Multi-Life Models

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D.

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 1/25

 Fungsi Asuransi Kontingensi
(Contingent Insurance Functions)

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 2/25

Pengertian Asuransi Kontingensi

=⇒ pembayaran santunan yang bergantung pada urutan kegagalan

anggotanya.
Fungsi asuransinya mengikuti fungsi peluang kontingensi.

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 3/25

Asuransi Kontingensi Dua Kehidupan

Premi tunggal bersih asuransi kontingensi sebesar 1 yang

dibayarkan pada saat kematian (x), dimana (x) meninggal sebelum
(y )
h i ˆ ∞
Tx
Ā 1 = E v I (Tx < Ty ) = v t · t pxy µx+t dt (0.1)
xy 0

dimana I adalah fungsi indikator.

Premi tunggal bersih asuransi kontingensi berjangkan n tahun
sebesar 1 yang dibayarkan pada saat kematian (x), dimana (x)
meninggal sebelum (y )
h i
Ā 1 = E v Tx I (Tx < Ty )I (Tx < n)
xy :n
ˆ n
= v t · t pxy µx+t dt (0.2)
0

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 4/25

Asuransi Kontingensi Dua Kehidupan (Lanjutan)

Premi tunggal bersih asuransi kontingensi sebesar 1 yang

dibayarkan pada saat kematian (x), dimana (x) meninggal setelah
(y )
ˆ ∞
Ā 2 = v t · t px µx+t (1 − t py ) dt = Āx − Ā 1 (0.3)
xy 0 xy

=⇒ Ā 1 + Ā 2 = Āx
xy xy

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 5/25

Latihan Soal 1

Tunjukkan bahwa
a. Ā 1 + Ā 1 = Āxy
xy xy
b. Ā 2 + Ā 2 = Āxy
xy xy

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 6/25

Asuransi Kontingensi Tiga Kehidupan

ˆ ∞
Ā 1 = v t t pxyz µx+t dt
xyz
ˆ0
∞
Ā 1 = v t t pxyz µx+t:y +t dt
xc
y :z
ˆ0 ∞
Ā 2 = v t t pxy µx+t:y +t t qz dt
xc
y :z
ˆ 0
∞
Ā 3 = v t t px µx+t t qy t qz dt
xyz 0

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 7/25

Latihan soal 2

Buktikan bahwa

Ā 1 + Ā 2 + Ā 3 = Āx
xyz xyz xyz

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 8/25

Premi Tahunan

Jika santunan asuransi kontingensi dibayarkan segera saat kematian

(x) dimana (x) meninggal sebelum (y ), maka premi tahunan bersih
yang dibayarkan selama berlangsungnya kehidupan gabungan (x)
dan (y ) adalah

Ā 1
xy
P=
äxy

Jika santunan asuransi kontingensi dibayarkan segera saat kematian

(x) dimana (x) meninggal setelah (y ), maka premi tahunan bersih
yang dibayarkan selama berlangsungnya kehidupan (x) adalah

Ā 2
xy
P=
äx

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 9/25

Cadangan Premi

Cadangan pada akhir tahun ke-t dari asuransi kontingensi yang

santunannya dibayarkan saat kematian (x), yang mana (x)
meninggal sebelum (y ) meninggal adalah

tV = Ā 1 − P · äx+t:y +t
x+t:y +t

Ā 1
xy
dengan P =
äxy

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 10/25

Cadangan Premi (Lanjutan)

Cadangan pada akhir tahun ke-t dari asuransi kontingensi yang

santunannya dibayarkan saat kematian (x), yang mana (x)
meninggal setelah (y ) meninggal adalah
Untuk (x) dan (y ) masih hidup

tV = Ā 2 − P · äx+t:y +t
x+t:y +t

Untuk (x) yang masih hidup

tV = Āx+t − P · äx+t

Ā 2
xy
dengan P =
äx

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 11/25

 Annuitas Reversionari
(Reversionary Annuities)

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 12/25

Pengantar Annuitas Reversionari (Reversionary Annuities)

Annuitas reversionari =⇒ yang akan dibayarkan jika salah satu

tertanggung dalam kontrak meninggal dunia sedangkan lainnya
masih tetap hidup.
Jika pembayaran dibuat untuk status (y ), tetapi hanya setelah
kematian status (x), maka total pembayaran pada saat k, yaitu
saat (x) meninggal tetapi (y ) belum meninggal, peluangnya
dinyatakan sebagai berikut.

k qx · k py = k py (1 − k px ) = k py − k pxy

APV dari annuitas reversionarinya dapat dinyatakan sebagai

berikut.
∞
X
ax|y = v k (k py − k pxy )
k=1
= ay − axy

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 13/25

Annuitas Reversionari Dua Status Kehidupan
Jika (x) dan (y ) diganti dengan status (u) dan (v ), maka diperoleh
au|v = av − auv (0.4)
Dari persamaan (0.4),
jika (v ) = (yz) dan (u) = (x) maka diperoleh
ax|yz = ayz − axyz
annuitas akan dibayarkan jika (x) meninggal serta (y ) dan (z)
masih hidup,
jika (v ) = (z) dan (u) = (xy ) maka diperoleh
axy |z = az − axy :z
= az − (axz + ayz − axyz )
= az − axz − ayz + axyz
annuitas dibayarkan kepada (z) selama (z) masih hidup, setelah
kematian dari (x) dan (y ).
Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 14/25
Annuitas Reversionari Dua Status Kehidupan (Lanjutan)

Dari persamaan (0.4),

jika (v ) = (x) dan (u) = (n ) maka diperoleh

a n |x = ax − ax:n

yang merupakan annuitas seumur hidup (x) tertunda n tahun n |ax ,

jika (v ) = (y : n ) dan (u) = (x) maka diperoleh

ax|y :n = ay :n − axy :n

annuitas yang dibayarkan kepada (y ) setelah (x) meninggal dimana

pembayaran selama n tahun =⇒ annuitas reversionari berjangka n
tahun.

