MEMBUAT PENELITIAN TERDAHULU

DOSEN PENGAMPU: NUR AFIFAH PUTRI

DISUSUN OLEH:

NAMA: FELIZHIA ZAFIRAH ARINE

KELAS: 1EA07

NPM: 10221754

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

2021/2022
Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil kajian yang dilakukan oleh para ahli dengan disiplin
ilmu yang telah dikuasai, baik sosiologi, biologi, komputer, dan lain sebaginya. Pada
tahapan pencantuman untuk riset terdahulu biasanya seseorang yang akan
menuliskan pada kurun waktu 5 tahun.

Jurnal Terdahulu yang Relevan

1. Hasil penelitian Efraim (2008) tentang Model Pengaruh Kinerja Ekonomi dan
Kinerja Pasar Uang Terhadap Kinerja Bursa Efek Indonesia, menunjukkan bahwa
perbaikan kondisi ekonomi dan kebijakan ekonomi tidak selalu berdampak signifikan
terhadap pasar modal, khususnya di Indonesia (Serwa, 2006). Pertumbuhan ekonomi
tidak selalu direspon oleh pelaku pasar modal dala jangka pendek, namun dalam
jangka panjang investor mempertimbangkannya sebagai faktor penting. Investor
mempertimbangkan factor pertumbuhan dalam jangka panjang sebab memberikan
keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi konsisten dalam jangka panjang sehingga
mereka tidak bereaksi dalam jangka pendek.

2. Hasil penelitian Arni (2013) tentang Underpricing Faktor Robust IPO Pada Bursa
Efek Indonesia, menunjukkan bahwa penetapan harga saham IPO dan alokasi saham
kepada investor institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap
underpricing. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa penetapan harga saham
IPO dan alokasi saham kepada investor institusional merupakan dua faktor yang
tidak dapat dipisahkan. Kedua faktor ini merupakan komponen model book-building
(Benveniste dan Spindt, 1989).

3. Hasil penelitian Dewi, Joy, Hizkia (2018) tentang Pengaruh Struktur Modal
Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Periode 2012-2016, menunjukkan bahwa secara simultan TIE, DER, dan
CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, secara parsial
TIE berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, secara parsial
DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, secara parsial
CR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Saran
perusahaan harus memperhatikan perbandingan jumlah hutang dengan modal sendiri
agar struktur modal yang optimal dapat tercapai kinerja keuangan meningkat.
 4. Hasil penelitian Suci (2016) tentang Analisis Monday Effect dan Weekend Effect
Pada Return Saham Perusahaan LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia, menunjukkan bahwa
(1) Terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham harian pada hari-hari
perdagangan dalam satu pekan di Bursa Efek Indonesia.

(2) Terdapat Monday Effect pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

(3) Tidak terdapat weekend effect pada perdagangan saham di Bursa Efek
Indonesia.

(4) Terdapat pengaruh hari perdagangan terhadap return harian saham di Bursa
Efek Indonesia.

