ASURANSI JIWA

Selama manusia hidup dan memiliki kekayaan, selama itu pula ancaman ba-
haya berlangsung. Jika ancaman bahaya itu sungguh-sungguh menjadi keny-
ataan sudah pasti akan dapat menimbulkan kerugian harta, cacat badan, atau
bahkan kematian. Dalam kehidupannya, manusia selalu menghadapi berbagai
risiko hidup, antara lain:

a. Risiko kematian adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi tidak dike-
tahui kapan akan terjadi. Kematian menyebabkan penghasilan lenyap dan
mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan.

b. Risiko hari tua adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperki-
rakan kapan akan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama terjadi. Hari
tua menyebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh penghasilan dan
mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga.

c. Risiko kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi
tidak mustahil terjadi. Kecelakaan dapat menyebabkan kematian atau keti-
dakmampuan. Merosotnya kondisi kesehatan, apalagi menjadi cacat seu-
mur hidup, menyebabkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga.

Oleh karena adanya risiko yang demikian, maka timbul kesadaran manusia
untuk saling bekerjasama menghindarkan atau minimal mengurangi akibat
dari risiko yang mungkin diderita tersebut. Kerjasama dikoordinir oleh pe-
rusahaan asuransi, dimana perusahaan asuransi memiliki prinsip menyebarkan
risiko kepada orang-orang yang mau bekerjasama.
Pada dasarnya asuransi jiwa adalah usaha kerjasama dari sejumlah orang
yang sepakat memikul kesulitan keuangan bila terjadi musibah terhadap salah
satu anggotanya. Perusahaan asuransi jiwa akan menanggulangi risiko keru-
gian finansial yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin
dapat diperkirakan kapan terjadinya, seperti kecelakaan diri, sakit, cacat to-
tal sehingga tidak dapat bekerja lagi, usia tua, diberhentikan dengan hor-
mat/tidak hormat dari pekerjaan, dan meninggal dunia.
Setiap orang yang mengasuransikan jiwanya pada suatu perusahaan asur-
ansi berarti sepakat terhadap suatu perjanjian tertulis antara dia dengan pe-
rusahaan asuransi. Perjanjian itu disebut dengan polis asuransi. Polis asuransi
jiwa dibuat dengan itikad baik dari kedua pihak yang mengadakan perjan-
jian yaitu antara pihak pemegang polis (tertanggung) dan pihak perusahaan
asuransi (penanggung) yang memuat kewajiban dan hak tertentu dari masing-
masing pihak, seperti tanggal polis dikeluarkan, besar premi yang harus diba-
yar, jadwal pembayaran, jangka waktu kontrak asuransi, besar santunan asur-
ansi, penghentian kontrak asuransi, syarat-syarat pengajuan klaim dan lain-
nya.
Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada
penanggung setiap jangka waktu tertentu. Karena kewajibannya membayar

1
premi asuransi, tertanggung berhak menerima sejumlah uang dari penang-
gung bila terjadi peristiwa-peristiwa tertentu yang disebut uang pertanggun-
gan (santunan/benefit). Sedangkan orang yang akan menerima uang pertang-
gungan bila terjadi peristiwa kematian disebut ahli waris. Dalam menen-
tukan besarnya premi asuransi didasarkan atas peluang meninggalnya sese-
orang, tingkat bunga, dan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan asuransi.
Jadi tujuan pokok dari asuransi jiwa adalah perlindungan terhadap ahli waris
dari yang diasuransikan. Setiap orang yang mengasuransikan jiwanya pada su-
atu perusahaan asuransi berarti sepakat terhadap suatu kontrak tertulis (polis
asuransi) antara dia dengan perusahaan asuransi. Disini dibahas pembayaran
santunan dilaksanakan pada akhir tahun polis dan besarnya tergantung pada
premi. Sedangkan premi yang dibahas adalah premi bersih, yaitu premi yang
dihitung tanpa memperhatikan faktor biaya.

1 Asuransi dengan Manfaat Dibayarkan pada

Akhir Tahun Kematian (Diskrit)
1.1 Pendekatan Menggunakan Simbol Komputasi
1.1.1 Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Polis asuransi jiwa seumur hidup yang berhubungan dengan hidup seseorang
yang berusia x adalah kontrak yang menjanjikan membayar santunan kepada
ahli warisnya pada akhir tahun polis dalam mana tahun ia meninggal. Mis-
alkan adalah premi tunggal bersih (net present value) asuransi jiwa seumur
hidup dengan santunan sebesar Rp.1 bagi seseorang yang berusia x, yang be-
rarti bila ia meninggal maka ahli warisnya akan menerima santunan sebesar
Rp.1 pada akhir tahun ia meninggal, sehingga jika diilustrasikan seperti terli-
hat pada Gambar 1,

Selanjutnya akan dihitung Ax . Misal seorang berusia x membeli asuransi

jiwa seumur hidup dan membayar premi tunggal bersih pada perusahaan asur-
ansi sebesar . Peluang orang tersebut meninggal antara usia x dan x+1 adalah
qx, sehingga perusahaan asuransi harus membayar sebesar Rp. 1 kepada ahli
waris, yaitu Rp. 1qx . Peluang orang tersebut meninggal antara usia x + 1 dan
x + 2 adalah 1|1 qx , sehingga perusahaan asuransi harus membayar sebesar Rp.

