PREMI ASURANSI JOINT LIFE DAN LAST

SURVIVOR DENGAN ASUMSI CONSTANT FORCE

KARYA ILMIAH

OLEH

EKA PUTRI WULANDARI

NIM. 1503115150

PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA

JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2019
 PREMI ASURANSI JOINT LIFE DAN LAST SURVIVOR
DENGAN ASUMSI CONSTANT FORCE

Eka Putri Wulandari

Mahasiswa Program Studi S1 Matematika

Jurusan Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Pekanbaru 28293

ekaputri20wulandari@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses about the life insurance premiums for the status of joint life
and last survivor by using the constant force assumption. The premium is obtained
by determining the life annuity and single premium value based on the assumption of
constant force and continued by calculating the force of mortality using De Moivre’s
law. Then the premium formula obtained based on the assumption of constant force
with the mortality law used is De Moivre’s law. The analysis resulted in a multiple
life status, revealed that the premium for joint life status was higher than the last
survivor.
Keywords: joint life, last survivor, premium, annuity, constant force assumption,
De Moivre’s law

ABSTRAK

Pada artikel ini membahas tentang premi asuransi jiwa untuk status joint life dan
last survivor dengan menggunakan asumsi constant force. Premi diperoleh dengan
menentukan terlebih dahulu anuitas hidup dan nilai premi tunggal berdasarkan
asumsi constant force dan dilanjutkan dengan menghitung besarnya percepatan mor-
talita menggunakan hukum De Moivre. Kemudian didapat formula premi berdasarkan
asumsi constant force dengan hukum mortalita yang digunakan adalah hukum De
Moivre. Analisis menghasilkan dalam status hidup gabungan, terungkap bahwa
premi untuk status joint life lebih tinggi dari pada last survivor.
Kata kunci: joint life, last survivor, premi, anuitas, asumsi constant force, hukum
De Moivre

1
 1. PENDAHULUAN

Asuransi jiwa ditinjau dari sisi manfaat kematian yang dibayarkan terdapat model
asuransi jiwa dengan manfaat yang dibayarkan pada awal tahun kematian (kontinu)
dan model asuransi jiwa dengan manfaat kematian yang dibayarkan pada akhir
tahun kematian (diskrit) [2]. Berdasarkan masa pertanggungannya, asuransi jiwa
terbagi atas asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa
dwiguna. Sedangkan berdasarkan jumlah tertanggung asuransi jiwa terbagi atas
asuransi jiwa dengan status perorangan dan asuransi jiwa dengan status gabungan
[5].
Asuransi jiwa gabungan adalah suatu perjanjian asuransi yang berhubungan
dengan suatu keadaan dimana aturan hidup dan matinya seseorang merupakan
gabungan dari dua faktor atau lebih, misalnya suami dan istri, atau orang tua
dan anak [6]. Asuransi jiwa gabungan terbagi atas dua, yaitu asuransi jiwa joint
life dan asuransi jiwa last survivor. Asuransi jiwa joint life merupakan asuransi
jiwa gabungan yang pembayaran preminya dilakukan sampai kematian pertama
dari anggotanya, sedangkan asuransi jiwa last survivor merupakan asuransi jiwa
gabungan yang pembayaran preminya dilakukan sampai kematian terakhir dari pe-
sertanya.
Untuk menentukan besarnya premi yang harus dibayarkan peserta asuransi,
diperlukan anuitas hidup yang dipengaruhi oleh percepatan mortalita, peluang hidup
dan peluang meninggal dari peserta asuransi. Dalam perhitungan premi, dapat
digunakan beberapa asumsi diantaranya asumsi constant force yaitu asumsi yang
menyatakan percepatan mortalita konstan untuk setiap usia. Percepatan mortalita
merupakan lajunya tingkat angka kematian pada usia tertentu. Kertas kerja ini
membahas tentang premi asuransi jiwa joint life dan last survivor seumur hidup
yang diperoleh dari buku karangan Futami [6]. Asuransi jiwa seumur hidup adalah
asuransi jiwa yang masa pertanggungannya Dalam hal ini penulis hanya membat-
asi untuk dua orang tertanggung (peserta asuransi) yang berusia x dan y tahun.
Peluang hidup dinyatakan dalam fungsi survival, fungsi survival berkaitan dengan
fungsi distribusi. Dalam menentukan fungsi distribusi diperlukan suatu fungsi kepa-
datan peluang yang diperoleh dari buku karangan Walpole et al. [9]. Pada Futami,
perhitungan preminya menggunakan fungsi komutasi, sedangkan pada kertas kerja
ini membahas tentang perhitungan premi dengan menggunakan asumsi constant
force yang diperoleh dari buku karangan Dickson et al [3] dan Batten [1]. Penelitian
ini merupakan review sebagian dari artikel John dan Albert [7].

