EKONOMETRIKA
“HETEROSKEDASTISITAS”
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK 6
FAKULTAS EKONOMI
2023/2024
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmatnya sehingga kami dapat
menyelesaikan penyusunan Makalah yang berjudul “HETEROSKEDASTISITAS” Dalam
Penulisan Makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan baik dalam hal teknis
penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Untuk itu, kritik
dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dalam pembuatan
Makalah.
Dalam penulisan makalah ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya
kepada Dosen kami yang telah memberikan tugas dan petunjuk kepada kami, sehingga kami
dapat menyelesaikan tugas ini secara baik dan tepat waktu.
KELOMPOK 6
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I
PENDAHULUAN
Oleh karena itu, dipandang perlu untuk memahami asumsi tersebut secara lebih dalam.
Maka, makalah ini akan memberikan sedikit paparan tentang heteroskedastisitas.
1
BAB II
PEMBAHASAN
Beberapa asumsi dalam model regresi yang terkait dengan heteroskedastisitas antara
lain adalah residual (e) memiliki nilai rata-rata nol, keragaman yang konstan, dan residual
pada model tidak saling berhubungan, sehingga estimator bersifat BLUE. Jika asumsi ini
dilanggar maka prediksi model yang dibuat tidak dapat diandalkan.
2
Dengan meningkatnya mutu tekhnik pengumpulan data, maka diharapkan
menurun. Jadi sebuah bank yang mempunyai peralatan pemrosesan data yang canggih
2
cenderung melakukan kesalahan yang lebih sedikit pada laporan bulanan atau
kuartalan dibandingkan bank tanpa fasilitas tersebut.
Salah satu asumsi dalam analisis regresi adalah model dispesifikasi secara benar. Jika satu
variabel yang semestinya harus dimasukkan, tetapi karena suatu hal variabel tersebut
tidak dimasukkan, hal itu akan menyebabkan residual dari regresi akan memberikan hasil
yang berbeda dengan benar dan varians dari kesalahan tidak konstan.
Analogi sederhana pada kejadian heteroskedastisitas dapat kita lihat pada model
hubungan antara harga dengan permintaan (demand). Berdasarkan hipotesis jika harga
meningkat, maka demand akan turun, demikian juga sebaliknya. Pada kejadian adanya
indikasi masalah heteroskedastisitas adalah jika harga meningkat maka demand akan
konstan.
3
2.4.TERDAPAT 6 PENGUJIAN HETEROSKEDASTISITAS
1. Uji Park
2. Uji White
3. Uji Glejser
4
4. Uji Goldfeld Quandt
5
6. Uji Korelasi Rank Spearman
6
BAB III
PENUTUP
3.1. KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Pengertian heteroskedastisitas adalah apabila kesalahan atau residual yang
diamati tidak memiliki varian yang konstan.
2. Faktor penyebab heteroskedastisitas adalah sebagai berikut.
• Error Learning Model
• Perbaikan Dalam Pengumpulan Data
• Kesalahan spesifikasi model
3.2. SARAN
Saran yang dapat kami berikan semoga makalah ini dapat menambah wawasan
mahasiswa mengenai HETEROSKEDASTISITAS. Oleh karena itu saran dan
masukan dari mahasiswa untuk menyempurnakan makalah ini agar lebih baik.