2
1.1|1 qx . Peluang orang tersebut meninggal antara usia x + 2 dan x + 3 adalah
2|1 qx , sehingga perusahaan asuransi harus membayar sebesar Rp. 1.2|1 qx dan
seterusnya. Sehingga premi tunggal bersih asuransi jiwa seumur hidup sebesar
Rp. 1 untuk seorang yang berusia x adalah

Ax = v.1qx + v 2 .1|1 qx + v 3 .2|1 qx + · · · + v w−x+1 w−x|1 qx

v.dx v 2 .dx+1 v 3 .dx+2 v w−x+1 .dw
= + + + ··· +
`x `x `x `x
v x+1 .dx + v x+2 .dx+1 + v x+3 .dx+2 + · · · + v w+1 .dw
=
v x .`x
Cx + Cx+1 + Cx+2 + · · · + Cw
=
Dx
Mx
= (1)
Dx

1.1.2 Asuransi Jiwa Berjangka

Asuransi jiwa berjangka adalah asuransi yang membayar kepada ahli waris
apabila orang yang diasuransikan meninggal dalam jangka waktu yang diten-
tukan yang disebut jangka waktu polis. Jika orang yang diasuransikan masih
hidup setelah jangka waktu yang ditentukan selesai maka orang tersebut tidak
akan mendapatkan apa-apa. Misalkan Ax:n 1 adalah premi tunggal bersih dari
asuransi jiwa berjangka sebesar Rp. 1 bagi seseorang yang berusia x selama
jangka waktu n tahun, yang berarti bila x meninggal sebelum usia x + n maka
ahli warisnya akan menerima santunan sebesar Rp. 1 pada akhir tahun x
meninggal, tapi bila x hidup mencapai usia x + n maka tidak akan ada pem-
bayaran, dan jika diilustrasikan seperti terlihat pada Gambar 2,

3
 Sehingga diperoleh,
1
Ax:n = v.1qx + v 2 .1|1 qx + v 3 .2|1 qx + · · · + v n n−1|1 qx
v.dx v 2 .dx+1 v 3 .dx+2 v n .dx+n−1
= + + + ··· +
`x `x `x `x
v .dx + v .dx+1 + v .dx+2 + · · · + v n .dx+n−1
x+1 x+2 x+3
=
v x .`x
Cx + Cx+1 + Cx+2 + · · · + Cx+n−1
=
Dx
Mx − Mx+n
= (2)
Dx

1.1.3 Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment)

Asuransi jiwa dwiguna merupakan perpaduan antara asuransi jiwa berjangka
dan endowment murni, yaitu apabila orang yang diasuransikan meninggal
dalam jangka waktu yang ditentukan maka ahli warisnya akan mendapatkan
santunan, tetapi bila orang yang diasuransikan masih hidup ia akan menda-
patkan pembayaran. Misal Ax:n adalah premi tunggal bersih asuransi jiwa
dwiguna sebesar Rp. 1 bagi seseorang berusia x selama jangka waktu n tahun,
yang berarti bila ia meninggal sebelum usia x + n maka ahli warisnya akan
menerima santunan sebesar Rp. 1 sedangkan bila ia hidup mencapai usia x+n
maka kepadanya akan dibayarkan sebesar Rp. 1, sehingga jika diilustrasikan
seperti terlihat pada Gambar 3,

Sehingga diperoleh,
1
Ax:n = Ax:n + n Ex
Mx − Mx+n v n .`x+n
= +
Dx `x
x+n
Mx − Mx+n v .`x+n
= +
Dx v x .`x
Mx − Mx+n Dx+n
= +
Dx Dx
Mx − Mx+n + Dx+n
= (3)
Dx

4
1.1.4 Asuransi Jiwa Ditunda
Asuransi jiwa ditunda hampir sama dengan asuransi jiwa berjangka yaitu
asuransi yang membayar kepada ahli waris apabila orang yang diasuransikan
meninggal dalam jangka waktu yang ditentukan yang disebut jangka waktu
polis. Jika orang yang diasuransikan masih hidup setelah jangka waktu yang
ditentukan selesai maka orang tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa. Mis-
1
alkan m| Ax:n adalah premi tunggal bersih dari asuransi jiwa ditunda m tahun
sebesar Rp. 1 bagi seseorang yang berusia x selama jangka waktu n tahun,
yang berarti bila x meninggal antara usia x+m dan x+m+n tahun maka ahli
warisnya akan menerima santunan sebesar Rp. 1 pada akhir tahun x mening-
gal, tapi bila x meninggal sebelum mencapai usia x + m tahun atau hidup
mencapai usia x + m + n tahun maka tidak akan ada pembayaran, dan jika
diilustrasikan seperti terlihat pada Gambar 4,

Sehingga diperoleh,

1
v m+1 .dx+m v m+2 .dx+m+1 v m+3 .dx+m+2 v m+n .dx+m+n−1
m| Ax:n = + + + ··· +
`x `x `x `x
x+m+1 x+m+2 x+m+3 x+m+n
v .dx+m + v .dx+m+1 + v .dx+m+2 + · · · + v .dx+m+n−1
= x
v .`x
Cx+m + Cx+m+1 + Cx+m+2 + · · · + Cx+m+n−1
=
Dx
Mx+m − Mx+m+n
= (4)
Dx
Sedangkan untuk asuransi jiwa ditunda dwiguna dapat digambarkan seperti
pada Gambar 5. Sehingga diperoleh,
1
m| Ax:n = m| Ax:n
+ n Ex+m
Mx+m − Mx+m+n Dx+m+n
= +
Dx Dx
Mx+m − Mx+m+n + Dx+m+n
= (5)
Dx
Dan untuk asuransi jiwa ditunda seumur hidup dapat digambarkan seperti

5
pada Gambar 6. Sehingga diperoleh,
v m+1 .dx+m v m+2 .dx+m+1 v m+3 .dx+m+2
m| Ax = + + + ···
`x `x `x
v x+m+1 .dx+m + v x+m+2 .dx+m+1 + v x+m+3 .dx+m+2 + · · ·
=
v x .`x
Cx+m + Cx+m+1 + Cx+m+2 + · · · + Cw
=
Dx
Mx+m
= (6)
Dx

