Eviews UNS 2021 - WWW

Analisis Data Panel dengan EViews
Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS, CA, Ak

https://linktr.ee/wingww
0878-3912-7000
wing@stieykpn.ac.id
Webinar Advanced Econometric Analysis of Dana Panel Using Eviews

FEB UNS - Selasa, 5 Oktober 2021
Topik
 Mengenal Jenis Data

 Statistika Deskriptif
 Analisis Regresi Berganda
 Analisis Data Panel
 Random dan Fixed Effect
2
Menyiapkan Folder Data
1. Buatlah folder data, misalnya di

D:\Dataku
2. Salinlah folder C:\Program Files
(x86)\Eviews 12\Example Files\EV12
Manual Data ke folder D:\Dataku
Angka 12 menunjukkan versi Eviews

yang Anda gunakan
 Di dalam tutorial ini tidak akan ditunjukkan cara

menginput data secara manual, karena lebih
mudah menginput langsung dari Excel. Bisa juga
mengimpor dari file *.txt.
FEB UNS 5 Okt 2021 Wing Wahyu Winarno – YouTube ada di https://s.id/wing1 3
Mengatur Lokasi File Data
q
1. Pilih menu Options, General Options
2. Pilih File locations, di baris paling
atas tuliskan D:\Dataku
3. Pilih Data storage, Workfile format
e
(WF1), Single precision, lalu Ok
w
t
r
Membaca Data Excel e
1. Pilih menu File, Open, Foreign Data
as Workfile…
2. Pilih folder data Chapter 02 – A
Demonstration
3. Pilih file Demo.xls, Open
4. Klik Next, Next, Next, Finish, No r
5. Pilih File, Save as, pilih folder data
(misal D:\Dataku), tuliskan demo
dari excel, klik Save
6. Klik Single precision, Ok
Membaca File *.TXT
1. Pilih menu File, Import, Import

file…
2. Pilih folder data Chapter 03 –
Workfile Basics
3. Pilih file academic salaries by
discipline.txt lalu Open
4. Klik Next, Next, Next, Finish, No
Menyalin File dari Excel q
1. Pilih menu File, New, Workfile…
2. Pada Frequency, pilih Quarterly
3. Pada Start date isi 1952:1
4. Pada End date isi 1996:4
5. Klik Ok
6. Bloklah seluruh data Excel lalu
tekan Ctrl-C
e
7. Klik workfile Eviews lalu tekanlah
Ctrl-V
8. Klik Next, Next, Finish
9. Pilih File, Save as, pilih folder data w
(misal D:\Dataku), tuliskan demo
dari excel, klik Save
10. Klik Single precision, Ok
Membuka File Data EViews
1. Pilih menu File, Open, EViews

Workfile…
2. Pilih file Demo versi 2.wf1, Ok
Berbagai objek di EViews
berisi variabel, akan sering digunakan dalam

menyimpan data dan akan banyak dianalisis
Menampilkan Data
1 variabel
1. Bukalah file demo versi 2.wf1
2. Klik 2x salah satu variabel (series),
misalnya gdp
3. Untuk mengubah salah satu angka,
misalnya baris pertama, kliklah
angka tersebut
4. Lalu kliklah ikon Edit +/-
5. Editlah angkanya, kalau sudah klik
lagi ikon Edit +/-
6. Untuk menutup tampilan data, klik
tanda  di sudut kanan atas
tampilan data tersebut (jangan
tampilan EViewsnya!)
Menampilkan Grafik
1 variabel
1. Masih di file demo versi 2.wf1
2. Klik 2x salah satu variabel (series),
misalnya gdp
3. Klik View, Descriptive Statistics &
Test, Histogram & Stats. Akan
ditampilkan grafik dan uji Jarque-
Bera (bila Prob<0.05, data tidak
berdistribusi normal)
4. Untuk menyimpan grafik tersebut,
klik Name lalu isikan histogram_gdp
dan klik Ok
5. Untuk menampilkan kembali
datanya, klik View, Spreadsheet
Menampilkan Grafik
Semua variabel
1. Harus dilakukan satu demi satu

