Ujian Akhir Semester

Mata Kuliah : Ekonometrik

Akhmad Zacky Nugraha

221022202003

Program Doktor Ilmu Ekonomi

Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam
Universitas Trisakti
No 1 Soal Probit-Logic

a Uji Normalitas
Tidak normal karena :
1. Skewness <> 0
2. Kurtosis <> 3
3. Probability < 95% yaitu sebesar
0.000027

b Uji Heteroskedasitas ada

heteroskedasitas
1. Obs R-Squared = 0.0046
2. Adjisted R-squared = 0.095 > 5%
c Nilai Cancer antara 0 dan 1 ada ada nilai
fitted dibawah 0, sehingga model OLS
tidak dapat digunakan

d Uji Probit menggunakan Maximum

Likehood (ML) = fitted tidak ada < 0 dan
tidak ada > 1, berarti persamaan
mem;unyai peluang
e Estimation output
1. Kelayakan model dilihat dengan uji
t dimana probability secara teori yg
memenuhi < 5%, artinya dari hasil
model ini hanya variabel chk dan
weight memenuhi uji t, sehingga uji
model tidak lolos.
2. Uji R menggunakan McFarden R-
squared = 0.185046 artinya bahwa
variable Age, HIDG, CHK, AGPI,
Misscarriages, dan weight hanya
mampu menjelaskan perubahan
peluang sesorang terkena cancer
atau tidak hanya 18%, namun z-
statistic maupun coefficient ada
yng minus, sehingga model tidak
layak.
3. Uji F = Prob(LR Statistic) < 5%, lolos
uji F (secara global, persamaan ini
significant)
4. Age, semakin bertambah usia
Wanita, maka peluang untuk
terkena breast cancer semakin
tinggi
5. HIGD, level sekolah rendah maka
peluang Wanita terkena breast
cancer akan tinggi.
6. CHK, jika wanita tidak rutin
melakukan pnegobatan secara
rutin makan peluang terkena creast
cancer adalah rendah
7. AGPI, usia kandungan semakin tua
makan peluang terkena breast
cancer tinggi
8. Misscarriages, jika jumlah
keguguran meningkat maka
peluang terkena breast cancer
akan tinggi.
9. Weight, jika berat badan semakin
kecil maka peluang terkena breast
cancer rendah.
10. Saran dari model spy tidak terkena
breast cancer adalah wanita harus
mempunyai berat badan ideal,
tidak terlalu mengkomsumsi
obat2an, usia kandungasn tidak
terlalu tua, senantiasa menjaga
kehamilan untuk mencegah
 keguguran, dan mempunyai
pendidikan yang tinggi.

No. 2 Soal Data Panel

a Uji Model PLS

Variabel independent mempunyai probability
dibawah 5%, sehingga berpengaruh terhadap
variable dependent PDB.
Namun masing-masing variable independent
mempunyai coefficient sangat tinggi sehingga
perlu dilakukan proses log.
Hasil log diperoleh:
1. POP Pertambahan penduduk tidak
significant terhadap pertambahan PDB
karena mempunyai probability >5%.
2. Coefisien LE angka harapan hidup
dinaikan 1 tahun maka PDB akan
meningkat sebesar 7.03%
c UJI FEM
1. Dengan fix effect mempunyai intercept
antar negara
2. Pembentukan Modal Bruto GFCF dan
pertambahan penduduk POP tidak
significant terhadap PDB karena
mempunyai probability >5%
3.

c Uji REM
1. Pertambahan penduduk tidak significant
terhadap PDB, karena probability >5%
2. Terdapat variable random effect
terhadap period
3.
D Mencari model terbaik
Dengan uji Hausman untuk menguji Random
Effect
1. Hipotesa Ho adalah model Random
effect lebih baik dari Fix effect, tetapi
kalau hipotesa sebaliknya adalah fix
effect lebih dari random effect
2. Dengan Probability adalah < 5% maka
random effect lebih baik dari effect
ditolak, maka fix effect lebih baik.

e Uji Chow test untuk menguci fix effect

1. Ho common effect lebih baik dari fix
effect, hipotesis alternatif adalah fix
effect lebih baik dari common effect
(PLS)
2. Probability < 5% sehingga Ho ditolak H1
diterima, jadi Fix Effect lenih baik dari
PLS (common effect)
3.
f Kesimpulan adalah Fix effect (FEM) lebih baik
dari PLS (Common Effect) dan Random Effect
(REM), sehingga FEM akan digunakan untuk test
berikutnya
 g Uji multikolinearitas
1. Residu yang mempunyai korelasi adalah
yang mempunyai probability < 5%.
Variabel independent yang mempunyai
korelasi adalah EDU, secara umum
model tidak ada korelasi, sehingga model
terhindar dari heterokesiditas atau
dikatakan rumusnya adalah
heterokedisitas.
2.

h Analisa
1. Pertamabahan penduduk POP dan
Pertambahan Modal Tetap Bruto GFCF
tidak significant terhadap PDB.
2. Angka harapan hidup LE sangat
significant terhadap PDB, artinya
semakin bertambah 1 tahun terhadap
harapan hidup, maka akan meningkatkan
PDB.
3. Pendidikan EDU sangat significant
terhadap PDB, artinya setiap kenaikan
1% tingkat Pendidikan maka akan
menaikan PDB.