Contoh :
Amin berusia 30 tahun membeli asuransi dengan santunan 50 juta rupiah.
Hitunglah premi tunggal bersih, jika asuransinya adalah:
1. Asuransi seumur hidup

2. Asuransi jangka waktu 25 tahun

3. Asuransi endowment 25 tahun

4. Asuransi seumur hidup ditunda 10 tahun

5. Asuransi jangka waktu 25 tahun ditunda 10 tahun

6. Asuransi endowment 25 tahun ditunda 10 tahun

6
 Jawab :
Diketahui x = 30 tahun, santunan 50 juta

1. A30 = 50.106 M30

D30
= 50.106 . 182403,4951
440800,58
= 20690024, 398
Jadi Amin harus membayar premi tunggal bersih sebesar 20690024,398
dengan maksud jika dia meninggal di usia berapapun maka ahli warisnya
memperoleh santunan 50 juta.
1
2. A30:25 = 50.106 M30D−M
30
55
= 50.106 . 182403,4951−126751,1239
440800,58
= 6312647, 229
Jadi Amin harus membayar premi tunggal bersih sebesar 6312647,229
dengan maksud jika dia meninggal sebelum berusia 55 tahun maka ahli
warisnya memperoleh santunan 50 juta. Tetapi jika di usia 55 tahun di
masih hidup, maka tidak ada pembayaran santunan.

3. A30:25 = 50.106 M30 −M 55 +D55

D30
= 50.106 . 182403,4951−126751,1239+193940,61
440800,58
= 28311326, 3149
Jadi Amin harus membayar premi tunggal bersih sebesar 28311326,314
dengan maksud jika dia meninggal sebelum berusia 55 tahun maka ahli
warisnya memperoleh santunan 50 juta. Dan jika di usia 55 tahun di
masih hidup, maka dia akan memperoleh uang sebesar 50 juta.

4. = 50.106 DM430
10| A30
40
= 50.106 . 165359,8889
440800,58
= 18756768, 525
Jadi Amin harus membayar premi tunggal bersih sebesar 18756768,525
dengan maksud jika dia meninggal setelah berusia 40 tahun maka ahli
warisnya memperoleh santunan 50 juta. Tetapi jika dia meninggal se-
belum berusia 40 tahun, maka tidak ada pembayaran santunan.

5. 1
= 50.106 M40D−M
10| A30:25 30
65
= 50.106 . 165359,8889−87499,6261
440800,58
= 8831687, 88
Jadi Amin harus membayar premi tunggal bersih sebesar 8831687,88
dengan maksud jika dia meninggal antara usia 40 tahun dan 65 tahun
maka ahli warisnya memperoleh santunan 50 juta. Tetapi jika di usia 65
tahun di masih hidup atau sebelum usia 40 tahun dia meninggal, maka
tidak ada pembayaran santunan.

6. = 50.106 M40 −M
10| A30:25
65 +D65
D30
= 50.106 . 165359,8889−87499,6261+116088,15
440800,58
= 21999564, 157
Jadi Amin harus membayar premi tunggal bersih sebesar 21999564,157
dengan maksud jika dia meninggal antara usia 40 tahun dan 65 tahun
maka ahli warisnya memperoleh santunan 50 juta. Dan jika di usia 65
tahun di masih hidup, maka dia akan memperoleh uang sebesar 50 juta.
Tetapi jika dia meninggal sebelum berusia 40 tahun, maka tidak ada
pembayaran santunan.

7
 Soal:

1. X berusia 31 tahun membeli asuransi jiwa dengan santunan sebesar 50

juta jika dia meninggal. Hitung premi bersih (present value)untuk mem-
beli asuransi tersebut, jika membayarnya :

• Satu kali saja (premi tunggal)

• Setiap tahun selama 15 tahun

2. Adi berusia 38 tahun membeli asuransi jiwa dengan maksud apabila

dia meninggal sebelum berusia 55 tahun ahli warisnya akan memperoleh
santunan. Untuk itu dia membayar premi tunggal bersih sebesar 4 juta
rupiah. Hitung besar santunan yang diperoleh ahli warisnya jika dia
meninggal sebelum berusia 55 tahun.

3. Indah berusia 36 tahun membeli asuransi jiwa dengan maksud apabila

dia meninggal setelah berusia 60 tahun maka ahli warisnya akan mem-
peroleh santunan sebesar 40 juta. Hitung premi tunggal bersih untuk
membeli asuransi jiwa tersebut.

4. Y berusia 55 tahun membeli asuransi jiwa dengan santunan sebesar 40

juta apabila dia meninggal sebelum berusia 65 tahun. Hitung premi
tunggal bersih untuk membeli asuransi tsb.

5. Krisna berusia 33 tahun membeli asuransi jangka waktu 15 tahun dengan

santuan 45 juta setelah dia berusia 47 tahun. Hitung besar premi tunggal
bersih yang harus dibayar Krisna.