2. Perlu dilihat distribusi datanya
(dengan Uji Jarque-Bera)
Menampilkan Data
Beberapa variabel
2. Kliklah gdp, tahan tombol Ctrl,
lalukliklah rs, m1, pr (perhatikan
urutannya)
3. Klik kanan di salah satu variabel
terpilih, lalu pilih Open, as Group,
klik kiri
4. Geserlah naik turun untuk melihat
datanya. Kalau sudah, tutuplah
jendelanya dengan mengklik 
5. Pada pertanyaan Delete Untitle
Group? kliklah Name, lalu Ok
(nama group01 boleh diganti)
6. Di layar akan muncul ikon baru
(untuk membuka, klik 2x)
Menampilkan Statistika Deskriptif
1. Dari tampilan sebelumnya, klik 2x

ikon group01
2. Klik View, Descriptive Stats,
Common Sample

Data yang baik, mean=median.
Kalau median<mean  grafik condong ke kiri
Kalau median>mean  grafik condong ke kanan
Uji Regresi Berganda (OLS) q
2. Klik Quick, Estimate Equation…
3. Tuliskan m1 c gdp rs pr
regresi: Klik Ok
4. Untuk m1 = c + b1gdp + b2rs + b3pr + e
5. tuk menampilkan persamaan,
klik View, Representation
w
Tampilan ini dapat diblok dan
dicopy-paste ke aplikasi lain,
misalnya Ms Word atau Ms Excel
e
Standardized Coefficients
1. Adalah angka yang menunjukkan

urutan variabel independen yang
paling berpengaruh terhadap
variabel dependen.
2. Dari tampilan hasil regresi, pilih
menu View, Coefficient Diagnostics,
Scaled Coefficients
3. Nilai absolut koefisien
yang paling besar
menandakan paling besar
pengaruhnya terhadap
variabel dependen.
Urutannya: gdp, pr, rs
Uji F Adj R2
Persamaan: m1 = c + b1gdp + b2rs + b3pr + e

1. Uji F digunakan untuk menguji apakah 1. Uji Adj R2 digunakan untuk mengukur
model dapat digunakan untuk seberapa kuat model dapat menjelaskan
menjelaskan hubungan antara variabel hubungan antara variabel-variabel
independen dan variabel dependen independen terhadap variabel dependen.
2. H0: b1=b2=b3=0  Prob(F)>5% 2. Apabila nilai R2 dan Adj R2 tidak selisih jauh,
H1: b1|b2|b30  Prob(F)5% berarti variabel-variabel independen banyak
yang berpengaruh signifikan.

Sering dikatakan:
Uji F adalah untuk menguji apakah variabel-
3. Semakin banyak variabel independen, akan
variabel independen secara bersama-sama menyebabkan nilai R2 naik. Tetapi bila
berpengaruh terhadap variabel dependen. semakin banyak yang tidak berpengaruh
• Apa maksudnya secara bersama-sama?
Bukankah antar variabel independen tidak kepada variabel dependen, nilai R2 akan
boleh saling berpengaruh (multikol)? dikurangi banyak.
• Seberapa kuat/lemah berpengaruhnya?
4. Adj R2=0.7, berarti kemampuan prediksi
model hanya 70%. Estimasi akan meleset
sekitar 30%.
Memperbaiki Data
1. Hapus data yang outlier

2. Winsorize = hitung rata2 dan std dev data yang “agak normal”.
Buat batas bawah = rata2-1 std dev; batas atas = rata2 + 1 std dev.
Data yang di luar batas, dianggap berada di batas itu
3. Transformasi data: ln(x1), log(x1)
Kalau data negatif, bagaimana? “Naikkan” sehingga yang negatif hilang.
Misal: data -3 10 12 15, tambah 4 semua (agar >0) menjadi 1 14 16 19
4. Tambah data
Uji Heteroskedastisitas
1. Buka persamaan regresi

2. Pilih menu View, Residual
Diagnostics, Heteroskedasticity
Test, Glejser
3. Bila Prob F-Statistic atau Obs*R-
squared<0.05, maka terjadi
heteroskedastis.
4. Bila ingin menyimpan hasilnya, klik
Freeze, Name, beri nama [misal:
Uji Hetero], Ok, Close
Untuk data time series, tidak wajib dilakukan uji heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