2. ANUITAS HIDUP ASURANSI JIWA STATUS GABUNGAN

Dalam perhitungan premi asuransi jiwa, diperlukan anuitas hidup. Anuitas hidup
adalah suatu pembayaran yang dilakukan selama peserta asuransi masih hidup.
Apabila pembayaran dilakukan diawal periode maka disebut anuitas hidup awal.
Nilai tunai anuitas hidup dipengaruhi oleh peluang hidup dan faktor diskon.

2
 Berdasarkan asumsi constant force [1],

µx = µ, x ≥ 0 µ ≥ 0.

Artinya percepatan mortalita konstan untuk semua x, sehingga percepatan mortalita

untuk usia x + s tahun dapat dinyatakan dengan

µx+s = µ, x ≥ 0 µ ≥ 0. (1)

Hubungan antara peluang hidup dengan percepatan mortalita adalah sebagai berikut
, t
0 µx+s
− ds
tpx = e . (2)

Berdasarkan persamaan (1) dan (2), maka peluang orang yang berusia x tahun akan
hidup hingga t tahun dapat dinyatakan dengan

tp
x = e−µt. (3)

Kemudian percepatan mortalita pada perhitungan anuitas kontinu akan dinyatakan

dalam bentuk hukum mortalita yaitu Hukum De Moivre. Percepatan mortalita
berdasarkan hukum De Moivre [4]
1
µx = , (4)
ω−x
dimana ω adalah usia maksimal atau usia terakhir seseorang. Selanjutnya misalkan
µ1 sebagai percepatan mortalita yang konstan untuk peserta asuransi yang berusia
x tahun, dan µ2 untuk peserta asuransi yang berusia y tahun.
Dalam menentukan besar anuitas dan premi asuransi jiwa dibutuhkan nilai dari
peluang hidup dan peluang meninggal seorang peserta asuransi. Terlebih dahulu
dibahas peluang hidup untuk status joint life yang merupakan nilai kemungkinan
peserta x dan y tahun akan hidup dalam waktu tahun t kemudian, dinyatakan
dengan [10]

tpxy = tpx t p y . (5)

Peluang hidup untuk status last survivor yang merupakan nilai kemungkinan dalam
waktu t tahun kemudian, setidaknya satu orang diantara x dan y tetap hidup,
dinyatakan dengan [6]

tpxy = tpx + tpy − t pxy. (6)

Nilai tunai anuitas sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga (i), tingkat bunga
yang digunakan adalah tingkat bunga majemuk. Terdapat dua jenis tingkat bunga
majemuk yaitu tingkat bunga nominal (in) dan tingkat bunga efektif, dimana n
menyatakan frekuensi bunga yang dibayarkan dalam 1 tahun. Secara akumulasi
terdapat hubungan antara tingkat bunga nominal dengan tingkat bunga efektif,