1.2 Pendekatan Tanpa Menggunakan Simbol Komputasi

Model yang akan dibentuk, didefinisikan sebagi fungsi sisa usia masa depan
dari nasabah. Fungsi manfaat bk+1 yaitu jumlah pembayaran manfaat, den-
gan indeks k + 1 menyatakan sisa usia nasabah dan fungsi diskonto v k+1
adalah faktor diskonto suku bunga yang ditetapkan untuk periode dari waktu
pengembalian pembayaran sampai waktu diterbitkannya polis ketika tertang-
gung mempunyai sisa usia masa depan k yaitu ketika tertanggung meninggal
pada tahun ke k + 1 dari asuransi.
Nilai sekarang (present value) pada saat polis diterbitkan dari manfaat
asuransi disimbolkan dengan zk+1 , yaitu:

zk+1 = bk+1 vk+1 (7)

zk+1 dihitung sejak polis diterbitkan, dimana tahun terjadinya kematian adalah
K + 1 yang didefinisikan sebagai variabel random diakrit nilai bulat terbesar
dari sisa usia masa depan. Variabel random dari nlai sekarang zk+1 dinyatakan
dengan Z.

8
1.2.1 Asuransi Jiwa Berjangka n-Tahun (n-year Term Insurance)
Asuransi berjangka n-tahun dengan memberikan santunan/manfaat/benefit
sebesar 1 unit pada akhir tahun kematian

1, k = 0, 1, . . . , (n − 1)
bk+1 =
0, untuk lainnya

dengan
vk+1 = v k+1

v K+1 , K = 0, 1, . . . , (n − 1)
Z=
0, untuk lainnya
Nilai sekarang (present value) aktuaria untuk asuransi berjangka n-tahun adalah:
n−1
X n−1
X
k+1
1
Ax:n = E[Z] = v k| qx = v k+1 k px qx+k
k=0 k=0

Dengan menggunakan penurunan aljabar dapat diperoleh rumus rekursi untuk

nilai sekarang aktuaria dari asuransi berjangka:
n−1
X
1
Ax:n = v k+1 k px qx+k
k=0
n−1
X
= vqx + vpx v k k−1 px+1 qx+k
k=1
n−2
X
= vqx + vpx v j+1 j px+1 qx+1+k
j=0
1
= vqx + vpx Ax+1:n−1 (8)

Variansi dari asuransi berjangka n-tahun adalah:

2
V ar(Z) = 2 Ax:n
1 1
− Ax:n (9)

dengan
n−1
X
2
Ax:n
1 = v −2δ(k+1) k px qx+k (10)
k=0

9
 Contoh 8:
Jika `x = 100 − x untuk 0 ≤ x ≤ 100 dan i = 0, 05, hitunglah nilai sekarang
dari asuransi jiwa jangka waktu 25 tahun bagi seorang berusia 40 tahun den-
1
gan santunan 1 rupiah (A40:25 ).

Jawab:
Diketahui `x = 100 − x untuk 0 ≤ x ≤ 100, i = 0, 05, x = 40 dan n = 25.
Terlebih dahulu dicari k| qx .

`x+k − `x+k+1 1
k| qx = k px qx+k = =
`x 100 − x
1 1
k| q40 = =
100 − 40 60
Sehingga
24
X 1
1
A40:25 = 1, 05−(k+1) .
k=0
60
1
= a
60 25 0,05
1 1 − (1, 05−25 )

=
60 0, 05
1
= (14, 093944457)
60
= 0, 234899076

Jadi nilai sekarang dari asuransi jiwa jangka waktu 25 tahun bagi seorang
berusia 40 tahun dengan santunan 1 rupiah adalah 0,234899076 rupiah. Jika
santunannya adalah 50 juta rupiah maka nilai sekarang dari asuransi jiwa
jangka waktu 25 tahun bagi seorang berusia 40 tahun adalah 11.744.953,81
rupiah

1.2.2 Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life Insurance)

Pada asuransi jiwa seumur hidup untuk x, model yang akan digunakan dapat
diperoleh dengan memisalkan n → ∞ dari model asuransi berangka n-tahun.
Sehingga nilai sekarang (present value) aktuaria untuk asuransi jiwa seumur
hidup adalah:
X∞ ∞
X
Ax = v k+1 k| qx = v k+1 k px qx+k (11)
k=0 k=0

Dengan menggunakan penurunan aljabar dapat diperoleh rumus rekursi untuk

nilai sekarang aktuaria dari asuransi seumur hidup:

Ax = vqx + vpx Ax+1 (12)

10
1.2.3 Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment Insuransce)
Asuransi dwiguna n-tahun dengan jumlah unit pembayaran pada akhir tahun
kematian adalah kombinasi asuransi berjangka n-tahun dan asuransi dwiguna
murni (pure endowment) n-tahun. Fungsi untuk asuransi dwiguna adalah:

bk+1 = 1, k = 0, 1, . . .
 k+1
v , k = 0, 1, . . . , (n − 1)
vk+1 =
v n , k = n, n + 1, . . .
 K+1
v , K = 0, 1, . . . , (n − 1)
Z = n
v , K = n, n + 1, . . .

Nilai sekarang (present value) aktuaria untuk asuransi dwiguna n-tahun adalah:
n−1
X
Ax:n = v k+1 k px qx+k + v n n px (13)
k=0

1.2.4 Asuransi Jiwa dengan Santunan yang Tak Tetap (Varying

Benefit Insurance)
Asuransi jiwa seumur hidup dengan santunan yang meningkat setiap tahun
menyediakan santunan sebesar k + 1 unit apabila tertanggung meninggal.
Diperoleh fugsi manfaat dan fungsi diskonto serta variabel random nilai sekarang
adalah:

bk+1 = k + 1, k = 0, 1, . . .
vk+1 = v k+1 , k = 0, 1, . . .
Z = (K + 1)v K+1 , K = 0, 1, . . .