2. Pilih menu View, Residual
Diagnostics, Serial Correlation LM
Test…
3. Isikan Lags to include biarkan isinya
2 (default), Ok
4. Bila Prob F atau Prob Obs*R-
squared<0.05, maka terjadi
autokorelasi.
Uji Autokorelasi], Ok, Close
Untuk data cross section, tidak wajib dilakukan uji autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

2. Pilih menu View, Coefficient
Diagnostics, Variance Inflation
Factors
3. Bila Centered VIF<10, maka tidak
terjadi multikolinearitas.
Uji Multikol], Ok, Close
Uji Regresi Berganda (OLS)
Mengubah variabel q
3. Tuliskan log(m1) c log(gdp) rs dlog(pr)
regresi: Klik Ok
4. Untuk menampilkan persamaan,
w
e
Uji Regresi Berganda (OLS)
Mengubah jumlah data
q
3. Tuliskan data yang akan dianalisis,
misalnya 1954:1 1990:4 Sebagian data dimasukkan Semua data dimasukkan
4. Klik Ok
5. Untuk menampilkan persamaan,
w e
Regresi Data Panel
1. Data panel adalah gabungan antara data time series

dan data cross section
2. Persamaan data panel ada dua:
One Way Model: yit = b0 + bi + Bxit + eit
b0= konstanta
bi = efek individu, berbeda untuk setiap i
B = vektor berikuran Px1, hasil estimasi
xit = observasi ke it sebanyak P variabel independen
eit = error
Two Way Model: yit = b0 + bi + dt + Bxit + eit
dt = efek waktu, bisa acak atau tetap tiap tahunnya
Tahapan Regresi Data Panel
1. Penentuan model
Common Effect (CE), Fixed Effect (FE), Random Effect (RE)
2. CE mirip OLS
3. FE menunjukkan intersep yang berbeda untuk tiap objek,
namun slope-nya sama
4. RE perbedaan intersep diakomodasi oleh error term masing-
masing objek. Model ini menghilangkan adanya
heteroskedastisitas. Nama lain adalah:
Error Component Model (ECM)
Generalized Least Square (GLS)
5. Uji CE atau FE dengan Uji ChowH0=CE, H1:FE
6. Uji FE atau RE dengan Uji HausmanH0=RE, H1=FE
7. Uji RE atau CE dengan Uji Lagrange MultiplierH0=CE, H1=RE
Uji Chow Model yang akan dipilih
Memilih Model Data Panel Pilih FE-CE CE: Common Effect
FE: Fixed Effect
RE: Random Effect
Ya Tidak
Pilih FE Prob<0,05? Pilih CE
Uji Chow:
View, Fixed/Random Effect Testing,
Redundant Fixed Effect-Likelihood Ratio
Uji Hausman
Pilih FE-RE
Uji Hausman:
Proc, Specify/Estimate
Options: Random, Ok
Tidak
Ya
Pilih FE Prob<0,05? Pilih RE Correlated Random Effect-Hausman Test
Uji Lagrange:
Uji Lagrange Proc, Specify/Estimate
Pilih RE-CE Options: Random, Ok
Proc, Specify/Estimate, Options
Cross-section: None, lalu Ok
Ya Tidak
Pilih CE Prob<0,05? Pilih RE
Regresi Data Panel q w
CE vs FE
1. Bukalah file oecd.wf1 di folder \Chapter

51 – Working with Panel Data
2. Pilih Quick Estimate, tuliskan persamaan
ini: inc c inf ndi pdi popul
3. Klik Panel Options, lalu klik Ok
r
e
Regresi Data Panel
FE vs RE
1. Masih di output regresi sebelumnya, klik

ikon Proc, Specify/estimate
2. Klik Panel Options, ubah Cross-section
menjadi Fixed, lalu klik Ok
w
Regresi Data Panel
CE vs FE dengan Chow Test
1. Masih di output regresi sebelumnya, klik ikon

w
Redundant Fixed Effect – Likelihood Ratio
2. Karena Prob Cross-section Chi-square < 0,05,
maka dipilih FE.
Kalau Chi sq > 0,05, pilih CE
FE: Fixed Effect
RE: Random Effect
Ya Tidak
Uji Chow:
Uji Hausman
Pilih FE-RE
Uji Hausman:
Options: Random, Ok
Tidak
Ya
Uji Lagrange:
Ya Tidak
Regresi Data Panel
FE vs RE dengan Hausman Test