3
berdasarkan [8, h. 7]
. Σ
in n
1+i= 1+ .
n

Jika n → ∞ maka akan terjadi perhitungan bunga secara kontinu yaitu limn→∞ i(n)
yang konvergen pada suatu nilai yang disebut δ sebagai percepatan pembungaan
(force of interest) dan dinyatakan sebagai

lim i(n) = log (1 + i) = δ. (7)

n→∞

Dalam asuransi jiwa joint life, anuitas yang digunakan adalah anuitas hidup untuk
status joint life, yaitu anuitas hidup gabungan dari peserta asuransi yang berusia x
dan y tahun dimana pembayarannya akan berhenti saat terjadi kematian pertama
dari pesertanya. Nilai tunai anuitas hidup asuransi seumur hidup yang kontinu
untuk status joint life dari peserta asuransi yang berusia x dan y tahun dengan
pembayaran sebesar 1 satuan pembayaran dinyatakan dengan
∫ ∞
ax:y = vt tpxy dt, (8)
0

dengan v menyatakan faktor diskon yaitu

v = (1 + i)−1 .

Hubungan faktor diskon dengan percepatan pembungaan adalah sebagai berikut

v = e−δ. (9)

Dengan mensubstitusikan persamaan (3) dan persamaan (9) ke dalam persamaan

(8) maka nilai tunai anuitas hidup asuransi seumur hidup yang kontinu untuk status
joint life berdasarkan asumsi constant force dapat dinyatakan dengan
1
ax:y = . (10)
δ + µ1 + µ2

Nilai tunai anuitas hidup asuransi seumur hidup yang kontinu untuk status last
survivor dari peserta asuransi yang berusia x dan y tahun dengan pembayaran
sebesar 1 satuan pembayaran dinyatakan dengan
∫ ∞
ax:y = vt tpxy dt. (11)
0

Dengan mensubstitusikan persamaan (6) dan persamaan (9) ke dalam persamaan

(11) diperoleh nilai tunai anuitas hidup asuransi seumur hidup yang kontinu untuk

4
status last survivor berdasarkan asumsi constant force yaitu
1 1 1
ax:y = + − . (12)
δ+µ 1 δ+µ 2 δ + µ1 + µ2

3. PREMI TAHUNAN ASURANSI JIWA STATUS GABUNGAN

Premi merupakan serangkaian pembayaran yang dilakukan oleh pemegang polis

asuransi. Sebelum menentukan premi tahunan harus ditentukan premi tunggal ter-
lebih dahulu. Pembayaran premi asuransi yang dilakukan pada waktu kontrak asur-
ansi disetujui, selanjutnya tidak ada pembayaran lagi disebut dengan premi tunggal
[5]. Premi tunggal untuk peserta yang berusia x tahun yaitu
∫ ∞
Ax = vt tpx µx+t dt,
0

Berdasarkan persamaan (1) dan (3) dapat dinyatakan nilai premi tunggal untuk
status joint life dengan asumsi constant force sebagai berikut:
µ1
Ax = δ + µ .
1

Selanjutnya premi tunggal asuransi jiwa joint life seumur hidup dari peserta
asuransi yang berusia x dan y tahun dinyatakan dengan
∫ ∞
Ax:y = vt tpxy (µx+t + µy+t) dt,
0

Berdasarkan asumsi constant force dapat dinyatakan premi tunggal asuaransi jiwa
joint life seumur hidup sebagai berikut:

A = µ1 + µ2 . (13)
x:y
δ + µ1 + µ2
Premi tunggal asuransi jiwa last survivor seumur hidup dari peserta asuransi
yang berusia x dan y tahun dinyatakan dengan
∫ ∞
Ax:y = vt (tpx µx+t + tpy µy+t − tpxy (µx+t + µy+t)) dt,
0

Dengan menggunakan asumsi constant force diperoleh nilai premi tunggal untuk
status last survivor yaitu

A = µ1 + µ2 − µ1 + µ2 . (14)
x:y
δ + µ1 δ + µ2 δ + µ1 + µ2
Berikutnya premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup status joint life untuk
peserta asuransi yang berusia x dan y tahun dengan uang pertanggungan sebesar

5
R dinyatakan dengan
A x:y
Px:y = R . (15)
ax:y

Dengan menggunakan asumsi constant force persamaan (15) dapat dinyatakan dengan
µ1+ µ2
δ+ µ1+ µ2
Px:y = R 1
,
δ+ µ1+ µ2
Px:y = R (µ1 + µ2) . (16)

