INDEXLS27

Index LS27
PT Reliance Sekuritas Indonesia

www.reliancesekuritas.com reliancesekuritas www.relitrade.com www.reliresearch.com

 Introduce
LS27 merupakan index yang diambali dari emiten yang mengalami pertumbuhan kinerja bisnis maupun sahamnya.
Selain itu emiten yang memiliki fundamental yang bagus dan prospek bisnis yang berpotensi untuk tumbuh dilihat dari
model bisnis dan peluang dari kondisi ekonomi.

Constituen Selection
Saham-saham yang diambil dari Index Kompas 100 untuk mempersempit pemilihan namun tidak menutup
kemungkinan diambil di luar dari Constituen Index Kompas 100.

Selection Criteria
Dari 100 saham di Index Kompas 100 namun tidak menutup kemungkinan diambil di luar dari Constituen Index
Kompas 100 kami kembali mempertimbangkan beberapa faktor dibawah ini:
• Memiliki pertumbuhan pendapatan yang bagus diikuti dengan pertumbuhan harga sahamnya sehinga secara
historis memilki pertumbuhan pendapatan dan harga saham yang berbanding lurus.
• Memilki fundamental yang bagus.
• Memilki potensi untuk tumbuh seiring dengan kondisi ekonomi ataupun adanya ekspansi atapun corporate action
yang merubah model bisni menjadi lebih baik.
Index Information

Informasi Umum
Nama Index LS-27
Indeks yang mengukur kinerja 27 saham yang memiliki
pertumbuhan keuangan dan pergerakan harga saham yang
Deskripsi
berbanding lurus, serta memiliki fundamental dan prospek bisnis
yang berpotensi tumbuh.
Capped Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted
Metodologi Metode ini menggunakan kapitalisasi pasar free float dan bobot
konstituen juga diberlakukan batasan (capped) sebesar 15%.
Nilai Dasar 1000
Tanggal Peluncuran November 2022

Evaluasi Rutin
Jadwal Evaluasi Setiap kuartal pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November
Hari Efektif Hari bursa pertama pada bulan setelah melakukan evaluasi
1. Hari bursa pertama pada bulan setelah melakukan review
2. Menyesuaikan perubahan jumlah saham tercatat
Tujuan
3. Menyesuaikan bobot saham berdasarkan rasio free float dan
batasan (cap)
General Selection Criteria

Semesta (Universe)
Konstituen Index Kompas 100 (kompas100) atau saham yang tercatat di bursa.

Seleksi Awal (Eligibility)

• Membukukan pertumbuhan pendapatan yang baik.
• Memiliki harga saham yang juga tumbuh.
• Memiliki model bisnis yang berpotensi tumbuh.