Mapping Penelitian Terdahulu

Judul, Variabel/ Tujuan Perbedaan Metode Hasil Penelitian

Peneliti, Indikator Penelitian
Tahun Terbit
Model Kinerja Pasar Untuk menguji Menggunakan Kualitatif Hasil penelitian ini
Pengaruh Modal, Kinerja pengaruh kinerja menunjukkan bahwa
Kinerja Pasar Keuangan, pertumbuhan ekonomi dan Penelitian ini perbaikan kondisi
Ekonomi dan TARCH ekonomi dan kinerja pasar akan ekonomi dan kebijakan
Kinerja Pasar kinerja uang sebagai menggunakan ekonomi tidak selalu
Uang pasar uang analisis data runtun berdampak signifikan
Terhadap terhadap terhadap waktu yang terhadap pasar modal,
Kinerja kinerja pasar kinerja bursa disediakan khususnya di
Bursa Efek modal efek oleh situs Indonesia (Serwa,
Indonesia, Indonesia yang Indonesia. Bank 2006). Pertumbuhan
Efraim diukur dengan Indonesia ekonomi tidak selalu
Ferdinan indeks dari tahun direspon oleh pelaku
Giri, 2008 harga saham 1999 sampai pasar modal dala
gabungan dengan jangka pendek, namun
(IHSG). 2007. dalam jangka panjang
Penelitian ini investor
menggunakan mempertimbangkanny
 data a sebagai faktor
sekunder penting. Investor
yang mempertimbangkan
diperoleh faktor
dari studi pertumbuhan dalam
pustaka jangka panjang sebab
dan publikasi memberikan keyakinan
dari lembaga bahwa
Bank pertumbuhan ekonomi
Indonesia konsisten dalam
yang terkait jangka panjang
dengan sehingga mereka tidak
penelitian bereaksi dalam jangka
ini. pendek.
Underpricing Underpricing, Untuk menguji Menggunakan Kuantitatif Hasil penelitian ini
Faktor Penetapan Harga dan meneliti faktor menunjukkan bahwa
Robust IPO Saham IPO, faktor-faktor robust IPO Penelitian ini penetapan harga
Pada Bursa Alokasi Saham, yang sebagai dirancang saham IPO dan alokasi
Efek Reputasi Penjamin mempengaruhi analisis dengan saham
Indonesia, Emisi, Stabilisasi underpricing, terhadap menggunakan kepada investor
Arni Harga, stabilisasi bursa efek pendekatan institusional
Utamaningsih Pengembalian harga, dan Indonesia. kuantitatif berpengaruh positif
, 2013 Kelebihan pengembalian melalui dan signifikan
kelebihan (30 pengujian terhadap
hari) yang hipotesis underpricing. Hasil
terbentuk dan analisis penelitian ini
sebagai hasil data memberikan bukti
aktivitas pasar sekunder. bahwa penetapan
yang Desain harga saham IPO dan
diselenggaraka penelitian alokasi saham
n oleh penjamin disusun kepada investor
emisi dalam secermat institusional
mengelola mungkin merupakan dua faktor
informasi di untuk yang tidak dapat
seputar menguji dipisahkan. Kedua
perioda hipotesisnya, faktor ini merupakan
premarket sebagaimana komponen model book-
pada pendapat building (Benveniste
 penawaran Kinney Jr. dan Spindt, 1989).
saham perdana. (1986).
Sebelumnya,
peneliti
telah
melakukan
pemetaan
terhadap
penelitian-
penelitian
mengenai
IPO
terdahulu
untuk
memastikan
posisi
penelitian
ini.
Pengaruh Times Interest Untuk menguji Menggunakan Kualitatif Hasil penelitian ini
Struktur Earned / bunga kali pengaruh struktur menunjukkan bahwa
Modal diperoleh (TIE), struktur modal modal Penelitian ini secara simultan TIE,
Terhadap Debt To Equity yang sebagai adalah DER, dan CR
Kinerja Ratio / rasio utang diukur dengan analisis metode berpengaruh positif
Keuangan terhadap ekuitas TIE, DER, dan terhadap kepustakaan dan signifikan
Pada (DER), Current CR terhadap kinerja yaitu dengan terhadap kinerja
Perbankan Ratio / rasio saat kinerja keuangan cara keuangan,
Yang ini (CR), Return On keuangan yang pada melakukan secara parsial TIE
Terdaftar Di Asset / diukur dengan perbankan studi berpengaruh positif
Bursa Efek pengembalian asset ROA. Jenis yang pustaka dan signifikan
Indonesia (ROA) dalam terdaftar di seperti: terhadap kinerja
Periode 2012- penelitian bursa efek Jurnal, keuangan, secara
2016, Dewi ini adalah Indonesia buku-buku, parsial DER
Permatasari penelitian periode dan berpengaruh
Anthoni, Joy asosiatif 2012-2016. beberapa negatif dan signifikan
E. Tulung, dengan literatur terhadap kinerja
Hizkia H.D. menggunakan yang keuangan, secara
Tasik, 2018 teknik analisis berkaitan parsial CR
data regresi dengan berpengaruh negatif
 linear permasalaha dan tidak signifikan
berganda. n dalam terhadap kinerja
penelitian keuangan. Saran
ini. Serta perusahaan harus
melakukan memperhatikan
pencatatan perbandingan jumlah
terhadap hutang dengan modal
laporan sendiri agar struktur
keuangan modal yang optimal
pada dapat tercapai kinerja
perusahaan keuangan meningkat.
perbankan
yang
terdapat
di Bursa
Efek
Indonesia.
Analisis Return / kembali, Untuk menguji Menggunakan Kuantitatif Hasil penelitian ini
Monday Monday Effect / (1) perbedaan Monday menunjukkan bahwa
Effect dan efek senin, return yang effect dan Penelitian ini (1) terdapat
Weekend Weekend Effect / terjadi pada weekend yang perbedaan yang
Effect Pada efek akhir pekan hari Senin effect digunakan signifikan antara
Return sampai dengan sebagai dalam return saham harian
Saham hari Jumat analisis penelitian pada hari-hari
Perusahaan (2) terjadinya terhadap empiris perdagangan dalam
LQ 45 Di monday effect return saham dengan sepekan di
Bursa Efek (3) terjadinya perusahaan analisis data Bursa Efek Indonesia,
Indonesia, weekend LQ 45 di secara (2) terdapat Monday
Suci effect bursa efek kuantitatif. Effect pada
Rahmawati, (4) pengaruh Indonesia. Data yang perdagangan saham di
2016 hari terkumpul Bursa Efek Indonesia,
perdagangan kemudian (3) tidak terdapat
terhadap dilakukan uji weekend effect pada
return harian prasyarat perdagangan saham di
saham di Bursa analisis. Bursa Efek Indonesia,
Efek Jenis uji dan (4) terdapat
Indonesia. prasyarat pengaruh hari
Sampel yang (uji asumsi perdagangan terhadap
digunakan klasik) yang return harian saham
dalam digunakan di Bursa Efek
penelitian ini antara lain: Indonesia.
adalah data -Uji
return harian normalitas
saham -Uji
perusahaan LQ Heteroskeda
45 periode stisitas
bulan -Uji
Februari 2015 multikolinier
sampai dengan itas
Januari 2016 -Uji
yaitu autokorelasi.
berjumlah 43
perusahaan.