Kemudian premi tahunan untuk status last survivor yaitu

A x:y
Px:y = R . (17)
ax:y

Berdasarkan asumsi constant force premi tahunan asuransi last survivor persamaan
(17) dapat dinyatakan dengan

P = R Ax + Ay − Ax:y ,
x:y ax + ay − ax:y
. Σ
µ1 µ2 µ1+ µ2
Px:y = R δ+ µ1 + −
δ+ µ2 δ+ µ1+ µ2
. (18)
. Σ
1
δ+ µ1
+ δ+1µ2 − δ+ µ11+ µ2

4. CONTOH

Sepasang suami istri sepakat untuk mengikuti program asuransi jiwa gabungan
yang ditawarkan oleh suatu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi tersebut
menawarkan program asuransi gabungan seumur hidup. Umur sang suami pada
saat menandatangani polis asuransi tersebut adalah 50 tahun dan istrinya beru-
mur 44 tahun. Jika uang pertanggungan yang diterima oleh ahli waris sebesar
Rp.100.000.000,00 dan tingkat bunga 5%, tentukanlah

(a) Premi tahunan yang harus dibayarkan oleh sepasang suami istri tersebut apa-
bila mereka menandatangani polis asuransi jiwa joint life berdasarkan TMI’2011.

(b) Premi tahunan yang harus dibayarkan oleh sepasang suami istri tersebut apa-
bila mereka menandatangani polis asuransi jiwa last survivor berdasarkan
TMI’2011.

Diketahui x = 50, y = 44, R = Rp100.000.000, 00, i = 5% = 0.05, dan dari Tabel

Mortalita Indonesia 2011 diketahui ω = 111. Dalam perhitungan premi tahunan,
diberikan langkah-langkah penyelesaian masalah diatas seperti berikut.

6
 (i) Menentukan percepatan mortalita dari peserta asuransi
Dengan menggunakan persamaan (4), diperoleh percepatan mortalita untuk
peserta asuransi yang berusia 50 tahun dan 44 tahun. Percepatan mortalita
untuk x = 50 yaitu
1
µ50 = µ1 = ,
ω−x
1
µ1 = ,
111 − 50
1
µ1 = ,
61
µ1 = 0.0164.

Kemudian diperoleh percepatan mortalita untuk y = 44 sebagai berikut:

1
µ44 = µ2 = ,
ω−y
1
µ2 = ,
111 − 44
1
µ2 = ,
67
µ2 = 0.0149.

(ii) Menentukan nilai δ

Setelah menghitung percepatan mortalita, dengan menggunakan persamaan
(7) dapat ditentukan nilai δ yaitu

δ = log(1 + i),
= log(1 + 0.05),
δ = 0.0212.

(iii) Menentukan anuitas hidup untuk status joint life dan last survivor
Anuitas hidup untuk status joint life dan last survivor dapat dihitung dengan
menggunakan persamaan (10) dan persamaan (12). Dengan menggunakan
persamaan (10), dapat ditentukan anuitas hidup untuk status joint life sebagai
berikut:
1
a50:44 = ,
δ + µ1 + µ2
= 1
,
0.0212 + 0.0164 + 0.0149
1
= ,
0.0525
a50:44 = Rp19.0447 ≈ Rp19.

7
 Kemudian dengan menggunakan persamaan (12), diperoleh anuitas hidup
untuk status last survivor, yaitu
1 1 1
a50:44 = + − ,
δ+µ 1 δ+µ 2 δ + µ1 + µ2
1 1 1
= + − ,
0.0212 + 0.0164 0.0212 + 0.0149 0.0212 + 0.0164 + 0.0149
1 1 1
= + − ,
0.0376 0.0361 0.0525
= 26.6080 + 27.6896 − 19.0447,
a50:44 = Rp35.2529 ≈ Rp35.

Dengan cara yang sama dapat dilihat anuitas seumur hidup peserta asuransi
joint life dan last survivor berdasarkan asumsi constant force pada Tabel 3.1.