Proc, Specify/Estimate, pada Panel Options,
w
pilih Random
2. Pada tampilan output, klik View,
Fixed/Random Effect Testing, Correlated
Random Effect – Hausman Test.
Kalau Prob < 0,05, pilih FE
FE: Fixed Effect
RE: Random Effect
Ya Tidak
Uji Chow:
Uji Hausman
Pilih FE-RE
Uji Hausman:
Options: Random, Ok
Tidak
Ya
Uji Lagrange:
Ya Tidak
Regresi Data Panel
CE vs RE dengan Uji Lagrange
1. Ini dilakukan kalau Chow Test memilih CE dan

Uji Hausman memilih RE
w
Proc, Specify/Estimate, pada Panel Options,
pilih Random
3. Pada tampilan output, klik Proc,
Specify/Estimate, Options , Cross section pilih
None, lalu Ok.
q e
Uji Lagrange
Breusch-Pagan
1. Prob < 0,05 berarti estimasi terbaik

adalah Random Effect.
Apabila > 0,05, pilih Common Effect
Terima
Data Panel dengan Fixed Effect
Data Panel dengan Random Effect
Selamat sore peserta Advance Econometric Analysis of Data Panel Using Eviews
pada Selasa, 05 Oktober 2021. Berikut saya lampirkan link untuk pengunduhan
Eviews serta materi Pelatihan Eviews hari ini dengan link record zoom nya :Link
Pengundugan Aplikasi Eviews
https://igetintopc.com/eviews-enterprise-edition-2018-free-download/
Link Record Zoom MeetingTopic: Advance Econometric Analysis of Time Series

Data Using EviewsStart Time : Oct 5, 2021 11:50 AM
Meeting Recording:
https://zoom.us/rec/share/RmarcFWg9sBxdehQdmtmR01L_UebAVFfskr4WT61
PesVoMI87wUx9lAdbDH6IC4I.ew7W9ZPyHCmv4Li9
Selamat siang peserta Advance Econometric Analysis of Data
Panel Using Eviews pada Rabu, 06 Oktober 2021. Berikut saya
lampirkan l materi Pelatihan Eviews hari ini dengan link
record zoom nya :Link Record Zoom Meeting
https://drive.google.com/drive/folders/1D12Mii0h9pB_iH80b
OG8fTFY2UD5NXXR?usp=sharing

Eviews UNS 2021 - WWW

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Eviews UNS 2021 - WWW

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Analisis Data Panel dengan EViews

Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS, CA, Ak

Webinar Advanced Econometric Analysis of Dana Panel Using Eviews

 Mengenal Jenis Data

1. Buatlah folder data, misalnya di

Angka 12 menunjukkan versi Eviews

 Di dalam tutorial ini tidak akan ditunjukkan cara

1. Pilih menu File, Import, Import

1. Pilih menu File, Open, EViews

Berbagai objek di EViews

berisi variabel, akan sering digunakan dalam

1. Harus dilakukan satu demi satu

1. Dari tampilan sebelumnya, klik 2x

1. Adalah angka yang menunjukkan

Persamaan: m1 = c + b1gdp + b2rs + b3pr + e

1. Hapus data yang outlier

1. Buka persamaan regresi

Untuk data time series, tidak wajib dilakukan uji heteroskedastisitas.

1. Buka persamaan regresi

Untuk data cross section, tidak wajib dilakukan uji autokorelasi.

1. Buka persamaan regresi

1. Data panel adalah gabungan antara data time series

1. Bukalah file oecd.wf1 di folder \Chapter

1. Masih di output regresi sebelumnya, klik

1. Masih di output regresi sebelumnya, klik ikon

1. Masih di output regresi sebelumnya, klik ikon

1. Ini dilakukan kalau Chow Test memilih CE dan

1. Prob < 0,05 berarti estimasi terbaik

Link Record Zoom MeetingTopic: Advance Econometric Analysis of Time Series

Anda mungkin juga menyukai