ABSTRAK

Mining Indonesia Stock Exchange Investor Optimism Pattern

Makalah ini mempelajari sampel luas dari opini online investor yang melakukan posting di forum
saham terbesar di Cina. Menggunakan metode text mining dengan tahapan pembersihan data,
representasi teks, ekstraksi fitur, dan klasifikasi sentimen dua langkah, makalah ini
mengidentifikasi sentimen investor individu dan indeks penyusun IHSG. Selanjutnya, indeks
sentimen investor diterapkan ke Bursa Efek Indonesia, dan analisis yang relatif komprehensif
diusulkan untuk mempelajari hubungan antara keduanya, yaitu sentimen investor datas proses
recovery iklim perdagngan saham di Bursa Efek Indonesia (IDX). Hasil empiris menunjukkan
efek prediksi dari sentimen investor pada proses crisis recovery Indeks Bursa saham. Sentimen
investor memiliki efek positif jangka pendek dan efek sebaliknya jangka menengah di pasar
saham. Efek asimetris dari sentimen investor yang tinggi semakin berpengaruh terhadap return
saham juga ditemukan. Kami memeriksa perubahan kumulatif sentimen investor untuk
memverifikasi kesimpulan utama kami.

Keywords - Text Mining, Sentiment, Investor, Social network