Tabel 1: Anuitas joint life dan last survivor berdasarkan asumsi constant force
Usia µ a
x y µx µy ax ay axy axy
48 42 0.0159 0.0145 26.9816 28.0253 19.3967 35.6101
49 43 0.0161 0.0147 26.7965 27.8589 19.2218 35.4336
50 44 0.0164 0.0149 26.6080 27.6896 19.0447 35.2529
51 45 0.0167 0.0152 26.4159 27.5173 18.8653 35.0679
52 46 0.0169 0.0154 26.2203 27.3419 18.6835 34.8786
53 47 0.0172 0.0156 26.0209 27.1634 18.4994 34.6848
54 48 0.0175 0.0159 25.8177 26.9816 18.3129 34.4863

(iv) Menentukan nilai premi tunggal asuransi joint life dan last survivor
Untuk menentukan nilai premi tunggal asuransi status gabungan dapat di-
hitung menggunakan persamaan (13) dan persamaan (14). Dengan menggu-
nakan persamaan (13), maka diperoleh nilai premi tunggal untuk status joint
life sebagai berikut

A = µ1 + µ2 ,
x:y
δ + µ1 + µ2
0.0313
A50:44 = ,
0.0212 + 0.0164 + 0.0149
0.0313
= ,
0.0525
A50:44 = 0.5965.

Kemudian dengan menggunakan persamaan (14), diperoleh nilai premi tunggal

8
 asuransi last survivor yaitu

A = µ1 + µ2 − µ1 + µ2 ,
x:y
δ + µ1 δ + µ2 δ + µ1 + µ2
0.0164 0.0149 0.0164 + 0.0149
A50:44 = + − ,
0.0212 + 0.0164 0.0212 + 0.0149 0.0212 + 0.0164 + 0.0149
0.0164 0.0149 0.0313
= + − ,
0.0376 0.0361 0.0525
= 0.4362 + 0.4133 − 0.5965,
A50:44 = 0.2530.

Dengan cara yang sama dapat dilihat nilai premi tunggal asuransi untuk status
joint life dan last survivor berdasarkan asumsi constant force pada Tabel 3.2.

Tabel 2: Nilai Premi Tunggal untuk joint life dan last survivor berdasarkan asumsi
constant force
Usia µ A
x y µx µy Ax Ay Axy Axy
48 42 0.0159 0.0145 0.4283 0.4062 0.5890 0.2454
49 43 0.0161 0.0147 0.4322 0.4097 0.5927 0.2492
50 44 0.0164 0.0149 0.4362 0.4133 0.5965 0.2530
51 45 0.0167 0.0152 0.4403 0.4169 0.6003 0.2569
52 46 0.0169 0.0154 0.4444 0.4206 0.6041 0.2609
53 47 0.0172 0.0156 0.4486 0.4244 0.6080 0.2651
54 48 0.0175 0.0159 0.4529 0.4283 0.6120 0.2693

(v) Menentukan premi tahunan asuransi joint life dan last survivor
Dengan menggunakan persamaan (16) dapat ditentukan premi tahunan untuk
status joint life, yaitu

A x:y
Px:y = R ,
ax:y
A50:44
P50:44 = Rp100.000.000 ,
a50:44
0.5965
= Rp100.000.000 ,
19.0447
P50:44 = Rp3.131.881, 58.

Kemudian dengan menggunakan persamaan (18), diperoleh premi tahunan

9
 untuk status last survivor sebagai berikut

A x:y
Px:y = R ,
ax:y
A50:44
P50:44 = Rp100.000.000a ,
50:44
0.2530
= Rp100.000.000 ,
35.2529
P50:44 = Rp717.719, 42.

