STATISTIKA MATEMATIKA
X1 , , Xn
Misalkan adalah sampel acak dari suatu populasi dengan nilai tengah
dan ragam 2.
Definisi.
X1 , , Xn T =t ( X 1 , , X n )
Statistik adalah suatu fungsi dari peubah-peubah acak , ,
dimana fungsi tersebut tidak tergantung pada parameter yang tidak diketahui.
Contoh.
n
2
Varians sampel dari
T =t ( X 1 , , X n ) = S 2= ( X i X
) /(n1)
i=1
Teorema.
X1 , , Xn
Jika merupakan sampel acak dari populasi yang mempunyai fungsi kepekatan
2
peluang f ( x) dengan E ( X )= dan Var ( X )= , maka
E ( X ) = 2
dan Var ( X )= /n
Bukti:
n n
(
1
n i=1
1
)
n i=1
1
E ( X ) =E X i = E ( X i ) = ( n )=
n
26
X
1
Var ( i)= 2 ( n 2)= 2 /n
n
n n
1
(
n i=1
1
Var ( X )=Var X i = 2 )
n i=1
Contoh.
X1 , , Xn
Misalkan merupakan sampel acak dari BIN (1, p) . Dapatkan nilai harapan
n
^p= X i /n .
dan ragam dari i=1
Penyelesaian:
{
f ( x )= p , x=1
q , x=0
=E ( X )=1. p+ 0. q= p
Contoh.
Tunjukkan bahwa E ( S 2 )= 2 .
Penyelesaian:
n n n n n n
2
S=
1
n1 i=1
(
2
X i X ) =
1
n1 i=1
( 2 )= 1
X 2i 2 X i X + X
n1 ( i=1
i
i=1 i=1
) 1
X 2 X X i + X 2 = n1
2
(
i=1
X 2i 2n X
2+
27
[ ] [ )]
n n
2 2
2
E ( S )=
1
n1
E ( i=1
i
1
X n X 2 = n1
2
) i=1
1
E ( X 2i )nE ( X 2 ) = n1 n ( 2 + 2 ) n ( n
+ =
1 ( 2
n1
n +n 2
X 1 , , X n f ( x ) , maka Xi f X ( x )
X = i=1 f X (x ) . adalah sebaran penarikan sampel
n
dari X .
Teorema.
n n n
Y = ai X i N
i=1
( ai i , a2i 2i
i=1 i=1
)
Bukti:
n n
( ) ( )
n
tY
M Y ( t )=E ( e ) =E e ( t ai X i
i=1
)=E ( e n
t ai X i
)
n
= E ( e
t ai X i
n
) = M X (t ai )= e t a + t a /2
i
n
i i
2 2
i
2
i
=e i=1
a i i t +
i=1
a2i 2i t 2/ 2
yang merupakan fungsi pembangkit momen dari sebaran normal dengan nilai tengah
n n n n
a i i
i=1
dan ragam a 2i 2i
i=1
. Sehingga Y N ( ai i , a2i 2i
i=1 i =1
) .
Akibat.
2
Jika X i N ( , 2) , maka X N ( , )
n
28
X1 , , Xn N (1 , 1) dan Y 1 , , Y n
2
Misalkan 1
merupakan sampel acak dari 2
2 2
12
kepercayaan ( 1 ) 100 bagi adalah
X Y z / 2
21 22
+
n1 n2
Sebaran Khi-Kuadrat
berikut
1 1 x /
f ( x )=
x e , 0< x<
( )
E ( X )=
2
Var ( X )=
M X ( t ) =( 1t )
Sehingga fungsi kepekatan peluang dari sebaran Khi-Kuadrat dengan derajat bebas db = r
2
dilambangkan dengan (r ) adalah
r
1 1
f ( x )= x 2 ex /2 , 0< x <
r r /2
2 ()
2
29
Untuk beberapa nilai r , fungsi kepekatan peluang sebaran Khi-Kuadrat disajikan dalam tabel
berikut:
R f ( x)
1 1 1/ 2 x /2
x e
2
2 1 x/ 2
e
2
4 1 x /2
xe
4
6 1 2 x /2
x e
16
8 1 3 x/ 2
x e
96
30
Teorema.