Nilai sekarang dari asuransi jiwa seumur hidup dengan santunan yang meningkat
setiap tahun disimbolkan dengan (IA)x adalah:
∞
X ∞
X
(IA)x = (k + 1)v k+1 k| qx = (k + 1)v k+1 k px qx+k (14)
k=0 k=0

Asuransi jiwa berjangka n-tahun dengan santunan menurun setiap tahun

selama perode n-tahun menyediakan manfaat pada akhir tahun kematian se-
jumlah n−k dengan k adalah lamanya tertanggung hidup sejak asuransi diter-
bitkan. Dengan fungsi berikut:

n − k, k = 0, 1, . . . , (n − 1)
bk+1 =
0, k = n, n + 1, . . .
vk+1 = v k+1 , k = 0, 1, . . . , (n − 1)

(n − K)v K+1 , K = 0, 1, . . . , (n − 1)
Z =
0, K = n, n + 1, . . .

11
Nilai sekarang (present value) aktuaria untuk asuransi berjangka n-tahun san-
tunan menurun setiap tahun adalah:
n−1
X
1
(DA)x:n = (n − k)v k+1 k| qx
k=0
n−1
X
= (n − k)v k+1 k px qx+k
k=0
n−1
X
(n − k) v k k px (vqx+k )


=
k=0
n−1
X
= (n − k)k|1 Ax (15)
k=0

Contoh 9:
Seorang berusia 40 tahun mengikuti asuransi jiwa dengan santunan kematian
25 juta dibayarkan pada akhir tahun kematian. Jika diberikan suku bunga
i = 0, 05 dan fungsi survival s(x) = 100 − x, x = 0, 1, 2, . . . , 100, hitunglah
nilai sekarang aktuaria untuk

a. Asuransi jiwa seumur hidup

b. Asuransi jiwa seumur hidup ditunda 5 tahun

c. Asuransi berjangka 25 tahun

d. Asuransi berjangka 25 tahun ditunda 10 tahun

e. Asuransi jiwa dwiguna 25 tahun

f. Asuransi jiwa berjangka 4 tahun dengan santunan meningkat pertahun 2

juta rupiah, yaitu akan diberikan santunan 25 juta rupiah pada saat terjadi
kematian di tahun pertama, 27 juta rupiah jika terjadi kematian di tahun
kedua dan seterusnya meningkat 2 juta rupiah hingga tahun keempat

g. Asuransi jiwa berjangka 5 tahun dengan santunan menurun pertahun 1

juta rupiah, yaitu akan diberikan santunan 25 juta rupiah pada saat terjadi
kematian di tahun pertama, 24 juta rupiah jika terjadi kematian di tahun
kedua dan seterusnya meningkat 1 juta rupiah hingga tahun kelima

12
 Jawab:
Diketahui fungsi survival s(x) = 100 − x, x = 0, 1, 2, . . . , 100, maka

s(40 + k) 100 − 40 − k 60 − k
k p40 = = =
s(40) 100 − 40 60
s(40 + k + 1) 100 − 40 − k − 1 59 − k 1
q40+k = 1 − =1− =1− =
s(40 + k) 100 − 40 − k 60 − k 60 − k
 
60 − k 1 1
k| q40 = k px qx+k = =
60 (60 − k) 60
1 1
v = =
1 + 0, 05 1, 05
a. Asuransi seumur hidup
ω−40
X 1
A40 = 25.106 .1, 05−(k+1) .
k=0
60
60
X 1
= 25.106 .1, 05−(k+1) .
k=0
60
1
= 25.106 . a
60 61 0,05
1 − (1, 05−61 )

6 1
= 25.10 .
60 0, 05
1
= 25.106 . (18, 98027574)
60
= 7.908.448, 224

b. Asuransi seumur hidup ditunda 5 tahun

ω−40
X 1
5| A40 = 25.106 .1, 05−(k+1) . (1, 05−5 )
k=5
60
60
X 1
= 25.106 .1, 05−(k+1) . (1, 05−5 )
k=5
60
1
= 25.106 . (1, 05−5 )a 56 0,05
60
1 − (1, 05−56 )
 
6 1 −5
= 25.10 . (1, 05 )
60 0, 05
1
= 25.106 . (1, 05−5 )(18, 69854473)
60
= 6.104.499, 613

13
c. Asuransi berjangka 25 tahun
24
X 1
1
A40:25 = 25.106 .1, 05−(k+1) .
k=0
60
24
X 1
= 25.106 .1, 05−(k+1) .
k=0
60
1
= 25.106 . a
60 25 0,05
1 − (1, 05−25 )

6 1
= 25.10 .
60 0, 05
1
= 25.106 . (14, 09394457)
60
= 5.872.476, 903

d. Asuransi berjangka 25 tahun ditunda 10 tahun

34
X 1
1
10| A40:25 = 25.106 .1, 05−(k+1) . (1, 05−10 )
k=10
60
34
X 1
= 25.106 .1, 05−(k+1) . (1, 05−10 )
k=10
60
1
= 25.106 . (1, 05−10 )a 25 0,05
60
1 − (1, 05−25 )
 
6 1 −10
= 25.10 . (1, 05 )
60 0, 05
1
= 25.106 . (1, 05−10 )(14, 09394457)
60
= 3.605.191, 403

e. Asuransi jiwa dwiguna 25 tahun

24
X 1
A40:25 = 25.106 .1, 05−(k+1) . + 25.106 .(1, 05)−25 25 p40
k=0
60
24  
X
6 −(k+1) 1 6 −25 60 − 25
= 25.10 .1, 05 . + 25.10 .(1, 05)
k=0
60 60
24  
X 1 35
= 25.106 .1, 05−(k+1) . + 25.106 .(1, 05)−25
k=0
60 60
24  
−(k+1) 1 35
X
6 6 −25
= 25.10 .1, 05 . + 25.10 .(1, 05)
k=0
60 60
 
1 35
= 25.106 . a 25 0,05 + 25.106 .(1, 05)−25
60 60

14
 1 1 − (1, 05−25 )
   
