamaan reduced-form pada fungsi konsumsi adalah
𝐶𝑡 = 𝜋0 + 𝜋1 𝐼𝑡 + 𝑤𝑡
dimana:
𝛽0
𝜋0 =
1 − 𝛽1
𝛽1
𝜋1 =
1 − 𝛽1
𝑢𝑡
𝑤𝑡 =
1 − 𝛽1

CENDEKIA AD DIEN

Model Persamaan Simultan

Solusi Soal 5 (lanjutan)

b) Mencari persamaan reduced-form pada fungsi pendapatan:
• Substitusi 𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑌𝑡 + 𝑢𝑡 ke dalam 𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡
𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡
𝑌𝑡 = (𝛽0 + 𝛽1 𝑌𝑡 + 𝑢𝑡 ) + 𝐼𝑡
𝑌𝑡 − 𝛽1 𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝐼𝑡 + 𝑢𝑡
1 − 𝛽1 𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝐼𝑡 + 𝑢𝑡
𝛽0 1 𝑢𝑡
𝑌𝑡 = + 𝐼𝑡 +
1 − 𝛽1 1 − 𝛽1 1 − 𝛽1

CENDEKIA AD DIEN

16
 02/06/2020

Model Persamaan Simultan

Solusi Soal 5 (lanjutan)

b) Jadi, persamaan reduced-form pada fungsi pendapatan:
𝑌𝑡 = 𝜋2 + 𝜋3𝐼𝑡 + 𝑤𝑡
dimana:
𝛽0
𝜋2 =
1 − 𝛽1
1
𝜋3 =
1 − 𝛽1
𝑢𝑡
𝑤𝑡 =
1 − 𝛽1

CENDEKIA AD DIEN

Model Persamaan Simultan

Solusi Soal 5 (lanjutan)

c) Identifikasi persamaan 𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑌𝑡 + 𝑢𝑡 :
𝐾 = banyaknya predetermined variable dalam model
= 𝐼𝑡 = 1

𝑘 = banyaknya predetermined variable dalam

persamaan yang diidentifikasi
= 0

𝑚 = banyaknya endogenous variable dalam persamaan

yang diidentifikasi
= 𝐶𝑡 dan 𝑌𝑡 = 2

CENDEKIA AD DIEN

17
 02/06/2020

Model Persamaan Simultan

Solusi Soal 5 (lanjutan)

c) Berdasarkan uji order condition,

𝐾−𝑘 ≥ 𝑚−1

1−0 = 2−1

Exactly Identified

Jadi persamaan 𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑡 + 𝑢𝑡 adalah persamaan yang

exactly identified.

CENDEKIA AD DIEN

Model Persamaan Simultan

Solusi Soal 5 (lanjutan)

c) Persamaan 𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 adalah persamaan identitas dimana
persamaan identitas merupakan persamaan yang sudah pasti
karena tidak melibatkan variabel error di dalamnya (persamaan
yang menyatakan kesamaan antar variabel). Oleh karena itu,
persamaan 𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 merupakan persamaan yang identified.
d) Metode yang tepat untuk mengestimasi persamaan 𝐶𝑡 = 𝛽0 +
𝛽1 𝑌𝑡 + 𝑢𝑡 yang exactly identified adalah metode Indirect Least
Squares (ILS) karena metode tersebut khusus untuk persamaan
yang exactly identified. Sedangkan, metode yang tepat untuk
mengestimasi persamaan 𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 yang identified adalah
metode Two-Stage Least Squares (2SLS) karena metode tersebut
bukan hanya untuk persamaan yang overidentified tapi juga
untuk persamaan yang exactly identified.

CENDEKIA AD DIEN

18