2X 2
Jika X GAM ( , ) , maka Y = (2 )
Bukti:
1 1 x /
f X (x )=
x e , 0< x<
()
2x y
y= x=
2
dx
J= =
dy 2
1 y /
( ) |J|= 1
f Y ( y )=
1
( ) 2
y
( ) e 2 1
1
( ) 2 ||
y 1 e y/ 2 =
1
2 ( )2
y 1 e y/ 2=
2
1
( )22 / 2
y 2 /21 ey /2 ,
2
Y 2(2 )
P ( Y 2 (r ) )=
2
Dengan menggunakan Tabel Khi-Kuadrat nilai 0,995(30) dapat diperoleh, yaitu sebesar
53.67.
31
r
0.005 0.01 ... 0.995 0.999
1
2
30 53.67
100
X GAM ( , )
2
H ( y , r) adalah fungsi sebaran kumulatif (CDF) dari Y (r )
F X ( x )=H ( 2x , 2 )
Contoh.
P ( X <k ) =0,10
2k
=1.06
3
3 (1.06)
k= =1.59
2
32
Jadi,
2
p(2 )
x p=
2
Teorema.
2
Jika Y i (r ) ; i=1,2, , n adalah peubah acak saling bebas, maka
i
n
V = Y i 2 n
i=1 ( ri )
i=1
Bukti:
n n
M V ( t )=E ( e ) =E e tV
( t Yi
i=1
)= E(e
n
tYi
n
i
n
)= M Y (t)= ( 12 t ) r i /2
=( 12 t )
ri /2
i=1
i=1 i=1 i =1
2
V n
( )i=1
ri
Teorema.
2 2
Jika Z N (0,1) , maka Z (1 )
33
Bukti:
2
Misalkan Y =Z
Untuk A1:
1
z= y J 1=
2 y
Untuk A2:
1
z= y J 2=
2y
34
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
| |
1 1
| | 1 1 1
y y y y y 1 y
2 2
f Y ( y )= e |J 1|+ e |J 2|= e2 + e 2
= y2e 2
= 1
y 2
e 2
=
2 2 2 2 y 2 2 y 2
2 2
2
Jadi Y (1)
Teorema.
Akibat.
X1 , , Xn N ( , 2 ) , maka
Jika adalah sampel acak dari
n 2
X i
i=1
( ) 2(n )
dan
2
( X
/n ) 2( 1)
2
X X
X N ( , 2 )
N ( 0,1 )
( ) 2(1)
2
X
X N ( , 2 ) X N ( , 2 / n )
/n
N ( 0,1 )
X
/n ( ) 2(1 )
Teorema.
35
X1 , , Xn N ( , 2 ) , maka
Jika adalah sampel acak dari
2. X dan S
2
bebas
2
(n1)S
3. 2(n1 )
2
Bukti:
2
X 1 , , X n N ( , )
2
1 x
1 ( )
e2
f ( x )= ,< x <
2
n 2
X
n
1
1
(
i ) ,(x
( x 1 , , x n ) = f (x i)=
2 i=1
fX , , X n n
e 1 , , x n ) Rn
( 2 ) n
1
i=1
y 1=x
y 2=x 2x
y 3=x 3x
y n=x n x
n
x 1 = y 1 y i
i=2
36
x 2= y 2 + y 1
x 3= y 3 + y 1
x n= y n + y 1
| ||
x1 x1 x1
|| |
y1 y2 y n 1 1 1 1 n 0 0 0
x2 x2 x2 1 1 0 0 1 1 0 0
J = y1 y2 yn = 1 0 1 0 =1 0 1 0 =n
xn xn xn 1 0 0 1 1 0 0 1
y1 y2 yn
Y 1 , , Y n
Sehingga fungsi kepekatan peluang bersama bagi diperoleh
[( ]|J|= [( ]
n 2 n n 2 n
1
1
2
2 ) 2
y i + y i +n ( y 1 )
2
n
1
2
2 ) 2
y i + y i + n( y 1 )
2
f Y , , Y ( y1 , , yn )= e e
i=2 i=2 i=2 i=2
n n
( 2 ) n ( 2 ) n
n
[
X i 2 n ( X i X ) + ( X
] [( ) ) ] = (
n ) n
X i X
2 ) ( X
2 ( X i X ) X 2 n
X i X
2 n
( X i
i=1
(
= )
i=1
=
i =1
+
2
+
( i=1 ) + 2
i=1
V =V 1 +V 2
( n )= ( n1 ) + ( 1 )
2
n
X i X (n1) S2 2
i=1
( )
=
2
(n1)
37
2
V (n)
2
V 2 (1)
X 2
V1 V2
Karena dan S bebas, maka dan bebas.