6 6 −25 35
= 25.10 . + 25.10 .(1, 05)
60 0, 05 60
1
= 25.106 . (14, 09394457) + 25.106 .(0, 17225995)
60
= 5.872.476, 903 + 4.306.498, 754
= 10.178.975, 66

f. Asuransi jiwa berjangka 4 tahun dengan santunan meningkat pertahun 2

juta rupiah

     
1 6 −1 1 6 −2 1 6 −3 1
(IA)40:4 = 25.10 (1, 05) + 27.10 (1, 05) + 29.10 (1, 05)
60 60 60
 
1
+31.106 (1, 05)−4
60
 
1
25.106 (1, 05)−1 + 27.106 (1, 05)−2 + 29.106 (1, 05)−3 + 31.106 (1, 05)−4


=
60
 
1
25.106 (1, 05)−1 + (25.106 + 2.106 )(1, 05)−2 + (25.106 + 4.106 )(1, 05)−3


=
60
 
1
(25.106 + 6.106 )(1, 05)−4


+
60
 
1
(23.106 + 1.2.106 )(1, 05)−1 + (23.106 + 2.2.106 )(1, 05)−2


=
60
 
1
(23.106 + 3.2.106 )(1, 05)−3 + (23.106 + 4.2.106 )(1, 05)−4


+
60
3  
X
6 6 −(k+1) 1
= (23.10 + (k + 1).2.10 )(1, 05)
k=0
60
 
1
= (23.809.523, 81 + 24.489.795, 92 + 25.051.290, 36 + 25.503.776, 72)
60
= 1.647.673, 163

g. Asuransi jiwa berjangka 5 tahun dengan santunan menurun pertahun 1 juta

rupiah

15
      
1 6 −1 1 6 −2 1 6 −3 1
(DA)40:5 = 25.10 (1, 05) + 24.10 (1, 05) + 23.10 (1, 05)
60 60 60
   
1 1
+22.106 (1, 05)−4 + 21.106 (1, 05)−5
60 60
 
1
25.106 (1, 05)−1 + 24.106 (1, 05)−2 + 23.106 (1, 05)−3


=
60
 
1
22.106 (1, 05)−4 + 21.106 (1, 05)−5


+
60
 
1
= ((20 + 5).106 )(1, 05)−1 + ((20 + 4).106 )(1, 05)−2 + ((20 + 3).106 )(1, 05)
60
 
1
((20 + 2).106 )(1, 05)−4 + ((20 + 1).106 )(1, 05)−5


+
60
4  
X
6 6 −(k+1) 1
= (20.10 + (n − k).10 )(1, 05)
k=0
60
23.809.523, 81 + 21.768.707, 48 + 19.868.264, 77 + 18.099.454, 45 + 16.454.049,
=
60
= 1.666.666, 667

Soal:
Seorang berusia 30 tahun mengikuti asuransi jiwa dengan santunan kematian
50 juta dibayarkan pada akhir tahun kematian. Jika diberikan suku bunga
i = 0, 04 dan fungsi survival s(x) = 110 − x, x = 0, 1, 2, . . . , 110, hitunglah
nilai sekarang aktuaria untuk

a. Asuransi jiwa seumur hidup

b. Asuransi jiwa seumur hidup ditunda 8 tahun

c. Asuransi berjangka 35 tahun

d. Asuransi berjangka 35 tahun ditunda 15 tahun

e. Asuransi jiwa dwiguna 35 tahun

16
2 Asuransi dengan Manfaat Dibayarkan Seketika
pada Saat Kematian (Kontinu)
Pada model asuransi yang dibayarkan seketika pada saat kematian atau dise-
but dengan model kontinu, besarnya manfaat kematian dan waktu pembayaran
hanya bergantung pada lamanya waktu yang ditentukan saat asuransi diter-
bitkan sampai tertanggung meninggal. Untuk menghitung besarnya manfaat
kematian, model yang digunakan adalah fungsi manfaat bt dan fungsi diskonto
vt . Dalam model ini vt adalah faktor diskonto suku bunga saat diterbitkan-
nya polis sampai dengan manfaat kematian dibayarkan, dengan t akan semakin
besar atau sama dengan periode sejak polis diterbitkan sampai dengan tertang-
gung meninggal. Untuk fungsi diskonto, diasumsikan bahwa besarnya tingkat
suku bunga telah ditentukan
Didefinisikan fungsi nilai manfaat/santunan/benefit kematian pada saat
sekarang dari zt , yaitu:
zt = bt vt (16)
dengan zt adalah nilai sekarang (present value) untuk polis dari pembayaran
manfaat kematian.
Selanjutnya, sisa waktu sejak diterbitkannya polis sampai dengan tertang-
gung meninggal dinyatakan sebagai variabel random sisa usia yag diasuran-
sikan dan dinotasikan T = T (x), sehingga nilai sekarang dari manfaat kema-
tian yang dibayarkan dapat dinyatakan sebagai variabel random zT , kecuali
apabila diperlukan penguraian dari model zt = bt vt . Dibentuk variabel ran-
dom baru yang dinotasikan dengan Z dengan model sebagai berikut:

Z = bt vt (17)

2.1 Asuransi Jiwa Berjangka n-Tahun (n-year Term In-

surance)
Asuransi berjangka n-tahun dengan memberikan santunan/manfaat/benefit
sebesar 1 unit dibayarkan saat seseorang berusia x mengalami kematian.