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 15/25

Annuitas Reversionari Dua Status Kehidupan (Lanjutan)

Dari persamaan (0.4),

jika (v ) = (y ) dan (u) = (x : n ) maka diperoleh

ax:n |y = ay − ax:n :y
= ay − axy − ay :n + axy :n
= n |ay − n |axy

annuitas yang dibayarkan kepada (y ) setelah (x) meninggal selama

n tahun.

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 16/25

Annuitas Reversionari yang dibayarkan m kali

Jika annuitas dibayarkan m kali setahun dan pembayaran dimulai

pada akhir bagian dari suatu tahun yang mana (x) meninggal,
maka APV-nya
(m) (m) (m)
ax|y = ay − axy
m2 − 1
≈ ay − axy + µx
12m2
Ambil m → ∞, maka
1
āx|y ≈ ay − axy + µx
12
Nilai sekarang dari annuitas sejumlah 1 yang dimulai dibayarkan
pada saat kematian (x) dan pembayaran kontinu sepanjang
berlangsungnya kehidupan (y ).

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 17/25

Annuitas Reversionari Kontinu

Annuitas yang dibayarkan kontinu kepada (y ) setelah kematian dari

(x) dinyatakan sebagai
ˆ ∞
āx|y = v t (t py − t pxy ) dt
0
= āy − āxy

atau
ˆ ∞
āx|y = v t t pxy µx+t āy +t dt
0

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 18/25

Annuitas Reversionari Kontinu Majemuk

Nilai sekarang dari annuitas kontinu sejumlah 1 pertahun yang

dibayarkan kepada (x), dimulai pada kematian (y ), yang mana (y )
meninggal sebelum (z)
ˆ ∞
ā 1 = v t · t pxyz · µy +t · āx+t dt
y z|x 0

atau
ˆ ∞
ā 1 = v t · t px · t q 1 dt
y z|x 0 yz

pembayaran dilakukan pada waktu t, dimana (x) hidup dan (y )

telah meninggal sebelum (z).
=⇒ ā 1 + ā 1 = āyz|x
y z|x y z|x

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 19/25

Annuitas Reversionari Kontinu Majemuk
Nilai sekarang dari annuitas kontinu sejumlah 1 pertahun yang
dibayarkan kepada (x), dimulai pada kematian (y ), yang mana (y )
meninggal setelah (z)
ˆ ∞
ā 2 = v t · t pxy (1 − t pz ) · µy +t · āx+t dt
y z|x
ˆ0 ∞ ˆ ∞
= v t · t pxy · µy +t · āx+t dt − v t · t pxyz · µy +t · āx+t dt
0 0
= āy |x − ā 1
y z|x

=⇒ ā 1 + ā 2 = āy |x
y z|x y z|x
atau
ˆ ∞
ā 2 = v t · t pxyz · µz+t · āy +t|x+t dt
y z|x 0
= ā 1 − āz|xy
y z|x

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 20/25

Annuitas Reversionari Kontinu Majemuk

ˆ ∞
ā 2 = v t · t pxyw (1 − t pz ) · µy +t · āx+t dt = ā 1 − ā 1
y z w |x 0 y z|x y zw |x
1
ˆ ∞
ā 2 = v t · t pxyw (1 − t pz ) · µy +t · āw +t:x+t dt
y z|wx
ˆ
0
∞
ā2:3 = v t · t pxyzw · µy +t · āx+t|w +t dt
x y z|w 0
1
ˆ ∞
ā 4 = v t · t pvwxy (1 − t pz ) · µy +t · ā 2 dt
w xy z |v 0
21 w
[ +t:x+t|v +t

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 21/25

Premi Tahunan Bersih
Premi bersih tahunan untuk annuitas reversionari ax|y

ax|y
P ax|y =
äxy
ay − axy
=
äxy
äy − äxy
=
äxy
äy
= −1
äxy
Premi bersih tahunan untuk annuitas reversionari ayz|x
ayz|x
P(ayz|x ) =
äxyz
Premi bersih tahunan untuk annuitas reversionari ayz|x
ayz|x
P(ayz|x ) =
äx:yz
Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 22/25
Cadangan Premi

Cadangan prospektif dari annuitas reversionari ax|y

(x) dan (y ) masih hidup

t V (ax|y ) = ax+t|y +t − P(ax|y ) · äx+t:y +t

(y ) saja yang masih hidup

t V (ax|y ) = ay +t

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 23/25

Contoh soal

Tunjukkan bahwa axy = ax|y + ay |x + axy

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 24/25

 Terima Kasih

Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. Departemen Matematika FMIPA UB 25/25