M V ( t )=M V ( t ) M V ( t )
1 2
n 1
2 2
( 12 t ) =M V ( t )( 12t )
1
n1
2
M V ( t )=(12 t)
1
yang merupakan fungsi pembangkit momen dari sebaran Khi Kuadrat dengan db=n-1
Sebaran-t
X
X
N (0,1) . Tetapi apabila 2 tidak diketahui, bagaimana sebaran dari ?
/n S /n
(dimana S=
( X i X )2
n1 ).
2
Misalkan W N ( 0,1 ) dan V (r ) , dimana W dan V bebas. Kemudian dilakukan
W
T=
transformasi sebagai berikut
V
r
dan S=V . Karena ini transformasi 1:1, maka
38
W =T
S
r
V =S
| |
t
J=
s /r s
2 sr = r
0 1
1 r
1 1
2
w 1
f W ,V ( w , v )= e2 . v 2 ev /2
2 r r/2
2()2
( ) s r+12 1
s t
| |
1 2 s r
1 t 1 1 s 1 +1
s 2 es/ 2
2 r 2 r
f T , S ( t , s )= e . = e
2 r r /2 r r r/2
2
2() 1/ 2
r 2
2
2 ()
untuk < t< , 0< s< .
2
1
s t 2
( )s r +1
1
r+1
s/
( )ds=
t
2
1
(r
+1 1 1 +1
f T ( t )= s
2 r 2 2 r
e ds= e
0
r 1 /2 2 ( r2 )2 r/ 2
r 1/ 2 2 ( 2r ) 2r/2 0
r 1/ 2 2 ( 2r ) 2r /2
39
T d Z N (0,1)
Jika r , maka
Teorema.
X
X1 , , Xn 2
N ( , ) , maka
Jika adalah sampel acak dari S / n Sebaran-t dengan
db=n-1
Bukti:
X
Z= N (0,1)
/n
(n1)S2 2
V= (n1)
2
X Z
= Sebarant dgn db=n1
S /n
V
n1
Stirlings Formula:
n
n
n ! 2 n ()e ; untuk n besar
( r +12 ) 1 1+ t (
2 r +1
)= 1 2
r ( r )
2 1 2
t
lim e
( )
r r 2
2
Sebaran F
40
2 2
Misalkan U (r ) dan W (r ) . U dan W bebas. Kemudian dilakukan transformasi 1:1
1 2
sebagai berikut:
U /r 1
F=
W /r 2
Z =W
Z
U=F r
r2 1
W =Z
| |
r1 r1
z f r1
J = r2 r2 = z
r2
0 1
r1 r2
1 2
1
u/ 2 1 2
1
w /2
f U ,W ( u , w )= u e . w e
r r
( )
1 2r /2
2
1
( )
2 2r / 2
2
2
41
z r1
r1 r1 r2
( )z r1 +r2 r1
r
( ) | |
r1
( r
f +1
1 1 fz 1 1 1 2 r2 1 1
fz 1 2 2 r2 2 z /2 2 2
f F ,Z ( f , z )= e . z e z= r 1+r2
e f
r1 r / 2 r2 r 2 r /2 r2 r1 r r
( )
2
2 1
( ) 2
2 2
( )( )
2
2 2
2
2
z r1
r1
r1 r1 r 1+r2
( ) dz= r1
r1 r1 r
( ) ( )
f +1
1 1 1 2 r2 1 1
f F ( f )= f F ,Z ( f , z ) dz= r 1+r2
f 2 2
z 2
e r1+r2
f 2 2
z
r r r2 r r r2
0
( )( )
1 2 2
2 2
2 0
( )( )
1 2 2
2 2
2 0
yang merupakan fungsi kepekatan peluang dari sebaran F dengan db1=r1 dan db2=r2,
Catatan:
1
Y F (r 1 , r 2) F (r 2 , r 1)
1. Y
42