1, t ≤ n
bt =
0, t > n
vt = v t , t ≥ 0
 T
v , T ≤n
Z =
0, T > n

dengan batasan sebagai berikut:

1. Sisa usia merupakan variabel non-negatif, maka bt , vt dan Z haruslah

bernilai non-negatif

17
 2. Untuk t dengan nilai bt = 0, nilai vt tidak relevan atau tidak mempen-
garuhi Z

3. Tingkat suku bunga kontinu (force of interest) diasumsikan konstan

Peluang kematian seseorang dapat dicari meskipun saat terjadinya ke-

matian tidak diketahui secara pasti, sehingga besar manfaat kematian yang
nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi dapat diketahui. Nilai
harapan dari variabel random nilai sekarang E[Z] ini disebut nilai sekarang
aktuaria (actuarial present value) atau disebut juga nilai sekarang (present
value) yang harus dibayarkan untuk mendapatkan sejumlah nilai yang sama
pada saat meninggal dalam periode waktu sampai t tahun.
Nilai sekarang (present value) aktuaria untuk asuransi berjangka n-tahun
dengan pembayaran manfaat kematian sebesar 1 unit dan dilakukan seketika
pada saat x mengalami kematian adalah E[Z], dinotasikan Āx:n 1 dengan Z
adalah fungsi dari T :
Z n
1
Āx:n = E[Z] = zt fT (t)dt
Z0 n
= v t t px µx (t)dt
Z0 n
= e−δt t px µx (t)dt (18)
0

Variansi dari asuransi berjangka n-tahun adalah:

2
V ar(Z) = 2 Āx:n
1 1
− Āx:n (19)

Contoh 10:
Jika `x = 100 − x untuk 0 ≤ x ≤ 100 dan tingkat suku bunga kontinu 0, 05,
hitunglah nilai sekarang dari asuransi jiwa kontinu jangka waktu 25 tahun bagi
1
seorang berusia 50 tahun dengan santunan 1 rupiah ( Ā50:25 ).

Jawab:
Diasumsikan mortalita mengikuti `x = 100 − x untuk 0 ≤ x ≤ 100, δ = 0, 05,
x = 50 dan n = 25.
Terlebih dahulu dicari µ(x).

1 ds(x) 1 d`x 1 d(100 − x) 1

µ(x) = − =− = =
s(x) dx `x dx 100 − x dx 100 − x

18
Sehingga
Z 25
1
Ā50:25 = e−δt e−µt µx dt
0
Z 25
1 1
= e−0,05t e−( 100−50 )t dt
100 − 50 0
Z 25
1
= 0, 02 e−(0,05+ 100−50 )t dt
Z0 25
= 0, 02 e−0,07t dt
0
2
= − e−0,07t |25
0
7
2 −0,07t 0
= e |25
7
2
1 − e−0,07.(25)


=
7
= 0, 236064587

Jadi nilai sekarang dari asuransi jiwa kontinu jangka waktu 25 tahun bagi
seorang berusia 50 tahun dengan santunan 1 rupiah adalah 0,236064587 rupiah.
Jika santunannya adalah 50 juta rupiah maka nilai sekarang dari asuransi jiwa
jangka waktu 25 tahun bagi seorang berusia 40 tahun adalah 11.803.229,38
rupiah

2.2 Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life Insur-

ance)
Pada asuransi jiwa seumur hidup untuk x, model yang akan digunakan dapat
diperoleh dengan memisalkan n → ∞ dari model asuransi berangka n-tahun,
sehingga berlaku

bt = 1, t ≥ 0
vt = v t , t ≥ 0
Z = vT , T ≥ 0

Asuransi ini akan membayar manfaat kematian ketika nasabah mening-

gal dunia kapanpun kematian tersebut terjadi. Asuransi ini merupakan polis
permanen yang tidak dibatasi oleh periode berakhirnya polis seperti pada asur-
ansi berjangka. Pada asuransi ini, manfaat kematian pasti akan dibayarkan
oleh perusahaan asuransi tanpa memperhatikan waktu terjadinya kematian.
Sehingga nilai sekarang (present value) aktuaria untuk asuransi jiwa seumur
hidup adalah: Z ∞
Āx = E[Z] = v t t px µx (t)dt (20)
0

19
 Contoh 11:
Suatu polis asuransi jiwa seumur hidup untuk seorang berusia x dengan man-
faat 40 juta rupiah. Manfaat meninggal dibayarkan pada saat meninggal
dunia. Jika fungsi densitas peluang (pdf) dari future lifetime T untuk x adalah
 t
5000
, 0 ≤ t ≤ 100
f (t) =
0, lainnya

dan δ = 0, 10. Hitunglah premi tunggal bersihnya (net single premium / NSP).

Jawab:

Z 100
Āx = e−δt fT (t)dt
Z0 100
t
= e−0,10t dt
0 5000
Z 100
1 t
= − de−0,10t
0, 10 0 5000
 Z 100 
1 t −0,10t −0,10t dt
= − e − e
0, 10 5000 0 5000
Z 100
t −0,10t 100 1
= − e |0 + e−0,10t dt
500 500 0
t −0,10t 100 1
= − e |0 − e−0,10t |100 0
500 50
t −0,10.(100) 1 −0,10.(100)
− e0


= − e − e
500 50
1 11 −10
= − e
50 50
Sehingga
 
1 11
N SP = bt Āx = 40.10 6
− e−10 = 799.600, 4806
50 50
Jadi premi tunggal bersih dari asuransi jiwa kontinu seumur hidup bagi seorang
berusia x tahun dengan santunan 40 juta rupiah adalah 799.600,4806 rupiah

2.3 Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment Insuransce)

Asuransi dwiguna n-tahun dengan jumlah unit pembayaran pada saat kema-
tian adalah kombinasi asuransi berjangka n-tahun dan asuransi dwiguna murni
(pure endowment) n-tahun. Nilai sekarang (present value) aktuaria untuk
asuransi dwiguna n-tahun adalah:
1
Āx:n = Āx:n + Ax: n1 (21)