Jadi premi yang harus dibayarkan suami istri tersebut untuk status joint life
dan last survivor berdasarkan asumsi constant force, diberikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3: Premi asuransi joint life dan last survivor berdasarkan asumsi constant
force
Usia a A Premi Tahunan
x y axy axy Axy Axy Pxy Pxy
48 42 19.3967 35.6101 0.5890 0.2454 Rp3.036.576, 95 Rp689.258, 72
49 43 19.2218 35.4336 0.5927 0.2492 Rp3.083.491, 46 Rp703.253, 67
50 44 19.0447 35.2529 0.5965 0.2530 Rp3.131.881, 58 Rp717.719, 42
51 45 18.8653 35.0679 0.6003 0.2569 Rp3.181.818, 18 Rp732.678, 87
52 46 18.6835 34.8786 0.6041 0.2609 Rp3.233.376, 79 Rp748.156, 40
53 47 18.4994 34.6848 0.6080 0.2651 Rp3.286.637, 93 Rp764.178, 02
54 48 18.3129 34.4863 0.6120 0.2693 Rp3.341.687, 55 Rp780.771, 46

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa percepatan mortalita saat

menggunakan asumsi constant force bernilai konstan untuk setiap usia, sehingga
percepatan mortalita peserta yang berusia x tahun sama dengan percepatan mor-
talita untuk peserta yang berusia y tahun. Sedangkan saat percepatan mortalita
menggunakan hukum De Moivre, percepatan mortalita peserta yang berusia x tahun
sama dengan percepatan mortalita untuk peserta yang berusia y tahun jika x dan y
bernilai sama, namun saat x dan y berbeda maka percepatan mortalita untuk usia
x dan y berbeda. Kemudian pada anuitas last survivor perhitungannya berkaitan
dengan anuitas perorangan dan anuitas joint life, sehingga nilai anuitas last survivor
lebih besar dibandingkan dengan anuitas joint life. Selanjutnya premi tahunan asur-
ansi jiwa seumur hidup kontinu berdasarkan asumsi constant force untuk status last
survivor lebih kecil dibandingkan dengan status joint life berdasarkan asumsi con-
stant force. Besarnya premi yang harus dibayarkan peserta asuransi jiwa bergantung

1
0
pada usia masuk peserta, besarnya uang pertanggungan dan tingkat bunga yang di-
gunakan.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. Has-
riati, M.Si. yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan artikel
ini.

DAFTAR PUSTAKA
[1] R. W. Batten, Life Contingencies: A Logical Approach to Actuarial Mathe-
matics, ACTEX Publications, Winsted, 2005.

[2] N. L. Bowers, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. A. Jones dan C. J. Nes-

bitt, Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itasca, United State of
America, 1997.

[3] D. C. M. Dickson, M. R. Hardy dan H. R. Waters, Actuarial Mathematics for

Life Contingent Risk, Cambridge University Pres, New York, 2009.

[4] M. B. Finan, A Reading of the Theory of Life Contingency Models: A Prepa-

ration for Exam MLC/3L, Arkansas Tech University, Arkansas, 2011.

[5] T. Futami, Matematika Asuransi Jiwa Bagian I. Terj. dari Seimei Hoken
Sugaku, Jokan (”92 Revision), oleh Herliyanto, Gatot. Penerbit Incorporated
Foundation Oriental Life Insurance Cultural Development Center, Tokyo,
Japan, 1993.

[6] T. Futami, Matematika Asuransi Jiwa Bagian II. Terj. dari Seimei Hoken
Sugaku, Jokan (”92 Revision), oleh Herliyanto, Gatot. Penerbit Incorporated
Foundation Oriental Life Insurance Cultural Development Center, Tokyo,
Japan, 1994.

[7] A. John dan L. Albert, Actuarial analysis of single life status and multiple life
statuses, American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5 (2016),
123-131.

[8] S. G. Kellison, The Theory of Interest, Richard D. Irwin, Illinois, United States
of America, 1970.

[9] R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myres dan K. Ye, Probability and Statistics

for Engineers and Scientists, Eight Edition. Pearson Education, Upper Saddle
River, New Jersey, 2007.

[10] H. Youn, A. Shemyakin dan E. Herman, A re-examination of the joint mor-

tality functions, North American Actuarial Journal, 6 (2002), 166-170.

11