Pemilihan
27 saham dengan pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan harga saham yang tertinggi.
 Konstituen dan Daily Report Display
Recomme Current Earnings (Bn Current Price P/E P/B
Ticker Sector TP (IDR) Upside (%) P/E (x) P/B (x) NPM (%) ROA (%) ROE (%)
ndation IDR) (IDR) FY23F (x) FY23F (x)
Berikut tampilan Index LS27
AGII Basic Materials Not Rated 51 2,050 N/A N/A 61.6 1.7 N/A N/A 4.0% 1% 1%
ESSA Basic Materials Not Rated 996 1,100 N/A N/A 8.6 2.8 N/A N/A 19.1% 8% 16% yang akan di update di Daily
INCO Basic Materials Not Rated 2,239 7,025 N/A N/A 15.6 2.0 N/A N/A 26.7% 6% 7% report kita yang Bernama
MDKA Basic Materials Not Rated 1,440 4,200 N/A N/A 35.2 3.6 N/A N/A 28.3% 3% 5%
SMBR Basic Materials Not Rated 16 456 N/A N/A 141.5 1.3 N/A N/A 1.9% 0% 0% Daily Insight
SMGR Basic Materials Not Rated 829 7,950 N/A N/A 28.4 1.2 N/A N/A 5.2% 1% 2%
ERAA Consumer Cyclicals Not Rated 508 408 N/A N/A 6.4 1.0 N/A N/A 2.2% 3% 7%
VICI Consumer Non Cyclicals Not Rated 27 540 N/A N/A 67.1 5.0 N/A N/A 6.1% 3% 4%
INDF Consumer Non-Cyclicals Not Rated 2,901 6,475 N/A N/A 9.8 0.6 N/A N/A 5.5% 2% 3%
PTRO Energy BUY 160 2,950 3,280 11% 9.3 0.7 4.72 0.71 5.2% 2% 4%
ADRO Energy Not Rated 18,047 3,760 N/A N/A 3.3 1.5 N/A N/A 34.2% 14% 22%
AKRA Energy Not Rated 955 1,470 N/A N/A 15.4 2.5 N/A N/A 8.0% 3% 8%
ELSA Energy Not Rated 226 358 N/A N/A 5.8 0.6 N/A N/A 4.2% 3% 6%
INDY Energy Not Rated 2,986 3,020 N/A N/A 2.6 0.9 N/A N/A 10.3% 5% 17%
ITMG Energy Not Rated 6,858 42,975 N/A N/A 3.5 2.2 N/A N/A 32.4% 23% 31%
BBCA Financials Not Rated 18,049 8,750 N/A N/A 29.6 5.3 N/A N/A 52.7% 1% 9%
BBRI Financials Not Rated 24,786 4,620 N/A N/A 14.0 2.4 N/A N/A 27.3% 1% 9%
BFIN Financials Not Rated 829 1,110 N/A N/A 10.7 2.2 N/A N/A 41.3% 5% 10%
BMRI Financials Not Rated 20,209 10,150 N/A N/A 11.6 2.1 N/A N/A 28.8% 1% 9%
KLBF Healthcare Not Rated 1,637 1,980 N/A N/A 28.3 4.5 N/A N/A 11.8% 6% 8%
ASII Industrials Not Rated 18,174 6,525 N/A N/A 7.3 1.1 N/A N/A 12.6% 5% 8%
TLKM Infrastructures Not Rated 13,310 4,220 N/A N/A 15.7 3.0 N/A N/A 18.5% 5% 9%
JKON Infrastructures Not Rated 37 162 N/A N/A 35.7 1.0 N/A N/A 2.4% 1% 1%
KEEN Infrastructures Not Rated 101 725 N/A N/A 13.2 1.0 N/A N/A 33.3% 2% 4%
PTPP Infrastructures Not Rated 87 910 N/A N/A 32.4 0.4 N/A N/A 1.0% 0% 1%
DMAS Properties & Real Estate Not Rated 660 168 N/A N/A 6.1 1.4 N/A N/A 61.9% 10% 11%
PWON Properties & Real Estate Not Rated 754 452 N/A N/A 14.4 1.1 N/A N/A 27.4% 3% 4%
Free Float Weight
Rasio Free Free Float shares
No. Kode Nama Saham
Float (%) (capping 15%)
1 ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk. 41% 12,979,903,380
2 AGII Aneka Gas Industri Tbk. 19% 597,385,368
3 AKRA AKR Corporindo Tbk. 37% 7,453,281,119
4 ASII Astra International Tbk. 45% 18,249,985,756
5 BBCA Bank Central Asia Tbk. 15% 18,427,481,558
6 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 21% 31,998,448,197
7 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. 43% 6,809,974,812
8 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 31% 14,215,370,399
9 DMAS PT Puradelta Lestari Tbk 18% 8,497,326,987
10 ELSA Elnusa Tbk. 49% 3,563,127,700
11 ERAA Erajaya Swasembada Tbk. 44% 7,089,775,000
12 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk. 64% 10,002,608,527
13 INCO Vale Indonesia Tbk. 20% 2,016,083,126
14 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 50% 4,352,457,416
15 INDY Indika Energy Tbk. 34% 1,756,355,723
16 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 35% 392,535,945
17 JKON PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk 36% 5,846,604,370
18 KEEN PT Kencana Energi Lestari Tbk. 27% 979,272,069
19 KLBF Kalbe Farma Tbk. 41% 19,167,237,431
20 MDKA Merdeka Copper Gold Tbk. 47% 11,262,178,395
21 PTPP PP (Persero) Tbk. 49% 3,037,329,714
22 PTRO Petrosea Tbk. 13% 126,680,788
23 PWON Pakuwon Jati Tbk. 33% 15,921,564,553
24 SMBR Semen Baturaja Tbk. 16% 1,593,178,507
25 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 48% 2,845,350,144
26 TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 31% 30,592,306,060
27 VICI Victoria Care Indonesia Tbk. 15% 1,006,200,000
INDEXLS27 Backtesting
Thank You