20
atau
1
Āx:n = Āx:n + n Ex (22)
dan
2
V ar(Z) = 2 Āx:n − Āx:n (23)

2.4 Asuransi Jiwa Tertunda (Deffered Insurance)

Asuransi jiwa tertunda m-tahun memberikan manfaat kematian jika nasabah
meninggal setelah m tahun menjadi peserta asuransi. Asuransi tertenda dapat
digunakan pada asuransi seumur hidup (m-year deffered whole life insurance)
dan asuransi jiwa berjangka (m-year deffered n-year term life insurance).
Nilai sekarang dari asuransi jiwa kontinu seumur hidup tertunda m-tahun
adalah: Z ∞
m| Āx = v t t px µx (t)dt (24)
m
Sedangkan nilai sekarang dari asuransi jiwa kontinu berjangka n-tahun ter-
tunda m-tahun adalah:
Z m+n
1
m| Āx:n = v t t px µx (t)dt (25)
m

Contoh 12:
Suatu polis asuransi jiwa seumur hidup tertunda 5 tahun untuk seorang berusia
x. Manfaat meninggal dibayarkan pada saat meninggal dunia. Jika diketahui
laju kematian konstan µ = 0, 04 dan δ = 0, 10, hitung nilai sekarang aktuari-
anya.

Jawab:

Z ∞
5| Āx = v t t px µx (t)dt
Z5 ∞
= e−δt e−µt µx (t)dt
Z5 ∞
= e−0,10t e−0,04t (0, 04)dt
Z5 ∞
= e−0,14t (0, 04)dt
5
0, 04 −0,14t ∞
= − e |5
0, 14
2 −0,7
= e
7
= 0, 1418815115 ≈ 0, 14188

21
3 Hubungan Antara Asuransi yang Dibayarkan
Seketika pada Saat Kematian dan Asuransi
yang Dibayarkan pada Akhir Tahun Kema-
tian
Pada kedua jenis asuransi tersebut dapat diperoleh hubungan asuransi jiwa se-
umur hidup dengan manfaat kematian sebesar 1 unit yang dibayarkan seketika
pada saat kematian. Dari Persamaan (24) diketahui
Z ∞ Z 1 Z ∞
t t
Āx = E[Z] = v t px µx (t)dt = v t px µx (t)dt + v t t px µx (t)dt
0 0 1

Dengan mengubah s = t − 1 pada bentuk integral kedua diperoleh

Z 1 Z ∞
t
Āx = v t px µx (t)dt + v v s s+1 px µx (s + 1)dt (26)
0 1

Karena s+1 px µx (s+1) = pxs px+1 µ(x+s+1), maka bentuk integral kedua pada
(30) menjadi vpx Āx+1 , sehingga diperoleh
Z 1
Āx = v t t px µx (t)dt + vpx Āx+1 = Āx:1
1 + vp Ā
x x+1 (27)
0

Berdasarkan asumsi distribusi uniform

t px µx (t) = qx , 0 ≤ t ≤ 1 dan y = 0, 1, · · ·

dan dari definisi asuransi berjangka, maka Persamaan (31) menjadi

Z 1
Āx = Āx:1 + vpx Āx+1 = qx
1 v t + vpx Āx+1 = vqx + vpx Āx+1 (28)
0

i
Jika kedua ruas pada Persamaan (16) dikalikan dengan δ
maka
 
i i i
Ax = vqx + vpx Ax+1 (29)
δ δ δ

Dengan melihat Persamaan (32) dan (33) daat diperoleh hubungan antara
asuransi yang dibayarkan seketika pada saat kematian dan asuransi yang diba-
yarkan pada akhir tahun kematian, yaitu
i
Āx = Ax (30)
δ

22
 Contoh:
Diberikan asumsi, kematian terdistribusi secara merata, i = 0, 05, q35 = 0, 01
dan Ā36 = 0, 185. Hitunglah A35

Jawab:
Diketahui i = 0, 05, q35 = 0, 01 dan Ā36 = 0, 185.
Ditanya A35 , deangan A35 = vq35 + vp35 A36 Terlebih dahulu dihitung

δ = ln(1 + i) = ln(1, 05) = 0, 048790164

i
Ā36 = A36
δ
δ
A36 = Ā36
i
0, 048790164
A36 = (0, 185) = 0, 180523607
0, 05
Sehingga dapat dihitung

A35 = vq35 + vp35 A36

   
1 1
= 0, 01 + (1 − 0, 01)(0, 180523607)
1, 05 1, 05
= 0, 179731782

Soal:
1. Jika µ(x) = µ suatu konstanta positif untuk semua x > 0. Buktikan
µ
Āx = µ+δ
2. Fungsi survival diasumsikan mengikuti hukum De Moivre’s dengan ω =
100 dan i = 0, 10. Hitunglah nilai sekarang aktuaria asuransi jiwa kon-
1
tinu berjangka 10 tahun bagi seorang berusia 30 tahun ( Ā30:10 ).
1
3. Diberikan Āx:n = 0, 4275, δ = 0, 055 dan µx+t = 0, 045 untuk suatu t.
Hitunglah nilai sekarang aktuaria asuransi jiwa kontinu dwiguna n-tahun
bagi seorang berusia x tahun ( Āx:n ).
Referensi
1. Bower, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., and Nesbitt,
C.J., Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries. 1997.
2. Effendie, A.R., Matematika Aktuaria dengan Software R, UGM Press,
2014.
3. Rakhman, A. dan Effendie, A.R, Matematika Aktuaria, Universitas Ter-
buka, 2013.

23