No. 3 Soal (ARIMA-ARCH-GARCH)

a Uji Stasioneritas
CLOSE
Data harga saham jenis close pada level 0 1,200
terjadi tren kenaikan pada tahun 2019. 1,000

800
Uji stasioneritas menggunakan ADF test 600
(Augmented Dickey Fuller test) 400

Ho: Data tidak stasioner 200

Ha: Data stasioner 0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
View – Unit Root Test – Standard Unit Root Null Hypothesis: CLOSE has a unit root
Test (Intercept & Trend) Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

t-Statistic Prob.*
Prob ADF test < 5% yaitu sebesar 0%, sehingga Augmented Dickey-Fuller test statistic -18.36241 0.0000
data stasioner Test critical values: 1% level
5% level
-4.030729
-3.445030
10% level -3.147382

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(CLOSE)
Method: Least Squares
Date: 02/27/23 Time: 13:21
Sample (adjusted): 2012M02 2022M10
Included observations: 129 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

CLOSE(-1) -0.747206 0.040692 -18.36241 0.0000

C 42.25499 8.630432 4.896046 0.0000
@TREND("2012M01") 0.345051 0.103295 3.340453 0.0011

R-squared 0.733509 Mean dependent var -7.117049

Adjusted R-squared 0.729279 S.D. dependent var 83.95776
S.E. of regression 43.68397 Akaike info criterion 10.41482
Sum squared resid 240444.5 Schwarz criterion 10.48133
Log likelihood -668.7559 Hannan-Quinn criter. 10.44184
F-statistic 173.4054 Durbin-Watson stat 0.560033
Prob(F-statistic) 0.000000

b Uji Kointegrasi
Menggunakan CRDW (Critical Durbin Watson)
CLOSE = bo + b1 LOW + e
Hasil regresi:
Probability < 5%,yaitu sebesar 0%, maka model
dapat digunakan
 Dependent Variable: CLOSE
Method: Least Squares
Date: 03/09/23 Time: 06:26
Sample: 2012M01 2022M10
Included observations: 130

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 8.811272 2.491411 3.536660 0.0006

LOW 1.030604 0.020271 50.84085 0.0000

R-squared 0.952816 Mean dependent var 95.95258

Adjusted R-squared 0.952448 S.D. dependent var 94.53966
S.E. of regression 20.61582 Akaike info criterion 8.905260
Sum squared resid 54401.55 Schwarz criterion 8.949376
Log likelihood -576.8419 Hannan-Quinn criter. 8.923186
F-statistic 2584.792 Durbin-Watson stat 1.410722
Prob(F-statistic) 0.000000

c Uji Sparious
 0.01 0.05 0.1
CRDW (Critical Durbin watson)
membandingkan koefisien d dari hasil regresi
dengan tabel Engle-Granger d 0.511 0.386 0.322
Bila d hitung > d tabel maka data stasioner
(Minimal jml sampel 100) Tabel Engle-Granger

DW Stat = 1.410722 dibandingkan dengan table

DW Engel Granger dengan alpha 5% adalah
0.386
DW stat > dw table, maka model tidak sparious

c Uji Colleaogram dan volatilitas Date: 03/10/23 Time: 23:44

Sample: 2012M01 2022M10
Pada uji correlogram diperoleh probability ada Included observations: 130
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
yang < 5% dan ada yang > 5%, dan dilihat dari 1 0.254 0.254 8.6070 0.003
variable AC tidak stasioner atau terdapat 2 0.199 0.143 13.893 0.001
3 0.202 0.133 19.390 0.000
volatilitas, sehingga model terdapat ARCH dan 4 0.144 0.053 22.229 0.000
5 0.109 0.024 23.853 0.000
GARCH. 6 0.099 0.026 25.220 0.000
7 0.091 0.027 26.371 0.000
8 0.084 0.026 27.364 0.001
9 0.076 0.021 28.187 0.001
10 0.057 0.003 28.654 0.001
11 0.032 -0.016 28.806 0.002
12 0.016 -0.020 28.843 0.004
13 0.015 -0.007 28.877 0.007
14 0.010 -0.004 28.891 0.011
15 -0.003 -0.013 28.892 0.017
16 -0.017 -0.022 28.934 0.024
17 -0.035 -0.033 29.119 0.033
18 -0.049 -0.035 29.485 0.043
19 -0.068 -0.044 30.204 0.049
20 -0.067 -0.027 30.900 0.057
21 -0.057 -0.010 31.419 0.067
22 -0.065 -0.019 32.098 0.076
23 -0.057 -0.009 32.625 0.088
24 -0.044 0.003 32.940 0.105
25 -0.023 0.022 33.029 0.130
26 -0.025 0.009 33.131 0.158
27 -0.026 0.002 33.242 0.189
28 -0.025 -0.002 33.346 0.223
29 -0.034 -0.015 33.547 0.256
30 -0.044 -0.023 33.878 0.286
31 -0.038 -0.012 34.135 0.319
32 -0.046 -0.020 34.505 0.349
33 -0.046 -0.018 34.883 0.379
34 -0.018 0.013 34.941 0.423
35 -0.020 -0.001 35.016 0.467
36 -0.028 -0.012 35.157 0.509
No. 4 Soal VECM

a F(IHSG) = F(Inflasi, Kurs, Puab)

b Uji root Test
b Uji Root test
Model ini seluruh data lolos uji stationer pada
level derajat 0 atau data aslinya, karena
probability < 5% yaitu 0 %, sehingga memenuhi
syarat untuk uji ECM

c Uji Estimate Var

Forecasting